《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作業(yè)》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作業(yè)（6頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作業(yè) 7.下列為一個完備的聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型： 其中，為貨幣供給量，為國內(nèi)生產(chǎn)總值，為價(jià)格總指數(shù)。分別為居民消費(fèi)與投資。 （1） 指出模型的內(nèi)生變量、外生變量、先決變量； （2） 寫出簡化式模型，并導(dǎo)出結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡化式參數(shù)之間的關(guān)系； （3） 用結(jié)構(gòu)式條件確定模型的識別狀態(tài)； （4） 指出間接最小二乘法、工具變量法、二階段最小二乘法中哪些可用于原模型第1,2個方程的參數(shù)估計(jì)。 解： （1） 內(nèi)生變量：、 外生變量：、、 先決變量：、、 （2） 簡化式模型： 結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡化式參數(shù)之間的關(guān)系： （3） 模型中包含=2個內(nèi)生變量，=3個先決變量

2、； 第1個方程包含=2個內(nèi)生變量，=2個先決變量； 第2個方程包含=2個內(nèi)生變量，=1個先決變量； 結(jié)構(gòu)參數(shù)矩陣為 首先判斷第1個結(jié)構(gòu)方程的識別狀態(tài)。對于第1個方程，有，，即方程可以識別，又因?yàn)?，所以?個結(jié)構(gòu)方程恰好識別。 對于第2個結(jié)構(gòu)方程，有，，即方程可以識別，又因?yàn)?，所以?個結(jié)構(gòu)方程過度識別。 （4） 工具變量法適用于原模型第1個方程的參數(shù)估計(jì)； 間接最小二乘法適用于原模型第1個方程的參數(shù)估計(jì)； 二階段最小二乘法適用于原模型第1和第2個方程的參數(shù)估計(jì)。 8.繼續(xù)第七題，以如下中國的實(shí)際數(shù)據(jù)為資料，估計(jì)上述聯(lián)立模型。要求恰好識別的方程按工具變量法與二階段最小二

3、乘法估計(jì)。 解：（1）用二階段最小二乘估計(jì)估計(jì)第1個方程： 首先用最小二乘法估計(jì)第二個簡化式方程，并求出的預(yù)測值： 在第一個結(jié)構(gòu)式方程中，用代替，進(jìn)行最小二乘估計(jì)： 估計(jì)結(jié)果說明：M2F、CONS、I的系數(shù)t檢驗(yàn)的P值均小于0.05，說明系數(shù)顯著，修正后的=0.999866，說明方程擬合效果好，方程顯著檢驗(yàn)的F值為42239.29，對應(yīng)的P值為0.000，說明方程整體顯著。即估計(jì)方程為： （2）用工具變量法估計(jì)第1個方程： 估計(jì)結(jié)果說明：在顯著性水平為0.1的情況下，M2F、CONS、I的系數(shù)t檢驗(yàn)的P值均小于0.1，說明系數(shù)顯著，修正后的=0.999794，說明方程擬合效果好，方程顯著檢驗(yàn)的F值為27503.84，對應(yīng)的P值為0.000，說明方程整體顯著。即估計(jì)方程為： （3）用間接最小二乘法估計(jì)第1，2個方程： 對第1，2個簡化式方程進(jìn)行OLS估計(jì)： 由結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡化式參數(shù)之間的關(guān)系進(jìn)行估計(jì)： 解得 即估計(jì)模型為