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1、 第二章 簡單線性回歸模型 2.1 （1） ①首先分析人均壽命與人均GDP的數(shù)量關系，用Eviews分析： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/23/15 Time: 14:37 Sample: 1 22 Included observations: 22 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

2、 C 56.64794 1.960820 28.88992 0.0000 X1 0.128360 0.027242 4.711834 0.0001 R-squared 0.526082     Mean dependent var 62.50000 Adjusted R-squared 0.502386     S.D. dependent var 10.08889 S.E. of regression 7.11

3、6881     Akaike info criterion 6.849324 Sum squared resid 1013.000     Schwarz criterion 6.948510 Log likelihood -73.34257     Hannan-Quinn criter. 6.872689 F-statistic 22.20138     Durbin-Watson stat 0.629

4、074 Prob(F-statistic) 0.000134 有上可知，關系式為y=56.64794+0.128360x1 ②關于人均壽命與成人識字率的關系，用Eviews分析如下： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/23/15 Time: 15:01 Sample: 1 22 Included observations: 22 Variable Coeffi

5、cient Std. Error t-Statistic Prob.   C 38.79424 3.532079 10.98340 0.0000 X2 0.331971 0.046656 7.115308 0.0000 R-squared 0.716825     Mean dependent var 62.50000 Adjusted R-squared 0.702666    

6、60;S.D. dependent var 10.08889 S.E. of regression 5.501306     Akaike info criterion 6.334356 Sum squared resid 605.2873     Schwarz criterion 6.433542 Log likelihood -67.67792     Hannan-Quinn criter. 6.357721 F-statistic 50

7、.62761     Durbin-Watson stat 1.846406 Prob(F-statistic) 0.000001 由上可知，關系式為y=38.79424+0.331971x2 ③關于人均壽命與一歲兒童疫苗接種率的關系，用Eviews分析如下： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/23/14 Time: 15:20 Sample: 1 22 Incl

8、uded observations: 22 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   C 31.79956 6.536434 4.864971 0.0001 X3 0.387276 0.080260 4.825285 0.0001 R-squared 0.537929     Mean dependent var

9、 62.50000 Adjusted R-squared 0.514825     S.D. dependent var 10.08889 S.E. of regression 7.027364     Akaike info criterion 6.824009 Sum squared resid 987.6770     Schwarz criterion 6.923194 Log likelihood -73.06409  &#

10、160;  Hannan-Quinn criter. 6.847374 F-statistic 23.28338     Durbin-Watson stat 0.952555 Prob(F-statistic) 0.000103 由上可知，關系式為y=31.79956+0.387276x3 （2）①關于人均壽命與人均GDP模型，由上可知，可決系數(shù)為0.526082，說明所建模型整體上對樣本數(shù)據(jù)擬合較好。 對于回歸系數(shù)的t檢驗：t（β1）=4.711834

11、>t0.025(20)=2.086，對斜率系數(shù)的顯著性檢驗表明，人均GDP對人均壽命有顯著影響。 ②關于人均壽命與成人識字率模型，由上可知，可決系數(shù)為0.716825，說明所建模型整體上對樣本數(shù)據(jù)擬合較好。 對于回歸系數(shù)的t檢驗：t（β2）=7.115308>t0.025(20)=2.086，對斜率系數(shù)的顯著性檢驗表明，成人識字率對人均壽命有顯著影響。 ③關于人均壽命與一歲兒童疫苗的模型，由上可知，可決系數(shù)為0.537929，說明所建模型整體上對樣本數(shù)據(jù)擬合較好。 對于回歸系數(shù)的t檢驗：t（β3）=4.825285>t0.025(20)=2.086，對斜率

12、系數(shù)的顯著性檢驗表明，一歲兒童疫苗接種率對人均壽命有顯著影響。 2.2 （1） ①對于浙江省預算收入與全省生產(chǎn)總值的模型，用Eviews分析結果如下： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/23/15 Time: 17:46 Sample (adjusted): 1 33 Included observations: 33 after adjustments Variable Coeffi

13、cient Std. Error t-Statistic Prob.   X 0.176124 0.004072 43.25639 0.0000 C -154.3063 39.08196 -3.948274 0.0004 R-squared 0.983702     Mean dependent var 902.5148 Adjusted R-squared 0.983177    &#

14、160;S.D. dependent var 1351.009 S.E. of regression 175.2325     Akaike info criterion 13.22880 Sum squared resid 951899.7     Schwarz criterion 13.31949 Log likelihood -216.2751     Hannan-Quinn criter. 13.25931 F-statistic 1

15、871.115     Durbin-Watson stat 0.100021 Prob(F-statistic) 0.000000 ②由上可知，模型的參數(shù)：斜率系數(shù)0.176124，截距為—154.3063 ③關于浙江省財政預算收入與全省生產(chǎn)總值的模型，檢驗模型的顯著性： 1）可決系數(shù)為0.983702，說明所建模型整體上對樣本數(shù)據(jù)擬合較好。 2）對于回歸系數(shù)的t檢驗：t（β2）=43.25639>t0.025(31)=2.0395，對斜率系數(shù)的顯著性檢驗表明，全省生產(chǎn)總

16、值對財政預算總收入有顯著影響。 ④用規(guī)范形式寫出檢驗結果如下： Y=0.176124X—154.3063 (0.004072) (39.08196) t= (43.25639) （-3.948274） R2=0.983702 F=1871.115 n=33 ⑤經(jīng)濟意義是：全省生產(chǎn)總值每增加1億元，財政預算總收入增加0.176124億元。 （2）當x=32000時， ①進行點預測，由上可知Y=0.176124X—154.3063，代入可得： Y= Y=0.176124*32000—154.3063=5481.661

17、7 ②進行區(qū)間預測： 先由Eviews分析： X Y  Mean  6000.441  902.5148  Median  2689.280  209.3900  Maximum  27722.31  4895.410  Minimum  123.7200  25.87000  Std. Dev.  7608.021  1351.009  Skewness  1.432519

18、  1.663108  Kurtosis  4.010515  4.590432  Jarque-Bera  12.69068  18.69063  Probability  0.001755  0.000087  Sum  198014.5  29782.99  Sum Sq. Dev.  1.85E+09  58407195  Observations

19、 33  33 由上表可知， ∑x2=∑（Xi—X）2=δ2x(n—1)=  7608.0212 x (33—1)=1852223.473 (Xf—X)2=(32000— 6000.441)2=675977068.2 當Xf=32000時，將相關數(shù)據(jù)代入計算得到： 5481.6617—2.0395x175.2325x√1/33+1852223.473/675977068.2≤ Yf≤5481.6617+2.0395x175.2325x√1/33+1852223.473/675977068.2 即Yf的置信區(qū)間為（5481.6617—64.

20、9649, 5481.6617+64.9649） (3) 對于浙江省預算收入對數(shù)與全省生產(chǎn)總值對數(shù)的模型，由Eviews分析結果如下： Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 12/23/15 Time: 18:04 Sample (adjusted): 1 33 Included observations: 33 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Stati

21、stic Prob.   LNX 0.980275 0.034296 28.58268 0.0000 C -1.918289 0.268213 -7.152121 0.0000 R-squared 0.963442     Mean dependent var 5.573120 Adjusted R-squared 0.962263     S.D. dependent var

22、1.684189 S.E. of regression 0.327172     Akaike info criterion 0.662028 Sum squared resid 3.318281     Schwarz criterion 0.752726 Log likelihood -8.923468     Hannan-Quinn criter. 0.692545 F-statistic 816.9699   

23、60; Durbin-Watson stat 0.096208 Prob(F-statistic) 0.000000 ①模型方程為：lnY=0.980275lnX-1.918289 ②由上可知，模型的參數(shù)：斜率系數(shù)為0.980275，截距為-1.918289 ③關于浙江省財政預算收入與全省生產(chǎn)總值的模型，檢驗其顯著性： 1）可決系數(shù)為0.963442，說明所建模型整體上對樣本數(shù)據(jù)擬合較好。 2）對于回歸系數(shù)的t檢驗：t（β2）=28.58268>t0.025(31)=2.0395，對斜率系數(shù)的顯著性檢驗

24、表明，全省生產(chǎn)總值對財政預算總收入有顯著影響。 ④經(jīng)濟意義：全省生產(chǎn)總值每增長1%，財政預算總收入增長0.980275% 2.4 （1）對建筑面積與建造單位成本模型，用Eviews分析結果如下： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/23/15 Time: 20:11 Sample: 1 12 Included observations: 12 Variable Coefficient

25、 Std. Error t-Statistic Prob.   X -64.18400 4.809828 -13.34434 0.0000 C 1845.475 19.26446 95.79688 0.0000 R-squared 0.946829     Mean dependent var 1619.333 Adjusted R-squared 0.941512     S

26、.D. dependent var 131.2252 S.E. of regression 31.73600     Akaike info criterion 9.903792 Sum squared resid 10071.74     Schwarz criterion 9.984610 Log likelihood -57.42275     Hannan-Quinn criter. 9.873871 F-statistic 178.07

27、15     Durbin-Watson stat 1.172407 Prob(F-statistic) 0.000000 由上可得：建筑面積與建造成本的回歸方程為： Y=1845.475--64.18400X （2）經(jīng)濟意義：建筑面積每增加1萬平方米，建筑單位成本每平方米減少64.18400元。 （3） ①首先進行點預測，由Y=1845.475--64.18400X得，當x=4.5，y=1556.647 ②再進行區(qū)間估計： 用Eviews分析： Y X &#

28、160;Mean  1619.333  3.523333  Median  1630.000  3.715000  Maximum  1860.000  6.230000  Minimum  1419.000  0.600000  Std. Dev.  131.2252  1.989419  Skewness  0.003403 -0.060130  Kurtosis  2.34

29、6511  1.664917  Jarque-Bera  0.213547  0.898454  Probability  0.898729  0.638121  Sum  19432.00  42.28000  Sum Sq. Dev.  189420.7  43.53567  Observations  12  12 由上表可知， ∑x2=∑（Xi—X）2=δ2

30、x(n—1)=  1.9894192 x (12—1)=43.5357 (Xf—X)2=(4.5— 3.523333)2=0.95387843 當Xf=4.5時，將相關數(shù)據(jù)代入計算得到： 1556.647—2.228x31.73600x√1/12+43.5357/0.95387843≤ Yf≤1556.647+2.228x31.73600x√1/12+43.5357/0.95387843 即Yf的置信區(qū)間為（1556.647—478.1231, 1556.647+478.1231）

31、 3.1 （1） ①對百戶擁有家用汽車量計量經(jīng)濟模型，用Eviews分析結果如下： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/23/15 Time: 20:59 Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

32、 X2 5.996865 1.406058 4.265020 0.0002 X3 -0.524027 0.179280 -2.922950 0.0069 X4 -2.265680 0.518837 -4.366842 0.0002 C 246.8540 51.97500 4.749476 0.0001 R-squared 0.666062     Mean dependent var 16.77355 Adjusted R-squ

33、ared 0.628957     S.D. dependent var 8.252535 S.E. of regression 5.026889     Akaike info criterion 6.187394 Sum squared resid 682.2795     Schwarz criterion 6.372424 Log likelihood -91.90460     Hannan-Qui

34、nn criter. 6.247709 F-statistic 17.95108     Durbin-Watson stat 1.147253 Prob(F-statistic) 0.000001 ②得到模型得： Y=246.8540+5.996865X2-　0.524027 X3-2.265680 X4 ③對模型進行檢驗： 1） 可決系數(shù)是0.666062，修正的可決系數(shù)為0.628957，說明模型對樣本擬合較好 2） F檢驗，F(xiàn)=17.95108>F（3,27

35、）=3.65，回歸方程顯著。 3）t檢驗，t統(tǒng)計量分別為4.749476，4.265020，-2.922950，-4.366842，均大于 t（27）=2.0518，所以這些系數(shù)都是顯著的。 ④依據(jù)： 1） 可決系數(shù)越大，說明擬合程度越好 2） F的值與臨界值比較，若大于臨界值，則否定原假設，回歸方程是顯著的；若小于臨界值，則接受原假設，回歸方程不顯著。 3） t的值與臨界值比較，若大于臨界值，則否定原假設，系數(shù)都是顯著的；若小于臨界值，則接受原假設，系數(shù)不顯著。 （2）經(jīng)濟意義：人均ＧＤＰ增加１萬元，百戶擁有家用汽車增加5.996865輛，城鎮(zhèn)人口比重增加１個百分點，百戶擁

36、有家用汽車減少0.524027輛，交通工具消費價格指數(shù)每上升１，百戶擁有家用汽車減少2.265680輛。 （3）用EViews分析得： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/23/15 Time: 21:09 Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

37、 X2 5.135670 1.010270 5.083465 0.0000 LNX3 -22.81005 6.771820 -3.368378 0.0023 LNX4 -230.8481 49.46791 -4.666624 0.0001 C 1148.758 228.2917 5.031974 0.0000 R-squared 0.691952     Mean dependent var 16.77355 Adjusted R

38、-squared 0.657725     S.D. dependent var 8.252535 S.E. of regression 4.828088     Akaike info criterion 6.106692 Sum squared resid 629.3818     Schwarz criterion 6.291723 Log likelihood -90.65373     Hannan

39、-Quinn criter. 6.167008 F-statistic 20.21624     Durbin-Watson stat 1.150090 Prob(F-statistic) 0.000000 模型方程為： Y=5.135670 X2-22.81005 LNX3-230.8481 LNX4+1148.758 此分析得出的可決系數(shù)為0.691952>0.666062，擬合程度得到了提高，可這樣改進。

40、 3.2 （１）對出口貨物總額計量經(jīng)濟模型，用Eviews分析結果如下：： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/24/15 Time: 08:23 Sample: 1994 2011 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   X2

41、0.135474 0.012799 10.58454 0.0000 X3 18.85348 9.776181 1.928512 0.0729 C -18231.58 8638.216 -2.110573 0.0520 R-squared 0.985838     Mean dependent var 6619.191 Adjusted R-squared 0.983950     S.D. dependent var 5767.152

42、 S.E. of regression 730.6306     Akaike info criterion 16.17670 Sum squared resid 8007316.     Schwarz criterion 16.32510 Log likelihood -142.5903     Hannan-Quinn criter. 16.19717 F-statistic 522.0976     

43、;Durbin-Watson stat 1.173432 Prob(F-statistic) 0.000000 ①由上可知，模型為： Y = 0.135474X2 + 18.85348X3 - 18231.58 ②對模型進行檢驗： 1）可決系數(shù)是0.985838，修正的可決系數(shù)為0.983950，說明模型對樣本擬合較好 2）F檢驗，F(xiàn)=522.0976>F（2,15）=4.77，回歸方程顯著 3）t檢驗，t統(tǒng)計量分別為X2的系數(shù)對應t值為10.58454，大于t（15）=2.131，系數(shù)是顯著的，X3的系數(shù)對應t

44、值為1.928512，小于t（15）=2.131，說明此系數(shù)是不顯著的。 （2）對于對數(shù)模型，用Eviews分析結果如下： Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 12/24/15 Time: 08:47 Sample: 1994 2011 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

45、 LNX2 1.564221 0.088988 17.57789 0.0000 LNX3 1.760695 0.682115 2.581229 0.0209 C -20.52048 5.432487 -3.777363 0.0018 R-squared 0.986295     Mean dependent var 8.400112 Adjusted R-squared 0.984467     S.

46、D. dependent var 0.941530 S.E. of regression 0.117343     Akaike info criterion -1.296424 Sum squared resid 0.206540     Schwarz criterion -1.148029 Log likelihood 14.66782     Hannan-Quinn criter. -1.275962 F-statistic 539.7

47、364     Durbin-Watson stat 0.686656 Prob(F-statistic) 0.000000 ①由上可知，模型為： LNY=-20.52048+1.564221 LNX2+1.760695 LNX3 ②對模型進行檢驗： 1）可決系數(shù)是0.986295，修正的可決系數(shù)為0.984467，說明模型對樣本擬合較好。 2）F檢驗，F(xiàn)=539.7364> F（2,15）=4.77，回歸方程顯著。 3）t檢驗，t統(tǒng)計量分別為-3.777363，17.57

48、789，2.581229，均大于t（15）=2.131，所以這些系數(shù)都是顯著的。 （3） ①（1）式中的經(jīng)濟意義：工業(yè)增加1億元，出口貨物總額增加0.135474億元，人民幣匯率增加1，出口貨物總額增加18.85348億元。 ②（2）式中的經(jīng)濟意義：工業(yè)增加額每增加1%，出口貨物總額增加1.564221%，人民幣匯率每增加1%，出口貨物總額增加1.760695% 3.3 （1）對家庭書刊消費對家庭月平均收入和戶主受教育年數(shù)計量模型，由Eviews分析結果如下： Dependent Variable: Y

49、 Method: Least Squares Date: 12/24/15 Time: 09:03 Sample: 1 18 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   X 0.086450 0.029363 2.944186 0.0101 T 52.37031 5.202167 10.06702 0

50、.0000 C -50.01638 49.46026 -1.011244 0.3279 R-squared 0.951235     Mean dependent var 755.1222 Adjusted R-squared 0.944732     S.D. dependent var 258.7206 S.E. of regression 60.82273     Akaike info crite

51、rion 11.20482 Sum squared resid 55491.07     Schwarz criterion 11.35321 Log likelihood -97.84334     Hannan-Quinn criter. 11.22528 F-statistic 146.2974     Durbin-Watson stat 2.605783 Prob(F-statistic) 0.000000

52、 ①模型為：Y = 0.086450X + 52.37031T-50.01638 ②對模型進行檢驗： 1）可決系數(shù)是0.951235，修正的可決系數(shù)為0.944732，說明模型對樣本擬合較好。 2）F檢驗，F(xiàn)=539.7364> F（2,15）=4.77，回歸方程顯著。 3）t檢驗，t統(tǒng)計量分別為2.944186，10.06702，均大于t（15）=2.131，所以這些系數(shù)都是顯著的。 ③經(jīng)濟意義：家庭月平均收入增加1元，家庭書刊年消費支出增加0.086450元，戶主受教育年數(shù)增加1年，家庭書刊年消費支出增加52.37031元。 （2）用E

53、views分析： ① Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/24/15 Time: 09:18 Sample: 1 18 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   T 63.01676 4.548581 13.85416 0.0000

54、C -11.58171 58.02290 -0.199606 0.8443 R-squared 0.923054     Mean dependent var 755.1222 Adjusted R-squared 0.918245     S.D. dependent var 258.7206 S.E. of regression 73.97565     Akaike info criterion 1

55、1.54979 Sum squared resid 87558.36     Schwarz criterion 11.64872 Log likelihood -101.9481     Hannan-Quinn criter. 11.56343 F-statistic 191.9377     Durbin-Watson stat 2.134043 Prob(F-statistic) 0.000000

56、 ② Dependent Variable: X Method: Least Squares Date: 12/24/15 Time: 09:34 Sample: 1 18 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   T 123.1516 31.84150 3.867644 0.0014 C 4

57、44.5888 406.1786 1.094565 0.2899 R-squared 0.483182     Mean dependent var 1942.933 Adjusted R-squared 0.450881     S.D. dependent var 698.8325 S.E. of regression 517.8529     Akaike info criterion 15.4417

58、0 Sum squared resid 4290746.     Schwarz criterion 15.54063 Log likelihood -136.9753     Hannan-Quinn criter. 15.45534 F-statistic 14.95867     Durbin-Watson stat 1.052251 Prob(F-statistic) 0.001364

59、以上分別是y與T，X與T的一元回歸 模型分別是： Y = 63.01676T - 11.58171 X = 123.1516T + 444.5888 （3）對殘差進行模型分析，用Eviews分析結果如下： Dependent Variable: E1 Method: Least Squares Date: 12/24/15 Time: 09:39 Sample: 1 18 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Er

60、ror t-Statistic Prob.   E2 0.086450 0.028431 3.040742 0.0078 C 3.96E-14 13.88083 2.85E-15 1.0000 R-squared 0.366239     Mean dependent var 2.30E-14 Adjusted R-squared 0.326629     S.D. depend

61、ent var 71.76693 S.E. of regression 58.89136     Akaike info criterion 11.09370 Sum squared resid 55491.07     Schwarz criterion 11.19264 Log likelihood -97.84334     Hannan-Quinn criter. 11.10735 F-statistic 9.246111  

62、   Durbin-Watson stat 2.605783 Prob(F-statistic) 0.007788 模型為： E1 = 0.086450E2 + 3.96e-14 參數(shù)：斜率系數(shù)α為0.086450，截距為3.96e-14 （3）由上可知，β2與α2的系數(shù)是一樣的?；貧w系數(shù)與被解釋變量的殘差系數(shù)是一樣的，它們的變化規(guī)律是一致的。 3.6 （1）預期的

63、符號是X1，X2,X3,X4,X5的符號為正，X6的符號為負 （2）根據(jù)Eviews分析得到數(shù)據(jù)如下： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/24/15 Time: 10:13 Sample: 1994 2011 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

64、 X2 0.001382 0.001102 1.254330 0.2336 X3 0.001942 0.003960 0.490501 0.6326 X4 -3.579090 3.559949 -1.005377 0.3346 X5 0.004791 0.005034 0.951671 0.3600 X6 0.045542 0.095552 0.476621 0.6422 C -13.77732 15.73366 -0.875659 0.3984 R-squared 0.994869 &

65、#160;   Mean dependent var 12.76667 Adjusted R-squared 0.992731     S.D. dependent var 9.746631 S.E. of regression 0.830963     Akaike info criterion 2.728738 Sum squared resid 8.285993     Schwarz criterion 3.02

66、5529 Log likelihood -18.55865     Hannan-Quinn criter. 2.769662 F-statistic 465.3617     Durbin-Watson stat 1.553294 Prob(F-statistic) 0.000000 ①與預期不相符。 ②評價： 1） 可決系數(shù)為0.994869，數(shù)據(jù)相當大，可以認為擬合程度很好。 2） F檢驗，F(xiàn)=465.3617>F（5.

67、12）=3,89，回歸方程顯著 3） T檢驗，X1，X2,X3,X4,X5，X6 系數(shù)對應的t值分別為：1.254330，0.490501，-1.005377，0.951671，0.476621，均小于t（12）=2.179，所以所得系數(shù)都是不顯著的。 （3）根據(jù)Eviews分析得到數(shù)據(jù)如下： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/24/15 Time: 10:20 Sample: 1994 2011 Included observations: 18

68、 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   X5 0.001032 2.20E-05 46.79946 0.0000 X6 -0.054965 0.031184 -1.762581 0.0983 C 4.205481 3.335602 1.260786 0.2266 R-squared 0.993601     Mean d

69、ependent var 12.76667 Adjusted R-squared 0.992748     S.D. dependent var 9.746631 S.E. of regression 0.830018     Akaike info criterion 2.616274 Sum squared resid 10.33396     Schwarz criterion 2.764669 Log likelihood -20.546

70、46     Hannan-Quinn criter. 2.636736 F-statistic 1164.567     Durbin-Watson stat 1.341880 Prob(F-statistic) 0.000000 ①得到模型的方程為： Y=0.001032 X5-0.054965 X6+4.205481 ②評價： 1） 可決系數(shù)為0.993601，數(shù)據(jù)相當大，可以認為擬合程度很好。 2） F檢驗，F(xiàn)=1164.56

71、7>F（5.12）=3,89，回歸方程顯著 3） T檢驗，X5 系數(shù)對應的t值為46.79946，大于t（12）=2.179，所以系數(shù)是顯著的，即人均GDP對年底存款余額有顯著影響。 X6 系數(shù)對應的t值為-1.762581，小于t（12）=2.179，所以系數(shù)是不顯著的。 4.3 （1）根據(jù)Eviews分析得到數(shù)據(jù)如下： Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 12/24/15 Time: 10:39

72、Sample: 1985 2011 Included observations: 27 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   LNGDP 1.338533 0.088610 15.10582 0.0000 LNCPI -0.421791 0.233295 -1.807975 0.0832 C -3.111486 0.463010 -6.720126 0.0000

73、 R-squared 0.988051     Mean dependent var 9.484710 Adjusted R-squared 0.987055     S.D. dependent var 1.425517 S.E. of regression 0.162189     Akaike info criterion -0.695670 Sum squared resid 0.631326  &#

74、160;  Schwarz criterion -0.551689 Log likelihood 12.39155     Hannan-Quinn criter. -0.652857 F-statistic 992.2582     Durbin-Watson stat 0.522613 Prob(F-statistic) 0.000000 得到的模型方程為： LNY=1.338533 LNGDPt-0.421791

75、 LNCPIt-3.111486 （2） ① 該模型的可決系數(shù)為0.988051，可決系數(shù)很高，F(xiàn)檢驗值為992.2582， 明顯顯著。但當α=0.05時，t（24）=2.064，LNCPI的系數(shù)不顯著，可能存在多重共線性。 ②得到相關系數(shù)矩陣如下： LNY LNGDP LNCPI LNY  1.000000  0.993189  0.935116 LNGDP  0.993189  1.000000  0.953740 LNCPI  0.935116  0.953740  1.000000 LNGDP， LNCPI之間的相關系數(shù)很高，證實確實存在多重共線性。 （3）由Eviews得： a） Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 12/24/15 Time