《精算師考試內(nèi)容介紹》由會(huì)員分享，可在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)《精算師考試內(nèi)容介紹（20頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、一般大書(shū)店能買(mǎi)到，也可以陶寶，打電話(huà)定 北京 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 010-62288158/62288143 天津 南開(kāi)大學(xué) 022-23509113 上海 復(fù)旦大學(xué) 021-65642343 武漢 武漢大學(xué) 027-68752134 廣州 中山大學(xué) 020-84114060 成都 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 028-87352399 合肥 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 0551-3601001/3602243 西安 西安交通大學(xué) 13227864822 重慶 重慶大學(xué) 023-65112137/60992569 南京 南京大學(xué) 025-83593881 濟(jì)南 山東大學(xué) 0531-8366187 大連

2、大連理工大學(xué) 0411-84706100 長(zhǎng)沙 湖南大學(xué) 0731-8684770 廈門(mén) 廈門(mén)大學(xué) 0592-2186528 1數(shù)學(xué)基礎(chǔ)Ⅰ 考試時(shí)間：3小時(shí) 考試形式：客觀(guān)判斷題 考試內(nèi)容和要求： 考生應(yīng)掌握微積分、線(xiàn)性代數(shù)和運(yùn)籌學(xué)的基本概念和主要內(nèi)容。 A. 微積分（分?jǐn)?shù)比例約為60％） 1. 函數(shù)、極限、連續(xù) 2. 一元函數(shù)微積分 3. 多元函數(shù)微積分 4. 級(jí)數(shù) 5. 常微分方程 B. 線(xiàn)性代數(shù)（分?jǐn)?shù)比例約為30％） 1. 行列式 2. 矩陣 3. 線(xiàn)性方程組 4. 向量空間

3、 5. 特征值和特征向量 6. 二次型 C. 運(yùn)籌學(xué)（分?jǐn)?shù)比例約為10％） 1. 線(xiàn)性規(guī)劃 2. 整數(shù)規(guī)劃 3. 動(dòng)態(tài)規(guī)劃 參考書(shū)目： 1. 《高等數(shù)學(xué)講義》（第二篇 數(shù)學(xué)分析） 樊映川編著 高等教育出版社 2. 《線(xiàn)性代數(shù)》 胡顯佑 四川人民出版社 3. 《運(yùn)籌學(xué)》（修訂版） 1990年 《運(yùn)籌學(xué)》教材編寫(xiě)組 清華大學(xué)出版社 除以上參考書(shū)外，也可參看其他同等水平的參考書(shū)。 02數(shù)學(xué)基礎(chǔ)Ⅱ 考試時(shí)間：3小時(shí) 考試形式：客觀(guān)判斷題 考試內(nèi)容和要求： A. 概率論（分?jǐn)?shù)比例約

4、為50％） 1. 概率的計(jì)算、條件概率、全概公式和貝葉斯公式 2. 隨機(jī)變量的數(shù)字特征，特征函數(shù)； 3. 聯(lián)合分布律、邊際分布函數(shù)及邊際概率密度的計(jì)算 4. 大數(shù)定律及其應(yīng)用 5. 條件期望和條件方差 6. 混合型隨機(jī)變量的分布函數(shù)、期望和方差等 B. 數(shù)理統(tǒng)計(jì)（分?jǐn)?shù)比例約為35％） 1. 統(tǒng)計(jì)量及其分布 2. 參數(shù)估計(jì) 3. 假設(shè)檢驗(yàn) 4. 方差分析 5. 列聯(lián)分析 C. 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)（分?jǐn)?shù)比例約為15％） 1. 回歸分析 2. 時(shí)間序列分析(移動(dòng)平滑，指數(shù)平滑法及ARIMA模

5、型) 參考書(shū)目： 1、《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》 茆詩(shī)松，周紀(jì)薌編著，中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社 1996年7月第1版。 2、《統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)——方法與應(yīng)用》，易丹輝編著，中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社，2001年4月第一版。 除以上參考書(shū)外，也可參看其他同等水平的參考書(shū)。 03復(fù)利數(shù)學(xué) (利息理論) 考試時(shí)間：2小時(shí) 考試形式：客觀(guān)判斷題 考試內(nèi)容和要求： 1. 利息及利率（分?jǐn)?shù)比例：6%-15%） 2. 年金（分?jǐn)?shù)比例：15%-25%） 3. 收益率（分?jǐn)?shù)比例：15%-25%） 4. 債務(wù)償還（分?jǐn)?shù)比例：15%-25%） 5

6、. 債券與其他證券（分?jǐn)?shù)比例：15-25%） 6. 利息理論的應(yīng)用（分?jǐn)?shù)比例：6%-15%） 參考書(shū)目： 1. 《利息理論》（中國(guó)精算師資格考試用書(shū)） 劉占國(guó)主編 南開(kāi)大學(xué)出版社 2000年9月第1版 第1～5章、第6章第6.1節(jié) 04壽險(xiǎn)精算數(shù)學(xué) 考試時(shí)間：4小時(shí) 考試形式：客觀(guān)判斷題 考試內(nèi)容和要求： 考生應(yīng)掌握生命表、純保費(fèi)（躉繳、均衡）、責(zé)任準(zhǔn)備金（均衡、修正）、總保費(fèi)、多元生命函數(shù)、多元風(fēng)險(xiǎn)模型等主要內(nèi)容。能夠熟練運(yùn)用精算現(xiàn)值的概念以及平衡原理計(jì)算純保費(fèi)、年金和責(zé)任準(zhǔn)備金。理解純保費(fèi)與總保費(fèi)的影響因素的差別。對(duì)于多元

7、生命函數(shù)和多元風(fēng)險(xiǎn)模型，能夠熟練運(yùn)用精算現(xiàn)值的概念以及平衡原理計(jì)算純保費(fèi)和年金。初步了解養(yǎng)老金計(jì)劃的精算方法。 A. 生存分布和生命表（分?jǐn)?shù)比例約為10％） 1. 各種生存分布及其特征，例如：密度函數(shù)、死亡力和矩 2. 剩余壽命變量和的矩 3. 生命表的結(jié)構(gòu)及其度量指標(biāo)，如，， 4. 關(guān)于分?jǐn)?shù)年齡的假設(shè) B. 躉繳純保費(fèi)（分?jǐn)?shù)比例約為20％） 1. 精算現(xiàn)值 2. 離散型與連續(xù)型的各種壽險(xiǎn)模型及其純保費(fèi)的計(jì)算 3. 現(xiàn)值變量的方差 4. 在死亡均勻假設(shè)下離散型與連續(xù)型純保費(fèi)的關(guān)系 5. 離散型與連續(xù)型的各種

8、生存年金模型及其純保費(fèi)的計(jì)算 6. 現(xiàn)值隨機(jī)變量的方差 7. 特殊的兩種生存年金 a. 完全期末年金 b. 比例期初年金 8. 壽險(xiǎn)與生存年金純保費(fèi)的遞推關(guān)系 9. 壽險(xiǎn)純保費(fèi)與生存年金純保費(fèi)的關(guān)系 C. 均衡純保費(fèi)（分?jǐn)?shù)比例約為20％） 1. 平衡原理 2. 各種壽險(xiǎn)模型（完全離散、完全連續(xù)、半連續(xù)、每年繳次）的年繳純保費(fèi) 3. 虧損變量的方差 4. 特殊的兩種壽險(xiǎn)模型 a. 保費(fèi)可部分返還的壽險(xiǎn)（對(duì)應(yīng)的純保費(fèi)稱(chēng)為比例保費(fèi)） b. 累積增額受益的壽險(xiǎn) 5. 均衡純保費(fèi)與躉繳純保費(fèi)間

9、的一些基本關(guān)系式 D. 均衡純保費(fèi)的責(zé)任準(zhǔn)備金（分?jǐn)?shù)比例約為20％） 1. 平衡原理與責(zé)任準(zhǔn)備金的出現(xiàn) 2. 各種壽險(xiǎn)模型（完全離散、完全連續(xù)、半連續(xù)、每年繳次）的責(zé)任準(zhǔn)備金 3. 虧損變量的方差 4. 責(zé)任準(zhǔn)備金通常的四種計(jì)算方法 5. 比例責(zé)任準(zhǔn)備金 6. 責(zé)任準(zhǔn)備金的遞歸關(guān)系 7. 分?jǐn)?shù)期責(zé)任準(zhǔn)備金 8. 責(zé)任準(zhǔn)備金的一種分解（或計(jì)算）方式：虧損按各保單年度分?jǐn)? E. 總保費(fèi)與修正準(zhǔn)備金（分?jǐn)?shù)比例約為5％） 1. 包括費(fèi)用的保險(xiǎn)模型 2. 廣義的平衡原理 3. 總保費(fèi)的計(jì)算 4

10、. 兩種表示：分級(jí)費(fèi)率法、保單費(fèi)附加法 5. 總保費(fèi)準(zhǔn)備金 6. 各種修正準(zhǔn)備金 7. 各種準(zhǔn)備金對(duì)預(yù)期盈余的影響 F. 多元生命函數(shù)（分?jǐn)?shù)比例約為10％） 1. 連生狀況和最后生存狀況 2. 連續(xù)型和離散型未來(lái)存在時(shí)間變量的分布 3. 躉繳純保費(fèi) 4. 一些特殊年金的精算現(xiàn)值 5. 考慮死亡順序的躉繳純保費(fèi) 6. 特殊假設(shè)下躉繳純保費(fèi)的計(jì)算 G. 多元風(fēng)險(xiǎn)模型（分?jǐn)?shù)比例約為10％） 1. 存在時(shí)間與終止原因的聯(lián)合分布與邊際分布 2. 養(yǎng)老金計(jì)劃中的服務(wù)表（Service Table）的結(jié)構(gòu)

11、與示例 3. 躉繳純保費(fèi) 4. 單重風(fēng)險(xiǎn)表 5. 多元風(fēng)險(xiǎn)表的構(gòu)造 H. 養(yǎng)老金計(jì)劃（分?jǐn)?shù)比例約為5％） 1. 養(yǎng)老金計(jì)劃的基本概念與函數(shù) 2. 捐納金的精算現(xiàn)值 3. 年老退休給付的精算現(xiàn)值 參考書(shū)目： 《壽險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)》 （中國(guó)精算師資格考試用書(shū)） 盧仿先 曾慶五 編著 南開(kāi)大學(xué)出版社，2001年9月。 05風(fēng)險(xiǎn)理論 考試時(shí)間：2小時(shí) 考試形式：客觀(guān)判斷題 考試內(nèi)容和要求： 考生應(yīng)深入理解與掌握保險(xiǎn)中基本的風(fēng)險(xiǎn)模型： 短期個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)模型、 短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型、長(zhǎng)

12、期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型，以及這些模型的相關(guān)性質(zhì)；掌握效用函數(shù)與期望效用原理，并將期望效用原理運(yùn)用于保險(xiǎn)定價(jià)；掌握隨機(jī)模擬的基本方法。 A．保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型：（分?jǐn)?shù)比例約為70%左右） 1． 短期個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)模型： 單個(gè)保單的理賠分布，獨(dú)立和分布的計(jì)算，矩母函數(shù)，中心極限定理的應(yīng)用。 2． 短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型： 理賠次數(shù)和理賠額的分布，理賠總量模型，復(fù)合泊松分布及其性質(zhì)，聚合理賠量的近似模型。 3． 長(zhǎng)期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型： 連續(xù)時(shí)間與離散時(shí)間的盈余模型，理賠過(guò)程，破產(chǎn)概率，調(diào)節(jié)系數(shù)，再保險(xiǎn)和團(tuán)體保險(xiǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)模型及其性質(zhì)。 B． 效用理論及其在保險(xiǎn)

13、中的應(yīng)用：（分?jǐn)?shù)比例約為20%左右） 1． 效用與期望效用原理，效用函數(shù)與風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度。 2． 效用原理與保險(xiǎn)定價(jià)。 3． 效用原理的應(yīng)用。 C． 隨機(jī)模擬的基本方法：（分?jǐn)?shù)比例約為10%左右） 均勻分布隨機(jī)數(shù)與偽隨機(jī)數(shù)，隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生方法，離散隨機(jī)變量與連續(xù)隨機(jī)變量的模擬，隨機(jī)模擬的應(yīng)用。 參考書(shū)目： 《風(fēng)險(xiǎn)理論與非壽險(xiǎn)精算》 （中國(guó)精算師資格考試用書(shū)） 謝志剛、韓天雄編著，南開(kāi)大學(xué)出版社，2000年9月第一版，第四章、第五章、第六章、第七章、第八章（不包括8.7節(jié)和8.8節(jié)） 06生命表基礎(chǔ) 考試時(shí)間：3小時(shí)

14、 考試形式：客觀(guān)判斷題 考試內(nèi)容和要求： A. 生存模型及其應(yīng)用（分?jǐn)?shù)比例約為35％） 1. 生存模型及其性質(zhì) 2. 生命表 3. 完整樣本數(shù)據(jù)情況下表格生存模型的估計(jì) 4. 非完整樣本數(shù)據(jù)情況下表格生存模型的估計(jì) 5. 參數(shù)生存模型的估計(jì) 6. 大樣本數(shù)據(jù)下年齡的處理及暴露數(shù)的計(jì)算 B. 人口統(tǒng)計(jì)（分?jǐn)?shù)比例約為30％） 1. 數(shù)據(jù)來(lái)源及誤差分析 2. 死亡和生育測(cè)度 3. 人口模型 4. 人口規(guī)劃及人口普查應(yīng)用 C. 修勻法（分?jǐn)?shù)比例約為35％） 1

15、. 修勻法概述 2. 表格數(shù)據(jù)修勻 3. 參數(shù)修勻 4. 二維修勻 5. 中國(guó)人壽保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)生命表 參考書(shū)目： 《生命表的構(gòu)造理論》（中國(guó)精算師資格考試用書(shū)）周江雄、劉建華、黎潁芳編著，南開(kāi)大學(xué)出版社，2001年3月第一版。 07壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù) 考試時(shí)間：3小時(shí) 考試形式：客觀(guān)判斷題和主觀(guān)問(wèn)答題 考試內(nèi)容和要求： A. 壽險(xiǎn)基礎(chǔ)（分?jǐn)?shù)比例：25%～50%） 1. 壽險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí) 2. 壽險(xiǎn)和年金的種類(lèi) a. 壽險(xiǎn)業(yè)的影響因素及產(chǎn)品概況 b.

16、 傳統(tǒng)壽險(xiǎn) c. 現(xiàn)代壽險(xiǎn) d. 壽險(xiǎn)附加條款 e. 年金 3. 壽險(xiǎn)核保 a. 核保的基本概念 b. 核保實(shí)務(wù) 4. 壽險(xiǎn)再保險(xiǎn) a. 再保險(xiǎn)概況 b. 比例再保險(xiǎn) c. 非比例再保險(xiǎn) 5. 壽險(xiǎn)投資、財(cái)務(wù)、利源及營(yíng)銷(xiāo)管理基本內(nèi)容 a. 投資管理 b. 財(cái)務(wù)管理 c. 財(cái)務(wù)報(bào)告 d. 利源管理 e. 壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理 6. 保單現(xiàn)金價(jià)值與紅利 a. 保單現(xiàn)金價(jià)值 b. 保單選擇權(quán) c. 資產(chǎn)份額 d. 保單紅利 e. 精算

17、假設(shè)對(duì)準(zhǔn)備金的影響 7. 特殊年金與保險(xiǎn) a. 特殊形式的年金 b. 家庭收入保險(xiǎn) c. 退休收入保單 d. 變額保險(xiǎn)產(chǎn)品 e. 可變計(jì)劃產(chǎn)品 f. 個(gè)人壽險(xiǎn)中的殘疾給付 B. 定價(jià)（分?jǐn)?shù)比例：15%～30%） 1. 保險(xiǎn)定價(jià)的基礎(chǔ)知識(shí) a. 定價(jià)的基本概念 b. 定價(jià)的各種假設(shè) 2. 資產(chǎn)份額定價(jià)方法 a. 資產(chǎn)份額定價(jià)法的含義 b. 資產(chǎn)份額法的基本公式 c. 各種因素對(duì)現(xiàn)金流的影響 d. 保費(fèi)的調(diào)整 3. 資產(chǎn)份額法進(jìn)一步的分析、變化及應(yīng)用 a.

18、 資產(chǎn)份額法的改良 b. 利潤(rùn)變動(dòng) c. 資產(chǎn)份額法的其他應(yīng)用 C. 評(píng)估（分?jǐn)?shù)比例：15%～30%） 1. 掌握準(zhǔn)備金和評(píng)估的概念及應(yīng)用 a. 準(zhǔn)備金的基本概念 b. 評(píng)估類(lèi)型與基本要求 c. 準(zhǔn)備金方法及其基礎(chǔ) d. 準(zhǔn)備金方法在實(shí)務(wù)中的應(yīng)用 2. 掌握傳統(tǒng)壽險(xiǎn)進(jìn)行負(fù)債評(píng)估的概念及應(yīng)用 a. 利率敏感型壽險(xiǎn)的評(píng)估 b. 年金評(píng)估 c. 變額保險(xiǎn)的評(píng)估 3. 了解現(xiàn)代壽險(xiǎn)的負(fù)債評(píng)估的方法及應(yīng)用 4. 了解評(píng)估的進(jìn)一步應(yīng)用 a. 混合準(zhǔn)備金 b. 現(xiàn)金流動(dòng)檢驗(yàn)

19、 D. 養(yǎng)老金與團(tuán)體保險(xiǎn)（分?jǐn)?shù)比例：15%～30%） 1. 養(yǎng)老金計(jì)劃的基本概念和精算成本法 a. 養(yǎng)老金計(jì)劃的基本概念 b. 精算成本因素 c. 給付分配的精算成本法 d. 成本分配的精算成本法 2. 養(yǎng)老金數(shù)理及實(shí)例 a. 遞增成本的個(gè)體成本法 b. 均衡成本的個(gè)體成本法 c. 聚合成本法 3. 掌握?qǐng)F(tuán)體保險(xiǎn)的概念、保費(fèi)和賠款準(zhǔn)備金的計(jì)算方法 a. 團(tuán)體保險(xiǎn)概況 b. 團(tuán)體保險(xiǎn)賠付成本估計(jì) c. 毛保費(fèi)計(jì)算 d. 賠款準(zhǔn)備金 參考書(shū)目： 《壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)》（

20、中國(guó)精算師資格考試用書(shū)）李秀芳編著 南開(kāi)大學(xué)出版社 2000年9月第1版 08非壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù) 考試時(shí)間：3小時(shí) 考試形式：客觀(guān)題（單項(xiàng)選擇題30％，多項(xiàng)選擇20％）及主觀(guān)問(wèn)答題（50％）。 考試內(nèi)容和要求： 要求考生掌握非壽險(xiǎn)精算的主要內(nèi)容，包括損失分布模型、費(fèi)率與產(chǎn)品定價(jià)（包括經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率）、責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估和再保險(xiǎn)模型。 A. 損失分布基礎(chǔ) 1．風(fēng)險(xiǎn)的基本概念以及保險(xiǎn)精算基礎(chǔ) 2．損失分布的一般擬和方法 3．損失分布的貝葉斯方法 B. 費(fèi)率厘訂 1． 費(fèi)率厘訂與保險(xiǎn)定價(jià) 2． 理論保費(fèi)

21、 3． 費(fèi)率厘訂的方法與實(shí)例 C. 經(jīng)驗(yàn)估費(fèi) 1． 信度理論 2． 貝葉斯方法在經(jīng)驗(yàn)估費(fèi)方法中的應(yīng)用 3． 無(wú)賠款優(yōu)待模型 D. 準(zhǔn)備金 1． 鏈梯法 2． 每案賠付額法 3． 準(zhǔn)備金進(jìn)展法 4． 修正IBNR法 E. 再保險(xiǎn) 1． 再保險(xiǎn)的種類(lèi)及其數(shù)理模型 2． 自留額分析 3． 最優(yōu)再保險(xiǎn) 參考書(shū)目： 1. 《風(fēng)險(xiǎn)理論與非壽險(xiǎn)精算》 （中國(guó)精算師資格考試用書(shū)） 謝志剛、韓天雄編著，第1－3章，第9－12章，南開(kāi)大學(xué)出版社 2000年9月第1版。 2

22、. 《非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估》 （中國(guó)精算師考試課程學(xué)習(xí)資料） 謝志剛主編，2005年。 注：其他任何相關(guān)教材和文獻(xiàn)的學(xué)習(xí)都將有益于通過(guò)本課程考試。 09綜合經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ) 考試時(shí)間：3小時(shí) 考試形式：客觀(guān)判斷題和主觀(guān)問(wèn)答題 考試內(nèi)容和要求： 本課程包含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)和會(huì)計(jì)學(xué)三方面的內(nèi)容。 A． 經(jīng)濟(jì)學(xué)（分?jǐn)?shù)比例：40%）。 經(jīng)濟(jì)學(xué)部分包括微觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)兩個(gè)部分。 1. 微觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)（分?jǐn)?shù)比例：25%） 考生在掌握微觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)基本原理的基礎(chǔ)上，能夠通過(guò)建立模型的方法了解經(jīng)濟(jì)事件的結(jié)構(gòu)并對(duì)基本的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行分

23、析；增加對(duì)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)決策行為的理解。 a. 供給和需求理論，市場(chǎng)均衡價(jià)格理論 b. 消費(fèi)者行為理論 c. 生產(chǎn)者（廠(chǎng)商）行為理論 d. 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)理論：完全競(jìng)爭(zhēng)、完全壟斷、壟斷競(jìng)爭(zhēng)和寡頭壟斷 e. 要素價(jià)格和收入分配理論 f. 一般均衡理論 g. 福利經(jīng)濟(jì)學(xué)（政府作用） 2. 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)（分?jǐn)?shù)比例：15%） 考生在掌握宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)基本原理的基礎(chǔ)上，熟悉重要的經(jīng)濟(jì)模型、假設(shè)和政策，了解它們與經(jīng)濟(jì)周期和商業(yè)周期的相互關(guān)系。 a. 國(guó)民收入的核算、循環(huán)和決定； b. 凱恩斯的均衡模型； c. 財(cái)政政策；

24、d. 開(kāi)放的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)模型； e. 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的行為基礎(chǔ)； f. 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)周期理論； e. 通貨膨脹和失業(yè)。 B．金融學(xué)（分?jǐn)?shù)比例：40%） 金融學(xué)部分包括金融理論和金融實(shí)務(wù)中的基本概念和主要應(yīng)用?？忌鷳?yīng)掌握金融理論和金融實(shí)務(wù)中的基本概念和主要內(nèi)容。掌握貨幣、風(fēng)險(xiǎn)與收益和金融資產(chǎn)定價(jià)的基本概念和原理，熟悉主要的金融工具的概念與特點(diǎn)，以及金融市場(chǎng)和機(jī)構(gòu)的組織形態(tài)和基本性能，了解基本的金融調(diào)節(jié)政策。 1. 貨幣理論：貨幣的基本定義，貨幣的職能，貨幣制度 2. 利率與風(fēng)險(xiǎn)收益：利息與利率，利率的作用，風(fēng)險(xiǎn)與收益 3. 金融市場(chǎng)：金融市

25、場(chǎng)概述，貨幣市場(chǎng)，資本市場(chǎng)，現(xiàn)代金融市場(chǎng)理論， 國(guó)際金融市場(chǎng) 4. 金融機(jī)構(gòu)：金融機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)述，商業(yè)銀行，中央銀行，投資銀行，保險(xiǎn)公司， 投資基金， 其他金融機(jī)構(gòu) 5. 金融工具：金融資產(chǎn)定價(jià)的基本原理，政府債券，企業(yè)證券，衍生產(chǎn)品 6. 貨幣供求理論：貨幣需求理論和分析，貨幣供給理論和分析，貨幣供求的均衡分析 7. 金融調(diào)節(jié)政策和手段：貨幣政策調(diào)控理論，金融監(jiān)管 C． 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)（分?jǐn)?shù)比例：20%） 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)包括公司（特別是金融機(jī)構(gòu)）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的基本內(nèi)容?？忌鷳?yīng)掌握公司（特別是金融機(jī)構(gòu)）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的基本理論和財(cái)務(wù)報(bào)告制度的主要內(nèi)容，熟悉資產(chǎn)和負(fù)債

26、以及所有者權(quán)益的主要內(nèi)容和基本的會(huì)計(jì)處理方法，了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)特殊業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)處理，以及合并會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告中的信息披露和財(cái)務(wù)報(bào)告分析的內(nèi)容。 1．財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的基本理論：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的概念，會(huì)計(jì)原則，會(huì)計(jì)循環(huán) 2．財(cái)務(wù)報(bào)告制度：資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表 3．資產(chǎn)：現(xiàn)金，存貨，投資，固定資產(chǎn)，其他資產(chǎn) 4．負(fù)債與所有者權(quán)益：負(fù)債的基本概念和內(nèi)容，稅的分析，租賃，所有者權(quán)益的性質(zhì)、構(gòu)成，公司治理結(jié)構(gòu)與所有者權(quán)益 5．特殊業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)處理：外幣業(yè)務(wù)，衍生工具 6．合并會(huì)計(jì)報(bào)表 7．財(cái)務(wù)報(bào)告中的信息披露 8．財(cái)務(wù)報(bào)告分析 參考

27、書(shū)目： 1．《現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)教程》上、下冊(cè) 魏塤 蔡繼明 劉駿民 柳欣 編著 南開(kāi)大學(xué)出版社，2001年4月 第二版 2．《貨幣銀行學(xué)》 易綱 吳有昌 著 上海人民出版社 1999年9月第一版：第1章至第12章，第21、22章。 3．《金融市場(chǎng)與機(jī)構(gòu)通論》 弗蘭克 J. 法伯茲 等原著（第二版） 康衛(wèi)華 主譯 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 2000年6月 第一版 4．《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》陳信元 主編 姚婕 陸正飛 副主編 高等教育出版社 2003年7月 第一版 第二部分 中國(guó)精算師資格考試 精算師部分科目011、012、013、015、017和02

28、0 011保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)管理 考試時(shí)間：4小時(shí) 考試形式：客觀(guān)判斷題和主觀(guān)問(wèn)答題 考試內(nèi)容和要求： 本課程包括財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)、資本管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)控制和戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理五個(gè)方面。通過(guò)該課程的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)掌握有關(guān)財(cái)務(wù)管理的系統(tǒng)理論，熟悉國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)內(nèi)容，并能運(yùn)用財(cái)務(wù)管理的方法對(duì)保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)狀況做出評(píng)價(jià)和建議。同時(shí)，能夠?qū)ΡｋU(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理中的財(cái)務(wù)決策提供建議。在掌握保險(xiǎn)公司償付能力管理、保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用、保險(xiǎn)公司利潤(rùn)來(lái)源分析和分配及保險(xiǎn)公司內(nèi)涵價(jià)值分析的基礎(chǔ)上，能夠建立系統(tǒng)的財(cái)務(wù)控制和管理模式，并能綜合運(yùn)用財(cái)務(wù)、精算評(píng)估方法進(jìn)行管理決策支持。 0

29、12保險(xiǎn)法及相關(guān)法規(guī) 考試時(shí)間：3小時(shí) 考試形式：客觀(guān)判斷題和主觀(guān)問(wèn)答題 考試內(nèi)容和要求： 本科目考試內(nèi)容以現(xiàn)行《保險(xiǎn)法》為主要依據(jù)，并涉及與保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的稅法、公司法和保險(xiǎn)監(jiān)督管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)發(fā)布的行政規(guī)章和規(guī)范性文件等方面的知識(shí)。通過(guò)對(duì)《保險(xiǎn)法》和相關(guān)法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)，要求掌握保險(xiǎn)合同法的基本理論，即保險(xiǎn)合同法的基本原則、保險(xiǎn)合同的訂立、保險(xiǎn)合同的主體、關(guān)系人和輔助人的法律地位及享有和承擔(dān)的權(quán)利和義務(wù)、保險(xiǎn)合同的內(nèi)容和形式、保險(xiǎn)合同的履行、保險(xiǎn)合同的變更、轉(zhuǎn)讓和權(quán)利義務(wù)終止等內(nèi)容；掌握保險(xiǎn)公司的設(shè)立形式、條件、程序和終止；熟悉和掌握保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)則

30、和保險(xiǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；熟悉與保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)的營(yíng)業(yè)稅、所得稅等稅法知識(shí)。 013個(gè)人壽險(xiǎn)與年金精算實(shí)務(wù) 考試時(shí)間：4小時(shí) 考試形式：主觀(guān)問(wèn)答題 考試要求和考試內(nèi)容： 考試要求： 考生應(yīng)了解各種壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)渠道的特點(diǎn)，代理人的薪酬結(jié)構(gòu)及其成本的核算。理解壽險(xiǎn)與年金產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程、發(fā)展趨勢(shì)及其特性，掌握分紅保險(xiǎn)和投資連結(jié)保險(xiǎn)的要素。熟悉如何建立個(gè)人壽險(xiǎn)與年金產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)假設(shè)，定價(jià)模型的運(yùn)用以及定價(jià)實(shí)務(wù)。理解再保險(xiǎn)的作用，資產(chǎn)負(fù)債模型，風(fēng)險(xiǎn)管理等財(cái)務(wù)模型和方法。理解償付能力準(zhǔn)備金的概念，基于收益的準(zhǔn)備金方法和基于價(jià)值的財(cái)務(wù)評(píng)估方法，掌握責(zé)任準(zhǔn)備

31、金等負(fù)債科目的精算審核及現(xiàn)金流分析方法。熟悉精算實(shí)務(wù)方面的有關(guān)法規(guī)。 參考書(shū)目： 1. 《個(gè)人壽險(xiǎn)與年金精算實(shí)務(wù)》 李達(dá)安主編 2. 《保險(xiǎn)規(guī)章制度匯編(1998-2005)》 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)編 015資產(chǎn)負(fù)債管理 考試時(shí)間：3小時(shí) 考試形式：主觀(guān)問(wèn)答題 本考試科目是中國(guó)精算師資格考試高級(jí)階段的考試課程，在學(xué)習(xí)本課程前，考生應(yīng)具備財(cái)務(wù)管理和投資方面的基礎(chǔ)知識(shí)。 考試形式以問(wèn)答題為主，并輔以2-3個(gè)綜合性的案例分析題目。 本課程包括：資產(chǎn)負(fù)債管理基礎(chǔ)、投資組合理論、股權(quán)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理、利率風(fēng)險(xiǎn)管理、案例分析和資產(chǎn)負(fù)債管理在中國(guó)的應(yīng)用六個(gè)方面。通過(guò)這門(mén)課程的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)掌握資產(chǎn)負(fù)債管理的基本理論與應(yīng)用的框架，熟悉資產(chǎn)負(fù)債管理的主要方法和主要工具的特點(diǎn)，了解如何運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理體系對(duì)保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、負(fù)債評(píng)估和資金運(yùn)用進(jìn)行評(píng)價(jià)和提出有效的建議，同時(shí)，了解資產(chǎn)負(fù)債管理對(duì)保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)管理和投資決策的作用。在掌握了利率風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)負(fù)債匹配管理的基礎(chǔ)上，能夠建立適于公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)的資產(chǎn)負(fù)債管理體系和模式。最終，能夠綜合運(yùn)用本課程中的理論與方法進(jìn)行案例分析。