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蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅薂薁肅肁膈蚃袇羇膇螆肅芅膆蒅袆膁芆薈肁肇芅蝕襖羃芄螂蚇莂芃薂袂羋節(jié)蚄螅膄芁螆羈肀芀蒆螃羆芀薈罿芄荿蟻螂膀莈螃羇肆莇蒃螀肂莆蚅肅羈蒞螇袈芇莄蕆肄膃莄蕿袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄蚈腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蒈薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螃肈薅蒄羈羄薄薇螁芃薃蠆羆艿薂袁蝿膅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2013年上半年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前練習(xí)試卷及答案 一、單項(xiàng)選擇題 1.【C】是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A.流動性風(fēng)險(xiǎn) B.操作風(fēng)險(xiǎn) C.市場風(fēng)險(xiǎn) D.信用風(fēng)險(xiǎn) 【答案解析】：市場風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 2.某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價(jià)一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)不包括【B】。 A.匯率風(fēng)險(xiǎn) B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) 【答案解析】：某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，所以D項(xiàng)正確;該筆美元貸款為可提前償還的貸款，所以C項(xiàng)正確;由于匯率的不利變動，貸款和存款也會發(fā)生變動，所以A項(xiàng)正確。故本題答案為B。 3.1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%，目前，1年期人民幣貸款的利率為8%，銀行將獲得4%的正利差，1年期無風(fēng)險(xiǎn)的美元收益率為10%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為【C】。 A.2% B.4% C.5% D.8% 【答案解析】：銀行的資產(chǎn)加權(quán)收益率：50%10%+50%8%=9%，9%-4%=5%，同銀行的定期存款利息成本相比，銀行產(chǎn)生了5%的正利差，所以答案為C。 4.下列不屬于商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的是【D】。 A.農(nóng)產(chǎn)品 B.礦產(chǎn)品 C.股票 D.黃金 【答案解析】：商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的定義中不包括黃金這種貴金屬，黃金是被納入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)類考慮的。 5.即期交易中的交付及付款在合約訂立后的幾個(gè)營業(yè)日內(nèi)完成?【B】 A.一個(gè) B.兩個(gè) C.三個(gè) D.當(dāng)日 【答案解析】：即期交易中的交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)完成。 6.【C】是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。 A.美式期權(quán) B.買方期權(quán) C.歐式期權(quán) D.平價(jià)期權(quán) 【答案解析】：歐式期權(quán)是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。 7.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格時(shí)，可以按照【C】定價(jià)。 A.歷史成本 B.市場估值 C.模型 D.公允價(jià)值 【答案解析】：商業(yè)銀行交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格時(shí)，可以按照模型定價(jià)，所以C項(xiàng)正確。 8.【B】是期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格比現(xiàn)在的即期市場價(jià)格差。 A.價(jià)內(nèi)期權(quán) B.價(jià)外期權(quán) C.平價(jià)期權(quán) D.賣方期權(quán) 【答案解析】：價(jià)外期權(quán)是期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格比現(xiàn)在的即期市場價(jià)格差，所以答案是B。 9.缺口分析和久期分析采用的都是【B】敏感性分析。 A.匯率 B.利率 C.商品價(jià)格 D.股票價(jià)格 【答案解析】：缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法，久期分析也是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一，所以B項(xiàng)正確。 10.一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為【D】。 A.200 B.400 C.800 D.850 【答案解析】：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，即100+200+150+120+280=850，所以D項(xiàng)正確。 11.在持有期為1天、置信水平為97%的情況下，若計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為【A】。 A.在1天中的損失有97%的可能性不會超過3萬元 B.在1天中的損失有97%的可能性會超過3萬元 C.在1天中的收益有97%的可能性不會超過3萬元 D.在1天中的收益有97%的可能性會超過3萬元 【答案解析】：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的、較大的損失。在持有期為1天、置信水平為97%的情況下，若計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合在1天中的損失有97%的可能性不會超過3萬元，所以A項(xiàng)正確。 12.期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，關(guān)于它們的以下表述，不正確的是【c】。 A.在美式期權(quán)中，買方可在任意時(shí)點(diǎn)要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物 B.在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約 C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照執(zhí)行價(jià)格進(jìn)行分類的 D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進(jìn)行分類的 【答案解析】：本題主要考查期權(quán)的分類以及各分類期權(quán)之間的區(qū)別。按照履約方式期權(quán)可以分為關(guān)式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，所以D項(xiàng)正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤;美式期權(quán)買方可在任意時(shí)點(diǎn)要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物，在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方在到期日前不得要求賣方履行期貨合約，僅能在到期當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行合約，所以AB項(xiàng)正確。 13.某進(jìn)口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過【B】，賣出美元，買人日元，滿足對外日元的需求。 A.期貨交易 B.即期外匯交易 C.遠(yuǎn)期外匯交易 D.期權(quán)交易 【答案解析】：本題主要考查的是即期外匯交易的含義。即期外匯交易是外匯交易中最基本的交易，可以滿足客戶對不同貸幣的需求。 14.關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的以下說法中錯(cuò)誤的是【B】。 A.就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，信用風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的最大的最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類之一 B.市場風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中 C.市場風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) D.市場風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場價(jià)格的不利變動而導(dǎo)致的 【答案解析】：本題考查考生要從宏觀上對市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整體把握。A項(xiàng)中考查信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別，就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，信用風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的最大的最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類之一，所以A項(xiàng)正確;市場風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤;市場風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，所以C項(xiàng)正確;市場風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場價(jià)格的不利變動而導(dǎo)致的，所以D項(xiàng)正確。 15.下列關(guān)于收益率的說法不正確的是【D】。 A.收益率曲線是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷 B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)，正向、反向、水平、波動收益率曲線 C.正收益率曲線流動性較差 D.反收益率曲線表示投資曲線越長，收益率越高 【答案解析】：本題考查考生對收益單的把握。收益率的形狀反映了長短收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，對未來經(jīng)濟(jì)走勢的預(yù)測，所以A項(xiàng)正確;收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動收益率曲線，所以B項(xiàng)正確;正收益率曲線投資期限越長，收益率越高，其流動性較差，所以C項(xiàng)正確;反收益率曲線表示投資曲線越長，收益率越低，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。 16.關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值的以下說法，不正確的是【D】。 A.國際會計(jì)準(zhǔn)則委員會將公允價(jià)值定義為：“公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值” B.市場價(jià)值是指在評估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值 C.與市場價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括 D.在大多數(shù)情況下，公允價(jià)值可以代表市場價(jià)值 【答案解析】：國際會計(jì)準(zhǔn)則委員會將公允價(jià)值定義為："公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值"，A項(xiàng)正確;市場價(jià)值是指在評估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值，B項(xiàng)正確;與市場價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括，C項(xiàng)正確;在大多數(shù)情況下，市場價(jià)值可以代表公允價(jià)值，所以D項(xiàng)不正確。 17.對于總敞口頭寸的理解不正確的是【C】。 A.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和 B.總敞口頭寸反映的是整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn) C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額 D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值 【答案解析】：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，所以A項(xiàng)正確;總敞口頭寸反映的是整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，所以B項(xiàng)正確;短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值，所以D項(xiàng)正確;凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，所以C項(xiàng)不正確。 18.若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為【C】。 A.多頭650 B.空頭650 C.多頭600 D.空頭600 【答案解析】：敞口頭寸=即期資產(chǎn)一即期負(fù)債+遠(yuǎn)期買入一遠(yuǎn)期賣出+期權(quán)敞口頭寸+其他= 1100—500+300一400+100=600，如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭，所以C項(xiàng)正確。 19.關(guān)于巴塞爾委員會在1996年《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對市場內(nèi)部模型提出的定量要求，下列說法不正確的是【C】。 A.市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為l年 B.持有期為10個(gè)營業(yè)日 C.至少每2個(gè)月更新一次數(shù)據(jù) D.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間 【答案解析】：巴塞爾委員會在1996年《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對市場內(nèi)部模型提出了定量要求，置信水平采用99%的單尾置信區(qū)閫，持有期為10個(gè)營業(yè)日，市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為1年，所以ABD項(xiàng)正確，至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)，所以C項(xiàng)不正確。 20.假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50，日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為【A】。 A.180 B.140 C.80 D.220 【答案解析】：凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。凈總敞口頭寸=(200+150+100)一(220+50)=180，所以A項(xiàng)正確。 21.關(guān)于VaR的說法錯(cuò)誤的是【B】。 A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險(xiǎn)的 B.零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失 C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期 D.計(jì)算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法 【答案解析】：均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失，所以A項(xiàng)正確，B項(xiàng)錯(cuò)誤;VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期，計(jì)算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法，所以CD正確。 22.在公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類價(jià)值中，在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是【B】。 A.公允價(jià)值和預(yù)期價(jià)值 B.市場價(jià)值和公允價(jià)值 C.名義價(jià)值和市場價(jià)值 D.內(nèi)在價(jià)值和名義價(jià)值 【答案解析】：在公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類價(jià)值中，在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場價(jià)值和公允價(jià)值，所以B項(xiàng)正確。 23.關(guān)于久期缺口為正值時(shí)，以下的敘述不正確的是【C】。 A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會增加 B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價(jià)值將減少 C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價(jià)值將減少 D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積 【答案解析】：久期缺口為正值時(shí)，資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積，所以D項(xiàng)正確;如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會增加，則銀行最終的市場價(jià)值將增加，所以A項(xiàng)正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤;如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，而由于資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場價(jià)值最終將下跌，所以B項(xiàng)正確。 24.下列關(guān)于VaR的方差一協(xié)方差說法錯(cuò)誤的是【C】。 A.方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)未來的 B.其假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性 C.能夠預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn) D.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對整個(gè)組合的一階線性影響 【答案解析】：風(fēng)險(xiǎn)方差一協(xié)方差是不能夠預(yù)測突發(fā)事件的，原因是其基于歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)未來的，其假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性，只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對整個(gè)組合的一階線性影響，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤，ABD項(xiàng)正確。 25.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動一般被納入【A】進(jìn)行管理。 A.匯率風(fēng)險(xiǎn) B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) C.信用風(fēng)險(xiǎn) D.操作風(fēng)險(xiǎn) 【答案解析】：在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中。黃金價(jià)格的波動一般被納入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。 26.下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說法，正確的是【B】。 A.即期利率曲線可由遠(yuǎn)期利率推斷 B.遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表外資產(chǎn)業(yè)務(wù) C.債務(wù)人通過購買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險(xiǎn) D.債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險(xiǎn) 【答案解析】：根據(jù)即期利率曲線可以推出遠(yuǎn)期利率，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤;債務(wù)人通過購買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險(xiǎn)，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。故本題答案為B。 27.總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價(jià)值變化所導(dǎo)致的【D】。 A.全部市場風(fēng)險(xiǎn)損失 B.部分市場風(fēng)險(xiǎn)損失 C.全部違約風(fēng)險(xiǎn)損失 D.全部損失 【答案解析】：總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價(jià)值變化所導(dǎo)致的全部損失，所以D項(xiàng)正確。 28.利率互換是兩個(gè)交易對手相互交換一組資金流量，【C】。 A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換 B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換 C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換 D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換 【答案解析】：利率互換是兩個(gè)交易對手相互交換一組資金流量，并不涉及本金的變換，僅就利息支付的方式進(jìn)行交換，所以C項(xiàng)正確。 29.下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是【C】。 A.指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸 B.等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債 C.包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債 D.未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸 【答案解析】：即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債，所以AB項(xiàng)正確;即期凈敞口頭寸原則上要包括資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的所有項(xiàng)目，但變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債和未到交割日的現(xiàn)貨合約除外，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤，D項(xiàng)正確。 30.【A】也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。 A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) 【答案解析】：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，所以A項(xiàng)正確。 二、多項(xiàng)選擇題 1.市場風(fēng)險(xiǎn)包括【ACDE】。 A.利率風(fēng)險(xiǎn) B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) C.匯率風(fēng)險(xiǎn) D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) E.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 【答案解析】：市場風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變動而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 2.利率風(fēng)險(xiǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，它可以分為【ABC】。 A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) E.操作風(fēng)險(xiǎn) 【答案解析】：利率風(fēng)險(xiǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，它可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。所以答案為ABC項(xiàng)。 3.關(guān)于期貨的以下說法，正確的有【ABE】。 A.期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合同 B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類 C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn) D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割 E.期貨交易具有規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)的功能 【答案解析】：期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合同，所以A項(xiàng)正確;金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類，所以B項(xiàng)正確;貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;股票指數(shù)期貨不涉及股票本身的交割，其價(jià)格根據(jù)股票指數(shù)計(jì)算，合約以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤;期貨市場的經(jīng)濟(jì)功能之一就是具有規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)的功能，所以E項(xiàng)正確。 4.遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括【ACD】。 A.兩種貨幣之間的匯率差 B.金額 C.期限 D.即期匯率 E.商品價(jià)格 【答案解析】：遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素包括即期匯率，兩種貨幣的匯率差、期限。所以答案ACD項(xiàng)正確。 5.下列關(guān)于久期的說法正確的是【ABDE】。 A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量 B.久期也稱為持續(xù)期 C.根據(jù)久期的公式，收益率的微小變化，將使價(jià)格發(fā)生正比例變動 D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間 E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)問乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商 【答案解析】：久期也稱為持續(xù)期，久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量，所以AB項(xiàng)正確;根據(jù)久期的公式，收益率的微小變化，將使價(jià)格發(fā)生反比例變動，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間，某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商，所以DE項(xiàng)正確。 6.以下關(guān)于缺口分析的陳述正確是【BCE】。 A.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 B.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 C.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收人下降 D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 E.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 【答案解析】：當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降，所以B項(xiàng)正確，A項(xiàng)錯(cuò)誤;當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)資產(chǎn)大于負(fù)債的，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場利息下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降，市場利息上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升，所以CE項(xiàng)正確，D項(xiàng)錯(cuò)誤。 7.蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點(diǎn)包括【ABCE】。 A.它是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題 B.計(jì)算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快 C.比歷史模擬方法更精確和可靠 D.如果一個(gè)因素的準(zhǔn)確性要提高10倍，就必須將模擬次數(shù)增加100倍以上 E.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng) 【答案解析】：蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點(diǎn)包括，它是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動及"肥尾"問題，比歷史模擬方法更精確和可靠，可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場酌變化更快地做出反應(yīng)，計(jì)算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快，所以ABCE正確，如果一個(gè)因素的準(zhǔn)確性要提高10倍，就必須將模擬次數(shù)增加l00倍以上，這是蒙特卡洛模擬法的缺點(diǎn)，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。 8.下列關(guān)于各類期權(quán)的說法正確的是【ABCD】。 A.賣方期權(quán)是買方向賣方賣出約定數(shù)量的交易標(biāo)的權(quán)利 B.買方期權(quán)是賣方賣出約定數(shù)量的交易標(biāo)的的權(quán)利 C.即期的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場價(jià)格是價(jià)內(nèi)期權(quán) D.美式期權(quán)是期權(quán)的買方可在到期日的任意時(shí)點(diǎn)內(nèi)要求期權(quán)的賣方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買入特定數(shù)量的某種交易的標(biāo)的物 E.歐式期權(quán)是期權(quán)的買方在到期日的任意時(shí)點(diǎn)內(nèi)要求期權(quán)的賣方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買入特定數(shù)量的某種交易的標(biāo)的物 【答案解析】：本題考查期權(quán)的分類。按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可以分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)，賣方期權(quán)是買方向賣方賣出約定數(shù)量的交易的權(quán)利，買方期權(quán)是賣方賣出約定數(shù)量的交易標(biāo)的的權(quán)利，所以AB項(xiàng)正確;按照履約方式，期權(quán)分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)，美式期權(quán)是期權(quán)的買方可在到期日的任意時(shí)點(diǎn)內(nèi)要求期權(quán)的賣方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買2x.特定數(shù)量的某種交易的標(biāo)的物，歐式期權(quán)是期權(quán)的買方僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約，所以D項(xiàng)正確E項(xiàng)錯(cuò)誤。C項(xiàng)亦為正確表述。 9.下列關(guān)于市場計(jì)量方法的說法正確的是【ABC】。 A.缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一 B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響 C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法 D.缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法 E.缺口分析比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法 【答案解析】：本題主要考查考生對缺口分析和久期分析的區(qū)別。缺口分析和久期分析都是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，所以AB項(xiàng)正確;外匯敞口方法是衡量匯率變動時(shí)銀行當(dāng)期牧益的影響，是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，所以C項(xiàng)正確;缺口分析是一種比較初級、粗略的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，久期分析是比缺口分析方法更為先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，所以DE項(xiàng)錯(cuò)誤。 10.下面各項(xiàng)中關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法正確的是【ABD】。 A.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的 B.遠(yuǎn)期是在確定的未來時(shí)間按確定的價(jià)格購買某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議 C.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)濟(jì)商柜臺交易 D.遠(yuǎn)期合約的流動性較差，而期貨合約的流動性較好 E.期貨合約可以在確定的未來時(shí)間按不確定的價(jià)格購買某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議 【答案解析】：遠(yuǎn)期合約和期貨合約都是在確定的未來時(shí)間按確定的價(jià)格購買某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議，所以B項(xiàng)正確，E項(xiàng)錯(cuò)誤;遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的，所以A項(xiàng)正確;期貨合約一般在交易所交易，遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)濟(jì)商柜臺交易，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;遠(yuǎn)期合約的流動性較差，而期貨合約的流動性較好，所以D項(xiàng)正確。 11.公允價(jià)值的計(jì)量方式包括【ABDE】。 A.直接使用可獲得的市場價(jià)格 B.如不能獲得市場價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價(jià)格 C.既可以直接使用名義價(jià)值，也可以直接使用市場價(jià)值 D.實(shí)際支付價(jià)格(無依據(jù)證明其不具有代表性) E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突 【答案解析】：公允價(jià)值的計(jì)量方式包括四種：直接使用可獲得的市場價(jià)格;如不能獲得市場價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價(jià)格;實(shí)際支付價(jià)格(無依據(jù)證明其不具有代表性);允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突。所以ABDE項(xiàng)正確。 12.計(jì)算VaR的值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的是【AD】。 A.VaR的計(jì)算涉及置信水平和持有期 B.一般來講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而減少 C.如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低 D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性 E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長 【答案解析】：VaR的計(jì)算涉及置信水平和持有期，所以A項(xiàng)正確;一般來講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而增加，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤;如果模型是用采決定與風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取高，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性。如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該短，所以D項(xiàng)正確，E項(xiàng)錯(cuò)誤。 13.以下關(guān)于利率互換表述正確的是【ABCE】。 A.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率自為浮動利率 B.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換 C.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換 D.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換 E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資資本 【答案解析】：假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率，所以A項(xiàng)正確;假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換，所以B項(xiàng)正確;假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換，所以C項(xiàng)正確;假設(shè)桌機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么將浮動利率調(diào)整為固定利率，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤;利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資資本，所以E項(xiàng)正確。 14.下列屬于負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門履行的具體職責(zé)【ABCDE】。 A.識別、計(jì)量和監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn) B.擬訂市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批 C.監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況 D.設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測試 E.識別、評估新產(chǎn)品中所包含的市場風(fēng)險(xiǎn) 【答案解析】：以上各項(xiàng)均是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門通常履行的具體職責(zé)。 15.以下對于期權(quán)價(jià)值的理解正確的是【BCDE】。 A.期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值可能為負(fù)值 B.期權(quán)的價(jià)值包括內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分 C.期權(quán)的價(jià)值可能與其時(shí)間價(jià)值相等 D.期權(quán)的價(jià)值可能大于其時(shí)間價(jià)值 E.期權(quán)的價(jià)值在到期日當(dāng)天，期權(quán)的價(jià)值等于其內(nèi)在價(jià)值 【答案解析】：期權(quán)價(jià)值包括內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分，所以B項(xiàng)正確;當(dāng)期權(quán)為價(jià)外期權(quán)或平價(jià)期權(quán)時(shí)，期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零，期權(quán)價(jià)值為時(shí)間價(jià)值，所以C項(xiàng)正確，期權(quán)的價(jià)值在到期日當(dāng)天，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零，期權(quán)的價(jià)值等于其內(nèi)在價(jià)值，所以DE項(xiàng)正確，價(jià)內(nèi)期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值，價(jià)外期權(quán)與平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零，沒有負(fù)值，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤。 16.市場風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括【ABCD】。 A.場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán) B.場外的期權(quán)合同 C.債券或存款的提前兌付 D.貸款的提前償還等選擇性條款 E.銀行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配 【答案解析】：期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是一種越來越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱舍的期權(quán)性條款。期權(quán)可以是單獨(dú)的金融工具，如場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)和場外的期權(quán)合同，也可以隱含于其他的標(biāo)準(zhǔn)化金額工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等。通常，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對期權(quán)持有者有利時(shí)執(zhí)行。因此，期權(quán)性工具因具有不對稱的支付特征而給期權(quán)出售方帶來的風(fēng)險(xiǎn)，被稱為期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，ABCD選項(xiàng)正確。E選項(xiàng)為匯率風(fēng)險(xiǎn)。 17.即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以【AB】。 A.滿足客戶對不同貨幣的需求 B.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例 C.防范市場風(fēng)險(xiǎn) D.控制匯率風(fēng)險(xiǎn) E.避免市場風(fēng)險(xiǎn) 【答案解析】：在實(shí)踐