《Eviews計量經(jīng)濟學第三版龐皓課后習題63.docx》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《Eviews計量經(jīng)濟學第三版龐皓課后習題63.docx（5頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、6.3——1.分析比較股票市場繁榮程度與宏觀經(jīng)濟運行情況之間的關(guān)系，建立估計回歸模型： Yt=β1+β2Xt+ut 式中， Yt表示股票價格指數(shù)；Xt表示國內(nèi)生產(chǎn)總值（10億美元）。 （1）利用Eviews做回歸分析： 模型估計結(jié)果：Yt=-2123.864+0.784106Xt (324.8012) (0.041276) t=(-6.538966) (18.99680) R2=0.937643 F=360.8784 DW=0.440822 （2）自相關(guān)的檢驗 ? 圖示檢

2、驗法 從上圖可以看出，大部分點都落在1，3象限，表明隨機誤差項ut存在正自相關(guān)。 ? BG檢驗 由上圖可知LM=TR2=26*0.772794=20.09265>λ0.052=5.9915且P=0.0000<α=0.05，表明存在自相關(guān)。通過LM檢驗的結(jié)果可知et-1與et-2的t檢驗均顯著，所以判斷為二階自相關(guān)。 （3）修正自相關(guān) ? 廣義差分法 在EViews命令欄中輸入“l(fā)s e e(-1)”得到估計方程 et=0.768816et-1 對原模型進行廣義差分回歸： Yt-0.768816Yt-1=β1（1-0. 768816）+β2(Xt-0.768816Xt-

3、1)+vt 在Eviews中得到廣義差分回歸的輸出結(jié)果： 模型估計結(jié)果：Yt*=-634.1843+0.861696Xt* (220.3997) (0.105251) t=(-2.877429) (8.187054) R2=0.744524， F=67.02786 DW=0.908327 式中，Yt*=Yt-0.779589Yt-1，Xt*=Xt-0.779589Xt-1 對廣義差分法做BG檢驗 由上圖可知LM=TR2=8.9746>λ0.052=5.9915且P=0.

4、02282<α=0.05，表明存在自相關(guān)。 由于使用了廣義差分數(shù)據(jù)，樣本容量減少了一個，為25 個。查5%顯著水平的DW 統(tǒng)計表可知dL=1.288，dU=1.454,模型中DW=0.902421<1.288= dL，表明該模型依然存在自相關(guān)關(guān)系，也說明可能為高階自相關(guān) 使用科克倫-奧科特迭代法進行廣義差分回歸： Yt=-2354.292+0.816288Xt (475.5444) (0.058753) t=(-4.950729) (13.8938) R2=0.986286， F=479.4716 DW=2.21162 在用BG對上述方程檢驗 根據(jù)BG 檢驗的回歸結(jié)果可知，LM=TR2=24*0.037529=0.900697， 其P 值為0.6374，表明該模型已消除自相關(guān)。最終模型結(jié)果為： Yt=-2354.292+0.816288Xt 結(jié)果說明，國內(nèi)生產(chǎn)總值每增加10 億美元，股票價格指數(shù)將會增加0.816288 點。