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1、論述題：理論模型的設(shè)計(jì) ( 古扎拉蒂 ) 1建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟有哪些？ 答：建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟如下：(1)設(shè)定理論模型，包括選擇模型所包含的變量，確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系和擬定模型中待估參數(shù)的數(shù)值范圍；(2)收集樣本數(shù)據(jù)，要考慮樣本數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、可比性和—致性；(3)估計(jì)模型參數(shù)；(4)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，包括?jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)和模型預(yù)測檢驗(yàn)。 2模型的檢驗(yàn)包括幾個(gè)方面？其具體含義是什么？ 答：模型的檢驗(yàn)主要包括：經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)、模型的預(yù)測檢驗(yàn)。在經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)中，需要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠?/p>

2、符合經(jīng)濟(jì)意義，檢驗(yàn)求得的參數(shù)估計(jì)值的符號(hào)與大小是否與根據(jù)人們的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)理論所擬訂的期望值相符合；在統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)中，需要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)值的可靠性，即檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計(jì)學(xué)性質(zhì)；在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)中，需要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)，包括隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的序列相關(guān)檢驗(yàn)、異方差性檢驗(yàn)、解釋變量的多重共線性檢驗(yàn)等；模型的預(yù)測檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量的穩(wěn)定性以及對(duì)樣本容量變化時(shí)的靈敏度，以確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測值以外的范圍。 3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型主要有哪些領(lǐng)域，各自原理有哪些？ 答：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型主要有以下幾個(gè)方面的用途：①結(jié)構(gòu)分析，即研究一個(gè)或幾個(gè)經(jīng)濟(jì)變量發(fā)生變化及結(jié)構(gòu)參數(shù)的變動(dòng)對(duì)其他變量以至整個(gè)經(jīng)濟(jì)系

3、統(tǒng)產(chǎn)生何種的影響；其原理是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。②經(jīng)濟(jì)預(yù)測，即用其進(jìn)行中短期經(jīng)濟(jì)的因果預(yù)測；其原理是模擬歷史，從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律；③政策評(píng)價(jià)，即利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型定量分析政策變量變化對(duì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運(yùn)行的影響，是對(duì)不同政策執(zhí)行情況的“模擬仿真”。④檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論，即利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型和實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料實(shí)證分析某個(gè)理論假說的正確與否；其原理是如果按照某種經(jīng)濟(jì)理論建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型可以很好地?cái)M合實(shí)際觀察數(shù)據(jù)，則意味著該理論是符合客觀事實(shí)的，否則則表明該理論不能說明客觀事實(shí)。 1.相關(guān)分析與回歸分析的概念、聯(lián)系以及區(qū)別？ 為什么計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方程中必須包含隨機(jī)干擾項(xiàng)？

4、 1代表位置的影響因素.由于對(duì)所考察總體認(rèn)識(shí)上的非完備性，許多位置的影響因素還無法引入模型2代表殘缺數(shù)據(jù)，即使所有的影響變量都能被包括在模型中，也會(huì)有某些變量無法取得3代表眾多細(xì)小影響因素有一些因素已經(jīng)被認(rèn)識(shí)，數(shù)據(jù)也可以找到，但是它們對(duì)被解釋變量的影響確實(shí)微小的4代表數(shù)據(jù)觀測誤差由于某些客觀的原因，在取得數(shù)據(jù)之時(shí)，旺旺存在測量誤差5代表模型設(shè)定誤差由于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的復(fù)雜性，模型的真實(shí)函數(shù)形式往往是未知的6變量的內(nèi)在隨機(jī)性某些變量所固有的內(nèi)在隨機(jī)性，會(huì)對(duì)被解釋變量產(chǎn)生隨機(jī)性的影響 1.多元線性回歸模型的基本假設(shè)是什么？在證明最小二乘估計(jì)量的無偏性和有效性的過程中，哪些基本假設(shè)起了作用？ 答：

5、多元線性回歸模型的基本假定仍然是針對(duì)隨機(jī)干擾項(xiàng)與針對(duì)解釋變量兩大類的假設(shè)。針對(duì)隨機(jī)干擾項(xiàng)的假設(shè)有：零均值，同方差，無序列相關(guān)且服從正態(tài)分布。針對(duì)解釋量的假設(shè)有；解釋變量應(yīng)具有非隨機(jī)性，如果后隨機(jī)的，則不能與隨機(jī)干擾項(xiàng)相關(guān)；各解釋變量之間不存在(完全)線性相關(guān)關(guān)系。 在證明最小二乘估計(jì)量的無偏性中，利用了解釋變量非隨機(jī)或與隨機(jī)干擾項(xiàng)不相關(guān)的假定；在有效性的證明中，利用了隨機(jī)干擾項(xiàng)同方差且無序列相關(guān)的假定。 2.在多元線性回歸分析中，t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)有何不同？在一元線性回歸分析中二者是否有等價(jià)作用？（見課本P70） 答：在多元線性回歸分析中，t檢驗(yàn)常被用作檢驗(yàn)回歸方程中各個(gè)參數(shù)的顯著性，而

6、F檢驗(yàn)則被用作檢驗(yàn)整個(gè)回歸關(guān)系的顯著性。各解釋變量聯(lián)合起來對(duì)被解釋變量有顯著的線性關(guān)系，并不意味著每一個(gè)解釋變量分別對(duì)被解釋變量有顯著的線性關(guān)系。 在一元線性回歸分析中，二者具有等價(jià)作用，因?yàn)槎叨际菍?duì)共同的假設(shè)——解釋變量的參數(shù)等于零一一進(jìn)行檢驗(yàn)。 1.回歸模型中引入虛擬變量的作用是什么？有哪幾種基本的引入方式？它們各適合用于什么情況？ 答：在模型中引入虛擬變量，主要是為了尋找某(些)定性因素對(duì)解釋變量的影響。 加法方式與乘法方式是最主要的引入方式。 前者主要適用于定性因素對(duì)截距項(xiàng)產(chǎn)生影響的情況，后者主要適用于定性因素對(duì)斜率項(xiàng)產(chǎn)生影響的情況。除此外，還可以加法與乘法組合的方式引

7、入虛擬變量，這時(shí)可測度定性因素對(duì)截距項(xiàng)與斜率項(xiàng)同時(shí)產(chǎn)生影響的情況。 4.產(chǎn)生模型設(shè)定偏誤的主要原因是什么？模型設(shè)定偏誤的后果以及檢驗(yàn)方法有哪些？ 答：產(chǎn)生模型設(shè)定偏誤的原因主要有：模型制定者不熟悉相應(yīng)的理論知識(shí)；對(duì)經(jīng)濟(jì)問題本身認(rèn)識(shí)不夠或不熟悉前人的相關(guān)工作：模型制定者手頭沒有相關(guān)變量的數(shù)據(jù)；解釋變量無法測量或數(shù)據(jù)本身存在測量誤差。 模型設(shè)定偏誤的后果有：（1）如果遺漏了重要的解釋變量，會(huì)造成OLS估計(jì)量在小樣本下有偏，在大樣本下非一致；對(duì)隨機(jī)干擾項(xiàng)的方差估計(jì)也是有偏的。（2）如果包含了無關(guān)的解釋變量，盡管OLS估計(jì)量具有無偏性與一致性，但不具有最小方差性。（3）如果選擇了錯(cuò)誤的函數(shù)形式，則后果是全方位的，不但會(huì)造成估計(jì)的參數(shù)具有完全不同的經(jīng)濟(jì)意義，而且估計(jì)結(jié)果也不同。 對(duì)模型設(shè)定偏誤的檢驗(yàn)方法有：檢驗(yàn)是否含有無關(guān)變量，可以使用t檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)完成：檢驗(yàn)是否有相關(guān)變量的遺漏或函數(shù)形式設(shè)定偏誤，可以使用殘差圖示法，Ramsey提出的RESET檢驗(yàn)來完成。