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2014北京銀行資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》臨考提分卷及答案1 　　單項(xiàng)選擇題.以下各小題所給出的四個選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求.請選擇相應(yīng)選項(xiàng),不選、錯選均不得分。(共90題。每題0.5分，共45分) 　　1、內(nèi)部審計(jì)部門監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施的貫徹落實(shí)情況，并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險(xiǎn)保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的(　　)和(　　)。 　　A.有效性;及時性 　　B.有效性;敏感性 　　C.有效性;完整性 　　D.有效性;準(zhǔn)確性 　　2、下列關(guān)于市場約束參與方作用的說法，不正確的是(　　)。 　　A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性 　　B.銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn) 　　C.評級機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評價，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場監(jiān)督的作用 　　D.股東通過對股票的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險(xiǎn) 　　3、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識別的常用方法描述正確的是(　　)。 　　A.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類 　　B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式 　　C.可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法 　　D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法 　　4、以下不是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號的是(　　)。 　　A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加 　　B.盈利能力上升 　　C.所發(fā)行的股票價格下跌 　　D.資產(chǎn)過于集中 　　5、　2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，(　　)形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。 　　A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計(jì)、市場競爭 　　B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭 　　C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀(jì)律 　　D.資本比例、外部審計(jì)、市場紀(jì)律 　　6、　內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的內(nèi)容不包括(　　)。 　　A.評估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn) 　　B.評估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響 　　C.評估預(yù)期持有資本的流動性大小 　　D.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議 　　7、(　　)是期權(quán)的買方在期權(quán)到期E1前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。 　　A.美式期權(quán) 　　B.買方期權(quán) 　　C.歐式期權(quán) 　　D.平價期權(quán) 　　8、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。為核實(shí)第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于(　　)主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 　　A.個人耐用消費(fèi)品貸款 　　B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款 　　C.個人住房按揭貸款 　　D.個人質(zhì)押貸款 　　9、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，(　　)等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。 　　A.企業(yè)融資杠桿率 　　B.行業(yè)因素 　　C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素 　　D.清償優(yōu)先性 　　10、對銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評估是風(fēng)險(xiǎn)評估中的(　　)。 　　A.對全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評估 　　B.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估 　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)評估 　　D.具體風(fēng)險(xiǎn)評估 　　11、(　　)是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。 　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)對沖 　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)識別 　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測 　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制 　　12、參照國際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采取(　　)，最終到達(dá)高級管理層的三級管理方式。 　　A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會 　　B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層領(lǐng)域 　　C.從業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會領(lǐng)域到基層業(yè)務(wù)單位 　　D.從高級管理層到基層業(yè)務(wù)領(lǐng)域 　　13、銀監(jiān)會提出的商業(yè)銀行監(jiān)管理念不包括(　　)。 　　A.管法人 　　B.管風(fēng)險(xiǎn) 　　C.管內(nèi)控 　　D.管存款 　　14、從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由(　　)引發(fā)。 　　A.市場風(fēng)險(xiǎn) 　　B.信用風(fēng)險(xiǎn) 　　C.操作風(fēng)險(xiǎn) 　　D.流動性風(fēng)險(xiǎn) 　　15、反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零的指標(biāo)是(　　)。 　　A.資本類指標(biāo) 　　B.風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo) 　　C.零容忍度類指標(biāo) 　　D.收益類指標(biāo) 　　16、 　　等同于貸款的授信業(yè)務(wù)，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為(　　)。 　　A.100% 　　B.50% 　　C.20% 　　D.0 　　17、以下說法不正確的是(　　)。 　　A.違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果 　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念 　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 　　D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測 　　18、 CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的(　　)表示。 　　A.資產(chǎn)規(guī)模 　　B.信用等級 　　C.盈利水平 　　D.行為評分 　　19、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對沖的說法不正確的是(　　)。 　　A.風(fēng)險(xiǎn)對沖不能被用于管理信用風(fēng)險(xiǎn) 　　B.風(fēng)險(xiǎn)對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 　　C.風(fēng)險(xiǎn)對沖中市場對沖又稱為殘余風(fēng)險(xiǎn) 　　D.風(fēng)險(xiǎn)對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定 　　20、錯誤監(jiān)控/報(bào)告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確，未履行必要的(　　)或者對外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。 　　A.法律規(guī)定 　　B.監(jiān)管職責(zé) 　　C.匯報(bào)義務(wù) 　　D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量義務(wù) 　　21、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是(　　)。 　　A.市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害 　　B.商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn) 　　C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化 　　D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流入采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時采用較早的日期 　　22、承諾，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時可無條件撤銷的承諾，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為(　　)。 　　A.100% 　　B.50% 　　C.20% 　　D.0 　　23、即期交易中的交付及付款在合約訂立后(　　)個營業(yè)日內(nèi)完成。 　　A.一個 　　B.兩個 　　C.三個 　　D.當(dāng)日 　　24、國際銀行業(yè)開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估主要采用的方法是(　　)。 　　A.打分卡方法 　　B.基本指標(biāo)法 　　C.高級計(jì)量法 　　D.標(biāo)準(zhǔn)法 　　25、 　　根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是(　　)。 　　A.0 　　B.25% 　　C.50% 　　D.100% 　　26、下列關(guān)于VaR的方差～協(xié)方差的說法錯誤的是(　　)。 　　A.方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)未來的 　　B.其假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性 　　C.能夠預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn) 　　D.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對整個組合的一階線性影響 　　27、 　　下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述，正確的是(　　)。 　　A.個人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50% 　　B.對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 　　C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0 　　D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 　　28、在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)中，下列關(guān)于管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)最好的辦法的說法不正確的是(　　)。 　　A.強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識 　　B.改善公司的治理 　　C.預(yù)先作好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備 　　D.無法確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序 　　29、核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，它體現(xiàn)為商業(yè)銀行對關(guān)鍵人員過度依賴的風(fēng)險(xiǎn)，下列(　　)不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)。 　　A.缺乏足夠的后援/替代人員 　　B.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄 　　C.雇員成本增加 　　D.缺乏崗位輪換機(jī)制 　　30、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于(　　)時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)是一個預(yù)警。 　　A.2%～5% 　　B.3%～5% 　　C.4%～5% 　　D.1%～5% 　　31、總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價值變化所導(dǎo)致的(　　)。 　　A.全部市場風(fēng)險(xiǎn)損失 　　B.部分市場風(fēng)險(xiǎn)損失 　　C.全部違約風(fēng)險(xiǎn)損失 　　D.全部損失 　　32、關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門，下列說法錯誤的是(　　)。 　　A.各商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置上應(yīng)一致 　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置應(yīng)與其風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng) 　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門要具有獨(dú)立性 　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門要具有權(quán)威性 　　33、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好定性描述的方式的是(　　)。 　　A.維持現(xiàn)有的紅利水平 　　B.零容忍度類指標(biāo) 　　C.收益類指標(biāo) 　　D.資本類指標(biāo) 　　34、(　　)是指對基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。 　　A.頭寸限額 　　B.風(fēng)險(xiǎn)價值限額 　　C.止損限額 　　D.敏感度限額 　　35、(　　)是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識別與評估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。 　　A.自我評估法 　　B.流程圖 　　C.損失事件數(shù)據(jù)方法 　　D.專家判斷法 　　36、假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50,日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為(　　)。 　　A.180 　　B.140 　　C.80 　　D.220 　　37、期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，以下關(guān)于它們的表述，不正確的是(　　)。 　　A.在美式期權(quán)中，買方可在任意時點(diǎn)要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物 　　B.在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約 　　C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照執(zhí)行價格進(jìn)行分類的 　　D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進(jìn)行分類的 　　38、某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為(　　)。 　　A.12.5% 　　B.15.0% 　　C.17.1% 　　D.11.3% 　　39、 　　設(shè)計(jì)資本充足率壓力測試框架需注意的問題，不包括(　　)。 　　A.定量與定性相結(jié)合 　　B.合理整合現(xiàn)有資源 　　C.縮短評估時間 　　D.保證系統(tǒng)可延伸性 　　40、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是(　　)。 　　A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系 　　B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍 　　C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程 　　D.完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度 　　41、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求(　　)流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。 　　A.大于 　　B.小于 　　C.等于 　　D.以上都不對 　　42、 　　關(guān)于表外項(xiàng)目的處理，下列說法不正確的是(　　)。 　　A.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算 　　B.商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的實(shí)際成本金額乘以信息轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 　　C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，主要包括互換、期權(quán)、遠(yuǎn)期和貴金屬交易 　　D.與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20% 　　43、(　　)是指商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。 　　A.安全性 　　B.流動性 　　C.效益性 　　D.便捷性 　　44、 　　(　　)強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力。 　　A.賬面資本 　　B.經(jīng)濟(jì)資本 　　C.監(jiān)管資本 　　D.永久資本 　　45、根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為(　　)。 　　A.離散型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量 　　B.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量 　　C.集中型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量 　　D.集中型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量 　　46、(　　)也稱期限錯配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。 　　A.重新定價風(fēng)險(xiǎn) 　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) 　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) 　　D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) 　　47、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是(　　)。 　　A.信用風(fēng)險(xiǎn) 　　B.權(quán)責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 　　C.操作風(fēng)險(xiǎn) 　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 　　48、 下列選項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的具體方法是(　　)。 　　A.MBS 　　B.自我對沖 　　C.存款保險(xiǎn)公司 　　D.資產(chǎn)支持證券ABS 　　49、(　　)是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。 　　A.美式期權(quán) 　　B.買方期權(quán) 　　C.歐式期權(quán) 　　D.平價期權(quán) 　　50、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行(　　)環(huán)節(jié)，通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險(xiǎn)交叉、相互作用。 　　A.任何 　　B.某些 　　C.特定 　　D.一些 　　51、(　　)是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。 　　A.已造成損失 　　B.非預(yù)期損失 　　C.預(yù)期損失 　　D.災(zāi)難性損失 　　52、假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為(　　)。 　　A.30% 　　B.40% 　　C.45% 　　D.50% 　　53、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的說法中，錯誤的是(　　)。 　　A.涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域廣 　　B.并不適合所有的商業(yè)銀行采用 　　C.不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息 　　D.資金投入巨大 　　54、利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，(　　)。 　　A.涉及本金的交換和利息支付的交換 　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付的交換 　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付的交換 　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付的交換 　　55、 　　壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營和(　　)的特征。 　　A.收益 　　B.流動 　　C.期限 　　D.風(fēng)險(xiǎn) 　　56、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的四個發(fā)展階段依次為(　　)。 　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 　　D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 　　57、 　　將市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的標(biāo)準(zhǔn)性、可靠性，并據(jù)此對計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的內(nèi)部模型法實(shí)施要素是(　　)。 　　A.風(fēng)險(xiǎn)因素識別與構(gòu)建 　　B.壓力測試 　　C.特定風(fēng)險(xiǎn) 　　D.返回檢驗(yàn) 　　58、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，錯誤的是(　　)。 　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的聯(lián)系 　　B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效的方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案 　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來的資源制約等方面 　　D.商業(yè)銀行擴(kuò)展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)中的品牌風(fēng)險(xiǎn) 　　59、內(nèi)部流程弓/起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個賁靄。協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于(　　)。 　　A.財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤 　　B.文件/合同缺陷 　　C.錯誤監(jiān)控/報(bào)告 　　D.結(jié)算/支付錯誤 　　60、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指(　　)。 　　A.將大量長期借款用于短期貸款，即“借長貸短” 　　B.資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額 　　C.將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長” 　　D.負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額 　　61、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估的說法，錯誤的是(　　)。 　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真估計(jì)其是否與商業(yè)銀行的長期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致 　　B.商業(yè)銀行新推出的房屋貸款計(jì)劃獲得了市場的廣泛接受和認(rèn)可，被認(rèn)為是“成功的戰(zhàn)略規(guī)劃” 　　C.針對未來不確定的經(jīng)濟(jì)、政治因素，商業(yè)銀行可以利用情景分析法，分別評估有利、正常和不利的市場條件下，戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案可能對其產(chǎn)生的影響 　　D.董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理部門以及法律/內(nèi)部審計(jì)部門對有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估負(fù)有間接的責(zé)任 　　62、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，這屬于商業(yè)銀行(　　)。 　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 　　63、下列對流動性比率指標(biāo)的說法錯誤的是(　　)。 　　A.傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn) 　　B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金 　　C.大額負(fù)債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)，也適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn) 　　D.流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高 　　64、下列關(guān)于分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法不正確的是(　　)。 　　A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門 　　B.把風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商 　　C.能完全控制商業(yè)銀行的敏感信息 　　D.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力 　　65、目前普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐不包括(　　)。 　　A.減少營業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 　　B.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn) 　　C.確保及時處理投訴和批評 　　D.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn) 　　66、下列關(guān)于個人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)說法錯誤的是(　　)。 　　A.個人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約 　　B.通過人民銀行個人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫可以獲得個人客戶的信用記錄 　　C.通過海關(guān)、法院不能獲得個人客戶的信息記錄 　　D.個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要求 　　67、失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列(　　)活動屬于這一因素。 　　A.短貸長用，借新還舊，追求片露的信貸業(yè)務(wù)余額增長 　　B.交易不公開 　　C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷 　　D.有組織的勞工活動 　　68、銀行因員工知識/技能匱乏所造成的損失，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類型中的(　　)。 　　A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn) 　　B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn) 　　C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn) 　　D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn) 　　69、使用現(xiàn)金流分析中，當(dāng)商業(yè)銀行的來源金額大于使用金額時，表明(　　)。 　　A.商業(yè)銀行流動性相對充足 　　B.可能給運(yùn)營帶來風(fēng)險(xiǎn) 　　C.商業(yè)銀行的流動性供給大 　　D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資 　　70、目前所使用的專家系統(tǒng)對企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是(　　)。 　　A.4Cs 　　B.5Cs 　　C.6Cs 　　D.7Cs 　　71、 1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%，目前，1年期人民幣貸款的利率為8%，銀行將獲得4%的正利差，1年期無風(fēng)險(xiǎn)的美元收益率為10%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為(　　)。 　　A.2% 　　B.4% 　　C.5% 　　D.8% 　　72、估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少(　　)年、涵蓋一個經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。 　　A.1 　　B.3 　　C.5 　　D.7 　　73、交易差錯、記賬差錯等操作風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類型中的(　　)。 　　A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn) 　　B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn) 　　C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn) 　　D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn) 　　74、以下對于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的理解錯誤的是(　　)。 　　A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個重要工具 　　B.董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃 　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改 　　D.在評估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件 　　75、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程是風(fēng)險(xiǎn)(　　)。 　　A.監(jiān)測-識別-控制-計(jì)量 　　B.識別-計(jì)量-控制-監(jiān)測 　　C.計(jì)量-識別-監(jiān)測-控制 　　D.識別-計(jì)量-監(jiān)測-控制 　　76、　零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評級，銀行不需自行估計(jì)的是(　　)。 　　A.違約概率 　　B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 　　C.違約損失率 　　D.有效期限 　　77、相比較而言，(　　)最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。 　　A.法人信貸業(yè)務(wù) 　　B.柜臺業(yè)務(wù) 　　C.代理業(yè)務(wù) 　　D.資金交易業(yè)務(wù) 　　78、下列不屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷的表現(xiàn)的是(　　)。 　　A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善 　　B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全 　　C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)管理要求方面不完善 　　D.提供的產(chǎn)品在售后服務(wù)方面考慮不周到 　　79、下列關(guān)于收益率的說法不正確的是(　　)。 　　A.收益率曲線是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷 　　B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)，正向、反向、水平、波動收益率曲線 　　C.正收益率曲線流動性較差 　　D.反收益率曲線表示投資曲線越長，收益率越高 　　80、商業(yè)銀行客戶信用評級是(　　)對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。 　　A.商業(yè)銀行 　　B.專家 　　C.債務(wù)人 　　D.客戶 　　81、絕大多數(shù)商業(yè)銀行最主要的流動性危機(jī)都源于(　　)。 　　A.金融衍生品的交易 　　B.市場整體流動性風(fēng)險(xiǎn)的加大 　　C.國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動 　　D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題 　　82、關(guān)于久期缺口為正值時，以下敘述不正確的是(　　)。 　　A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加 　　B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少 　　C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少 　　D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積 　　83、下列不屬于流動性基本要素的是(　　)。 　　A.時間 　　B.成本 　　C.資金數(shù)量 　　D.資產(chǎn)總額 　　84、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨(dú)立的SPV的主要目的是(　　)。 　　A.支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益 　　B.為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離 　　C.為了購買權(quán)益資產(chǎn) 　　D.為了進(jìn)行總收益率互換 　　85、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別中觀層面內(nèi)容的是(　　)。 　　A.進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng) 　　B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品 　　C.是否忽視對前臺業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和風(fēng)險(xiǎn)管理的約束 　　D.建立企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng) 　　86、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是(　　)。 　　A.0.25 　　B.0.83 　　C.0.82 　　D.0.3 　　87、下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的說法，不正確的是(　　)。 　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價格變動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn) 　　B.根據(jù)基準(zhǔn)市場的價格，市場風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn) 　　C.巴塞爾委員會《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本 　　D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過85億元人民幣或總資產(chǎn)的10%的商業(yè)銀行需單獨(dú)計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本 　　88、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是(　　)。 　　A.央行宣布上調(diào)利率0.3% 　　B.滬市投資收益率上漲7% 　　C.貸款人推進(jìn)新的貸款請求 　　D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量 　　89、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為(　　)。 　　A.企業(yè)客戶與機(jī)構(gòu)客戶 　　B.一般客戶與特殊客戶 　　C.抵押客戶與信用客戶 　　D.法人客戶與個人客戶 　　90、(　　)是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 　　A.流動性風(fēng)險(xiǎn) 　　B.操作風(fēng)險(xiǎn) 　　C.市場風(fēng)險(xiǎn) 　　D.信用風(fēng)險(xiǎn) 　　多項(xiàng)選擇題.以下各小題所給出的五個選項(xiàng)中.有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求。請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯選均不得分。(共40題.每題1分。共40分) 　　91、以下屬于影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號的有(　　)。 　　A.外部評級下降 　　B.市場上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮? 　　C.客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言 　　D.存款大量流失 　　E.融資成本上升 　　92、在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險(xiǎn)的(　　)三個方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。 　　A.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 　　B.風(fēng)險(xiǎn)成因 　　C.風(fēng)險(xiǎn)成本 　　D.風(fēng)險(xiǎn)損失 　　E.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率 　　93、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以(　　)。 　　A.滿足客戶對不同貨幣的需求 　　B.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例 　　C.防范市場風(fēng)險(xiǎn) 　　D.控制匯率風(fēng)險(xiǎn) 　　E.避免市場風(fēng)險(xiǎn) 　　94、關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的理解正確的有(　　)。 　　A.其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制 　　B.商業(yè)銀行公司治理是控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制和制度安排 　　C.公司治理與董事會和高級管理層商業(yè)銀行業(yè)務(wù)無關(guān) 　　D.良好的公司治理能夠激勵董事會和高管層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo) 　　E.我國的商業(yè)銀行公司治理要求建立合理的薪酬制度 　　95、下列關(guān)于流動性比例的描述，正確的有(　　)。 　　A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額100% 　　B.流動性比例應(yīng)分別計(jì)算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù) 　　C.流動性比例不得低于25% 　　D.流動性比例不得低于60% 　　E.流動性比例屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)評估常用指標(biāo) 　　96、集團(tuán)法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有(　　)。 　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍 　　C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握 　　D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性低 　　E.風(fēng)險(xiǎn)識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小 　　97、 　　商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境包括(　　)等方面的內(nèi)容及作用。 　　A.風(fēng)險(xiǎn)文化 　　B.管理戰(zhàn)略 　　C.公司治理 　　D.宏觀調(diào)控 　　E.內(nèi)部控制 　　98、 　　根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本包括(　　)。 　　A.賬面資本 　　B.內(nèi)部資本 　　C.監(jiān)管資本 　　D.外部資本 　　E.經(jīng)濟(jì)資本 　　99、下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)的有(　　)。 　　A.火災(zāi) 　　B.搶劫 　　C.高管欺詐 　　D.改變市場定位 　　E.交易差錯 　　100、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本、會計(jì)資本和監(jiān)管資本，說法不正確的有(　　)。 　　A.經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成正比 　　B.會計(jì)資本可以小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量 　　C.經(jīng)濟(jì)資本可作為一種媒介 　　D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失 　　E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本無關(guān) 　　101、下列關(guān)于巴塞爾委員會認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵守的原則有(　　)。 　　A.董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則 　　B.董事會應(yīng)當(dāng)監(jiān)督高級管理層是否執(zhí)行董事會政策 　　C.公司治理應(yīng)維護(hù)股東的權(quán)利 　　D.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度 　　E.董事會和高級管理層應(yīng)了解商業(yè)銀行的運(yùn)營架構(gòu) 　　102、 　　風(fēng)險(xiǎn)評級的原則包括(　　)原則。 　　A.全面性 　　B.可靠性 　　C.系統(tǒng)性 　　D.持續(xù)性 　　E.審慎性 　　103、下列關(guān)于各類期權(quán)的說法正確的有(　　)。 　　A.賣方期權(quán)是買方向賣方賣出約定數(shù)量的交易標(biāo)的的權(quán)利 　　B.買方期權(quán)是賣方賣出約定數(shù)量的交易標(biāo)的的權(quán)利 　　C.即期的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場價格的是價內(nèi)期權(quán) 　　D.美式期權(quán)是期權(quán)的買方可在到期日的任意時點(diǎn)內(nèi)要求期權(quán)的賣方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買人特定數(shù)量的某種交易的標(biāo)的物 　　E.歐式期權(quán)是期權(quán)的買方可在到期日的任意時點(diǎn)內(nèi)要求期權(quán)的賣方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買人特定數(shù)量的某種交易的標(biāo)的物 　　104、常用的風(fēng)險(xiǎn)識別的方法有(　　)。 　　A.情景分析法 　　B.專家預(yù)測法 　　C.分解分析法 　　D.失誤樹分析方法 　　E.制作風(fēng)險(xiǎn)清單法 　　105、 　　構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障的要素包括(　　)。 　　A.市場約束 　　B.市場準(zhǔn)入 　　C.外部審計(jì) 　　D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查 　　E.信息披露 　　106、資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容包括(　　)。 　　A.結(jié)果輸出 　　B.情景選擇 　　C.定量壓力測試 　　D.結(jié)果分析 　　E.定性壓力測試及管理行動 　　107、 　　信貸審批應(yīng)遵循的原則有(　　)。 　　A.統(tǒng)一考慮原則 　　B.獨(dú)立評估原則 　　C.展期重審原則 　　D.審貸分離原則 　　E.職責(zé)分離原則 　　108、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)源、整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方，其報(bào)告內(nèi)容大致包括(　　)。 　　A.風(fēng)險(xiǎn)狀況 　　B.損失事件 　　C.誘因及對策 　　D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 　　E.資本金水平 　　109、關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的先進(jìn)理念和方法，下列說法正確的有(　　)。 　　A.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 　　B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍 　　C.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 　　D.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程 　　E.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系 　　110、公允價值的計(jì)量方式包括(　　)。 　　A.直接使用可獲得的市場價格 　　B.如不能獲得市場價格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價格 　　C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值 　　D.實(shí)際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性) 　　E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突 　　111、依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有(　　)。 　　A.未分配利潤 　　B.未公開儲備 　　C.公開儲備 　　D.盈余公積 　　E.資本公積 　　112、商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有(　　)。 　　A.統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制 　　B.掌握充分信息，避免過度授信 　　C.主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組 　　D.盡量少用抵押，爭取多用保證 　　E.與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無需報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易 　　113、下列關(guān)于計(jì)算VA.R值參數(shù)選擇的說法，正確的有(　　)。 　　A.如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高 　　B.如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不重要 　　C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性 　　D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長 　　E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應(yīng)該短 　　114、 　　銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法包括(　　)。 　　A.完善銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu) 　　B.加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理 　　C.完善商業(yè)銀行的人員配置 　　D.實(shí)施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略 　　E.完善商業(yè)銀行的定價機(jī)制 　　115、 　　資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果反映的壓力情景對全行造成的影響包括(　　)。 　　A.監(jiān)管資本 　　B.會計(jì)損益 　　C.資產(chǎn)價值 　　D.成本測算 　　E.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 　　116、 　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)說法正確的有(　　)。 　　A.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率 　　B.是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度 　　C.屬于動態(tài)指標(biāo) 　　D.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從本期到前期變化的比率 　　E.屬于靜態(tài)指標(biāo) 　　117、某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為 9%。假設(shè)市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價格(　　)。 　　A.下降2.11% 　　B.下降2.50% 　　C.下降2.22元 　　D.下降2.625元 　　E.上升2.625元 　　118、我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)的流動性管理方法有(　　)。 　　A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計(jì)流動性風(fēng)險(xiǎn) 　　B.及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況 　　C.進(jìn)行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理 　　D.建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng) 　　E.依賴管理人員的主觀判斷與估計(jì) 　　119、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　　)。 　　A.聘用員工做法和工作場所安全性 　　B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈 　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 　　D.實(shí)物資產(chǎn)損壞 　　E.外部欺詐 　　120、下列屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容有(　　)。 　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念 　　B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化 　　C.建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警 　　D.只考慮股東的利益 　　E.明確記載的危機(jī)處理流程 　　121、 Credit Portfo1io View模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于(　　)。 　　A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù) 　　B.宏觀變量的前景預(yù)測 　　C.對整個經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革 　　D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革 　　E.單個借款人的信用評級 　　122、 　　下列關(guān)于信用價差的說法，正確的有(　　)。 　　A.以無風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價差：貸款的收益率-對應(yīng)的無風(fēng)險(xiǎn)債券的收入益率 　　B.信用價差增加表明貸款信用狀況惡化 　　C.信用價差減少表明貸款信用狀況惡化 　　D.信用價差增加表明貸款信用狀況改善 　　E.信用價差減少表明貸款信用狀況改善 　　123、下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有(　　)。 　　A.為營業(yè)場所購買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 　　B.對于不擅長承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本 　　C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率 　　D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售 　　E.要求借款人提供第三方擔(dān)保 　　124、 　　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為(　　)。 　　A.風(fēng)險(xiǎn)水平 　　B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙 　　C.風(fēng)險(xiǎn)緩釋 　　D.風(fēng)險(xiǎn)對沖 　　E.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ) 　　125、關(guān)于商業(yè)銀行董事會的說法正確的有(　　)。 　　A.董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任 　　B.負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序 　　C.對商業(yè)銀行的決策過程、經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督和測評 　　D.制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程 　　E.負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則 　　126、建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的優(yōu)勢表現(xiàn)在(　　)。 　　A.能有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失 　　B.招募和保留最佳雇員 　　C.維護(hù)客戶和供應(yīng)商的忠誠度 　　D.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力 　　E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求 　　127、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)的原因包括(　　)。 　　A.客戶監(jiān)管難度大 　　B.缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足 　　C.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞 　　D.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理 　　E.個人信用體系不健全 　　128、以下情況中說明商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)高的有(　　)。 　　A.大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50% 　　B.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低 　　C.貸款總額與核心存款的比率小 　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高 　　E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大 　　129、違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，影響它的因素主要包括(　　)。 　　A.產(chǎn)品因素 　　B.公司因素 　　C.行業(yè)因素 　　D.地區(qū)因素 　　E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素 　　130、下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號的有(　　)。 　　A.資產(chǎn)質(zhì)量下降 　　B.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資 　　C.所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴(kuò)大 　　D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券 　　E.資產(chǎn)或負(fù)債過于集中 　　判斷題.請對以下各項(xiàng)的描述做出判斷.正確的為A，錯誤的為B。(共15題。每題15，共15分) 　　131、遠(yuǎn)期產(chǎn)品通常包括即期外匯交易和遠(yuǎn)期利率合約。 (　　) 　　132、經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)是指商業(yè)銀行在扣除資本成本后所創(chuàng)造的價值增加。(　　) 　　133、商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是將大量短期借款(負(fù)債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借長貸短”。 (　　) 　　134、當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。 (　　) 　　135、商業(yè)銀行可以把核心業(yè)務(wù)集中在少數(shù)客戶和產(chǎn)業(yè)上。 (　　) 　　136、 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是相關(guān)性、可測量性、風(fēng)險(xiǎn)敏感性、有效性。 (　　) 　　137、秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學(xué)上具有良好的性質(zhì)，但既不能刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度，而且也無法通過各變量的邊緣分布刻畫兩個變量的聯(lián)合分布。 (　　) 　　138、《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。 (　　) 　　139、資本充足率壓力測試主要需要定量方法進(jìn)行分析。 (　　) 　　140、在進(jìn)行資本評估中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充一級資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。 (　　) 　　141、現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易屬于衍生產(chǎn)品。 (　　) 　　142、一家銀行以1年期的存款為資金來源發(fā)放1年期的貸款，該銀行不會面臨因基準(zhǔn)利率的利差發(fā)生變化而帶來的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。 (　　) 　　143、 作為關(guān)鍵流程的有效控制與否的證據(jù)，文件/合同歷來是各商業(yè)銀行加強(qiáng)檔案管理的重點(diǎn)。 (　　) 　　144、戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)。 (　　) 　　145、 提交給高級管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中首先要列明經(jīng)評估后商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果通常以風(fēng)險(xiǎn)圖、風(fēng)險(xiǎn)表的形式來展示，顏色越深表明風(fēng)險(xiǎn)越輕。 (　　) 網(wǎng)址：http://www.bkw.cn