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1、關(guān) 于 第 9章 的 說 明 計 量 經(jīng) 濟 學 第 2版 和 第 3版 的 比 較 什 么 是 計 量 經(jīng) 濟 學 R.Frisch： “經(jīng) 驗 表 明 ， 統(tǒng) 計 學 、 經(jīng) 濟 理 論 和 數(shù) 學這 三 者 對 于 真 正 了 解 現(xiàn) 代 經(jīng) 濟 生 活 的 數(shù) 量 關(guān) 系 來說 ， 都 是 必 要 的 ， 但 本 身 并 非 是 充 分 條 件 。 三 者結(jié) 合 起 來 ， 就 是 力 量 ， 這 種 結(jié) 合 便 構(gòu) 成 了 計 量 經(jīng)濟 學 。 ” P.A.Samuelson:“ 計 量 經(jīng) 濟 學 可 以 定 義 為 實 際 經(jīng) 濟現(xiàn) 象 的 數(shù) 量 分 析 ， 這 種 分 析 是

2、 基 于 理 論 與 觀 測 的并 行 發(fā) 展 ， 而 理 論 與 觀 測 又 通 過 適 當 的 推 斷 方 法得 以 聯(lián) 系 。 ” S.Goldberger:“ 計 量 經(jīng) 濟 學 可 定 義 為 這 樣 的 社 會科 學 ： 它 把 經(jīng) 濟 理 論 、 數(shù) 學 和 統(tǒng) 計 推 斷 作 為 工 具， 應(yīng) 用 于 經(jīng) 濟 現(xiàn) 象 的 分 析 。 ” Basic Econometrics 作 者 Damodar N.Gujarati將計 量 經(jīng) 濟 學 方 法 歸 結(jié) 為 以 下 8 個 步 驟 ： “ 理 論 或 假說 的 陳 述 、 理 論 的 數(shù) 學 模 型 的 設(shè) 定 、 理 論 的

3、 計 量經(jīng) 濟 模 型 的 設(shè) 定 、 獲 取 數(shù) 據(jù) 、 計 量 經(jīng) 濟 模 型 的 參數(shù) 估 計 、 假 設(shè) 檢 驗 、 預(yù) 報 或 預(yù) 測 、 利 用 模 型 進 行控 制 或 制 定 政 策 。 ” 傳 統(tǒng) 的 計 量 經(jīng) 濟 學 教 科 書 翻 開 任 何 一 本 國 內(nèi) 外 計 量 經(jīng) 濟 學 教 科 書 ， 都 是 以模 型 估 計 和 檢 驗 作 為 核 心 內(nèi) 容 ， 甚 至 是 全 部 內(nèi) 容。 也 就 是 說 ， 計 量 經(jīng) 濟 學 課 程 所 講 授 的 ， 并 不 是計 量 經(jīng) 濟 學 模 型 方 法 的 全 部 ， 只 是 其 中 的 一 部 分。 Basic Ec

4、onometrics （ Damodar N.Gujarati） ： “ 計 量 經(jīng) 濟 學 家 的 主 要 興 趣 在 于 經(jīng) 濟 理 論 的 經(jīng) 驗論 證 ” ， “ 計 量 經(jīng) 濟 學 家 常 常 采 用 數(shù) 理 經(jīng) 濟 學 家所 提 出 的 數(shù) 學 方 程 式 ， 將 這 些 方 程 式 改 造 成 適 合于 經(jīng) 驗 檢 驗 的 形 式 ” ， “ 收 集 、 加 工 經(jīng) 濟 數(shù) 據(jù) ，是 統(tǒng) 計 學 家 的 工 作 ” ， “ 這 些 數(shù) 據(jù) 構(gòu) 成 了 計 量 經(jīng)濟 模 型 的 原 始 資 料 ” 。 Introductory Econometrics （ Jeffrey M. W

5、ooldridge） ： “ 在 多 數(shù) 情 況 下 ， 計 量 經(jīng) 濟 分 析是 從 一 個 已 經(jīng) 設(shè) 定 的 模 型 開 始 的 ， 而 沒 有 考 慮 模型 構(gòu) 造 的 細 節(jié) ” 。 本 章 的 教 學 目 的 使 得 計 量 經(jīng) 濟 學 課 程 涵 蓋 “ 模 型 設(shè) 定 、 數(shù) 據(jù) 診 斷、 模 型 估 計 、 模 型 檢 驗 、 模 型 應(yīng) 用 ” 全 過 程 ， 實現(xiàn) “ 經(jīng) 濟 理 論 、 統(tǒng) 計 學 、 數(shù) 學 的 結(jié) 合 ” ， 成 為 一門 真 正 的 經(jīng) 濟 學 課 程 。 適 應(yīng) 應(yīng) 用 研 究 的 需 要 。 在 已 經(jīng) 廣 泛 開 展 的 應(yīng) 用 研 究 中

6、， 主 要 的 問 題 和 錯 誤 不是 出 現(xiàn) 在 模 型 方 法 上 ， 而 是 在 如 何 正 確 地 設(shè) 定 模 型 和采 集 與 處 理 數(shù) 據(jù) 方 面 。 計 量 經(jīng) 濟 學 課 程 不 能 只 講 模 型 的 估 計 和 檢 驗 ， 應(yīng) 該 講授 如 何 在 經(jīng) 濟 理 論 的 指 導(dǎo) 下 分 析 經(jīng) 濟 關(guān) 系 ， 如 何 利 用經(jīng) 驗 數(shù) 據(jù) 檢 驗 經(jīng) 濟 關(guān) 系 ， 進 而 進 行 模 型 總 體 設(shè) 定 。 本 章 內(nèi) 容 第 1 節(jié) 是 關(guān) 于 計 量 經(jīng) 濟 學 應(yīng) 用 模 型 的 模 型 類 型 設(shè) 定 ， 討 論 如何 針 對 研 究 對 象 選 擇 計 量 經(jīng)

7、 濟 學 模 型 類 型 。 第 2 節(jié) 是 關(guān) 于 總 體 回 歸 模 型 設(shè) 定 中 的 變 量 選 擇 問 題 ， 討 論 在模 型 類 型 確 定 之 后 ， 應(yīng) 該 按 照 什 么 原 則 選 擇 進 入 模 型 的 變量 。 第 3 節(jié) 是 關(guān) 于 模 型 函 數(shù) 關(guān) 系 設(shè) 定 ， 討 論 如 何 在 經(jīng) 濟 學 理 論 和在 統(tǒng) 計 分 析 的 指 導(dǎo) 下 ， 設(shè) 定 模 型 中 解 釋 變 量 和 被 解 釋 變 量之 間 的 關(guān) 系 ， 即 模 型 的 函 數(shù) 形 式 。 第 4 節(jié) 是 關(guān) 于 模 型 變 量 性 質(zhì) 設(shè) 定 ， 討 論 如 何 確 定 被 選 擇 進 入

8、模 型 的 變 量 的 性 質(zhì) ， 重 點 討 論 了 變 量 性 質(zhì) 設(shè) 定 的 相 對 性 。 9.1 計 量 經(jīng) 濟 學 應(yīng) 用 模 型 類 型 設(shè) 定一 、 問 題 的 提 出二 、 單 方 程 應(yīng) 用 模 型 類 型 對 被 解 釋變 量 數(shù) 據(jù) 類 型 的 依 賴 性三 、 單 方 程 模 型 和 聯(lián) 立 方 程 模 型 的選 擇 對 經(jīng) 濟 行 為 的 依 賴 性 一 、 問 題 的 提 出 1、 計 量 經(jīng) 濟 學 模 型 類 型 參 數(shù) 模 型 和 非 參 數(shù) 模 型 單 方 程 模 型 和 聯(lián) 立 方 程 模 型 截 面 數(shù) 據(jù) 模 型 、 時 間 序 列 數(shù) 據(jù) 模 型

9、和 Panel Data模型 在 截 面 數(shù) 據(jù) 單 方 程 參 數(shù) 模 型 中 ， 還 包 括 經(jīng) 典 模 型 、選 擇 性 樣 本 模 型 、 計 數(shù) 數(shù) 據(jù) （ Count Data） 模 型 、離 散 選 擇 模 型 、 持 續(xù) 時 間 數(shù) 據(jù) （ Duration Data）模 型 等 多 種 類 型 2、 模 型 類 型 選 擇 的 重 要 性 建 立 計 量 經(jīng) 濟 學 應(yīng) 用 模 型 的 第 一 步 模 型 類 型 決 定 采 用 什 么 理 論 方 法 實 際 應(yīng) 用 研 究 中 的 大 量 錯 誤 3、 例 題 例 9 .1 .1 屬 于 截 面 數(shù) 據(jù) 單 方 程 計 量

10、 經(jīng) 濟 學 應(yīng) 用 模 型類 型 選 擇 問 題 。 例 9 .1 .2 屬 于 單 方 程 模 型 和 聯(lián) 立 方 程 模 型 之 間 的 選擇 問 題 。 例 9 .1 .3 屬 于 同 一 類 模 型 （ Panel Data Models） 中具 體 模 型 類 型 選 擇 問 題 。 二 、 單 方 程 應(yīng) 用 模 型 類 型 對 被 解 釋 變 量數(shù) 據(jù) 類 型 的 依 賴 性 1、 截 面 數(shù) 據(jù) 模 型 經(jīng) 典 截 面 數(shù) 據(jù) 模 型 的 被 解 釋 變 量 數(shù) 據(jù) 特 征 具 有 連 續(xù) 的 隨 機 分 布 由 獨 立 隨 機 抽 樣 獲 得 選 擇 性 樣 本 模 型 的

11、 被 解 釋 變 量 數(shù) 據(jù) 特 征 具 有 連 續(xù) 的 隨 機 分 布 由 受 限 抽 樣 獲 得 持 續(xù) 時 間 數(shù) 據(jù) 模 型 的 被 解 釋 變 量 數(shù) 據(jù) 特 征 受 限 數(shù) 據(jù) 離 散 選 擇 模 型 的 被 解 釋 變 量 數(shù) 據(jù) 特 征 不 具 有 連 續(xù) 的 隨 機 分 布 由 獨 立 隨 機 抽 樣 獲 得 計 數(shù) 數(shù) 據(jù) 模 型 的 被 解 釋 變 量 數(shù) 據(jù) 特 征 服 從 非 負 整 數(shù) 分 布 由 獨 立 隨 機 抽 樣 獲 得 2、 時 間 序 列 數(shù) 據(jù) 模 型 平 穩(wěn) 時 間 序 列 非 平 穩(wěn) 時 間 序 列 受 限 非 平 穩(wěn) 時 間 序 列 離 散 非

12、平 穩(wěn) 時 間 序 列 3、 Panel Data 模 型 截 面 個 體 變 化 、 時 間 變 化 變 截 距 、 變 系 數(shù) 固 定 效 應(yīng) 、 隨 機 效 應(yīng) 三 、 單 方 程 模 型 和 聯(lián) 立 方 程 模 型 的 選 擇對 經(jīng) 濟 行 為 的 依 賴 性 1、 一 般 原 則 計 量 經(jīng) 濟 學 應(yīng) 用 模 型 應(yīng) 該 是 研 究 對 象 的 經(jīng) 濟 行 為的 客 觀 描 述 。 如 果 研 究 對 象 是 相 對 獨 立 的 經(jīng) 濟 活 動 ， 其 中 存 在著 清 晰 的 單 向 因 果 關(guān) 系 ， 那 么 可 以 將 該 應(yīng) 用 模 型設(shè) 定 為 單 方 程 模 型 。 如

13、 果 研 究 對 象 并 不 是 相 對 獨 立 的 經(jīng) 濟 活 動 ， 而 是屬 于 一 個 經(jīng) 濟 系 統(tǒng) ， 在 該 經(jīng) 濟 系 統(tǒng) 的 變 量 之 間 存在 著 復(fù) 雜 的 互 為 因 果 的 關(guān) 系 ， 那 么 就 應(yīng) 該 將 應(yīng) 用模 型 設(shè) 定 為 聯(lián) 立 方 程 模 型 。 2、 根 據(jù) 經(jīng) 濟 行 為 直 接 建 立 計 量 經(jīng) 濟 學 模 型 例 如 經(jīng) 典 宏 觀 計 量 經(jīng) 濟 學 模 型 3、 根 據(jù) 理 論 推 導(dǎo) 得 到 計 量 經(jīng) 濟 學 模 型 以 擴 展 的 線 性 支 出 系 統(tǒng) 需 求 函 數(shù) 模 型 的 推 導(dǎo) 為 例 從 直 接 效 用 函 數(shù) 到

14、需 求 函 數(shù) 直 接 效 用 函 數(shù) 為 ：U u q q qn ( , , , )1 2 q p I ii n i 1 預(yù) 算 約 束 為 ： 在 預(yù) 算 約 束 下 使 效 用 最 大 ， 即 得 到 需 求 函 數(shù) 模 型 。 構(gòu) 造 如 下 的 拉 格 朗 日 函 數(shù) ：L q q qn( , , , , )1 2 u q q q n( , , , )1 2 ( )I q piin i1 Lq uq pL I q p i i ii ii n 001極 值 的 一 階 條 件 ：求 解 即 得 到 需 求 函 數(shù) 模 型 。 從 間 接 效 用 函 數(shù) 到 需 求 函 數(shù) 間 接 效

15、用 函 數(shù) 為 ：V v p p p In ( , , , , )1 2 q Vp VI i n i i 12, , , 利 用 公 式 可 以 得 到 所 求 的 使 效 用 達 到 最 大 的 商 品 需 求 函 數(shù) 。 （ 3） 線 性 支 出 系 統(tǒng) 需 求 函 數(shù) 模 型 Klein、 Rubin 1 9 4 7 年 直 接 效 用 函 數(shù)U u q b q ri ii n i i ii n ( ) ln( )1 1 q p Vi iin 1 該 效 用 函 數(shù) 的 含 義 ？ R.Stone、 1954年 在 預(yù) 算 約 束 下 導(dǎo) 出 需 求 函 數(shù) 拉 格 朗 日 方 程L q

16、 q qn( , , , , )1 2 b q ri i iin ln( )1 ( )V q piin i1 Lq bq r pL q p Vi ii i ii iin 001 ni ,2,1 極 值 條 件 對 于 前 n個 方 程 ， 消 去 可 得 pp bb q rq rij ij j ji i i j n, , , , 1 2 b p q p r b p q p rj i i i i i j j j j( ) ( ) i n12, , , i jb p q p r b p q p r jin i i i i iin j j j j 1 1( ) ( )b p q p r p q p

17、r bj in i i i i j j j j iin( ) ( ) 1 1 LES是 一 個 聯(lián) 立 方 程 模 型 系 統(tǒng) 函 數(shù) 的 經(jīng) 濟 意 義 參 數(shù) 的 經(jīng) 濟 意 義 模 型 系 統(tǒng) 估 計 的 困 難 是 什 么 ？p q p r b p q p rj j j j j in i i i i ( )1p q p r b V p rj j j j j in i i ( ( )1q r bp V p ri i ii j jj ( ) i n1 2, , , （ 4） 擴 展 的 線 性 支 出 系 統(tǒng) 需 求 函 數(shù) 模 型 (ELES, Expend Linear Expendi

18、ture System) 兩 點 擴 展 擴 展 后 參 數(shù) 的 經(jīng) 濟 意 義 發(fā) 生 了 什 么 變 化 ？ 為 什 么 擴 展 后 的 模 型 可 以 估 計 ？q r bp I p r i i ii j jj ( ) i n1 2, , , 模 型 的 擴 展 1973年 Liuch 擴 展 的 線 性 支 出 系 統(tǒng) 的 0 階 齊 次 性 證 明 i i i ii iqI Iq b Ip q ii ii ii ii i j jijj in iiqp pq b Ip b p rp pq ( )2 21 1)1( ii iiiqp rpb ij ij ji i ji ji i j ji iqp pq b rp pq b p rp q i ii ijj i i i i j jjni ip r b I p rp q ( )1 1 0