《計量經(jīng)濟學(xué) 9.4 變量性質(zhì)設(shè)定》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《計量經(jīng)濟學(xué) 9.4 變量性質(zhì)設(shè)定（20頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、2020/9/13,計量經(jīng)濟學(xué),9.4 計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用模型變量設(shè)定,一、問題的提出 二、變量之間的直接影響與間接影響 三、變量的內(nèi)生性與外生性 四、變量的隨機性和確定性,2020/9/13,計量經(jīng)濟學(xué),一、問題的提出,2020/9/13,計量經(jīng)濟學(xué),1、從經(jīng)濟學(xué)的角度,計量經(jīng)濟學(xué)模型所描述和分析的是經(jīng)濟主體之間的行為關(guān)系，是通過描述和分析表征主體行為狀態(tài)的變量之間的關(guān)系來實現(xiàn)的。 經(jīng)濟活動中變量之間經(jīng)常是相互影響的。 經(jīng)濟活動中，內(nèi)生或者外生、隨機或者確定，并不是變量本身所固有的絕對的屬性。 關(guān)于變量性質(zhì)的設(shè)定只具有相對意義。,2020/9/13,計量經(jīng)濟學(xué),2、從計量經(jīng)濟學(xué)的角度,計量經(jīng)濟學(xué)

2、結(jié)構(gòu)模型所描述是解釋變量與被解釋變量之間的直接影響關(guān)系。 單方程計量經(jīng)濟學(xué)結(jié)構(gòu)模型要求解釋變量具有外生性。 單方程計量經(jīng)濟學(xué)結(jié)構(gòu)模型要求解釋變量具有確定性。 同一個經(jīng)濟變量，相對于不同的模型，相對于模型的不同的應(yīng)用目的，甚至相對于模型不同的結(jié)構(gòu)參數(shù)，可能有不同的設(shè)定。,2020/9/13,計量經(jīng)濟學(xué),二、變量之間的直接影響與間接影響,2020/9/13,計量經(jīng)濟學(xué),1直接影響與間接影響,變量的直接影響與間接影響具有相對性，是針對模型的被解釋變量而言的。 判斷的依據(jù)是經(jīng)濟行為分析。 例9.4.1：收入差距對GDP的影響分析。 從經(jīng)濟行為分析，收入差距并不直接影響GDP，而是直接影響固定資本投資和

3、人力資本投資，進而對GDP產(chǎn)生間接的影響。 下列模型是錯誤的。,,,2020/9/13,計量經(jīng)濟學(xué),例9.4.2：收入差距對居民消費的影響分析。 從經(jīng)濟行為分析，收入差距對居民消費產(chǎn)生直接的影響。 下列模型是正確的。,,,2020/9/13,計量經(jīng)濟學(xué),2如何判斷直接影響或間接影響,直接性原則。即該變量對被解釋變量的影響在經(jīng)濟行為上是直接的，不需要經(jīng)過其它任何中間變量。 集合性原則。 即當(dāng)一個變量由若干成分變量集合而成，盡可能采用集合變量； 如果選擇其中一個成分變量來代表時，該成分變量應(yīng)該最具代表性的。 層次性原則。即在分層次的變量體系中，應(yīng)該將第一層次變量引入模型，尤其不能將第二層次變量與相

4、關(guān)的第一層次變量同時引入模型。 獨立性原則。即解釋變量之間具有互相獨立性。,2020/9/13,計量經(jīng)濟學(xué),統(tǒng)計檢驗 時間序列數(shù)據(jù)的Granger因果關(guān)系檢驗 解釋變量之間的獨立性檢驗,2020/9/13,計量經(jīng)濟學(xué),三、變量的內(nèi)生性與外生性,2020/9/13,計量經(jīng)濟學(xué),1變量內(nèi)生性與外生性的相對性,同一個經(jīng)濟變量，相對于不同的研究對象，可能有不同的設(shè)定。 例如：需求=f（價格），對于個體模型，價格是外生的；對于總量模型，價格不能設(shè)定為外生。 例如：消費=f（收入），對于個體模型，收入是外生的；對于總量模型，收入不能設(shè)定為外生。 外生變量只影響被解釋變量而不受被解釋變量的影響。,2020/

5、9/13,計量經(jīng)濟學(xué),相對于模型的應(yīng)用目的，可能有不同的設(shè)定。 預(yù)測模型：“外生”不僅不受當(dāng)期被解釋變量的影響，而且不受滯后被解釋變量的影響。 政策評價模型：“外生”不受當(dāng)期被解釋變量的影響，但可以受滯后被解釋變量的影響。,2020/9/13,計量經(jīng)濟學(xué),相對于不同的關(guān)注參數(shù)，可能有不同的設(shè)定。 例如：在簡單的糧食供求模型中： 如果我們關(guān)注的參數(shù)是價格的需求彈性，即價格與需求量之間的關(guān)系，需求量具有外生性。 如果我們關(guān)注的參數(shù)是描述該供求系統(tǒng)的穩(wěn)定性的參數(shù)，需求量不具有外生性。,2020/9/13,計量經(jīng)濟學(xué),2弱外生性、強外生性和超外生性,1983年，Engle、Hendry和Richard

6、定義。 弱外生性（Weak Exogeneity） 強外生性（Strong Exogeneity） 超外生性（Super Exogeneity） 弱外生性是對模型中關(guān)注的參數(shù)進行估計和檢驗所必需；強外生性則為模型預(yù)測目的而定義；超外生性則是模型用于政策評價所必需。,2020/9/13,計量經(jīng)濟學(xué),相對于模型的不同的應(yīng)用目的，對解釋變量的外生性的要求是不同的。 對于結(jié)構(gòu)分析模型，目的是分析各個解釋變量與被解釋變量之間的關(guān)系，那么只要求解釋變量具備弱外生性。 對于預(yù)測模型，解釋變量必須不受滯后被解釋變量的影響，才能給定解釋變量的未來值，進而根據(jù)模型得到被解釋變量的未來預(yù)測值。這就要求解釋變量在弱外

7、生性的基礎(chǔ)上具備強外生性。 對于政策分析模型，作為政策變量的解釋變量必須受到滯后被解釋變量的影響，因為任何政策都是適時制訂的。這就要求解釋變量在弱外生性的基礎(chǔ)上具備超外生性。,2020/9/13,計量經(jīng)濟學(xué),3實際應(yīng)用模型中的重點,實際應(yīng)用研究中，主要需要考慮兩種原因引起的解釋變量的內(nèi)生性。 一是解釋變量影響被解釋變量，反過來也受被解釋變量的影響。 二是解釋變量本身受到其它解釋變量的影響。,2020/9/13,計量經(jīng)濟學(xué),4弱外生性檢驗,不要求。,2020/9/13,計量經(jīng)濟學(xué),四、變量的隨機性和確定性,2020/9/13,計量經(jīng)濟學(xué),1變量隨機性和確定性的相對性,問題的提出 經(jīng)濟變量都具有隨

8、機性。 但是在計量經(jīng)濟學(xué)模型中，一部分變量需要被設(shè)定為確定的，或者說不考慮它們的隨機性，這就提出了變量隨機性和確定性的相對性問題。 變量的隨機性和確定性與變量的內(nèi)生性和外生性的關(guān)系 內(nèi)生解釋變量一定具有隨機性； 隨機變量并不都是內(nèi)生的，例如前定變量。,2020/9/13,計量經(jīng)濟學(xué),2隨機性和確定性的設(shè)定,解釋變量的隨機性和確定性的設(shè)定，關(guān)鍵在于是否與模型隨機擾動項相關(guān)。 解釋變量中具有離散概率分布的經(jīng)濟變量和非經(jīng)濟變量可以被設(shè)定為確定性變量。 解釋變量中具有連續(xù)概率分布的經(jīng)濟變量，如果它們是模型的內(nèi)生變量，應(yīng)該被設(shè)定為隨機性變量；如果它們相對于模型是外生的，可以不考慮它們的隨機性。 對于解釋變量中的滯后被解釋變量性質(zhì)的設(shè)定，依據(jù)就是判斷它們是否與模型隨機擾動項相關(guān)。有效的檢驗方法是進行模型隨機擾動項的序列相關(guān)性檢驗。 一個典型：消費函數(shù)模型,