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1、 銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試 風險管理標準預測試卷(四) 一、單選題（共90題，每小題0.5分，共45分）以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。 1假設隨機變量X服從二項分布B(10，0。1)，則隨機變量X的均值為( )，方差為( )。 A1，0.9 B0.9，1 C1，1 D0.9，0.9 2股票A的價格為38元/股，某投資者花6.8元購得股票A的買主期權，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股40元的價格購買1股A股票。現(xiàn)知6個月后，股票A的價格上漲為50元，則此時該投資者手中期權的內(nèi)在價值為(

2、)元。 A-1.8 B0 C5 D10 3某1年期零息債券的年收益率為18.2％，假設債務人違約后回收率為20％，若1年期的無風險年收益率為4％，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。 A0.05 B0.10 C0.15 D0.20 4下列關于擔保的說法，不正確的是( )。 A連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔保證責任 B抵押要求債務人將抵押財產(chǎn)移交債權人占有 C質(zhì)押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折 價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償 D

3、債務人可以向債權人給付定金作為債權的擔保 5在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風險價值為10萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。 A在10天中的收益有99%的可能性不會超過10萬元 B在10天中的收益有99%的可能性會超過10萬元 C在10天中的損失有99%的可能性不會超過10萬元 D在10天中的損失有99%的可能性會超過10萬元 6下列關于紅色預警法的說法，不正確的是( )。 A是一種定性分析的方法 B要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析 C要進行不同時期的對比分析 D要結合風險分析專家的直覺和經(jīng)

4、驗進行預警 7下列關于信用評分模型的說法，正確的是( )。 1 / 38 A信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎上 B信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù) C信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值 D信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化 8下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是( )。 A當期權期限增加時，買方期權的價值會相應增加 B隨著波動率的增加，買方期權的價值會相應增加 C隨著波動率的增加，賣方期權的價值會相應減少 D當期權期限增加時，賣方期權的價值會相應增加 9某2年期債券，每

5、年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10％，市場利率為10％，則該債券的麥考利久期為( )年。 A1 B1.5 C1.91 D2 10巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求包括( )。 A置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間 B持有期為10個營業(yè)日 C市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年 D至少每6個月更新一次數(shù)據(jù) 11下列關于高級計量法的說法，正確的是( ) 。 A使用高級計量法不需要得到監(jiān)管當局的批準 B一旦商業(yè)銀行采用高級計量法，未經(jīng)監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法 C巴塞爾委員會規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大

6、于1億美元的銀行必須使用高級計量法 D高級計量法的風險敏感度低于基本指標法 12在用標準法計算操作風險經(jīng)濟資本時，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風險暴露的β值代表()。 A特定產(chǎn)品線的操作風險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關系 B特定產(chǎn)品線的操作風險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關系 C特定產(chǎn)品線的操作風險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關系 D特定產(chǎn)品線的操作風險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關系 13內(nèi)部欺詐是指( )。 A商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包括因

7、過失、未經(jīng)授權的業(yè)務或交易行為以及超越授權的活動 B員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失 C商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險 D違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失 14下列指標計算公式中，不正確的是( )。 A操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比 B撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)貸款余額 C關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額

8、)100％ D市值敏感度為修正持續(xù)期缺口1％年 15下列指標計算公式中，不正確的是( )。 A資本金收益率=稅后凈收入資本金總額 B資產(chǎn)收益率=稅后凈收入資產(chǎn)總額 C凈業(yè)務收益率=(營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額)資產(chǎn)總額 D非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額) 16下列關于風險監(jiān)管的說法，不正確的是( )。 A監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內(nèi)部風險管理目標、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風險的內(nèi)部管理體系 B內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風險的最后一道防線 C建立風險計量模型是實現(xiàn)對風

9、險模擬、定量分析的前提和基礎 D管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應當與商業(yè)銀行營運、組織結構、業(yè)務政策、操作系統(tǒng)和管理報告制度相吻合 17商業(yè)銀行在實施內(nèi)部市場風險管理時，計算經(jīng)濟資本的公式為( )。 A市場風險經(jīng)濟資本＝乘數(shù)因子VaR B市場風險經(jīng)濟資本＝（附加因子+最低乘數(shù)因子）VaR C市場風險經(jīng)濟資本＝（附加因子+最低乘數(shù)因子）/VaR D市場風險經(jīng)濟資本＝VaR/（附加因子+最低乘數(shù)數(shù)因子） 18銀行監(jiān)管應當遵循的基本原則不包括( )。 A利益原則B公開原則C公正原則D效率原則 19銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念不包括( )。 A

10、管法人B管風險 C管內(nèi)控 D管存款 20下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是( )。 A衡量商業(yè)銀行風險變化的范圍 B屬于靜態(tài)指標 C包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率 D包括流動性風險指標 21失職違規(guī)不包括以下哪種情形？( ) A濫用職權的情形B從事未授權交易的情形 C盜用資產(chǎn)的情形D支配超出權限資金額度的情形 22在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風險承擔能力。 A資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平 B資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 C資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 D資本金規(guī)模

11、和商業(yè)銀行的風險管理水平 23全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。 A企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B企業(yè)的目標 C全面風險管理要素D企業(yè)的各個層級 24下列關于風險的說法，正確的是( )。 A對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源 B信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中 C對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計 D從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失 25根據(jù)巴塞爾委員會，允許銀行采用高

12、級計量法計算操作風險資本需要滿足一定的要求，這種要求不包括( )。 A商業(yè)銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件 B商業(yè)銀行必須建立標準的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法 C銀行內(nèi)部操作風險管理系統(tǒng)無需與每日風險管理程序整合，但是應當能夠為操作風險相關的程序和活動提供整體性的檢查 D銀行必須設置獨立的操作風險管理部門，承擔銀行操作風險管理框架的設計及實施 26下列關于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是( )。 A治理結構框架應確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員

13、的有效監(jiān)督 B公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇 C如果股東權利受到損害，他們應有機會得到有效補償 D治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作 27假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示： 概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%則一年后投資股票市場的預期收益率為( )。 A18.25％ B27.25％ C11.25％ D11.75％ 2

14、8下列降低風險的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風險。 A風險分散B風險轉(zhuǎn)移C風險對沖D風險規(guī)避 29在實際應用中，通常用正態(tài)分布來描述( )的分布。 A每日股票價格 B每日股票指數(shù) C股票價格每日變動值D股票價格每日收益率 30假設某股票一個月后的股價增長率服從均值為2％、方差為0.01％的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率落在( )區(qū)間內(nèi)的概率約為68％。 A(1％，3％) B(0，4％) C(1.99％，2.01％) D(1.98％，2.02％) 31下列哪一項不屬于內(nèi)控制度中的制衡機制？(

15、 ) A交叉核對B雙人簽字C雙人控制資產(chǎn)D對賬 32內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括( )。 A風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性 B會計記錄和財務報告的準確性和可靠性 C內(nèi)部控制的健全性和有效性 D適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求 33現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采取( )的方法，及時捕捉市場價格／價值的變化。 A每月參照市場定價B每日參照市場定價 C每日財務報表定價D每月財務報表定價 34《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低( )要求，鼓勵商業(yè)銀行采用()技術。 A監(jiān)管資本，

16、高級風險量化B經(jīng)濟資本，高級風險量化 C會計資本，風險定性分析D注冊資本，風險定性分析 35商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是( )。 A失誤樹分析方法B資產(chǎn)財務狀況分析法 C制作風險清單 D情景分析法 36在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。 A5Cs系統(tǒng) B5Ps系統(tǒng) CCAMEL分析系統(tǒng)D51ts系統(tǒng) 37死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死

17、亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17％、0.60％、0.60％，則3年的累計死亡率為( )。 A0.17％ B0.77％ C1.36％ D2.32％ 38根據(jù)Credit Risk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。 A0.09 B0.08 C0.07 D0.06 39某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8 000萬元，2006年期初存貨為450萬元，20

18、06年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。 A198B180C160 D225 40下列關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是( )。 A一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應給予較大的容忍度 B對單一客戶風險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風險域”企業(yè) C商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查 D授信管理人員應降低對評級下降的授信的檢查頻率 41下列哪項是關于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的正確說法?( ) A主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測 B

19、必須直接估計每個敞口之間的相關性 CCredit Portfolio View模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布 DCredit Metrics模型直接估計各敞口之間的相關性 42( )方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。 A原始損失數(shù)據(jù)B誘因及對策 C關鍵風險指標D資本金水平 43在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于( )。 A基本面指標和財務指標 B財務指標和財務指標 C基本面指標和基本面指標D財務指標和基本面指標 44某企業(yè)2006年凈利潤為0.5億元人民幣，200

20、5年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2006年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為( )。 A5.00％ B4.00％ C3.33％ D3.00％ 45下列關于總敞口頭寸的說法，不正確的是( )。 A總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險 B累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和 C凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差 D短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值 46信用風險暴露是指由于交易對方不能履行合約或償還債務而可能出現(xiàn)損失的交易金額，一般而言，商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露

21、是( )。 A住房抵押貸款信用風險暴露B零售信用風險暴露 C企業(yè)／機構信用風險暴露 D公用事業(yè)信用風險暴露 47下列關于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是( )。 A交易賬戶中的項目通常只能按模型定價 B按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值 C存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶 D銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價 48商業(yè)銀行的市場風險管理組織框架中，( )。 A包括董事會、高級管理層和相關部門三個層級 B董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

22、C高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任 D承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門可以同時是負責市場風險管理的部門 49下列關于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構的說法不正確的是( )。 A股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張 B在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求 C商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構 D商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風 50投資或者購買與管理基礎資產(chǎn)收益波動負相關或完全負

23、相關的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風險管理策略是( )。 A風險規(guī)避B風險對沖C風險分散D風險轉(zhuǎn)移 51下列關于經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是( )。 AEVA=稅后凈利潤-資本成本 BEVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本資本預期收益率 CEVA=(資本金收益率-資本預期收益率)經(jīng)濟資本 DEVA=(經(jīng)風險調(diào)整的收益率-資本預期收益率)經(jīng)濟資本 52國際量佳操作實踐中的法定流動資產(chǎn)的比率應為( )。 A10%B15%C25%D40% 53每位員工依據(jù)本崗位工作職責以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中的

24、風險點及對應的控制措施，初步評估風險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風險與內(nèi)部控制評估工作流程的( )階段。 A控制活動識別與評估B全員風險識別與報告 C作業(yè)流程分析和風險識別與評估D制定與實施控制優(yōu)化方案 54( )是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。 A資金交易業(yè)務B柜臺業(yè)務C個人信貸業(yè)務D代理業(yè)務 55下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的是( )。 A減少在不熟悉市場的交易B強化交易員限額交易制度

25、 C購買未授權交易保險 D為操作風險分配資本金 56( )對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。 A個人存款B公司存款C機構存款D大額存款 57下列關于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構的說法，不正確的是( )。 A商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險 B在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求 C商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構 D股票投資收益率的下降，會造成存

26、款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張 58如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于( )億元。 A400B300C200 D-100 59下列關于戰(zhàn)略風險管理基本做法的說法，正確的是( )。 A確保及時處理投訴和批評B增強對客戶的透明度 C增強對公眾的透明度 D明確董事會和高級管理層的責任 60與單一法人客戶相比，( )不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。 A財務報表真實性較好B連環(huán)擔保普遍 C風

27、險識別難度大 D貸后監(jiān)督難度大 61根據(jù)死亡率模型，假設某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00％，第一年的邊際死亡率為2.50％，則隱含的第二年邊際死亡率為( )。 A3.50％ B3.59％ C3.69％ D6.00％ 62某銀行2006年末關注類貸款余額為2 000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1 000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60 000億元，則該銀行不良貸款率為( )。 A1.33％ B2.33％ C3.00％ D3.67％ 63商業(yè)銀行流動性管理中的

28、現(xiàn)金流分析法的缺點是( )。 A難以準確反映流動性狀況 B對于規(guī)模大、業(yè)務復雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準確性也會降低，分析的準確性也隨之降低 C現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結果具有滯后性 D現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準確反映流動性狀況 64下列關于銀行資產(chǎn)負債利率風險的說法，不正確的是( )。 A當市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降 B當市場利率上升時，銀行負債價值上升 C資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風險越大 D負債的久期越長，負債的利率風險越大 65下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )。

29、 A公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫? B公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者 C對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正 D效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標 66下列關于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是( )。 A制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一 B危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略 C聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

30、 D危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值 67國家風險分散的具體策略包括( )。 A銀團貸款B共同投資C國別限額D以上都是 68( )是指國際債權人在進行國際資金融通時往往要求當?shù)匦抛u好的銀行、非銀行金融機構、企業(yè)或政府為其提供擔保。 A保險轉(zhuǎn)移B非保險轉(zhuǎn)移C兩者都是D兩者都不是 69對一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風險采取一種現(xiàn)實的態(tài)度，是積極務實的，在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔所面臨的國家風險，就是( )。 A風險自留B風險分散C風險抑制D以上都是 70()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或

31、者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。 A會計資本B監(jiān)管資本C經(jīng)濟資本D實收資本 71商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和( )。 A國際結算系統(tǒng)B儲蓄系統(tǒng) C信用卡系統(tǒng) D互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關數(shù)據(jù) 72下列關于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是( )。 A在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成 B行政法規(guī)是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律 C規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權限內(nèi)制定的規(guī)范

32、性文件 D法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分 73( )風險來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。 A基準風險 B期權性風險 C重新定價風險D收益率曲線風險 74( )是指在對商業(yè)銀行財務報表進行會計處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記賬貨幣時，因匯率變動而蒙受賬面損失的可能性。 A交易風險B市場風險C經(jīng)濟風險D折算風險 75計算資本充足率和核心資本充足率時，都應該扣除( )。 A商譽 B商業(yè)銀行對未并表金融機構的資本投資

33、 C附屬資本 D商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資本投資 76關于我國信息披露的基本要求的表述，下面選項中不正確的是( )。 A中國的銀行業(yè)在信息披露的質(zhì)量和數(shù)量方面都遠遠不能適應市場的要求，在金融市場不發(fā)達、金融資產(chǎn)持有人有限的情況下市場也缺乏足夠的動力和資料深入分析銀行的風險狀況，因此，在強化信息披露方面，既要確定具體的銀行業(yè)需要定期及時披露的資料，也要引導市場強化對于銀行信息的分析，逐步提高市場約束的力量 B《巴塞爾新資本協(xié)議》將市場約束列為與最低資本要求、外部監(jiān)管相并列的三大支柱之一，對于銀行信息披露的強調(diào)提高到相當高的水平，這就要求中國的銀行業(yè)要全面完善信息

34、披露制度，根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求對銀行風險管理制度與程序、資本構成、風險披露的評估和管理程序、資本充足率等領域的關鍵信息準確核算并及時披露，推動會計制度的國際化，提高會計信息的一致性和可比性 C巴塞爾委員會意識到，監(jiān)管當局在確保達到披露要求方面具有不同的權限。一般性的信息銀行可以要求銀行及時予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”等舉措來予以督促，對于一些比較復雜敏感、同時涉及到銀行為配置更低資本金要求而采用的風險管理方法和模型時，監(jiān)管當局還可以采用特殊的督促方法，如斥責、經(jīng)濟懲罰等措施 D目前，上市股份制銀行已按中國證監(jiān)會要求，一年兩次披露經(jīng)營狀況，并在信息披露方面積累了一

35、些經(jīng)驗，隨著提高信息披露的力度，有可能在較短時間內(nèi)達到新協(xié)議的要求 77在信用風險組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)?shù)不包括( )。 A貸款金額 B回收率 C回收率的波動性D貸款違約風險之間的相關性 78在財務分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標不包括( )。 A存貨周轉(zhuǎn)率 B應收賬款周轉(zhuǎn)率 C資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 D資產(chǎn)負債率 79Credit MetricsTM計算資產(chǎn)組合風險價值的兩種方法是( )。 A解析法與歷史模擬法 B歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法 C蒙特卡洛模擬法與情景模擬法 D解析

36、法與蒙特卡洛模擬法 80關于關聯(lián)授信比例中商業(yè)銀行關聯(lián)法人或其他組織，下列表述不正確的是( )。 A商業(yè)銀行的內(nèi)部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織 B與商業(yè)銀行同受某一企業(yè)直接 、間接控制的法人或其他組織 C商業(yè)銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、間接、共同持有或控制商業(yè)銀行10%以上股份或表決權的非自然人股東 D不包括商業(yè)銀行 81( )不是市場風險資本要求的標準化方法分析的五項風險種類之一。 A商品風險B股票風險C外匯風險D期貨風險 82系統(tǒng)缺陷造成風險中不包括( )。 A

37、系統(tǒng)開發(fā)的風險B系統(tǒng)安全的風險 C系統(tǒng)設計的風險D系統(tǒng)報告的風險 83在綜合發(fā)現(xiàn)風險報告中，從全行范圍來看的、可用來監(jiān)控是否獲得目標盈利性的輸入?yún)?shù)是( )。 A股權收益率／RORAC BVaR總體最新狀況 C限額／風險資本總體使用情況D集中度 84下列有關積極的組合管理的說法，錯誤的是( )。 A積極的組合管理就是將全行范圍內(nèi)的資本配置和單筆業(yè)務的風險管理相結合 B積極的組合管理不僅需要度量、加總和監(jiān)控風險，而且也包括積極地改變風險 C積極的組合管理需要銀行不僅能夠在組合層面上度量風險，而且還需要分析單個管理工

38、具是如何影響風險狀況的 D積極的組合管理不需要考慮組合層面上單個業(yè)務風險之間的相關性 85市場風險要素價格至少每( )更新一次數(shù)據(jù)，當發(fā)生重大價格變化時需要立即更新。 A一年B半年C一季度D二年 86下列有關信用衍生產(chǎn)品的說法錯誤的是( )。 A信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約 B信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的 C信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式 D信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險 87下列關于先進的風險管理理念的說法，不正確的是( )。

39、A風險管理的目標是消除風險 B風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略 C風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段 D商業(yè)銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度 88商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行( )。 A事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正 B事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制 C事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范 D事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制 89如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負債為7億元，資產(chǎn)加權平均久期

40、為2年，負債加權平均久期為3年，那么久期缺口等于( )。 A-1 B1 C-0.1 D0.1 90下列指標的計算公式中，正確的是( )。 A資本金收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額 B資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資本金總額 C凈業(yè)務收益率=（營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額）/資產(chǎn)總額 D非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/（營業(yè)收入-營業(yè)支出） 二、多項選擇題（共40題，每小題1分，共40分）以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。 1下列方法中，( )被應用于違約風險區(qū)

41、分能力的驗證。 ACAP曲線與AR值BROC曲線與A值 CKS檢驗 D二項分布檢驗 E擴展的交通燈檢驗 2審慎經(jīng)營類指標包括( )。 A總資產(chǎn)凈回報率B資本充足率 C大額風險集中度D不良貸款撥備覆蓋率 E成本收入比 3利率靈敏度可分為( )。 A 利率損失敏感性 B利率收益敏感性 C 資產(chǎn)負債市值的利率靈敏度 D利差靈敏度 E期望利率敏感性 4下列各項屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有( )。 A未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價值變動情況 B銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性 C如

42、果實際利率的走勢與銀行的預期相反，銀行會發(fā)生更大的損失 D資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負債利率支出的變化 E未考慮到利率變動的兩面性 5下列關于金融期貨的說法，正確的有( )。 A利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨 B貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風險 C股指期貨是指以股票為標的的期貨合約 D股指期貨不涉及股票本身的交割 E股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割 6下列關于各類期權的說法，正確的有( )。 A買方期權對買方來說是買入一個買入交易標的物的權利 B賣方期權對賣方來說是賣出一個賣出交易標的物的義務 C美式期權的

43、買方在期權到期日前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權合約 D買權的執(zhí)行價格低于現(xiàn)在的市場價格，則該期權屬于價外期權 E平價期權的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格 7內(nèi)部流程引起的操作風險主要包括哪幾方面？( ) A財務/會計錯誤B文件/合同錯誤 C產(chǎn)品設計錯誤 D交易/定價錯誤 E錯誤監(jiān)控/報告 8巴塞爾委員會認為，應對操作風險的第一道防線是嚴格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從要素方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素是( )。 A內(nèi)部控制環(huán)境B風險識別與評估 C內(nèi)部控制措施D監(jiān)督與評價

44、 E改進 9記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括( )。 A設置頭寸限額并進行監(jiān)控 B交易員可以在批準限額內(nèi)，按照批準的交易政策和程序管理頭寸 C交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價 D按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層 E根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控 10“911”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應對此類事件，商業(yè)銀行應當注意( )。 A災難備份 B強制員工休假 C審慎選擇經(jīng)營地址 D制定應急和連續(xù)營業(yè)方案 E購買保險 11如果出現(xiàn)流動性危

45、機，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有( )。 A同業(yè)拆入一筆款項 B減少非核心貸款 C加強與長期存款客戶的關系D尋求央行的緊急支援 E維持良好的公共關系 12流動性風險預警信號中的融資信號包括( )。 A快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資 B所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升 C所發(fā)行股票價格下跌 D債權人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足 E存款大量流失 13下列哪些情形能使銀行失去流動性？( ) A提高準備金比率B存款額下降 C經(jīng)營管理失當 D衍生品交易中遭受巨額損失 E

46、公眾對銀行體系失去信心 14新發(fā)生不良貸款的外部原因包括( )。 A違反貸款授權授信規(guī)定 B企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉 C企業(yè)逃廢銀行債務 D企業(yè)違法違規(guī) E地方政府行政干預 15下列關于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有( )。 A敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他 B即期凈敝口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負債 C即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負債 D遠期凈敞口頭寸=遠期賣出-遠期買入 E遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出 16戰(zhàn)略風險管理的作用包括( )。 A能夠最大限度地

47、避免經(jīng)濟損失 B能夠確保產(chǎn)品和服務的溢價水平 C強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力 D能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失 E能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用 17商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理使用的管理信息系統(tǒng)。在操作風險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括( )。 A支持風險評估 B建立損失數(shù)據(jù)庫 C生成風險應急方案D預測風險發(fā)生概率 E建立資本模型 18下列關于資本作用的說法，正確的有( )。 A商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期

48、貸款)和其他投資的資金來源之一 B在市場經(jīng)濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔風險和吸收損失的最后資金來源 C在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本承擔著限制銀行業(yè)務過度擴張的重要經(jīng)濟職能 D在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關鍵作用 E現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理體系中，風險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔最終責任的 19貸款定價通常由( )等因素決定。 A資本成本B經(jīng)營成本 C風險成本D債務成本 E股權成本 20個人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有( )。 A借款

49、人虛假購房，身份和住址不明 B開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款 C以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款 D開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制 E經(jīng)濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房 21下列關于資本監(jiān)管的說法，正確的有( )。 A是審慎銀行監(jiān)管的核心 B有利于銀行資產(chǎn)規(guī)模迅速擴張 C有利于提高商業(yè)銀行的國際競爭力 D是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段 E是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段 22影響期權價值的主要因素包括( )。 A標的資產(chǎn)的市場價格

50、B期權的執(zhí)行價格 C期權的到期期限 D標的資產(chǎn)價格的波動率、貨幣利率 E標的資產(chǎn)歷史平均收益率 23以下對商業(yè)銀行流動性風險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用分布結構，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風險的方法有( )。 A控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日 B在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應付緊急融資的儲備 C制定適當?shù)膫鶆战M合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化 D制定風險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況 E以同業(yè)

51、拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散 24商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內(nèi)部指標／信號包括( )等指標的變化。 A銀行的資產(chǎn)質(zhì)量B銀行的盈利能力 C第三方評級 D銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn) E銀行內(nèi)部有關風險水平 25( )是銀行流動性風險的預警。 A快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源是市場大宗融資 B市場上出現(xiàn)關于商業(yè)銀行的負面?zhèn)餮? C銀行所發(fā)行的股票價格下跌 D銀行所發(fā)行的可流通債券的買賣差價減小 E融資交易對手開始要求抵(質(zhì))押物且不愿提供中長期融資 262

52、004年中國銀監(jiān)會制定并發(fā)布了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，對資本充足率的信息披露提出了具體、詳細的要求，下列表述正確的有( )。 A商業(yè)銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露，未設立董事會的，由行長負責 B資本充足率的信息披露，主要包括四個方面內(nèi)容：風險管理目標和政策、資本、資本充足率、信用風險和市場風險 C商業(yè)銀行資本充足率信息披露時間為每個會計年度的后四個月內(nèi)。因特殊原因不能按時披露的，應至少提前15個工作日向銀監(jiān)會申請延遲 D商業(yè)銀行資本充足率信息在披露前報送銀監(jiān)會 E對于涉及商業(yè)機密無法披露的項目，商業(yè)銀行可披露項目的總體情況，并解釋特殊項目無法披露的原因

53、 27風險評級的原則包括( )。 A全面性原則B保密性原則 C系統(tǒng)性原則D持續(xù)性原則 E審慎性原則 28下列關于CAMELS評級的說法，正確的有( )。 ACAMELS評級結果以1~5級表示，數(shù)字越小表明級別越低和監(jiān)管關注程度越高 BCAMELS評級包括五大類要素評級和一個綜合評級 CCAMELS評級的要素“C”是指“成本” DCAMELS評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構整體財務實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系 ECAMELS評級內(nèi)容包括評價董事會和管理層的能力和效率 29中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

54、明確了商業(yè)銀行交易賬戶包括哪幾項內(nèi)容？ ( ) A商業(yè)銀行賬號提供的貸款業(yè)務 B商業(yè)銀行的中間業(yè)務 C商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或取其價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸 D為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸 E為避免交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸 30市場風險中的期權性風險包括( )。 A場內(nèi)(交易所)交易的期權B場外的期權合同 C債券或存款的提前兌付 D貸款的提前償還等選擇性條款 E貸款利率由借款人自主選擇的條款 31下列關于風險的說法，正確的是( )。 A某

55、法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險 B美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的國家風險 C由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險 D央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險 E結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險 32以下屬于杠桿比率指標的有( )。 A資產(chǎn)負債率 B有形凈值債務率 C利息償付比率D總資產(chǎn)收益率 E權益收益率 33運用信用評分模型進行信用風險分析的基本流程包括(

56、 )。 A根據(jù)經(jīng)驗或相關性分析，確定某一類別借款人的信用風險的相關變量，模擬出特定形式的函數(shù) B利用歷史數(shù)據(jù)進行回歸分析，得出各相關因素的權重以體現(xiàn)其對這一類借款人違約的影響程度 C將同類的潛在借款人的相關變量代人函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標準 D在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進行修正 E不斷利用數(shù)字模擬對模型進行壓力測試和修正 342007年底，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬

57、，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了( )等風險。 A市場風險B信用風險 C操作風險D流動性風險 E聲譽風險 35銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行評估，具體包括經(jīng)營績效類指標、資產(chǎn)質(zhì)量類指標和審慎經(jīng)營類指標，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標不包括()。 A資本充足率B股本凈回報率 C不良貸款率D大額風險集中度 E不良貸款撥備覆蓋率 36某公司2006

58、年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2006年期初應收賬款為7 500萬元，2006年期末應收賬款為9 500萬元，則下列財務比率計算正確的有( )。 A銷售毛利率為25％ B應收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11 C銷售毛利率為75％ D應收賬款周轉(zhuǎn)率為2.35 E應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171天 37操作風險的人員因素包括( ) 造成損失或者不良影響而引起的風險。 A外部欺詐 B失職違規(guī) C員工的知識/技能匱乏D內(nèi)部欺詐 E核心員工流失 38巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括( )。

59、 A系統(tǒng)風險B信用風險 C操作風險D戰(zhàn)略風險 E聲譽風險 39關于商業(yè)銀行集中型風險管理部門的設置，下列說法正確的是( )。 A資金投入巨大 B并不適合所有的商業(yè)銀行 C涉及的風險管理領域非常全面 D不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息 E無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力 40風險文化一般由( )三個層次組成。 A風險管理理念 B風險模型 C制度 D知識 E內(nèi)部控制 三、判斷題（共15題，每小題1分，共15分）請對以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯誤選B。 1風險信息在各業(yè)務單元的流動是

60、單向循環(huán)的。( ) A對B錯 2如果某機構美元的敝口頭寸為正值，則說明該機構在美元上處于空頭。( ) A對B錯 3貸款五級分類主要用于貸前審批。( ) A對B錯 4商業(yè)銀行對新增貸款通常持有100％的現(xiàn)金。( ) A對B錯 5連帶責任保證的債務人在主合同規(guī)定的債務履行期屆滿沒有履行債務，債權人在主合同糾紛未經(jīng)審判或仲裁前不可以要求保證人承擔保證責任。( ) A對B錯 62007年，由中國銀監(jiān)會組織開發(fā)的全國銀行業(yè)非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)開始正式運行。( ) A對B錯 7資產(chǎn)分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃

61、分是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。( ) A對B錯 8累積加總所獲得的資產(chǎn)組合層面的經(jīng)濟資本大于各業(yè)務單位經(jīng)濟資本的簡單加總。( ) A對B錯 9個人客戶評分的階段可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。( ) A對B錯 10一旦完成客戶的信用狀況分析，客戶獲得的信用評分結果將長期有效。( ) A對B錯 11在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查起指導作用。( ) A對B錯 12有效資本監(jiān)管的起點是商業(yè)銀行自身嚴格的資本約束。( ) A對B錯 13交易賬戶內(nèi)的所有項目均應按市場

62、價格計價。( ) A對B錯 14流動性對銀行很重要，可以說它是銀行的一種資產(chǎn)。( ) A對B錯 15馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)不等于l，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。( ) A對B錯 銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試風險管理標準預測試卷(四)答案 一、單選題 1A【解析】隨機變量X服從二項分布寫做：X-B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。本題中，X-B(10，0.1)，n=10，p=0.1均值為np=1，方差=np(1-p)=0.9。 2D【解析】內(nèi)在價值是指在期權的存續(xù)

63、期間，將期權履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤。6個月后，股票A的價格上漲為50元，此時投資者若執(zhí)行期權，將獲得10元（50-40）的收益，故期權的內(nèi)在價值為10元。 3C【解析】KPMG風險中性定價模型的原理就是，零息國債的期望收益與該等級為B的債券的期望收益是相等的，即：P1(1+K1)+(1-P1)(1+K1)θ=1+i1，式中P1為期限1年的零息債券的非違約概率，等于1-該債券的違約概率；K1為零息債券承諾的利息，即零息債券年收益率；θ為零息債券的回收率，等于1-違約損失率；i1為期限1年的零息國債的收益率，一般就是無風險收益率。把本題中的數(shù)值代入，K1=18.2％，i1=4％，θ=20

64、％，求出P1，然后1-P1即我們所求答案。 4B【解析】A連帶責任即當債務人無法償還債務時，保證人要受到“連帶”，為債務人承擔責任；B抵押不要求債務人將財產(chǎn)抵押給債權人。聯(lián)系現(xiàn)實情況即可作答，現(xiàn)實中的房貸、車貸都是抵押貸款的方式，但是房子車子都仍然歸貸款人所有，只有在貸款人無法還貸時，抵押財產(chǎn)才進行移交；C質(zhì)押方式下，動產(chǎn)已經(jīng)移交了債權人，當債務人不履行債務時，債權人就可以依法變賣動產(chǎn)，獲得受償。 5C【解析】風險價值是指一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構造成的潛在的最大損失。由于該資產(chǎn)組合的持有期為10天，置信水平為9

65、9%，風險價值為10萬元意味著在10天中的損失有99%的可能性不會超過10萬元。 6A【解析】紅色預警是定量與定性分析相結合的方法。其他選項中，B、C、D是紅色預警法的正確流程。歸納風險預警方法：黑色預警法不引進警兆指標變量，只考慮預警要素指標的時間序列變化規(guī)律，即波動特征；藍色預警法側(cè)重定量分析，分為指數(shù)預警法和統(tǒng)計預警法；指數(shù)預警法利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警；統(tǒng)計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析；紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合。 7B【解析】A信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)(而非當前市場數(shù)據(jù))模擬的基礎上；C從字面上看，信用評分的主觀性更大一些，定性

66、的方法運用較多，因此提供準確數(shù)值的可能性不大，信用評分模型只能給出客戶信用風險水平的分數(shù)，無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值，B正確，排除C；D信用評分模型采用的是歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)更新速度比較慢，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化。 8C【解析】可以把期權簡單想成一份合同。不管是買方期權還是賣方期權都是合同的持有者，買賣是他們未來的權利。這份合同的任何參數(shù)變動如果對持有人來說風險增大，合同的價值就會增大。本題中，期限增加和波動率增加都是增大風險，于是會增加期權的價值。對于期權的“買方賣方”考生要特別注意，不能簡單認為兩者是對應買賣關系，否則，本題會直接錯選A、D中一個。 9C【解析】根據(jù)麥考利久期的計算公式可得。D=∑Tt=1tCt/(1+y)t∑Tt=1Ct(1+y)t，D是久期，t代表現(xiàn)金流發(fā)生的時間，Ct代表第t年的現(xiàn)金流，y為收益率或當前市場利率。 10B【解析】巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型的要求是：①置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間；②持有期為10個營業(yè)日；③市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年；④至少每3個月更新一次數(shù)