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第一章 緒論 一、單項(xiàng)選擇題 1、變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是【 】 A 函數(shù)關(guān)系和相關(guān)關(guān)系 B 線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系 C 正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系 D 簡單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系 2、相關(guān)關(guān)系是指【 】 A 變量間的依存關(guān)系 B 變量間的因果關(guān)系 C 變量間的函數(shù)關(guān)系 D 變量間表現(xiàn)出來的隨機(jī)數(shù)學(xué)關(guān)系 3、進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)，假定相關(guān)的兩個(gè)變量【 】 A 都是隨機(jī)變量 B 都不是隨機(jī)變量 C 一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量 D 隨機(jī)或非隨機(jī)都可以 4、計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究中的數(shù)據(jù)主要有兩類：一類是時(shí)間序列數(shù)據(jù)，另一類是【 】 A 總量數(shù)據(jù) B 橫截面數(shù)據(jù) C平均數(shù)據(jù) D 相對數(shù)據(jù) 5、下面屬于截面數(shù)據(jù)的是【 】 A 1991-2003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的平均工業(yè)產(chǎn)值 B 1991-2003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值 C 某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù) D 某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值 6、同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為【 】 A 橫截面數(shù)據(jù) B 時(shí)間序列數(shù)據(jù) C 修勻數(shù)據(jù) D原始數(shù)據(jù) 7、經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的基本步驟是【 】 A 設(shè)定理論模型收集樣本資料估計(jì)模型參數(shù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ? B 設(shè)定模型估計(jì)參數(shù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛻?yīng)用模型 C 個(gè)體設(shè)計(jì)總體設(shè)計(jì)估計(jì)模型應(yīng)用模型 D 確定模型導(dǎo)向確定變量及方程式估計(jì)模型應(yīng)用模型 8、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有【 】 A 結(jié)構(gòu)分析 、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政策評價(jià) B 彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬 C 消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、市場均衡分析 D 季度分析、年度分析、中長期分析 9、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是指【 】 A 投入產(chǎn)出模型 B 數(shù)學(xué)規(guī)劃模型 C 包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型 D 模糊數(shù)學(xué)模型 10、回歸分析中定義【 】 A 解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量 B 解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量 C 解釋變量和被解釋變量都是非隨機(jī)變量 D 解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量 11、下列選項(xiàng)中，哪一項(xiàng)是統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)基礎(chǔ)上的再檢驗(yàn)(亦稱二級檢驗(yàn))準(zhǔn)則【 】 A. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則 B 經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則 C 統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則 D 統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則 12、理論設(shè)計(jì)的工作，不包括下面哪個(gè)方面【 】 A 選擇變量 B 確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系 C 收集數(shù)據(jù) D 擬定模型中待估參數(shù)的期望值 13、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素不包括【 】 A 理論 B 應(yīng)用 C 數(shù)據(jù) D 方法 14、在經(jīng)濟(jì)學(xué)的結(jié)構(gòu)分析中，不包括下面那一項(xiàng)【 】 A 彈性分析 B 乘數(shù)分析 C 比較靜力分析 D 方差分析 二、多項(xiàng)選擇題 1、一個(gè)模型用于預(yù)測前必須經(jīng)過的檢驗(yàn)有【 】 A 經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn) B 統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn) C 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則檢驗(yàn) D 模型預(yù)測檢驗(yàn) E 實(shí)踐檢驗(yàn) 2、經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的四個(gè)步驟是【 】 A 理論研究 B 設(shè)計(jì)模型 C 估計(jì)參數(shù) D 檢驗(yàn)?zāi)Ｐ? E 應(yīng)用模型 3、對計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則檢驗(yàn)包括【 】 A 誤差程度檢驗(yàn) B 異方差檢驗(yàn) C 序列相關(guān)檢驗(yàn) D 超一致性檢驗(yàn) E 多重共線性檢驗(yàn) 4、對經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的參數(shù)估計(jì)結(jié)果進(jìn)行評價(jià)時(shí)，采用的準(zhǔn)則有【 】 A 經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則 B 統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則 C 經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則 D 模型識別準(zhǔn)則 E 模型簡單準(zhǔn)則 三、名詞解釋 1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 3、時(shí)間序列數(shù)據(jù) 4、截面數(shù)據(jù) 5、彈性 6、乘數(shù) 四、簡述 1、簡述經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的程序。 2、用作經(jīng)濟(jì)預(yù)測的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型通常要具備哪些性質(zhì)? 3、對經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行評價(jià)所依據(jù)的準(zhǔn)則有哪些？ 4、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型主要有哪些應(yīng)用領(lǐng)域？ 第二章 一元線性回歸模型 一、單項(xiàng)選擇題 1、表示X與Y之間真實(shí)線性關(guān)系的是【 】 A B E C D 2、參數(shù)b的估計(jì)量具備有效性是指【 】 A Var()=0 B Var()為最小 C (－b)＝0 D (－b)為最小 3、設(shè)樣本回歸模型為，則普通最小二乘法確定的的公式中，錯(cuò)誤的是【 】 A B C D 4、對于，以表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有【 】 A =0時(shí)，r＝1 B =0時(shí)，r＝－1 C =0時(shí)，r＝0 D =0時(shí)，r＝1 或r＝－1 5、產(chǎn)量（X，臺）與單位產(chǎn)品成本（Y， 元/臺）之間的回歸方程為＝356－1.5X，這說明【 】 A 產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元 B 產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元 C產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元 D產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元 6、在總體回歸直線E中，表示【 】 A 當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y增加個(gè)單位 B 當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y平均增加個(gè)單位 C 當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X增加個(gè)單位 D 當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X平均增加個(gè)單位 7、對回歸模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)時(shí)，通常假定服從【 】 A N（0，） B t(n-2) C N（0，） D t(n) 8、以Y表示實(shí)際觀測值，表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使【 】 A ＝0 B ＝0 C 為最小 D 為最小 9、設(shè)Y表示實(shí)際觀測值，表示OLS回歸估計(jì)值，則下列哪項(xiàng)成立【 】 A B C D 10、用普通最小二乘法估計(jì)經(jīng)典線性模型，則樣本回歸線通過點(diǎn)【 】 A （X，Y） B (X，) C (，) D (，) 11、以Y表示實(shí)際觀測值，表示回歸估計(jì)值，則用普通最小二乘法得到的樣本回歸直線 滿足【 】 A ＝0 B ＝0 C ＝0 D ＝0 12、用一組有30個(gè)觀測值的樣本估計(jì)模型，在0.05的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗(yàn)，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量大于【 】 A （30） B （30） C （28） D （28） 13、已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的相關(guān)系數(shù)可能為【 】 A 0.64 B 0.8 C 0.4 D 0.32 14、相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是【 】 A r－1 B r1 C 0 r1 D －1 r1 15、判定系數(shù)的取值范圍是【 】 A －1 B 1 C 01 D －11 16、某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即越大，則【 】 A 預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低 B 預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小 C 預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高 D 預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大 17、在縮小參數(shù)估計(jì)量的置信區(qū)間時(shí)，我們通常不采用下面的那一項(xiàng)措施【 】 A 增大樣本容量 n B 提高置信水平 C 提高模型的擬合優(yōu)度 D 提高樣本觀測值的分散度 18、對于總體平方和TSS、回歸平方和ESS和殘差平方和RSS的相互關(guān)系，正確的是【 】 A TSS>RSS+ESS B TSS=RSS+ESS C TSS C　= 　　　　D　與的關(guān)系不能確定 19、根據(jù)判定系數(shù)與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)＝1時(shí)有【 】 A F＝－1 B F＝0 C F＝1 D F＝∞ 20、回歸分析中，用來說明擬合優(yōu)度的統(tǒng)計(jì)量為【 】 A 相關(guān)系數(shù) B 判定系數(shù) C 回歸系數(shù) D 標(biāo)準(zhǔn)差 21、對于二元線性回歸模型的總體顯著性檢驗(yàn)的F統(tǒng)計(jì)量，正確的是【 】。 A F= B F= C F= D F= 22、在二元線性回歸模型中，回歸系數(shù)的顯著性t檢驗(yàn)的自由度為【 】。 A n B n-1 C n-2 D n-3 23、在多元線性回歸中，判定系數(shù)R2隨著解釋變量數(shù)目的增加而【 】 A 減少 B 增加 C 不變 D 變化不定 24、對模型進(jìn)行總體顯著性F檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的零假設(shè)是【 】 A β1=β2=0 B β1=0 C β2=0 D β0=0或β1=0 25、對兩個(gè)包含的解釋變量個(gè)數(shù)不同的回歸模型進(jìn)行擬合優(yōu)度比較時(shí)，應(yīng)比較它們的：【 】 A 判定系數(shù) B 調(diào)整后判定系數(shù) C 標(biāo)準(zhǔn)誤差 D 估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差 26、用一組20個(gè)觀測值的樣本估計(jì)模型后，在0.1的顯著性水平上對β1的顯著性作t檢驗(yàn)，則β1顯著地不等于0的條件是統(tǒng)計(jì)量大于【 】 A t0.1(20) B t0.05(18) C t0.05(17) D F0.1(2,17) 27、判定系數(shù)R2=0.8，說明回歸直線能解釋被解釋變量總變差的：【 】 A 80% B 64% C 20% D 89% 二、多項(xiàng)選擇題 1、對模型進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有【 】 A =＝0 B 0，＝0 C 0，0 D =0，0 E =0 2、剩余變差（即殘差平方和）是指【 】 A 隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差 B 解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差 C 被解釋變量的變差中，回歸方程不能作出解釋的部分 D 被解釋變量的總變差與回歸平方和之差 E 被解釋變量的實(shí)際值與擬合值的離差平方和 3、回歸平方和是指【 】 A被解釋變量的實(shí)際值y與平均值的離差平方和 B 被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和 C 被解釋變量的總變差與剩余變差之差 D 解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差 E 隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差 4、下列哪些非線性模型可以通過變量替換轉(zhuǎn)化為線性模型【 】 A B C ln D E 5、在模型ln中【 】 A Y與X是非線性的 B Y與是非線性的 C lnY與是線性的 D lnY與lnX是線性的 E y與lnX是線性的 三、名詞解釋 1、偏回歸系數(shù) 2、多重決定系數(shù) 3、調(diào)整的決定系數(shù)； 四、簡述 1、調(diào)整后的判定系數(shù)及其作用。 2、在多元線性回歸分析中，為什么用修正的決定系數(shù)衡量估計(jì)模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度？ 3、決定系數(shù)與總體線性關(guān)系顯著性F之間的關(guān)系；F檢驗(yàn)與t檢驗(yàn)之間的關(guān)系。 4、回歸模型的總體顯著性檢驗(yàn)與參數(shù)顯著性檢驗(yàn)相同嗎？是否可以互相替代？ 第四章 放寬基本假定的模型 4.1 異方差性 一、單項(xiàng)選擇題 1、下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法【 】 A戈德菲爾特——匡特檢驗(yàn) B懷特檢驗(yàn) C 戈里瑟檢驗(yàn) D方差膨脹因子檢驗(yàn) 2、當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是【 】 A 加權(quán)最小二乘法 B 工具變量法 C 廣義差分法 D 使用非樣本先驗(yàn)信息 3、加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度，即【 】 A 重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用 B 重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用 C重視小誤差和大誤差的作用 D輕視小誤差和大誤差的作用 4、如果戈里瑟檢驗(yàn)表明，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差與有顯著的形式為的相關(guān)關(guān)系，則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為【 】 A B C D 5、如果戈德菲爾特——匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的【 】 A 異方差問題 B 序列相關(guān)問題 C 多重共線性問題 D 設(shè)定誤差問題 6、容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是【 】 A 時(shí)間序列數(shù)據(jù) B 修勻數(shù)據(jù) C 橫截面數(shù)據(jù) D 年度數(shù)據(jù) 7、假設(shè)回歸模型為，其中var()=，則使用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型時(shí)，應(yīng)將模型變換為【 】 A B C D 8、設(shè)回歸模型為，其中var()=，則b的普通最小二乘估計(jì)量為【 】 A 無偏且有效 B 無偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效 9、對于隨機(jī)誤差項(xiàng)，內(nèi)涵指【 】 A 隨機(jī)誤差項(xiàng)的均值為零 B 所有隨機(jī)誤差都有相同的方差 C 兩個(gè)隨機(jī)誤差互不相關(guān) D 誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布 10、以表示包含較小解釋變量的子樣本方差，表示包含較大解釋變量的子樣本方差，則檢驗(yàn)異方差的戈德菲爾德—匡特檢驗(yàn)法的零假設(shè)是【 】 A =0 B =0 C ≠=0 D = 11、線性模型不滿足哪一假定稱為異方差現(xiàn)象? 【 】 A B C D 12、異方差條件下普通最小二乘估計(jì)量是【 】 A 無偏估計(jì)量 B 有偏估計(jì)量 C 有效估計(jì)量 D 最佳無偏估計(jì)量 二、多項(xiàng)選擇題 1、在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)【 】 A 線性 B 無偏性 C 最小方差性 D精確性 E 有效性 2、異方差性將導(dǎo)致【 】 A 普通最小二乘估計(jì)量有偏和非一致 B 普通最小二乘估計(jì)量非有效 C 普通最小二乘估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏 D 建立在普通最小二乘估計(jì)基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗(yàn)失效 E 建立在普通最小二乘估計(jì)基礎(chǔ)上的預(yù)測區(qū)間變寬 3、下列哪些方法可以用于異方差性的檢驗(yàn)【 】 A DW檢驗(yàn)法 B 戈德菲爾德——匡特檢驗(yàn) C 懷特檢驗(yàn) D 戈里瑟檢驗(yàn) E 帕克檢驗(yàn) 4、當(dāng)模型存在異方差性時(shí)，加權(quán)最小二乘估計(jì)量具備【 】 A 線性 B 無偏性 C 有效性 D 一致性 E 精確性 三、判斷說明題 1、當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，最小二乘估計(jì)是有偏的和不具有最小方差特性。 （ ） 2、當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)失效。 （ ） 3、如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說明數(shù)據(jù)中可能有異方差性。 （ ） 4、如果回歸模型遺漏一個(gè)重要的變量，則OLS殘差必定表現(xiàn)出異方差的特點(diǎn)。 （ ） 5、在異方差情況下，通常預(yù)測失效。 （ ） 四、名詞解釋 1、異方差 2、加權(quán)最小二乘法 五、簡述 1、簡述加權(quán)最小二乘法的思想。 2、產(chǎn)生異方差性的原因及異方差性對模型的OLS估計(jì)有何影響？ 3、樣本分段法檢驗(yàn)（即戈德菲爾特——匡特檢驗(yàn)）異方差性的基本原理及其適用條件。 4、戈里瑟檢驗(yàn)異方差性的基本原理及優(yōu)點(diǎn)。 5、檢驗(yàn)異方差性的GQ檢驗(yàn)和懷特檢驗(yàn)是否相同？試述懷特檢驗(yàn)、帕克檢驗(yàn)和戈里瑟檢驗(yàn)的異同之處。 6、加權(quán)最小二乘法及其基本原理，它與普通最小二乘法有何差異？ 4.2 自相關(guān)性 一、單項(xiàng)選擇題 1、如果模型存在序列相關(guān)，則【 】 A cov（，）=0 B cov（，）=0（ts） C cov（，）0 D cov（，）0（ts） 2、DW檢驗(yàn)的零假設(shè)是（r為隨機(jī)項(xiàng)的一階自相關(guān)系數(shù)）【 】 A DW=0 B r=0 C DW=1 D r=1 3、下列哪種形式的序列相關(guān)可用DW統(tǒng)計(jì)量來檢驗(yàn)（為具有零均值，常數(shù)方差，且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）【 】 A B C D 4、DW值的取值范圍是【 】 A －1DW0 B －1DW1 C －2DW2 D 0 DW4 5、當(dāng)DW＝4是時(shí)，說明【 】 A 不存在序列相關(guān) B 不能判斷是否存在一階自相關(guān) C 存在完全的正的一階自相關(guān) D 存在完全的負(fù)的一階自相關(guān) 6、根據(jù)20個(gè)觀測值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW＝2.3。在樣本容量n=20，解釋變量k=1，顯著性水平a=0.05時(shí)，查得＝1，＝1.41，則可以判斷【 】 A 不存在一階自相關(guān) B 存在正的一階自相關(guān) C 存在負(fù)的一階自相關(guān) D 無法確定 7、當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是【 】 A 加權(quán)最小二乘法 B 間接最小二乘法 C 廣義差分法 D 工具變量法 8、對于原模型，一階廣義差分模型是指【 】 A B C D 9、采用一階差分模型克服一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況【 】 A r0 B r1 C －14-dL，則認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)ui【 】 A 不存在一階負(fù)自相關(guān) B 無一階序列相關(guān) C 存在一階正自相關(guān) D 存在一階負(fù)自相關(guān) 23、對于大樣本，德賓-瓦森（DW）統(tǒng)計(jì)量的近似計(jì)算公式為【 】 A DW≈2（2-） B DW≈3（1-） C DW≈2（1-） D DW≈2（1+） 24、對于某樣本回歸模型，已求得DW的值為l，則模型殘差的自相關(guān)系數(shù)近似等于【 】 A -0.5 B 0 C 0.5 D 1 二、多項(xiàng)選擇題 1、以表示統(tǒng)計(jì)量DW的下限分布，表示統(tǒng)計(jì)量DW的上限分布，則DW檢驗(yàn)的不確定區(qū)域是【 】 A DW4－ B 4－DW4－ C DW D 4－DW4 E 0DW 2、DW檢驗(yàn)不適用于下列情況下的自相關(guān)檢驗(yàn)【 】 A 模型包含有隨機(jī)解釋變量 B 樣本容量太小 C 含有滯后的被解釋變量 D 包含有虛擬變量的模型 E 高階自相關(guān) 3、針對存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計(jì)，下述哪些方法可能是適用的【 】 A 廣義最小二乘法 B 樣本容量太小 C 殘差回歸法 D 廣義差分法 E Durbin兩步法 4、如果模型存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計(jì)仍具備【 】 A 線性 B 無偏性 C 有效性 D 真實(shí)性 E 精確性 5、DW檢驗(yàn)不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗(yàn)【 】 A 遞增型異方差的檢驗(yàn) B 形式的序列相關(guān)檢驗(yàn) C 形式的多重共線性檢驗(yàn) D 的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn) E 遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗(yàn) 三、判斷題 1、當(dāng)模型存在高階自相關(guān)時(shí)，可用DW法進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)。 （ ） 2、當(dāng)模型的解釋變量包括內(nèi)生變量的滯后變量時(shí)，DW檢驗(yàn)就不適用了。 （ ） 3、DW值在0和4之間，數(shù)值越小說明正相關(guān)程度越大，數(shù)值越大說明負(fù)相關(guān)程度越大。（ ） 4、假設(shè)模型存在一階自相關(guān)，其他條件均滿足，則仍用OLS法估計(jì)未知參數(shù)，得到的估計(jì)量是無偏的，不再是有效的，顯著性檢驗(yàn)失效，預(yù)測失效。 （ ） 5、當(dāng)存在自相關(guān)時(shí)，OLS估計(jì)量是有偏的，而且也是無效的。 （ ） 6、消除自相關(guān)的一階差分變換假定自相關(guān)系數(shù)必須等于－1。 （ ） 7、發(fā)現(xiàn)模型中存在誤差自相關(guān)時(shí)，都可以利用廣義差分法來消除自相關(guān)。 （ ） 8、在自回歸模型中，由于某些解釋變量是被解釋變量的滯后變量，如 那么杜賓—沃森（DW）檢驗(yàn)法不適用。 （ ） 9、在杜賓—沃森（DW）檢驗(yàn)法中，我們假定誤差項(xiàng)的方差是同方差。 （ ） 10、模型中的與中的不可以直接進(jìn)行比較。 （ ） 四、名詞解釋 1、序列相關(guān)性 2、廣義差分法 五、簡述 1、為何會出現(xiàn)回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)的序列自相關(guān)？ 2、簡述DW檢驗(yàn)的局限性。 3、經(jīng)濟(jì)模型中產(chǎn)生自相關(guān)的原因和后果是什么？ 4、簡述DW檢驗(yàn)的步驟及應(yīng)用條件。 4.3 多重共線性 一、單項(xiàng)選擇題 1、當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)量將不具備【 】 A 線性 B 無偏性 C 有效性 D 一致性 2、經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，某個(gè)解釋變量與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋變量的VIF【 】 A 大于1 B 小于1 C 大于5 D 小于5 3、對于模型，與＝0相比，當(dāng)=0. 5時(shí)，估計(jì)量的方差var（）將是原來的【 】 A 1倍 B 1.33倍 C 1.96倍 D 2倍 4、如果方差膨脹因子VIF＝10，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的【 】 A 異方差問題 B 序列相關(guān)問題 C 多重共線性問題 D 解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性 5、在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在【 】 A 多重共線性 B異方差性 C 序列相關(guān) D高擬合優(yōu)度 6、在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測值成比例，即有，其中k為非零常數(shù)，則表明模型中存在【 】 A 方差非齊性 B 多重共線性 C 序列相關(guān) D 設(shè)定誤差 二、多項(xiàng)選擇題 1、檢測多重共線性的方法有【 】 A 簡單相關(guān)系數(shù)檢測法 B 樣本分段比較法 C 方差膨脹因子檢測法 D 判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)法 E 工具變量法 2、當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時(shí)【 】 A 各個(gè)解釋變量對被解釋變量的影響將難于精確鑒別 B 部分解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)之間將高度相關(guān) C 估計(jì)量的精度將大幅下降 D 估計(jì)量對于樣本容量的變動(dòng)將十分敏感 E 模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)也將序列相關(guān) 3、下述統(tǒng)計(jì)量可以用來檢驗(yàn)多重共線性的嚴(yán)重性【 】 A 相關(guān)系數(shù) B DW值 C 方差膨脹因子 D 特征值 E 自相關(guān)系數(shù) 4、多重共線性產(chǎn)生的原因主要有【 】 A 經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢 B 經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在密切的關(guān)聯(lián)度 C 在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性 D 在建模過程中由于解釋變量選擇不當(dāng)，引起了變量之間的多重共線性 E 以上都不正確 5、多重共線性的解決方法主要有【 】 A 保留重要的解釋變量，去掉次要的或可替代的解釋變量 B 利用先驗(yàn)信息改變參數(shù)的約束形式 C 變換模型的形式 D 綜合使用時(shí)序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù) E 逐步回歸法以及增加樣本容量 三、判斷題 1、盡管有完全的多重共線性，OLS估計(jì)量仍然是最優(yōu)線性無偏估計(jì)量。 （ ） 2、在高度多重共線的情形中，要評價(jià)一個(gè)或多個(gè)偏回歸系數(shù)的個(gè)別顯著性是不可能的。（ ） 3、變量的兩兩高度相關(guān)并不表示高度多重共線性。 （ ） 4、如果分析的目的僅僅是預(yù)測，則多重共線性是無害的。 ( ) 5、在多元回歸中，根據(jù)通常的t檢驗(yàn)，每個(gè)參數(shù)都是統(tǒng)計(jì)上不顯著的，你就不會得到一個(gè)高的值。 ( ) 6、變量不存在兩兩高度相關(guān)表示不存在高度多重共線性。 ( ) 四、名詞解釋 1、多重共線性 五、簡述 1、什么是多重共線性？產(chǎn)生多重共線性的經(jīng)濟(jì)背景是什么？ 2、多重共線性對模型的主要影響是什么？ 3、什么是方差膨脹因子（VIF）？根據(jù)VIF=1/(1-)，你能說出VIF的最小可能值和最大可能值嗎？VIF多大時(shí)，認(rèn)為解釋變量間的多重共線性是比較嚴(yán)重的？ 4、多重共線性的后果有哪些？ 4.4 隨機(jī)解釋變量 一、單項(xiàng)選擇題 1、哪種情況下，模型的OLS估計(jì)量既不具備無偏性，也不具備一致性【 】 A 為非隨機(jī)變量 B 為非隨機(jī)變量，與不相關(guān) C 為隨機(jī)變量，但與不