Ddkfppn期貨市場(chǎng)教程大綱.doc
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Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove ; Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweep .-- Shakespeare 一、課程基本信息 課程代碼 課程性質(zhì) 專業(yè)任選課 課 程 名 稱 中文名稱 期貨市場(chǎng)理論與實(shí)務(wù) 英文名稱 Futures Markets 學(xué) 分 數(shù) 4 總學(xué) 時(shí)數(shù) 68 講課 學(xué)時(shí) 58 實(shí)驗(yàn) 學(xué)時(shí) 10 開(kāi)課單位 傳播與經(jīng)貿(mào)系 適用專業(yè) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理專業(yè) 先修課程 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué) 選用教材 期貨市場(chǎng)理論與實(shí)務(wù). 王健編著. 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)出版社, 2003 主要教學(xué) 參考書(shū) 期貨市場(chǎng)教程 (第三版).中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì),2005 考核方式 開(kāi)卷 本課程在 專業(yè)課程 體系中的 地位和作用 《期貨市場(chǎng)學(xué)》是國(guó)際貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)專業(yè)的專業(yè)任選課。期貨交易是商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然產(chǎn)物,其特有的套期保值功能,回避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制在商品交易和金融業(yè)務(wù)中發(fā)揮著重要作用,成為商品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和金融服務(wù)部門(mén)的最重要、最有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具與投資工具之一。 當(dāng)企業(yè)跨出國(guó)門(mén)直面國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)時(shí),除了要了解國(guó)際貿(mào)易慣例和規(guī)則以外,還要充分認(rèn)識(shí)期貨市場(chǎng)的作用,通過(guò)在期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值,規(guī)避?chē)?guó)際貿(mào)易中的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),以保證國(guó)際貿(mào)易的順利開(kāi)展。因此,《期貨市場(chǎng)學(xué)》這門(mén)課程在國(guó)際貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)專業(yè)學(xué)習(xí)中具有重要的作用。 《期貨市場(chǎng)學(xué)》的教學(xué)目的,是使學(xué)生通過(guò)本課程的學(xué)習(xí),能從理論上掌握期貨市場(chǎng)的基本原理、了解主要期貨市場(chǎng)的特性,并能理清期貨市場(chǎng)的發(fā)展脈絡(luò),為進(jìn)一步的理論探索和實(shí)際操作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 二、課程內(nèi)容與學(xué)時(shí)分配表 序 號(hào) 章 節(jié) 內(nèi) 容 學(xué) 時(shí) 分 配 講 課 實(shí) 驗(yàn) 其 他 1 第一章 現(xiàn)代期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生和形成 4 2 第二章 期貨交易的對(duì)象——期貨合約 4 3 第三章 期貨市場(chǎng)的構(gòu)成 4 1 4 第四章 期貨市場(chǎng)的主要保障制度 4 5 第五章 期貨市場(chǎng)的價(jià)格 4 作業(yè) 6 第六章 投機(jī)交易 3 2 7 第七章 套利交易 4 2 8 第八章 套期保值 5 2 作業(yè) 9 第九章 匯率期貨交易 4 10 第十章 利率期貨交易 4 11 第十一章 股票指數(shù)期貨交易 5 作業(yè) 12 第十二章 期貨合約的期權(quán)交易 4 13 第十三章 現(xiàn)代期貨市場(chǎng)的發(fā)展 3 作業(yè) 14 第十四章 期貨市場(chǎng)價(jià)格分析方法之一——基本因素分析法 2 2 15 第十五章 期貨市場(chǎng)價(jià)格分析方法之二——技術(shù)分析法 2 1 合 計(jì) 56 10 機(jī) 動(dòng) 2 總 計(jì) 68 三、教學(xué)內(nèi)容及基本要求 第一章 現(xiàn)代期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生和形成 u 教學(xué)目的:通過(guò)學(xué)習(xí),首先簡(jiǎn)單了解期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生和形成過(guò)程,其次掌握芝加哥交易所在現(xiàn)代期貨市場(chǎng)的形成過(guò)程中的重要作用,第三,了解現(xiàn)代期貨市場(chǎng)最終形成的標(biāo)志,最后應(yīng)該掌握期貨市場(chǎng)在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的作用。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn): 本章的重點(diǎn)是期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生和形成過(guò)程、芝加哥商品交易所CBOT與現(xiàn)代期貨市場(chǎng)的形成、期貨市場(chǎng)的作用;難點(diǎn)是期貨市場(chǎng)的作用。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求: 了解:期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生和形成過(guò)程 理解:芝加哥商品交易所CBOT與現(xiàn)代期貨市場(chǎng)的形成。 掌握:期貨市場(chǎng)的作用。 第二章 期貨交易的對(duì)象——期貨合約 u 教學(xué)目的:通過(guò)學(xué)習(xí),首先應(yīng)了解期貨合約、對(duì)沖平倉(cāng)、實(shí)際交割以及現(xiàn)金結(jié)算等基本概念;其次,對(duì)于期貨商品的構(gòu)成條件、期貨合約的內(nèi)容以及期貨合約的履約方式和交易方式等內(nèi)容要全面了解;最后,簡(jiǎn)單了解期貨合約的種類。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn): 本章的重點(diǎn)是期貨合約與遠(yuǎn)期現(xiàn)貨合約之間的差別、期貨商品的構(gòu)成條件、期貨合約的主要內(nèi)容、期貨合約履約方式、期貨合約的交易方式、期貨合約的種類;難點(diǎn)是期貨合約的主要內(nèi)容、期貨合約履約方式、期貨合約的交易方式。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求: 了解:期貨合約的種類。 理解:期貨商品的構(gòu)成條件。 掌握:期貨合約的內(nèi)容以及期貨合約的履約方式和交易方式等內(nèi)容。 熟練掌握:期貨合約、對(duì)沖平倉(cāng)、實(shí)際交割以及現(xiàn)金結(jié)算等基本概念。 第三章 期貨市場(chǎng)的構(gòu)成 u 教學(xué)目的:通過(guò)本章的學(xué)習(xí),重點(diǎn)掌握期貨交易所的組織形式、職能、管理體制;期貨清算所的組織形式及其在期貨交易過(guò)程中的特殊作用、了解清算所的清算過(guò)程;了解期貨交易的主要參加者。通過(guò)學(xué)習(xí),應(yīng)該對(duì)期貨市場(chǎng)的構(gòu)成有比較全面的了解。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn): 本章的重點(diǎn)是期貨交易所的組織形式、職能、管理體制,期貨交易所、期貨清算所、期貨交易的參加者,期貨清算所的組織形式及其在期貨交易過(guò)程中的特殊作用,清算所的清算過(guò)程,期貨交易的主要參加者,理解期貨市場(chǎng)的構(gòu)成;難點(diǎn)是期貨交易所的組織形式、職能、管理體制,期貨清算所的組織形式及其在期貨交易過(guò)程中的特殊作用,清算所的清算過(guò)程,期貨交易的主要參加者。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求: 了解:清算所的清算過(guò)程,期貨交易的主要參加者。 理解:期貨市場(chǎng)的構(gòu)成。 掌握:期貨清算所的組織形式及其在期貨交易過(guò)程中的特殊作用。 熟練掌握:期貨交易所的組織形式、職能、管理體制。 第四章 期貨市場(chǎng)的主要保障制度 u 教學(xué)目的:通過(guò)學(xué)習(xí),重點(diǎn)掌握期貨交易的各種保障制度:保證金制度的含義以及保證金賬戶的核算方法;實(shí)際交割制度的含義及交割程序;漲跌停板額制度的含義及價(jià)格形成制度;限倉(cāng)制度或期貨頭寸限額制度的含義及具體限制方法;大戶報(bào)告制度的含義;強(qiáng)制平倉(cāng)制度的含義以及交易者遭受強(qiáng)制平倉(cāng)的情形、執(zhí)行情況;簡(jiǎn)單了解交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的含義及來(lái)源;簡(jiǎn)單了解交易所在遇到異常情況下采取的措施和處理方法。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn): 本章的重點(diǎn)是期貨交易的各種保障制度;難點(diǎn)是保證金制度、實(shí)物交割制度、漲跌停板額制度及價(jià)格制度、限倉(cāng)制度、大戶報(bào)告制度、強(qiáng)制平倉(cāng)制度、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度、異常情況的處理。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求: 了解:期貨交易的各種保障制度的類型。 理解:交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的含義及來(lái)源;交易所在遇到異常情況下采取的措施和處理方法。 掌握:保證金制度的含義以及保證金賬戶的核算方法;實(shí)際交割制度的含義及交割程序;漲跌停板制度的含義及價(jià)格形成制度;限倉(cāng)制度或期貨頭寸限額制度的含義及具體限制方法;大戶報(bào)告制度的含義;強(qiáng)制平倉(cāng)制度的含義以及交易者遭受強(qiáng)制平倉(cāng)的情形、執(zhí)行情況。 第五章 期貨市場(chǎng)的價(jià)格 u 教學(xué)目的:通過(guò)學(xué)習(xí),掌握解讀期貨市場(chǎng)價(jià)格的價(jià)格行情表,了解期貨價(jià)格的基本走勢(shì)以及期貨市場(chǎng)的價(jià)格決定。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn): 本章的重點(diǎn)期貨市場(chǎng)的價(jià)格行情表、期貨市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)、期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格關(guān)系;難點(diǎn)是解讀期貨市場(chǎng)價(jià)格的價(jià)格行情表,期貨價(jià)格的基本走勢(shì)以及期貨市場(chǎng)的價(jià)格決定。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求: 了解:期貨價(jià)格的基本走勢(shì)以及期貨市場(chǎng)的價(jià)格決定。 掌握:解讀期貨市場(chǎng)價(jià)格的價(jià)格行情表。 第六章 投機(jī)交易 u 教學(xué)目的:通過(guò)學(xué)習(xí),從辯證的角度來(lái)正確看待投機(jī)交易,了解肯定投機(jī)交易對(duì)期貨市場(chǎng)的積極作用,同時(shí)了解過(guò)度投機(jī)活動(dòng)給期貨市場(chǎng)帶來(lái)的負(fù)面不利影響,從而掌握對(duì)期貨市場(chǎng)中的投機(jī)活動(dòng)進(jìn)行正確慣例的方法。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn): 本章的重點(diǎn)是投機(jī)交易、正常投機(jī)在期貨市場(chǎng)中的作用、非正常投機(jī)對(duì)期貨市場(chǎng)的不利影響、對(duì)期貨市場(chǎng)中投機(jī)交易的管理;難點(diǎn)是投機(jī)交易、正常投機(jī)在期貨市場(chǎng)中的作用、非正常投機(jī)對(duì)期貨市場(chǎng)的不利影響。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求: 了解:過(guò)度投機(jī)活動(dòng)給期貨市場(chǎng)帶來(lái)的負(fù)面不利影響。 理解:投機(jī)交易,了解投機(jī)交易對(duì)期貨市場(chǎng)的積極作用。 掌握:對(duì)期貨市場(chǎng)中的投機(jī)活動(dòng)進(jìn)行正確慣例的方法。 第七章 套利交易 u 教學(xué)目的:通過(guò)學(xué)習(xí),了解套利交易的基本原理,掌握各種套利的方法以及各種套利交易的盈虧計(jì)算。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn): 本章的重點(diǎn)是套利交易、跨月份套利、跨市場(chǎng)套利、跨商品套利的涵義與操作過(guò)程;難點(diǎn)是套利交易、跨月份套利、跨市場(chǎng)套利、跨商品套利的操作過(guò)程。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求: 掌握:各種套利的方法以及各種套利交易的盈虧計(jì)算。 熟練掌握:套利交易的基本原理。 第八章 套期保值 u 教學(xué)目的:通過(guò)學(xué)習(xí),掌握套期保值的含義,了解套期保值的動(dòng)機(jī)理論及套期保值的種類,以及重點(diǎn)掌握各種套期保值策略及其盈虧計(jì)算。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn): 本章的重點(diǎn)是套期保值的含義、套期保值者的動(dòng)機(jī)、套期保值的種類、套期保值的做法和一般交易策略;難點(diǎn)是套期保值的做法和一般交易策略。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求: 了解:套期保值的動(dòng)機(jī)理論及套期保值的種類。 掌握:套期保值的含義。 熟練掌握:各種套期保值策略及其盈虧計(jì)算。 第九章 匯率期貨交易 u 教學(xué)目的:通過(guò)本章的學(xué)習(xí),學(xué)會(huì)解讀主要匯率期貨合約的行情表,掌握確定匯率期貨價(jià)格的原理;掌握匯率期貨的主要套期保值策略及其盈虧計(jì)算。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn): 本章的重點(diǎn)是匯率期貨交易的含義、匯率期貨合約價(jià)格的確定、匯率期貨的套期保值;難點(diǎn)是匯率期貨合約價(jià)格的確定、匯率期貨的套期保值。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求: 了解:如何解讀主要匯率期貨合約的行情表。 掌握:確定匯率期貨價(jià)格的原理。 熟練掌握:匯率期貨的主要套期保值策略及其盈虧計(jì)算。 第十章 利率期貨交易 u 教學(xué)目的:通過(guò)本章的學(xué)習(xí),掌握利率期貨的主要種類,了解各種利率期貨合約的發(fā)展過(guò)程以及合約的主要特點(diǎn);簡(jiǎn)單了解利率期貨合約的行情表解讀;掌握短期利率期貨合約價(jià)格的確定原理及其方法;掌握中長(zhǎng)期利率期貨合約價(jià)格的確定原理及其方法;了解利率期貨的套利交易和套期保值交易策略。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn): 本章的重點(diǎn)是利率期貨合約的含義、短期利率期貨合約價(jià)格的確定、中長(zhǎng)期利率期貨合約價(jià)格的確定、利率期貨的套利交易、利率期貨的套期保值;難點(diǎn)是短期利率期貨合約價(jià)格的確定、中長(zhǎng)期利率期貨合約價(jià)格的確定、利率期貨的套利交易、利率期貨的套期保值。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求: 了解:利率期貨的主要種類,各種利率期貨合約的發(fā)展過(guò)程以及合約的主要特點(diǎn)。 理解:利率期貨合約的行情表解讀。 掌握:短期利率期貨合約價(jià)格的確定原理及其方法;中長(zhǎng)期利率期貨合約價(jià)格的確定原理及其方法。 熟練掌握:利率期貨的套利交易和套期保值交易策略。 第十一章 股票指數(shù)期貨交易 u 教學(xué)目的:通過(guò)本章學(xué)習(xí),了解股票指數(shù)期貨產(chǎn)生的背景和條件,掌握股票指數(shù)期貨合約的有關(guān)內(nèi)容,同時(shí)掌握股票指數(shù)期貨的價(jià)格確定方法以及股票指數(shù)期貨的投資策略,重點(diǎn)是股票指數(shù)期貨的套期保值交易的策略。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn): 本章的重點(diǎn)是股票指數(shù)的概念及常見(jiàn)的股票指數(shù)、股票指數(shù)期貨合約、股票指數(shù)期貨價(jià)格的確定、股票指數(shù)期貨的套期保值;難點(diǎn)是股票指數(shù)期貨價(jià)格的確定、股票指數(shù)期貨的套期保值。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求: 了解:股票指數(shù)期貨產(chǎn)生的背景和條件。 掌握:股票指數(shù)期貨合約的有關(guān)內(nèi)容。 熟練掌握:股票指數(shù)期貨的價(jià)格確定方法以及股票指數(shù)期貨的投資策略。 第十二章 期貨合約的期權(quán)交易 u 教學(xué)目的:通過(guò)本章的學(xué)習(xí),首先了解期權(quán)交易的基本概念和種類;其次掌握期權(quán)交易買(mǎi)賣(mài)雙方各自的損益特點(diǎn);第三掌握期權(quán)價(jià)格的確定方法及其影響價(jià)格的因素;最后了解期權(quán)交易的主要策略。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn): 本章的重點(diǎn)是期權(quán)交易的基本概念、期權(quán)交易的損益分析、期權(quán)的價(jià)格、期權(quán)的主要交易策略;難點(diǎn)是期權(quán)交易的損益分析、期權(quán)的價(jià)格、期權(quán)的主要交易策略。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求: 了解:期權(quán)交易的基本概念和種類。 理解:期權(quán)交易的主要策略。 掌握:期權(quán)交易買(mǎi)賣(mài)雙方各自的損益特點(diǎn)。 熟練掌握:期權(quán)價(jià)格的確定方法及其影響價(jià)格的因素。 第十三章 現(xiàn)代期貨市場(chǎng)的發(fā)展 u 教學(xué)目的:通過(guò)本章的學(xué)習(xí),要求掌握期貨市場(chǎng)的整個(gè)發(fā)展歷程,重點(diǎn)了解70年代以來(lái)金融期貨交易異軍突起的歷史背景、原因和發(fā)展?fàn)顩r及未來(lái)的發(fā)展前景。 u 教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn): 本章的重點(diǎn)是現(xiàn)代世界期貨市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì);難點(diǎn)是現(xiàn)代世界期貨市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。 u 主要教學(xué)內(nèi)容及要求: 了解:70年代以來(lái)金融期貨交易異軍突起的歷史背景、原因和發(fā)展?fàn)顩r及未來(lái)的發(fā)展前景。 理解:期貨市場(chǎng)的整個(gè)發(fā)展歷程。 第十四章 期貨市場(chǎng)價(jià)格分析方法之一——基本因素分析法 第十五章 期貨市場(chǎng)價(jià)格分析方法之二——技術(shù)分析法 u 教學(xué)目的:本教學(xué)對(duì)這兩章內(nèi)容不做要求,學(xué)生可以根據(jù)自己的興趣進(jìn)行自學(xué)。 四、課程教學(xué)的有關(guān)說(shuō)明 本課程按照課程教學(xué)大綱要求,師生互動(dòng),圓滿完成課堂教學(xué)任務(wù),培養(yǎng)提高學(xué)生扎實(shí)雄厚的理論素養(yǎng)。 結(jié)合中國(guó)國(guó)情,深入進(jìn)行調(diào)查研究,理論聯(lián)系實(shí)際,有針對(duì)性的學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高學(xué)生發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。充分利用各種學(xué)習(xí)資源和現(xiàn)代化手段,進(jìn)行大量的課外學(xué)習(xí)和實(shí)踐,拓寬學(xué)生的知識(shí)視野,培養(yǎng)提高其開(kāi)拓創(chuàng)新和適應(yīng)市場(chǎng)需要的能力。期貨市場(chǎng)學(xué)是專業(yè)性很強(qiáng)的課程,本大綱提出了各章的教學(xué)目的與要求,學(xué)生除了要掌握以上內(nèi)容外,還應(yīng)該掌握本書(shū)中出現(xiàn)的所有英文,如專業(yè)術(shù)語(yǔ)及各交易所的英文名稱。 課程課內(nèi)外學(xué)時(shí)比例為1:4;平均周學(xué)時(shí)為3學(xué)時(shí);本課程自學(xué)內(nèi)容包括:期貨市場(chǎng)價(jià)格分析方法之一——基本因素分析法、期貨市場(chǎng)價(jià)格分析方法之二——技術(shù)分析,這兩章建議采用自學(xué)的方式進(jìn)行,教師指導(dǎo)學(xué)生閱讀相關(guān)文獻(xiàn),學(xué)時(shí)為160學(xué)時(shí);課內(nèi)習(xí)題課安排4學(xué)時(shí),作業(yè)4次;本課程所有的內(nèi)容采用多媒體教學(xué);利用經(jīng)濟(jì)管理綜合實(shí)驗(yàn)中心進(jìn)行實(shí)驗(yàn)教學(xué),共10學(xué)時(shí)。- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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