《計量經(jīng)濟學(xué)概述》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《計量經(jīng)濟學(xué)概述（62頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、計 量 經(jīng) 濟 學(xué)ECONOMETRICS 主 講 人 ： 孫 趙 勇 Email： 成 績 評 定 及 學(xué) 習(xí) 目 標(biāo)成 績 評 定 ： 平 時 成 績 20分 +實 驗 成 績 10分 卷 面 成 績 占 70分學(xué) 習(xí) 目 標(biāo) ： 能 夠 建 立 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 模 型 ； 估 計 待 估參 數(shù) ； 并 能 夠 理 解 其 經(jīng) 濟 含 義 ！ 至 少 掌 握 一 種 軟 件 的 使 用 ！ 本 科 階 段 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 的 內(nèi) 容 緒 論 （ 2課 時 ） 一 元 線 性 回 歸 模 型 （ 8課 時 ） 多 元 線 性 回 歸 模 型 （ 6課 時 +2實 驗 ） 序 列 相

2、 關(guān) 性 （ 自 相 關(guān) ） （ 2課 時 +2實 驗 ） 異 方 差 性 （ 2課 時 +2實 驗 ） 多 重 共 線 性 （ 2課 時 +2實 驗 ） 虛 擬 變 量 模 型 （ 2課 時 ） 滯 后 變 量 模 型 （ 4課 時 ） 模 型 設(shè) 定 偏 誤 問 題 （ 2課 時 ） 聯(lián) 立 方 程 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 模 型 （ 4課 時 ） 時 間 序 列 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 模 型 （ 4課 時 ） 復(fù) 習(xí) 答 疑 （ 2課 時 ） 共 48課 時 （ 含 8課 時 實 驗 課 時 ） 先 修 課 程 微 觀 經(jīng) 濟 學(xué) 宏 觀 經(jīng) 濟 學(xué) 高 等 數(shù) 學(xué) 概 率 論 與 數(shù) 理 統(tǒng)

3、 計 線 性 代 數(shù) 統(tǒng) 計 學(xué) 本 講 內(nèi) 容 要 點 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 課 程 簡 介 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 課 程 的 內(nèi) 容 體 系 建 立 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 模 型 的 步 驟 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 模 型 的 應(yīng) 用 軟 件 介 紹 什 么 是 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) ? 實 例 1： 對 中 國 經(jīng) 濟 增 長 的 定 量 研 究 中 國 經(jīng) 濟 總 量 的 度 量 及 增 長 的 狀 況 怎 樣 ? (GDP的 度 量 、 增 長 速 度 、 波 動 ) 分 析 影 響 中 國 GDP增 長 的 因 素 有 哪 些 ？ （ 如 投 資 、 消 費 、 出 口 、 貨 幣 供 應(yīng) 量

4、 等 ） 中 國 GDP與 各 種 影 響 因 素 關(guān) 系 的 性 質(zhì) 是 什 么 ？ （ 正 、 負(fù) ） 各 種 因 素 對 中 國 GDP影 響 的 程 度 和 具 體 數(shù) 量 規(guī) 律 是 什 么 ？ （ 各 種 因 素 變 動 具 體 會 引 起 GDP變 動 多 少 ） 所 作 數(shù) 量 分 析 結(jié) 果 的 可 靠 性 如 何 ？ 對 經(jīng) 濟 增 長 的 政 策 效 應(yīng) 分 析 、 對 中 國 GDP發(fā) 展 趨 勢 的 預(yù) 測 等 6從 感 性 認(rèn) 識 到 理 性 認(rèn) 識 先 看 實 例 : 77 實 例 2： 中 國 家 庭 用 汽 車 市 場 的 研 究 家 用 汽 車 市 場 狀

5、況 如 何 ？ （ 用 銷 售 量 觀 測 ） 影 響 汽 車 銷 量 的 主 要 因 素 是 什 么 ？ （ 如 收 入 、 價 格 、 費 用 、 道 路 狀 況 、 政 策 、 消 費 行 為 特 征 等 ） 各 種 因 素 對 汽 車 銷 量 影 響 的 性 質(zhì) 怎 樣 ？ （ 正 、 負(fù) ） 各 種 因 素 影 響 汽 車 銷 量 的 具 體 數(shù) 量 關(guān) 系 是 什 么 ？ 所 得 的 分 析 結(jié) 論 是 否 可 靠 ？ 今 后 汽 車 市 場 的 發(fā) 展 前 景 怎 樣 ？ 應(yīng) 如 何 制 定 汽 車 的 產(chǎn) 業(yè) 政 策 ？ 8 實 例 3： 中 國 股 票 價 格 波 動 的 研

6、 究 股 票 價 格 變 動 的 情 況 怎 樣 ? （ 用 股 價 指 數(shù) 觀 測 ） 影 響 股 票 價 格 變 動 的 主 要 因 素 是 什 么 ? （ 基 本 面 、 資 金 、 政 策 、 利 率 、 公 司 業(yè) 績 、 投 資 者 信 心 等 ） 股 價 與 各 種 影 響 因 素 的 關(guān) 系 是 什 么 ? （ 利 空 、 利 多 ） 各 種 因 素 影 響 的 具 體 數(shù) 量 規(guī) 律 是 什 么 ？ 所 得 的 數(shù) 量 分 析 結(jié) 果 可 不 可 靠 ？ 今 后 股 票 價 格 的 發(fā) 展 趨 勢 可 能 會 怎 樣 ？ 050010001500 20002500 12/19

7、/90 10/19/94 8/19/98SHZS 這 類 實 例 需 要 研 究 的 共 性 問 題 ： 提 出 所 研 究 的 經(jīng) 濟 問 題 及 度 量 方 式 （ 如 GDP、 股 票 價 格 、 汽 車 ） 確 定 作 為 研 究 對 象 的 經(jīng) 濟 現(xiàn) 象 的 變 量 分 析 主 要 影 響 因 素 （ 根 據(jù) 經(jīng) 濟 理 論 、 實 際 經(jīng) 驗 ） 選 擇 若 干 作 為 影 響 因 素 的 變 量 分 析 各 種 影 響 因 素 與 所 研 究 經(jīng) 濟 現(xiàn) 象 的 相 互 關(guān) 系 決 定 相 互 聯(lián) 系 的 數(shù) 學(xué) 關(guān) 系 式 確 定 所 研 究 的 經(jīng) 濟 問 題 與 各 種

8、影 響 因 素 間 的 數(shù) 量 規(guī) 律 需 要 有 科 學(xué) 的 數(shù) 量 分 析 方 法 分 析 和 檢 驗 所 得 數(shù) 量 結(jié) 論 的 可 靠 性 需 要 運 用 統(tǒng) 計 檢 驗 方 法 運 用 數(shù) 量 研 究 的 結(jié) 果 作 經(jīng) 濟 分 析 和 經(jīng) 濟 預(yù) 測 對 數(shù) 量 分 析 的 實 際 應(yīng) 用結(jié) 論 ： 以 上 問 題 的 研 究 具 有 普 遍 性 ， 需 要 有 一 門 學(xué) 科 去 研 究 9 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 課 程 簡 介 Bio-metrics 生 物 計 量 學(xué) Econo-metrics 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 1926年 ， 挪 威 經(jīng) 濟 學(xué) 家 R.Frish提 出

9、， 標(biāo) 志 著 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 學(xué) 科 的建 立 。 1930年 創(chuàng) 辦 學(xué) 術(shù) 刊 物 （ 1933年正 式 出 版 ） Econometrica 標(biāo) 志 著 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 作 為 獨 立 學(xué)科 正 式 誕 生 。 Ragnar Frisch1895-1973 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 特 點 自 身 并 沒 有 固 定 的 經(jīng) 濟 理 論 ， 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 中 的 各 種計 量 方 法 和 技 術(shù) ， 大 多 來 自 數(shù) 學(xué) 和 統(tǒng) 計 學(xué) 。計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 產(chǎn) 生 的 意 義 從 定 性 研 究 到 定 量 分 析 的 發(fā) 展 ， 是 經(jīng) 濟 學(xué) 更 精 密 、更 科 學(xué)

10、的 表 現(xiàn) ， 是 現(xiàn) 代 經(jīng) 濟 學(xué) 的 重 要 特 征 。理 論 與 方 法 的 新 突 破 出 現(xiàn) 非 線 性 模 型 、 非 參 數(shù) 、 半 參 數(shù) 模 型 、 動 態(tài) 模 型 、時 間 序 列 模 型 、 協(xié) 整 理 論 、 Panel Data數(shù) 據(jù) 模 型 、 空 間計 量 經(jīng) 濟 模 型 等 新 的 研 究 領(lǐng) 域 。 計量經(jīng)濟學(xué)的地位 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 已 經(jīng) 在 經(jīng) 濟 學(xué)科 中 居 于 最 重 要 的 地 位 。在 所 有 大 學(xué) ， 計 量 經(jīng) 濟 學(xué)的 講 授 已 經(jīng) 成 為 經(jīng) 濟 學(xué) 課 程表 中 最 權(quán) 威 的 一 部 分 。 （ 克萊 因 ）第 二 次 世

11、界 大 戰(zhàn) 后 的 經(jīng) 濟學(xué) 是 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 的 時 代 。（ 薩 繆 爾 森 ） Paul A Samuelson1915-2009 1969年 首 屆 諾 貝 爾 經(jīng) 濟 學(xué) 獎 獲 得者 弗 里 斯 （ Frisch) 簡 丁 伯 根 （ Jan Tinbergen） ,荷 蘭 人 ， 蛛 網(wǎng) 模 型 。 他 們 發(fā) 展 了 動 態(tài) 模 型 來 分 析 經(jīng) 濟進 程 。從歷屆諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主及成就來看計量經(jīng)濟學(xué)的重要性 Jan Tinbergen1903-1994 1973諾 貝 爾 經(jīng) 濟 學(xué) 獎 獲 得 者 投 入分 析 方 法 的 創(chuàng) 始 人 。 華 西 里 里 昂 惕

12、夫 （ Wassily Leontief） 投 入 產(chǎn) 出 分 析 為 研 究 社 會 生 產(chǎn) 各部 門 之 間 的 相 互 依 賴 關(guān) 系 ， 特 別是 系 統(tǒng) 地 分 析 經(jīng) 濟 內(nèi) 部 各 產(chǎn) 業(yè) 之間 錯 綜 復(fù) 雜 的 交 易 提 供 了 一 種 實用 的 經(jīng) 濟 分 析 方 法 。從歷屆諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主及成就來看計量經(jīng)濟學(xué)的重要性 Wassily Leontief1906-1999 1980諾 貝 爾 經(jīng) 濟 學(xué) 獎 獲 得 者 ： 克萊 因 （ Wassily Leontief） 被 稱為 “ 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 之 父 ” 。 他 所 發(fā) 表 的 論 著 和 對 各 國 研

13、究 團 體 的 大量 指 導(dǎo) ， 促 進 了 有 關(guān) 計 量 經(jīng) 濟 模 型 的 研究 和 使 用 這 些 模 型 對 經(jīng) 濟 政 策 的 實 際 效果 進 行 分 析 的 可 行 性 的 研 究 。 由 于 克 萊因 的 貢 獻 ， 計 量 經(jīng) 濟 模 型 的 構(gòu) 想 已 經(jīng) 獲得 了 即 使 不 普 遍 也 是 廣 泛 的 應(yīng) 用 了 。從歷屆諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主及成就來看計量經(jīng)濟學(xué)的重要性 Lawrence Klein1920-2013 1984諾 貝 爾 經(jīng) 濟 學(xué) 獎 獲 得 者 ： 哈維 爾 莫 （ 挪 威 ） ， 建 立 了 現(xiàn) 代 計量 經(jīng) 濟 學(xué) 的 基 礎(chǔ) 性 指 導(dǎo) 原 則

14、 。 在 經(jīng) 濟 計 量 學(xué) 中 引 入 了 概 率 方 法 ， 特 別重 視 經(jīng) 濟 分 析 中 常 被 忽 略 的 隨 機 因 素 。 在 1941年 的 博 士 論 文 中 ， 首 次 把 統(tǒng) 計 學(xué)引 入 經(jīng) 濟 預(yù) 測 ， 得 出 從 隨 機 抽 樣 的 調(diào) 查中 推 演 經(jīng) 濟 理 論 的 方 法 以 及 如 何 利 用 統(tǒng)計 數(shù) 字 來 驗 證 經(jīng) 濟 理 論 并 進 行 經(jīng) 濟 預(yù) 測的 方 法 。 把 隨 機 模 型 看 做 是 經(jīng) 濟 計 量 學(xué)的 基 礎(chǔ) ， 這 對 經(jīng) 濟 計 量 學(xué) 的 建 立 和 發(fā) 展具 有 重 大 影 響 ， 使 經(jīng) 濟 學(xué) 理 論 更 加 符

15、合科 學(xué) 性 。從歷屆諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主及成就來看計量經(jīng)濟學(xué)的重要性 Trygve Haavelmo 1911-1999 2000年 諾 貝 爾 經(jīng) 濟 學(xué) 獎 獲 得者 ： 在 微 觀 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 作 出杰 出 貢 獻 （ 因 對 分 析 選 擇 性抽 樣 的 原 理 和 方 法 所 做 出 的發(fā) 展 和 貢 獻 ） 赫 克 曼 (Heckman)， 選 擇 性 樣本 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 模 型 ； 麥 克 法 登 (Mc Fadden)， 離 散選 擇 模 型 ， 從 事 計 量 心 理 學(xué) 數(shù)據(jù) 進 行 的 消 費 者 需 求 分 析 以 及計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 模 擬 方 法 研

16、 究 。從歷屆諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主及成就來看計量經(jīng)濟學(xué)的重要性 JamesJ.Heckman1944 Daniel L McFadden1937 2003年 諾 貝 爾 經(jīng) 濟 學(xué) 獎 獲得 者 ： 格 蘭 杰 和 恩 格 爾 ，時 間 序 列 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 方 法 。 諾 貝 爾 經(jīng) 濟 學(xué) 獎 引 領(lǐng) 經(jīng) 濟學(xué) 發(fā) 展 潮 流 。 半 數(shù) 以 上 的 諾 貝 爾 經(jīng) 濟 學(xué)獎 授 予 了 在 計 量 模 型 上 頗有 建 樹 的 經(jīng) 濟 學(xué) 家 。從歷屆諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主及成就來看計量經(jīng)濟學(xué)的重要性 Clive W.J.Granger1934-2009 Robert F. Engle1

17、942 若 干 代 表 性 表 述 ： “ 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 是 統(tǒng) 計 學(xué) 、 經(jīng) 濟 學(xué) 和 數(shù) 學(xué) 的 結(jié) 合 。 ” （ 弗 瑞 希 ） “ 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 是 用 數(shù) 學(xué) 語 言 來 表 達 經(jīng) 濟 理 論 ， 以 便通 過 統(tǒng) 計 方 法 來 論 述 這 些 理 論 的 一 門 經(jīng) 濟 學(xué) 分 支 。 ” （ 美 國 現(xiàn) 代 經(jīng) 濟 詞 典 ） “ 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 可 定 義 為 ： 根 據(jù) 理 論 和 觀 測 的 事 實 ，運 用 合 適 的 推 理 方 法 使 之 聯(lián) 系 起 來 同 時 推 導(dǎo) ， 對 實際 經(jīng) 濟 現(xiàn) 象 進 行 的 數(shù) 量 分 析 。 ” （ 薩

18、 謬 爾 遜 等 ）各 種 表 述 的 共 性 ： 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 與 經(jīng) 濟 理 論 、 統(tǒng) 計 學(xué) 、 數(shù) 學(xué) 都 有 關(guān) 系 19 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 是 以 經(jīng) 濟 理 論 和 經(jīng) 濟 數(shù) 據(jù) 的 事 實 為 依 據(jù) ，運 用 數(shù) 學(xué) 和 統(tǒng) 計 學(xué) 的 方 法 ， 通 過 建 立 數(shù) 學(xué) 模 型 來 研究 經(jīng) 濟 數(shù) 量 關(guān) 系 和 規(guī) 律 的 一 門 經(jīng) 濟 學(xué) 科 。 研 究 的 主 體 （ 出 發(fā) 點 、 歸 宿 、 核 心 ） ： 經(jīng) 濟 現(xiàn) 象 及 數(shù) 量 變 化 規(guī) 律 研 究 的 工 具 （ 手 段 ） ： 模 型 數(shù) 學(xué) 和 統(tǒng) 計 方 法 必 須 明 確 ： 方

19、 法 手 段 要 服 從 研 究 對 象 的 本 質(zhì) 特 征 （ 與 數(shù) 學(xué) 不 同 ） ， 方 法 是 為 經(jīng) 濟 問 題 服 務(wù) 理 論 ： 即 說 明 所 研 究 對 象 經(jīng) 濟 行 為 的 經(jīng) 濟 理 論 計 量 經(jīng) 濟 研 究 的 基 礎(chǔ)數(shù) 據(jù) ： 對 所 研 究 對 象 經(jīng) 濟 行 為 觀 測 所 得 到 的 信 息 計 量 經(jīng) 濟 研 究 的 原 料 或 依 據(jù)方 法 ： 模 型 的 方 法 與 估 計 、 檢 驗 、 分 析 的 方 法 計 量 經(jīng) 濟 研 究 的 工 具 與 手 段三 者 缺 一 不 可 22 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 研 究 的 基 本 概 述 ： 準(zhǔn) 備 階 段

20、 計 量 過 程 運 用 階 段 根 據(jù) 數(shù) 據(jù)運 用 方 法對 模 型 估計 、 檢 驗 結(jié) 構(gòu) 分 析經(jīng) 濟 預(yù) 測政 策 評 價經(jīng) 濟 計 量模 型經(jīng) 濟模 型數(shù) 量 化經(jīng) 濟理 論 加 工 的數(shù) 據(jù)統(tǒng) 計數(shù) 據(jù) 經(jīng) 濟 計量 方 法數(shù) 理統(tǒng) 計事 實 反 映 為補 充 改 造 理 論 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 研 究 經(jīng) 濟 計 量 的 理 論 和 方 法 應(yīng) 用 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 應(yīng) 用 計 量 經(jīng) 濟 方 法 研 究 某 些 領(lǐng) 域 的 具 體 經(jīng) 濟問 題 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 與 經(jīng) 濟 學(xué) 的 關(guān) 系聯(lián) 系 ： 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 研 究 的 主 體 經(jīng) 濟 現(xiàn) 象 和 經(jīng) 濟 關(guān)

21、 系 的 數(shù)量 規(guī) 律計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 必 須 以 經(jīng) 濟 學(xué) 提 供 的 理 論 原 則 和 經(jīng) 濟 運 行 規(guī) 律 為 依 據(jù) 經(jīng) 濟 計 量 分 析 的 結(jié) 果 ： 對 經(jīng) 濟 理 論 確 定 的 原 則 加 以 驗 證 、 充 實 、 完 善區(qū) 別 ：經(jīng) 濟 理 論 重 在 定 性 分 析 ， 并 不 對 經(jīng) 濟 關(guān) 系 提 供 數(shù) 量 上的 具 體 度 量計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 對 經(jīng) 濟 關(guān) 系 要 作 出 定 量 的 估 計 ， 對 經(jīng) 濟 理論 提 出 經(jīng) 驗 的 內(nèi) 容 聯(lián) 系 ： 經(jīng) 濟 統(tǒng) 計 側(cè) 重 于 對 社 會 經(jīng) 濟 現(xiàn) 象 的 描 述 性 計 量 經(jīng) 濟 統(tǒng) 計

22、提 供 的 數(shù) 據(jù) 是 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 據(jù) 以 估 計 參 數(shù) 、驗 證 經(jīng) 濟 理 論 的 基 本 依 據(jù) 經(jīng) 濟 現(xiàn) 象 不 能 作 實 驗 ， 只 能 被 動 地 觀 測 客 觀 經(jīng) 濟現(xiàn) 象 變 動 的 既 成 事 實 ， 只 能 依 賴 于 經(jīng) 濟 統(tǒng) 計 數(shù) 據(jù)區(qū) 別 ： 經(jīng) 濟 統(tǒng) 計 學(xué) 主 要 用 統(tǒng) 計 指 標(biāo) 和 統(tǒng) 計 分 析 方 法 對 經(jīng) 濟 現(xiàn) 象 進 行 描 述 和 計 量 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 主 要 利 用 數(shù) 理 統(tǒng) 計 方 法 對 經(jīng) 濟 變 量 間 的 關(guān) 系 進 行 計 量計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 與 經(jīng) 濟 統(tǒng) 計 學(xué) 的 關(guān) 系 聯(lián) 系 ： 數(shù) 理

23、統(tǒng) 計 學(xué) 是 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 的 方 法 論 基 礎(chǔ) 區(qū) 別 ： 數(shù) 理 統(tǒng) 計 學(xué) 是 在 標(biāo) 準(zhǔn) 假 定 條 件 下 抽 象 地 研 究 一 般 的 隨 機 變 量 的 統(tǒng) 計 規(guī) 律 性 ； 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 是 從 經(jīng) 濟 模 型 出 發(fā) ， 研 究 模 型 參 數(shù) 的 估 計 和 推 斷 ， 參 數(shù) 有 特 定 的 經(jīng) 濟 意 義 ， 標(biāo) 準(zhǔn) 假 定 條 件 經(jīng) 常 不 能 滿 足 ， 需 要 建 立 一 些 專 門 的 經(jīng) 濟 計 量 方 法 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 與 數(shù) 理 統(tǒng) 計 學(xué) 的 關(guān) 系 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 的 發(fā) 展 歷 代 經(jīng) 濟 學(xué) 工 作 者 的 奮 斗

24、目 標(biāo) ： 客 觀 地 認(rèn) 識 與 科學(xué) 地 表 述 經(jīng) 濟 規(guī) 律 。 然 而 經(jīng) 濟 活 動 的 多 因 素 性 、 隨 機波 動 性 以 及 事 件 發(fā) 生 的 不 可 逆 性 一 直 影 響 著 經(jīng) 濟 學(xué) 的科 學(xué) 化 進 程 。 經(jīng) 濟 學(xué) 與 自 然 科 學(xué) 的 一 個 最 大 不 同 點 就 是 無 法 建立 實 驗 室 ， 無 法 創(chuàng) 造 出 其 他 因 素 不 變 的 理 想 環(huán) 境 。 自然 科 學(xué) 中 的 變 量 常 遵 循 函 數(shù) 關(guān) 系 ， 但 對 于 經(jīng) 濟 問 題 卻不 太 容 易 發(fā) 現(xiàn) 函 數(shù) 關(guān) 系 ， 往 往 只 能 建 立 統(tǒng) 計 模 型 （ 有時 可

25、 借 助 數(shù) 理 模 型 ） 。 隨 著 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 的 誕 生 ， 人 們 借 助 數(shù) 學(xué) 、 統(tǒng) 計 學(xué)知 識 分 析 和 預(yù) 測 經(jīng) 濟 問 題 。 雖 然 這 只 有 幾 十 年 的 時 間 ，卻 超 過 了 經(jīng) 濟 學(xué) 數(shù) 百 年 積 累 起 來 的 文 字 分 析 水 平 。 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 的 發(fā) 展 可 分 為 三 個 時 期 ：(1) 20-40年 代 ；(2) 50-70年 代 ；(3) 80年 代 -至 今 。計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展 20-40年 代 ： 單 一 方 程 模 型 時 代 20世 紀(jì) 之 前 ， 在 錯 綜 復(fù) 雜 的 經(jīng) 濟 現(xiàn) 象 面 前 ，經(jīng) 濟

26、 工 作 者 主 要 是 使 用 頭 腦 直 接 對 材 料 進 行歸 納 、 綜 合 和 推 理 。 十 九 世 紀(jì) 歐 洲 主 要 國 家 先 后 進 入 資 本 主 義 社會 。 工 業(yè) 化 大 生 產(chǎn) 的 出 現(xiàn) ， 經(jīng) 濟 活 動 規(guī) 模 的不 斷 擴 大 ， 需 要 人 們 對 經(jīng) 濟 問 題 做 出 更 精 確 、深 入 的 分 析 、 解 釋 與 判 斷 。 這 是 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 誕 生 的 社 會 基 礎(chǔ) 。 到 20世 紀(jì) 初 ， 數(shù) 學(xué) 、 統(tǒng) 計 學(xué) 理 論 的 日 趨 完 善 為 計量 經(jīng) 濟 學(xué) 的 出 現(xiàn) 奠 定 了 理 論 基 礎(chǔ) 。 17世 紀(jì) 牛 頓

27、萊 布 尼 茨 （ Newton-Leibniz） 提 出微 積 分 ， 19世 紀(jì) 初 勒 讓 德 爾 （ Legendre） 和 高 斯（ Gauss） 分 別 提 出 最 小 二 乘 法 ， 1821年 高 斯 提 出正 態(tài) 分 布 理 論 。 19世 紀(jì) 末 英 國 統(tǒng) 計 學(xué) 家 高 爾 頓（ Galton） 提 出 “ 回 歸 ” 概 念 。 20世 紀(jì) 20年 代 學(xué) 生 （ Student） 和 Fisher 提 出 抽樣 分 布 和 精 確 小 樣 本 理 論 。 尼 曼 （ Neyman J. D.，波 蘭 裔 美 國 人 ） 和 皮 爾 遜 （ Pearson） 提 出

28、假 設(shè) 檢驗 理 論 。 至 此 ， 數(shù) 理 統(tǒng) 計 的 理 論 框 架 基 本 形 成 。這 時 ， 人 們 自 然 想 到 要 用 這 些 知 識 解 釋 、 分 析 經(jīng)濟 問 題 ， 從 而 誕 生 了 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 。 20世 紀(jì) 30年 代 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 研 究 對 象 主 要 是 個 別 生 產(chǎn)者 、 消 費 者 、 家 庭 、 廠 商 等 。 基 本 上 屬 于 微 觀 分 析范 疇 。 第 二 次 世 界 大 戰(zhàn) 后 ， 計 算 機 的 發(fā) 展 與 應(yīng) 用 給 計 量 經(jīng)濟 學(xué) 的 研 究 起 了 巨 大 推 動 作 用 。 從 40年 代 起 ， 計 量 經(jīng) 濟

29、學(xué) 研 究 從 微 觀 延 伸 到 更 大 范疇 ， 以 至 整 個 社 會 的 宏 觀 經(jīng) 濟 體 系 （ 處 理 總 體 形 態(tài)的 數(shù) 據(jù) ） ， 如 國 民 消 費 、 國 民 收 入 、 投 資 、 失 業(yè) 問題 等 。 但 模 型 基 本 上 屬 于 單 一 方 程 形 式 。 50-70年 代 ： 聯(lián) 立 方 程 模 型 時 代1950年 以 Koopman發(fā) 表 論 文 “ 動 態(tài)經(jīng) 濟 模 型 的 統(tǒng) 計 推 斷 ” 和Koopman-Hood發(fā) 表 論 文 “ 線 性 聯(lián)立 經(jīng) 濟 關(guān) 系 的 估 計 ” 為 標(biāo) 志 ， 計量 經(jīng) 濟 學(xué) 理 論 進 入 聯(lián) 立 方 程 模

30、型時 代 。 聯(lián) 立 方 程 模 型 的 應(yīng) 用 是 計 量 經(jīng)濟 學(xué) 發(fā) 展 的 第 二 個 里 程 碑 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 研 究 經(jīng) 歷 了 從 簡 單 到 復(fù) 雜 ， 從 單一 方 程 到 聯(lián) 立 方 程 的 變 化 過 程 。 進 入 五 十 年 代 人 們 開 始 用 聯(lián) 立 方 程 模 型 描 述一 個 國 家 整 體 的 宏 觀 經(jīng) 濟 活 動 。 比 較 著 名 的 是 Klein的 美 國 經(jīng) 濟 波 動 模 型（ 1921 1941， 1950年 作 ） 和 美 國 宏 觀 經(jīng) 濟模 型 （ 1928 1950， 1955年 作 ） ， 后 者 包 括20個 方 程 。

31、進 入 70年 代 西 方 國 家 致 力 于 更 大 規(guī) 模 的 宏觀 模 型 研 究 。 從 著 眼 于 國 內(nèi) 發(fā) 展 到 著 眼 于國 際 的 大 型 經(jīng) 濟 計 量 模 型 ， 研 究 國 際 經(jīng) 濟波 動 的 影 響 ， 以 及 制 定 長 期 的 經(jīng) 濟 政 策 。 70年 代 是 聯(lián) 立 方 程 模 型 發(fā) 展 最 輝 煌 的 時 代 。最 著 名 的 聯(lián) 立 方 程 模 型 是 “ 連 接 計 劃 ”（ Link Project） 。 截 止 1987年 ， 已 包 括78個 國 家 2萬 個 方 程 。 這 一 時 期 最 有 代 表 性 的 學(xué) 者 是 L. Klein教

32、授 。 他 于 1980年 獲 諾 貝 爾 經(jīng) 濟 學(xué) 獎 。 80年 代 -至 今 ： 協(xié) 整 模 型 時 代 (可 能 ) 因 為 七 十 年 代 以 前 的 建 模 技 術(shù) 都 是 以 “ 經(jīng) 濟時 間 序 列 平 穩(wěn) ” 這 一 前 提 設(shè) 計 的 ， 而 戰(zhàn) 后 多數(shù) 國 家 的 宏 觀 經(jīng) 濟 變 量 均 呈 非 平 穩(wěn) 特 征 ， 所以 在 利 用 聯(lián) 立 方 程 模 型 對 非 平 穩(wěn) 經(jīng) 濟 變 量 進行 預(yù) 測 時 常 常 失 敗 。 從 70年 代 開 始 ， 宏 觀 經(jīng) 濟 變 量 的 非 平 穩(wěn) 性 問題 以 及 虛 假 回 歸 問 題 越 來 越 引 起 人 們 的

33、 注 意 。 因 為 這 些 問 題 的 存 在 會 直 接 影 響 經(jīng) 濟 計 量 模型 參 數(shù) 估 計 的 準(zhǔn) 確 性 。 計量經(jīng)濟工作者面臨三個亟待解決的問題：(1) 如 何 檢 驗 經(jīng) 濟 變 量 的 非 平 穩(wěn) 性 ；(2) 如 何 把 時 間 序 列 模 型 引 入 經(jīng) 濟 計 量分 析 領(lǐng) 域 ；(3) 進 一 步 修 改 傳 統(tǒng) 的 經(jīng) 濟 計 量 模 型 。 Granger-Newbold于 1974年 首 先 提 出 虛 假 回歸 問 題 ， 引 起 了 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 界 的 注 意 。 Box-Jenkins 1967年 出 版 時 間 序 列 分 析 ，預(yù) 測 與

34、 控 制 一 書 。 時 間 序 列 模 型 有 別 于 回歸 模 型 ， 是 一 種 全 新 的 建 模 方 法 ， 它 是 依 靠變 量 本 身 的 外 推 機 制 建 立 模 型 。 由 于 時 間 序 列 模 型 妥 善 地 解 決 了 變 量 的 非 平穩(wěn) 性 問 題 ， 從 而 為 在 經(jīng) 濟 領(lǐng) 域 應(yīng) 用 時 間 序 列模 型 奠 定 了 理 論 基 礎(chǔ) 。 人 們 發(fā) 現(xiàn) 耗 費 許 多 財 力 人 力 建 立 的 回 歸 模 型有 時 竟 不 如 一 個 簡 單 的 時 間 序 列 模 型 預(yù) 測 能力 好 。 Dickey-Fuller 1979年 首 先 提 出 檢 驗

35、 時 間 序 列 非 平穩(wěn) 性 （ 單 位 根 ） 的 DF檢 驗 法 ， 之 后 又 提 出 ADF檢 驗法 。 Phillips-Perron 1988年 提 出 Z檢 驗 法 。 這 是 一 種非 參 數(shù) 檢 驗 方 法 。 Sargan 1964年 提 出 誤 差 修 正 模 型 概 念 。 當(dāng) 初 是 用于 研 究 商 品 庫 存 量 問 題 。 Hendry -Anderson (1977) 和 Davidson (1978) 的論 文 進 一 步 完 善 了 這 種 模 型 ， 并 嘗 試 用 這 種 模 型 解決 非 平 穩(wěn) 變 量 的 建 模 問 題 。 Hendry還 提

36、出 動 態(tài) 回 歸理 論 。 1980年 Sims提 出 向 量 自 回 歸 模 型 （ VAR） 。 這 是 一種 用 一 組 內(nèi) 生 變 量 作 動 態(tài) 結(jié) 構(gòu) 估 計 的 聯(lián) 立 模 型 。 這種 模 型 的 特 點 是 不 以 經(jīng) 濟 理 論 為 基 礎(chǔ) ， 然 而 預(yù) 測 能力 很 強 。 以 上 成 果 為 協(xié) 整 理 論 的 提 出 奠 定 基 礎(chǔ) 。 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 發(fā) 展 的 第 三 個 里 程 碑 1987年 Engle-Granger發(fā) 表 論 文 “ 協(xié) 整 與 誤差 修 正 ， 描 述 、 估 計 與 檢 驗 ” 。 該 論 文 正式 提 出 協(xié) 整 概 念 ，

37、從 而 把 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 理 論的 研 究 又 推 向 一 個 新 階 段 。 Granger定 理 證 明 若 干 個 一 階 非 平 穩(wěn) 變 量 間若 存 在 協(xié) 整 關(guān) 系 ， 那 么 這 些 變 量 一 定 存 在誤 差 修 正 模 型 表 達 式 。 反 之 亦 成 立 。 1988-1992年 Johansen（ 丹 麥 ） 連 續(xù) 發(fā) 表 了四 篇 關(guān) 于 向 量 自 回 歸 模 型 中 檢 驗 協(xié) 整 向 量 ，并 建 立 向 量 誤 差 修 正 模 型 （ VEC） 的 文 章 ，進 一 步 豐 富 了 協(xié) 整 理 論 。 協(xié) 整 理 論 之 所 以 引 起 計 量 經(jīng)

38、 濟 學(xué) 界的 廣 泛 興 趣 與 極 大 關(guān) 注 是 因 為 協(xié) 整理 論 為 當(dāng) 代 經(jīng) 濟 學(xué) 的 發(fā) 展 提 供 了 一種 理 論 結(jié) 合 實 際 的 強 有 力 工 具 。 最 近 十 多 年 是 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 快 速 發(fā) 展的 十 多 年 。 特 別 是 對 非 平 穩(wěn) 經(jīng) 濟 時間 序 列 的 研 究 取 得 了 長 足 進 展 。 u廣 義 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 利 用 經(jīng) 濟 理 論 、 統(tǒng) 計 學(xué) 和 數(shù) 學(xué) 定 理 研 究 經(jīng)濟 現(xiàn) 象 的 經(jīng) 濟 計 量 方 法 的 統(tǒng) 稱 。 包 括 ： 回 歸 分 析 方 法 、 投 入 產(chǎn) 出 分 析 方 法 、時 間 序 列

39、 分 析 方 法u狹 義 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 解 釋 經(jīng) 濟 現(xiàn) 象 中 的 因 果 關(guān) 系 為 目 標(biāo) ， 主 要采 用 回 歸 分 析 方 法 。計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 的 內(nèi) 容 體 系 u初 級 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 經(jīng) 典 的 線 性 單 方 程 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 模 型u中 級 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 矩 陣 描 述 線 性 單 方 程 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 模 型 理 論 與方 法 ； 經(jīng) 典 的 線 性 聯(lián) 立 方 程 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 模 型 理 論 與方 法 ；u高 級 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 非 經(jīng) 典 的 、 現(xiàn) 代 的 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 模 型 理 論 、 方法 與 應(yīng) 用 為

40、 主 要 內(nèi) 容 。計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 的 內(nèi) 容 體 系 43 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 的 內(nèi) 容 體 系u理 論 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 和 應(yīng) 用 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) ：方 法 的 證 明 VS方 法 的 應(yīng) 用u經(jīng) 典 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 和 非 經(jīng) 典 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 非 經(jīng) 典 ， 非 參 數(shù) 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 、 時 間 序 列 計 量經(jīng) 濟 學(xué) 和 面 板 數(shù) 據(jù) 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 等u微 觀 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 和 宏 觀 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 微 觀 ， 面 板 數(shù) 據(jù) 模 型 、 離 散 選 擇 模 型 、 選 擇性 樣 本 模 型 宏 觀 ， 平 穩(wěn) 性 檢 驗 ； 協(xié)

41、整 理 論 ； 動 態(tài) 計 量 經(jīng)濟 學(xué) 44 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 教 材 介 紹 45 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 教 材 介 紹 建 立 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 模 型 的 步 驟 選 擇 變 量 和 數(shù) 學(xué) 關(guān) 系 式 模 型 設(shè) 定 確 定 變 量 間 的 數(shù) 量 關(guān) 系 估 計 參 數(shù) 檢 驗 所 得 結(jié) 論 的 可 靠 性 模 型 檢 驗 作 經(jīng) 濟 分 析 和 經(jīng) 濟 預(yù) 測 模 型 應(yīng) 用 經(jīng) 濟 模 型 及 設(shè) 定模 型 ： 對 經(jīng) 濟 現(xiàn) 象 或 過 程 的 一 種 數(shù) 學(xué) 模 擬設(shè) 定（Specification）: 模 型 只 能 抓 主 要 因 素 和 主 要 特 征 ,不 得

42、不 舍 棄某 些 因 素 對 所 研 究 經(jīng) 濟 變 量 之 間 的 關(guān) 系 選 用 適 當(dāng) 的 數(shù)學(xué) 關(guān) 系 式 近 似 地 、 簡 化 地 表 達 出 來 模 型 的 設(shè) 計 和 形 式 的 取 舍 具 有 一 定 主 觀 性 經(jīng) 濟 變 量 不 同 時 間 、 不 同 空 間 的 表 現(xiàn) 不 同 ， 取 值 不 同 ， 是 可 以 觀 測 的 因素 。 是 模 型 的 研 究 對 象 或 影 響 因 素 。經(jīng) 濟 參 數(shù) 表 現(xiàn) 經(jīng) 濟 變 量 相 互 依 存 程 度 的 、 決 定 經(jīng) 濟 結(jié) 構(gòu) 和 特 征 的 、 相 對穩(wěn) 定 的 因 素 ， 通 常 不 能 直 接 觀 測 。隨

43、機 擾 動 項模 型 中 沒 有 包 含 的 所 有 因 素 的 代 表例 如 ： Y 消 費 支 出 X收 入 、 參 數(shù) u隨 機 誤 差 項iii uXY 從 變 量 的 因 果 關(guān) 系 區(qū) 分 ： 被 解 釋 變 量 （ 應(yīng) 變 量 ） 要 分 析 研 究 的 變 量 解 釋 變 量 （ 自 變 量 ） 說 明 應(yīng) 變 量 變 動 主 要 原 因 的 變 量（ 非 主 要 原 因 歸 入 隨 機 誤 差 項 ） 從 變 量 的 性 質(zhì) 區(qū) 分 內(nèi) 生 變 量 其 數(shù) 值 由 模 型 所 決 定 的 變 量 ， 是 模 型 求 解 的 結(jié) 果 外 生 變 量 其 數(shù) 值 由 模 型 以

44、外 決 定 的 變 量 （ 相 關(guān) 概 念 ： 前 定內(nèi) 生 變 量 、 前 定 變 量 ）注 意 : 外 生 變 量 數(shù) 值 的 變 化 能 夠 影 響 內(nèi) 生 變 量 的 變 化 ， 內(nèi) 生 變 量 卻 不能 反 過 來 影 響 外 生 變 量 要 有 科 學(xué) 的 理 論 依 據(jù) 選 擇 適 當(dāng) 的 數(shù) 學(xué) 形 式 類 型 : 單 一 方 程 、 聯(lián) 立 方 程 線 性 形 式 、 非 線 性 形 式 模 型 要 兼 顧 真 實 性 和 實 用 性 兩 種 不 好 的 模 型 ： 太 過 復(fù) 雜 真 實 但 不 實 用 過 分 簡 單 不 真 實 包 含 隨 機 誤 差 項 經(jīng) 濟 模 型

45、 與 計 量 經(jīng) 濟 模 型 的 重 要 區(qū) 別 方 程 中 的 變 量 要 具 有 可 觀 測 性 50 為 什 么 要 對 參 數(shù) 作 估 計 ？ 一 般 來 說 參 數(shù) 是 未 知 的 ， 又 是 不 可 直 接 觀 測 的 。由 于 隨 機 項 的 存 在 ， 參 數(shù) 也 不 能 通 過 變 量 值 去精 確 計 算 。 只 能 通 過 變 量 樣 本 觀 測 值 選 擇 適 當(dāng)方 法 去 估 計 。 （ 如 何 通 過 變 量 樣 本 觀 測 值 去 科 學(xué) 地 估 計 總 體模 型 的 參 數(shù) 是 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 的 核 心 內(nèi) 容 ） 兩 個 概 念 參 數(shù) 的 估 計 值

46、： 所 估 計 參 數(shù) 的 具 體 數(shù) 值 參 數(shù) 的 估 計 式 ： 估 計 參 數(shù) 數(shù) 值 的 公 式參 數(shù) 估 計 的 常 用 方 法 普 通 最 小 二 乘 、 廣 義 最 小 二 乘 、 極 大 似 然 估 計 、 二段 最 小 二 乘 、 三 段 最 小 二 乘 、 其 它 估 計 方 法 數(shù) 據(jù) 的 來 源 ： 各 種 經(jīng) 濟 統(tǒng) 計 數(shù) 據(jù) 專 門 調(diào) 查 取 得 的 數(shù) 據(jù) 人 工 制 造 的 數(shù) 據(jù)數(shù) 據(jù) 類 型 : 時 間 數(shù) 列 數(shù) 據(jù) （ 同 一 空 間 、 不 同 時 間 ） 截 面 數(shù) 據(jù) （ 同 一 時 間 、 不 同 空 間 ） 混 合 數(shù) 據(jù) （ 面 板 數(shù)

47、 據(jù) Panel Data） 虛 擬 變 量 數(shù) 據(jù)數(shù) 據(jù) 的 要 求 ： 真 實 性 、 完 整 性 、 可 比 性 為 什 么 要 檢 驗 ？ 建 模 的 理 論 依 據(jù) 可 能 不 充 分 統(tǒng) 計 數(shù) 據(jù) 或 其 他 信 息 可 能 不 可 靠 樣 本 可 能 較 小 ， 結(jié) 論 只 是 抽 樣 的 某 種 偶 然 結(jié) 果 可 能 違 反 計 量 經(jīng) 濟 方 法 的 某 些 基 本 假 定對 模 型 檢 驗 什 么 ？ 對 模 型 和 所 估 計 的 參 數(shù) 加 以 評 判 ， 判 定 在 理 論 上 是 否 有 意 義 ， 在 統(tǒng) 計 上 是 否 可 靠 經(jīng)濟意義檢驗 所 估 計 的

48、模 型 與 經(jīng) 濟 理 論 是 否 相 符 統(tǒng)計推斷檢驗 檢 驗 參 數(shù) 估 計 值 是 否 抽 樣 的 偶 然 結(jié) 果 計量經(jīng)濟學(xué)檢驗 是 否 符 合 計 量 經(jīng) 濟 方 法 的 基 本 假 定 預(yù)測檢驗 將 模 型 預(yù) 測 的 結(jié) 果 與 經(jīng) 濟 運 行 的 實 際 對 比 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 模 型 的 應(yīng) 用經(jīng) 濟 結(jié) 構(gòu) 分 析經(jīng) 濟 預(yù) 測政 策 評 價驗 證 理 論 經(jīng) 濟 結(jié) 構(gòu) 分 析 分 析 變 量 之 間 的 數(shù) 量 比 例 關(guān) 系 （ 如 ： 邊 際 分 析 、 彈 性 分 析 、乘 數(shù) 分 析 ） 例 ： 分 析 消 費 增 加 對 GDP的 拉 動 作 用 經(jīng) 濟

49、預(yù) 測 由 預(yù) 先 測 定 的 解 釋 變 量 去 預(yù) 測 應(yīng) 變 量 在 樣 本 以 外 的 數(shù) 據(jù) （ 動 態(tài) 預(yù) 測 、 空 間 預(yù) 測 ） 例 ： 預(yù) 測 股 票 市 場 價 格 的 走 勢 政 策 評 價 用 模 型 對 政 策 方 案 作 模 擬 測 算 ， 對 政 策 方 案 作 評 價 把 計量 經(jīng) 濟 模 型 作 為 經(jīng) 濟 活 動 的 實 驗 室 ） 例 ： 分 析 道 路 收 費 政策 對 汽 車 市 場 的 影 響 驗 證 理 論 驗 證 既 有 理 論 的 正 確 性 ， 發(fā) 現(xiàn) 新 的 理 論 經(jīng) 濟 理 論實 際 經(jīng) 濟 活 動搜 集 統(tǒng) 計 數(shù) 據(jù)設(shè) 定 計 量 模 型參 數(shù) 估 計模 型 檢 驗是 否 符 合 標(biāo) 準(zhǔn)模 型 應(yīng) 用 經(jīng) 濟 預(yù) 測結(jié) 構(gòu) 分 析 政 策 評 價修 訂 模 型 符 合不 符 合 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 的 研 究 過 程 驗 證 理 論 計 量 經(jīng) 濟 學(xué) 模 型 軟 件 介 紹EviewsStataRMatlabSage Econometrics Views