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銀行從業(yè)人員資格考試《風險管理》考試輔導習題集 （一）單選題 在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。 1.目前，（ ）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。 A. 信用風險 B. 市場風險 C. 操作風險 D. 聲譽風險 2.某1年期零息債券的年收益率為16.7％，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5％，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為（ ）。 A. 0.05 B. 0.10 C. 0.15 D. 0.20 3.《巴塞爾新資本協議》要求，實施內部評級法初級法的商業(yè)銀行（ ）。 A. 必須自行估計每筆債項的違約損失率 B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率 C. 由監(jiān)管當局根據資產類別給定違約損失率 D. 由信用評級機構根據商業(yè)銀行要求給出違約損失率 4.期貨交易者可以通過在期貨市場上進行（ ）交易來達到降低價格波動風險的目的。 A. 套期保值 B. 投資組合 C. 投機 D. 無風險套利 5.按《國際會計準則第39號》對金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產是（ ）。 A. 持有待售類資產 B. 持有到期的投資 C. 貸款 D. 應收款 6.下列不屬于壓力測試假設情況的是（ ）。 A. 利率增加500基點 B. 信用價差增加300個基點 C. 正常經營狀況 D. 主要貨幣相對于美元升值15% 7.下列關于風險的說法，錯誤的是（ ）。 A. 風險是收益的概率分布 B. 風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎 C. 損失是一個事前概念，風險是一個事后概念 D. 風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身二）多選題 在以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。 8.下列關于久期缺口的理解，正確的有（ ）。 A. 當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B. 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C. 當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響 D. 久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E. 久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大 9.外部事件引發(fā)的操作風險包括（ ）。 A. 外部欺詐/盜竊 B. 洗錢 C. 內部欺詐 D. 違反系統安全 E. 監(jiān)管規(guī)定 （三）判斷題 請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。 10.信用風險與市場風險相比具有數據優(yōu)勢和易于計量的特點。（ ） 參 考 答 案 1 A 2 B 3 C 4 A 5 A 6 C 7 C 8 ABC 9 AB 10 F 銀行從業(yè)資格考試《風險管理》模擬試題（1） 一、 單選題 　　1.商業(yè)銀行的核心競爭力是：D 　　A.吸存放貸 　　B.支付中介 　　C.貨幣創(chuàng)造 　　D.風險管理 　　2.風險是指：C 　　A.損失的大小 　　B.損失的分布 　　C.未來結果的不確定性 　　D.收益的分布 　　3.風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。B 　　A.高風險低收益、低風險高收益 　　B.高風險高收益、低風險低收益 　　C.高風險高收益 　　D.低風險低收益 　　4.風險分散化的理論基礎是：A 　　A.投資組合理論 　　B.期權定價理論 　　C.利率平價理論 　　D.無風險套利理論 　　5.與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有( )。B 　　A.特殊性、非盈利性和可轉化性 　　B.普遍性、非盈利性和可轉化性 　　C.特殊性、盈利性和不可轉化性 　　D.普遍性、盈利性和不可轉化性 　　6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于( B )的風險管理策略。 　　A.風險對沖 　　B.風險分散 　　C.風險轉移 　　D.風險補償 　　7.商業(yè)銀行經濟資本配置的作用主要體現在( )兩個方面。C 　　A.資本金管理和負債管理 　　B.資產管理和負債管理 　　C.風險管理和績效考核 　　D.流動性管理和績效考核 　　8.如果一個資產期初投資100元，期末收入150元，那么該資產的對數收益率為：D 　　A.0.1 　　B.0.2 　　C.0.3 　　D.0.4 　　9.風險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：C 　　A.風險管理知識 　　B.風險管理制度 　　C.風險管理理念 　　D.風險管理技能 　　10.風險識別方法中常用的情景分析法是指：C 　　A.將可能面臨的風險逐一列出，并根據不同的標準進行分類 　　B.通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失 　　C.通過有關數據、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案 　　D.風險管理人員通過實際調查研究以及對商業(yè)銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發(fā)現潛在風險11.風險因素與風險管理復雜程度的關系是：B 　　A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易 　　B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大 　　C.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大 　　D.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素 　　12.以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?C 　　A.Credit Metrics 　　B.KMV模型 　　C.VaR模型 　　D.高級計量法 　　13.CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的什么表示?A 　　A.信用等級 　　B.資產規(guī)模 　　C.盈利水平 　　D.還款意愿 　　14.壓力測試是為了衡量：B 　　A.正常風險 　　B.小概率事件的風險 　　C.風險價值 　　D.以上都不是 　　15.外部評級主要依靠：A 　　A.專家定性分析 　　B.定量分析 　　C.定性分析和定量分析結合 　　D.以上都不對 　　16.預期損失率的計算公式是：A 　　A.預期損失率=預期損失/資產風險敞口 　　B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額 　　C.預期損失率=預期損失/風險資產總額 　　D.預期損失率=預期損失/資產總額 　　17.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面?D 　　A.不良貸款清收轉化情況 　　B.新發(fā)放貸款質量情況 　　C.新發(fā)生不良貸款的內外部原因及典型案例 　　D.以上都是 　　18.信用風險經濟資本是指：A 　　A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金 　　B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的預期損失而應該持有的資本金 　　C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金 　　D.以上都不對 　　19.貸款組合的信用風險包括：C 　　A.系統性風險 　　B.非系統性風險 　　C.既可能有系統性風險，又可能有非系統風險 　　D.以上的都不對 　　20.已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產的預期損失是：B 　　A.15億 　　B.12億 　　C.20億 　　D.30億21.以下關于相關系數的論述，正確的是：D 　　A.相關系數具有線性不變性 　　B.相關系數用來衡量的是線性相關關系 　　C.相關系數僅能用來計量線性相關 　　D.以上都正確 　　22.信用轉移矩陣所針對的對象是：C 　　A.客戶評級 　　B.債項評級 　　C.既有客戶評級，又有債項評級 　　D.以上都不對 　　23.情景分析用于：B 　　A.測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響 　　B.一組風險因素的多種情景對組合價值的影響 　　C.著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響 　　D.A和C 　　24.資產證券化的作用在于：D 　　A.提高商業(yè)銀行資產的流動性 　　B.增強商業(yè)銀行關于資產和負債管理的自主性 　　C.是一種風險轉移的風險管理方法 　　D.以上都正確 　　25.在貸款定價中，RAROC是根據哪個公式計算出來的?C 　　A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經濟資本 　　B.RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監(jiān)管或經濟資本 　　C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監(jiān)管或經濟資本 　　D.以上都不對 　　26.以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：D 　　A.5Cs系統 　　B.5Ps系統 　　C.CAMELs系統 　　D.以上都是 　　27.貸款定價中的風險成本是用來：A 　　A.抵銷貸款預期損失 　　B.抵銷貸款非預期損失 　　C.抵銷貸款的預期和非預期損失 　　D.以上都不對 　　該條件是第28-29題的條件 　　已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經濟資本為30億 　　28.根據非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經濟資本為：A 　　A.4億 　　B.8億 　　C.10億 　　D.6億 　　29.根據邊際非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給關注類貸款的經濟資本為：B 　　A.2億 　　B.3億 　　C.5億 　　D.10億 　　30.如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是：C 　　A.0.25 　　B.0.14 　　C.0.22 　　D.0.3 銀行從業(yè)資格考試60道風險管理精選單選題 1.在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括__。 A.資產風險管理模式 B.負債風險管理模式 C.全面風險管理模式 D.內部管理模式 2.下列理論中,屬于負債管理模式的是_____。 A.真實票據論 B.轉換能力理論 C.存款理論 D.預期收入理論 3.FN理論中,發(fā)球資產風險管理模式的是_____。 A.銀行券理論 B.資產結構理論 C.購買理論 D.銷售理論 4.下列理論中,不屬于資產風險管理模式的是_____ A.轉換能力理論 B.預期收入理論 C.超貨幣供培理論 D.銷售理論 5._____是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。 A.信用風險 B.市場風險 C.操作風險 D.流動性風險 6._____是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內外業(yè)務發(fā)生損失的風險。 A.信用風險 B.市場風險 C.操作風險 D.流動性風險 7._____不包括在市場風險中。 A.利率風險 B.匯率風險 C.操作風險 D.商品價格風險 8._____是由不完善或有問題的內部程序,人員及系統或外部事件所造成損失的風險。 A.市場風險 B.操作風險 C. 流動性風險 D.國家風險 9._____是指銀行掌握的可用于即時土付的流動資產不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。 A. 流動性風險 B. 國家風險 C.聲譽風險 D.法律風險 10._____是指由于借款國經濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性。 A. 流動性風險 B. 國家風險 C.聲譽風險 D.法律風險 11. _____是指由于銀行操作上的錯誤，違反有關法規(guī)，資產質量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。 A. 操作風險 B. 國家風險 C.聲譽風險 D.法律風險 12._____是指當銀行正常的業(yè)務經營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉變經營決策而導致損失的風險。 A. 流動性風險 B. 國家風險 C.操作風險 D.法律風險 13._____是指經營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或對行業(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響。 A. 流動性風險 B.戰(zhàn)略風險 C.操作風險 D.法律風險 14.商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風險屬于_____的風險管理方法。 A.風險對沖 B.風險分散 C.風險規(guī)避 D.風險轉移 15.將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于_____的風險管理方式。 A.風險對沖 B.風險分散 C.風險規(guī)避 D.風險轉移16.在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把把可能發(fā)生的風險轉移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于_____的風險管理方法。 A.風險對沖 B.風險分散 C.風險規(guī)避 D.風險轉移 17.下列不屬于風險轉移方式的是______。 A.承擔 B.保險 C.轉讓 D.客戶分散 18.在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現從事某種經營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于_____的風險管理方法。 A.風險補償 B.風險分散 C.風險規(guī)避 D.風險轉移 19.風險主體利用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補其在某種風險上遭受的資產損失，使風險損失不會影響到風險主體正常經營的進行，不會導致其形象與信譽的損害，屬于_____的風險管理方法。 A.風險補償 B.風險分散 C.風險規(guī)避 D.風險轉移 20.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定,下列_____不包括在核心資本中。 A.實收資本 B.資本公積 C.盈余公積 D.可轉換債券 21. 按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定,下列_____不包括在附屬資本中。 A.重估儲備 B.長期次級債務 C.優(yōu)先股 D.實收資本 22.商業(yè)銀行在計算核心資本充足率時,對未并表金融機構資本的投資，應扣除_____。 A.15% B.20% C.25% D.50% 23.______是指商業(yè)銀行已經持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。 A.會計資本 B.監(jiān)管資本 C.經濟資本 D.實收資本 24.公司治理在狹義上主要指公司股東大會、董事會和______及高級管理層等組織機構設立與動作的機制制度。 A.職工代表大會 B.工會 C.監(jiān)事會 D.同業(yè)協會 25._____負責建立識別、計量、監(jiān)測井控制風險的程序和措施。 A.董事會 B. 監(jiān)事會 C.股東大會 D.高級管理層 26.在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是_____。 A.風險識別 B.風險計量 C.風險監(jiān)測 D.風險控制 27.風險識別的主要方法不包括______。 A.故障樹法 B.VaR C.專家預測法 D.流程圖分析法 28.商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法不包括______。 A.因果關系分析 B.VaR C.敏感性分析 D.情景分析 29.商業(yè)銀行外部數據主要源于手工輸入的數據、政府或上級部門的文件和_____ A.國際結算系統 B.儲蓄系統 C.信用卡系統 D.互聯網上下載的相關數據 30.商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和_____ A.流動性風險指標 B.信用風險指標 C.風險抵補類指標 D.不良貸款遷徙率指標31.下列指標中屬于風險水平類指標的是______ A.正常貸款遷徙率指標工作 B.操作風險指標 C. 風險抵補類指標 D.準備盤充足程度指標 32. 風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和_____ A. 不良貸款遷徙率 B.盈利能力 C.準備資金充足程度 D.資本充足程度 33.對于同一客戶,不同信息來源的信息內容存在嚴重不一致,無法確認哪一個是真實數據,則選取_____ A.風險值較低的指標值 B. 風險值較高的指標值 C.風險值為二者均值的指標值 D.類似客戶的指標值 34._____不屬于銀行信息系統的物理安全。 A.環(huán)境安全 B.設備安全 C.系統安全 D.媒介安全 35._____屬于銀行信息系統的系統安全。 A.環(huán)境安全 B.設備安全 C. 媒介安全 D.應用系統安全 36. _____屬于銀行信息系統的網絡安全。 A.安全認證 B.操作系統安全 C. 媒介安全 D.應用系統安全 37. _____不屬于銀行信息系統的應用安全。 A.內網訪問控制 B.外網物理隔離 C.病毒防護 D.網絡結構安全 38. _____屬于銀行信息系統的信息系統安全。 A. 操作系統安全 B. 內網訪問控制 C.加密傳輸 D.媒介安全 39. 銀行系統安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于_____。 A. 媒介安全 B.管理安全 C.應用安全 D.信息安全 40. 銀行信息系統安全包括物理安全、網絡安全、管理安全和_____等 A. 應用安全 B. 媒介安全 C.應用系統安全 D.環(huán)境安全 41.國內少數企業(yè)在_____，開始試用國外先進的管理經驗去識別、估測、評價和控制風險。 A.20世紀60年代 B.20世紀80年代后期 C.20世紀70年代后期 D.20世紀80年代前期 42.風險管理的核心在于_____。 A.風險識別 B.風險計量 C.風險監(jiān)測 D.選擇最佳風險管理技術組合 43.風險管理的目標在于_____. A.獲得最大的安全保障 B.風險計量 C.風險監(jiān)測 D.選擇最佳風險管理技術組合 44.資產風險管理模式強調商業(yè)銀行最經常性的風險來自_____ A.負債業(yè)務 B.資產業(yè)務 C.中間業(yè)務 D.表外業(yè)務 45.真實票據論的理論依據是商業(yè)銀行在發(fā)展初期,業(yè)務主要集中于____ A.長期貸款 B.消費者貸款 C.短期自償性貸款 D.房地產貸款46.可轉換理論的一個基本前提是銀行要有足夠數量的隨時可以變現的_____ A.商業(yè)票據 B.流動資產 C.長期債券 D.國債 47.預期收入理論認為,任何銀行資產能否到期償還或轉讓變現,歸根結底是以_____為基礎的。 A.實際收入 B.未來收入 C.實際財富 D.投資收益 48._____容易產生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務范圍,導致集中和壟斷。 A.轉換能力理論 B.預期收入理論 C.超貨幣供給理論 D.銷售理論 49._____是一種適合于早期銀行特點的初級的資產管理理論。 A.銷售理論 B.預期收入理論 C.資產結構理論 D.真實票據理論 50.最古老的銀行負債管理理論可追溯到_____ A.銷售理論 B.預期收入理論 C.銀行券理論 D.真實票據理論 51._____是銀行券理論的核心。 A.負債的適度性 B.資產的適度性 C.盡可能多的負債 D.負債越少 52.存款可分為_____和派生存款不同兩類。 A.信用存款 B.定期存款 C.初始存款 D.企業(yè)存款 53.存款理論的最主要特征是它的_____ A.流動性 B.穩(wěn)健性 C.擴張性 D.冒險性 54.被稱為“銀行負債思想的創(chuàng)新”的是_____ A.銀行券理論 B.存款理論 C.購買理論 D.銷售理論 55.銷售理論的主題是_____ A.推銷金融產品 B.主動負債 C.購買負債 D.吸收存款 56.全面風險管理模式強調信用風險、_____和操作風險并舉，組織流程再造技術與技術手段創(chuàng)新并舉。 A.流動性風險 B.國家風險 C.法律風險 D.市場風險 57._____提倡將原本資產負債表內的業(yè)務,轉化為表外業(yè)務。 A.資產負債表外管理理論 B.銷售理論 C.存款理論 D.資產結構理論 58.金融工程的狹義定義是組合金融工具和_____的研究。 A.衍生產品 B.金融技術 C.風險管理技術 D.工程技術 59.巴塞爾委員會《巴塞爾資本協議》進行全面修改，并于_____首次公布修改后的資本協議征求意見稿。 A.1998年5月 B.1999年6月 C.2001年1月 D.2003年4月 60.在《巴塞爾新資本協議》公布之前，巴塞爾委員會發(fā)布了_____次資本協議征求意見稿。 A.1 B.2 C.3 D.4