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銀行從業(yè)人員資格考試《風(fēng)險管理》試題及答案 最新 1、判斷題： （1）銀行實施風(fēng)險管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風(fēng)險.　　　　　　?。ǎ? （2）實施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好.　　　　　?。ā蹋? （3）風(fēng)險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu).　　　　　　（√） （4）銀行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先選擇風(fēng)險規(guī)避策略.　　　　　　　　　　　　?。ǎ? （5）經(jīng)濟資本就是會計資本.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǎ? （6）我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積金、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǎ? （7）經(jīng)濟資本能夠用于彌補銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失.　　　　　　　　　　（） （8）流動性比率反映企業(yè)的盈利狀況，包括銷售利潤率、資產(chǎn)凈利潤率、資本收益率、凈資產(chǎn)收益率、每股股利、股票市盈率等.　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǎ? （9）借款企業(yè)現(xiàn)金流量的內(nèi)容可分為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量、投資活動的現(xiàn)金流量和融資活動的現(xiàn)金流量這個部分.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋? （10）中國人民銀行《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2002年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量四級分類管理，即：正常、逾期、呆滯和呆賬.　　　　　　　（） （11）資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的之是提高預(yù)期收益或者降低預(yù)期損失.（） （12）現(xiàn)金流量分析中所謂的現(xiàn)金，不僅包括庫存現(xiàn)金，還包括活期存款、其他貨幣性資金以及個月內(nèi)到期的債券投資.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋? （13）在信貸限額管理中，巳塞爾銀行委員會認(rèn)為塒單客戶或個集團客戶的敞口不能超過銀行監(jiān)管資本的25%.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋? （14）交易賬戶巾的所有項目均應(yīng)按市場價格計價.　　　　　　　　　　　　　（√） （15）流動性對銀行很重要，可以說它是銀行的種資產(chǎn).　　　　　　　　　?。ā蹋? （16）風(fēng)險限額固定不可變動.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（） （17）根據(jù)新巴塞爾協(xié)議的定義，操作風(fēng)險按風(fēng)險類型可以分為四種：內(nèi)部操作流程、人為因素、系統(tǒng)因素和外部事件.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋? （18）商業(yè)銀行操作風(fēng)險即是金融欺詐和金融犯罪.　　　　　　　　　　　　?。ā蹋? （19）表外業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行所從事的、不列入資產(chǎn)負(fù)債表的經(jīng)營活動，隨著金融當(dāng)局監(jiān)管的嚴(yán)格實施，商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)的范圍已經(jīng)逐步縮減.　　　　　　　　　　（） （20）操作風(fēng)險管理流程以次包括如下5個步驟：操作風(fēng)險識別、操作風(fēng)險映射、操作風(fēng)險評估與量化、操作風(fēng)險控制與緩釋、操作風(fēng)險報告.　　　　　　　　　　?。ā蹋? （21）新巴塞爾協(xié)議對操作風(fēng)險管理提出了基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級衡量法種計算操作風(fēng)險資本金的方法.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋? (22) 產(chǎn)品線即是銀行的業(yè)務(wù)部門，在標(biāo)準(zhǔn)法中，銀行的產(chǎn)品線分為8個：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。 （√） （23）零售業(yè)務(wù)為銀行提供了相對安全穩(wěn)定和利潤豐厚的發(fā)展空間，并且沒有操作風(fēng)險，因而受到銀行業(yè)的廣泛青睞.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǎ? （24）商業(yè)銀行各種操作風(fēng)險事件之間是孤立的、毫無聯(lián)系的，從而不必對操作風(fēng)險的整體認(rèn)識和把握.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǎ? （25）風(fēng)險指標(biāo)的選擇應(yīng)該遵循項原則：前瞻性、風(fēng)險敏感性、能滿足使用者的需要. （√） （26）流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性.　　　　　?。ā蹋? （27）銀行的聲譽風(fēng)險對于流動性有巨大的影響.　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋? （28）流動性比率為流動資產(chǎn)總額與流動性比例為流動性資產(chǎn)總額與流動性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得高于25%.　　　　　　　　　　　（） （29）政治變量的隨機性太強，無法把這方面信息量化政治不穩(wěn)定模型分析.?。ǎ? （30）根據(jù)銀監(jiān)會的相關(guān)指引，流動性比例為流動性資產(chǎn)總額與流動性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得高于25%.　　　　　　　　　　　　?。ǎ? （31）我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于4%.　　　?。ǎ? （32）資本充足率指的是商業(yè)銀行的資本總額與其資產(chǎn)總額的比例.　　　　　　（） （33）確保銀行的穩(wěn)定經(jīng)營和健康發(fā)展是銀行業(yè)監(jiān)管的唯目標(biāo).　　　　　　?。ǎ? （34）風(fēng)險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等.　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋? （35）利率風(fēng)險敏感度利率上升100個基點對銀行凈值影響資本凈額100%?！　。ǎ? 模擬試題一 1、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括　　　. A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式　　　　B、負(fù)債風(fēng)險管理模式 C、全面風(fēng)險管理模式　　　　　　D、內(nèi)部管理模式 2、下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險管理模式的是　　　. A、真實票據(jù)論　　　　　　　　　B、轉(zhuǎn)換能力理論 C、存款理論　　　　　　　　　　D、預(yù)期收入理論 3、理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是　　　. A、銀行券理論　　　B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論　　　C、購買理論　　　D、銷售理論 4、下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是　　　. A、轉(zhuǎn)換能力理論　　B、預(yù)期收入理論　　C、超貨幣供培理論　　D、銷售理論 5、　　　是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿意遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性. A、信用風(fēng)險　　　B、市場風(fēng)險　　　C、操作風(fēng)險　　　D、流動性風(fēng)險 6、　　　是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險. A、信用風(fēng)險　　　B、市場風(fēng)險由　　　C、操作風(fēng)險　　　D.流動性風(fēng)險 7、　　　不包括在市場風(fēng)險中. A、利率風(fēng)險　　　B、匯率風(fēng)險、　　　C、操作風(fēng)險　　　D、商品價格風(fēng)險 8.　　　是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險. A、市場風(fēng)險　　　B、操作風(fēng)險　　　C、流動性風(fēng)險　　　D、國家風(fēng)險 9、　　　是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性. A.流動性風(fēng)險 B.國家風(fēng)險 C.聲譽風(fēng)險 D.法律風(fēng)險 10. 　　　是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性. A.流動性風(fēng)險 B.國家風(fēng)險 C.聲譽風(fēng)險 D.法律風(fēng)險 11. 　　　是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響. A.操作風(fēng)險 B.國家風(fēng)險 C.聲譽風(fēng)險 D法律風(fēng)險 12. 　　　是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險. A.流動性風(fēng)險 B.國家風(fēng)險 C.操作風(fēng)險 D.法律風(fēng)險 13. 　　　是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠(yuǎn)的影響. A.流動性風(fēng)險 B.戰(zhàn)略風(fēng)險 C.操作風(fēng)險 D.法律風(fēng)險 14.商業(yè)銀行通過進(jìn)行定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險屬于　　　的風(fēng)險管理方法. A.風(fēng)險對沖 B.風(fēng)險分散 C.風(fēng)險規(guī)避 D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 15.將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失部分的補償，屬于　　　的風(fēng)險管理方法. A.風(fēng)險對沖 B.風(fēng)險分散 C.風(fēng)險規(guī)避 D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 16.在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險損失，屬于　　　的風(fēng)險管理方法. A.風(fēng)險對沖 B.風(fēng)險分散 C.風(fēng)險規(guī)避 D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 17．下列不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式的是　　　. A．擔(dān)保 B.保險 C.轉(zhuǎn)讓 D.客戶分散 18.在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有 意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于　　　的風(fēng)險管理方法. A.風(fēng)險補償 B.風(fēng)險分散 C.風(fēng)險規(guī)避 D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 19.風(fēng)險主體利用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補其在某種風(fēng)險上遭受的資產(chǎn)損失，使風(fēng)險損失不會影響到風(fēng)險主體正常經(jīng)營的進(jìn)行，不會導(dǎo)致其形象與信譽的損害，屬于　　　的風(fēng)險管理方法. A.風(fēng)險補償 B.風(fēng)險分散 C.風(fēng)險規(guī)避 D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 20. 按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列　　　不包括在核心資本中. A.實收資本 B.資本公積 C.盈余公積 D可轉(zhuǎn)換債券 21.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列　　　不包括在附屬資本中. A.重估儲備 B.長期次級債務(wù) C.優(yōu)先股 D.實收資本 22.商業(yè)銀行在計算核心資本充足率，對未并表金融機構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除　　　. A．5% B20% C.25% D.50% 23. 　　　是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本. A. 會計資本 B. 監(jiān)管資本 C. 經(jīng)濟資本 D.實收資本 24.公司治理在狹義主要指公司股東大會、董事會和　　　及高級管理層等組織機構(gòu)設(shè)立與運作的機制制度. A.職工代表大會 B. 工會 C. 監(jiān)事會 D.同業(yè)協(xié)會 25．　　　負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制的程序和措施. A.董事會 B.監(jiān)事會 C.股東大會 D.高級管理層 26.在各種風(fēng)險發(fā)生前，對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對風(fēng)險進(jìn)行估算和控制，這是　　　. A.風(fēng)險識別 B.風(fēng)險計量 C.風(fēng)險監(jiān)測 D.風(fēng)險控制 27.風(fēng)險識別的主要方法不包括　　　. A.故障樹法 B.a C專家預(yù)測法 D.流程圖分析法 28.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險計量方法不包括　　　. A.因果關(guān)系分析 B.VaR C.敏感性分析 D.情景分析 29.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和　　　. A.國際結(jié)算系統(tǒng) B.儲蓄系統(tǒng) C.信用卡系統(tǒng) D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù) 30.商業(yè)銀行個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)、和　　　. A.流動性風(fēng)險指標(biāo) B.信用風(fēng)險指標(biāo) C.風(fēng)險抵補類指標(biāo) D.不良貸款遷徙率指標(biāo) 31.下列指標(biāo)中屬于風(fēng)險水平類指標(biāo)的是　　　. A.正常貸款遷徙率指標(biāo)B.操作風(fēng)險指標(biāo) C.不良貸款遷徒率指標(biāo)D.準(zhǔn)備金充足程度指標(biāo) 32.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和　　　. A.不良貸款遷徙率 B.盈利能力飛 C.準(zhǔn)備金充足程度 D.資本充足程度 33.對于同客戶不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不致，無法確認(rèn)哪個是真實數(shù)據(jù)，則選取　　　. A.風(fēng)險值較低的指標(biāo)值 B.風(fēng)險值較高的指標(biāo)值 C.風(fēng)險值為者均值的指標(biāo)值 D.類似客戶的指標(biāo)值 34. 　　　不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全. A.環(huán)境安全 B.設(shè)備安全 C系統(tǒng)安全 D.媒介安全 35. 　　　屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全. A． 環(huán)境安全 B.設(shè)備安全 C.媒介安全 D.應(yīng)用系統(tǒng)安全 36. 　　　屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全. A.安全認(rèn)證 B.操作系統(tǒng)安全 C.媒介安全D.應(yīng)用系統(tǒng)安全 37. 　　　不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全. A.內(nèi)網(wǎng)訪問控制B.外網(wǎng)物理隔離 C病毒防護 D網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全 38. 　　　屬于銀行信息系統(tǒng)的信息安全 A.操作系統(tǒng)安全 B.內(nèi)網(wǎng)訪問控制 C.加密傳輸 D.媒介安全 39.銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于　　　. A．媒介安全 B.管理安全 C.應(yīng)用安全D.信息安全 40．銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和　　　等. A.應(yīng)用安全 B.媒介安全 C.應(yīng)用系統(tǒng)安全D.環(huán)境安全 41.國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在　　　，開始試用國外先進(jìn)的管理經(jīng)驗去識別、估測、評價和控制風(fēng)險. A20世紀(jì)60年代 B 20世紀(jì)80年代后期 C20世紀(jì)70年代后期 D20世紀(jì)80年代前期 42．風(fēng)險管理的核心在于　　　. A.風(fēng)險識別 B.風(fēng)險計量 C.風(fēng)險監(jiān)測 D.選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合 43.風(fēng)險管理的目標(biāo)在于　　　. A． 獲得最大的安全保障 B.風(fēng)險計量 C.風(fēng)險監(jiān)測 D.選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合 44．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自　　　. A．負(fù)債業(yè)務(wù) B.資產(chǎn)業(yè)務(wù) C.中間業(yè)務(wù) D.表外業(yè)務(wù) 45.真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于　　　. A.長期貸款B.消費者貸款 C.短期自償性貸款 D.房地產(chǎn)貸款 46.可轉(zhuǎn)換理論的個基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時可以變現(xiàn)的　　　. A． 商業(yè)票據(jù) B.流動資產(chǎn) C.長期債券 D.國債 47．預(yù)期收入理論認(rèn)為，任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，歸根結(jié)底是以　　　為基礎(chǔ)的. A．實際收入 B 未來的收入 C實際財富 D.投資收益 48. 　　　容易產(chǎn)生的種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務(wù)范圍，導(dǎo)致集中和壟斷. A轉(zhuǎn)換能力理論 B.預(yù)期收入理論 C.超貨幣供給理論 D.銷售理論 49. 　　　是種適合于早期銀行特點的初級的資產(chǎn)管理理論. A.銷售理論 B.預(yù)期收入理論 C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 D.真實票據(jù)理論 50.最古老的銀行負(fù)債管理理論可追溯到　　　 . A.銷售理論 B.預(yù)期收入理論 C.銀行券理論 D.真實票據(jù)理論 51. 　　　是銀行券理論的核心. A.負(fù)債的適度性 B.資產(chǎn)的適度性 C盡可能多地負(fù)債D.負(fù)債越少 52.存款可分　　　和派生存款兩類. A.信用存款 B.定期存款 C.初始存款 D.企業(yè)存款 53.存款理論的最主要特征是它的　　　. A.流動性 B.穩(wěn)健性 C.擴張性 D.冒險性 54.被稱為銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新的是　　　. A.銀行券理論 B.存款理論 C.購買理論 D.銷售理論 55.銷售理論的主題是　　　. A.推銷金融產(chǎn)品 B.主動負(fù)債 C.購買負(fù)債 D.吸收存款 56.全面風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、　　　 和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉. A.流動性風(fēng)險B.國家風(fēng)險 C.法律風(fēng)險 D.市場風(fēng)險 57.　　　提倡將原本資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù). A.資產(chǎn)負(fù)債表外管理理論 B.銷售理論 C.存款理論D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 58.金融工程的狹義定義是組合金融工具和　　　的研究. A.衍生產(chǎn)品 B.金融技術(shù) C.風(fēng)險管理技術(shù) D.工程技術(shù) 59.巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于　　　首次公布修改后的資本協(xié)議征求意見稿. A.1998年5月 B.1999年6月 C.2001年1月 D.2003年4月 60.在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會發(fā)布了　　　次資本協(xié)議征求意見稿. A. 1 B.2 C.3 D.4 61. 《資本計量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架》于2006年底首先在　　　的銀行開始實施. A美國 B歐洲 C.歐美 D.十國集團 62.　　　不是全面風(fēng)險管理模式的特征. A全球的風(fēng)險管理體系 B全面的風(fēng)險管理范圍 C.全員的風(fēng)險管理文化 D.全程的風(fēng)險識別過程 63.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險的　　　，可分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等. A.屬性 B.形成原因 C.表現(xiàn)形式 D.危害程度 64.實際信用風(fēng)險般由貼現(xiàn)、透支、信用證和　　　等造成. A 同業(yè)拆借 B利率波動 C.匯率波動 D.法律變動 65.黃金價格變動造成的風(fēng)險屬于　　　. A操作風(fēng)險 B匯率風(fēng)險 C.利率風(fēng)險 D.商品價格風(fēng)險 66.利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和　　　. A.期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險B.期權(quán)性風(fēng)險 C.流動性風(fēng)險D.價格風(fēng)險 67. 最重大的操作風(fēng)險在于　　　及公司治理機制的失效. A.內(nèi)部控制 B.風(fēng)險文化 C.公司策略 D.風(fēng)險管理機制 68．　　　經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因. A操作風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C.違約風(fēng)險 D.流動性風(fēng)險 69. 　　　是最復(fù)雜、最難以捉摸、也是最危險的風(fēng)險之. A聲譽風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C.國家風(fēng)險 D.操作風(fēng)險 70. 　　交易不僅可以用于套期保值，還可以獲得可能出現(xiàn)的意外收益. A.股指期貨 B.金融期權(quán) C.遠(yuǎn)期交易 D.商品期貨 71． 　　并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變. A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B.風(fēng)險規(guī)避 C.風(fēng)險分散 D.風(fēng)險對沖 72．　　 不屬于事前的風(fēng)險控制手段. A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B.風(fēng)險規(guī)避 C.風(fēng)險補償 D.風(fēng)險分散 73．　　 不能規(guī)避利率風(fēng)險. A.金融期貨 B.金融期權(quán) C.利率互換 D.定期存款 74.下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是　　 . A.提供融資B.使銀行免受損失 C.維持市場信心 D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張 75.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理最根本的驅(qū)動力是　　 . A.客戶利益至上B.儲戶利益至上C.股東資本是風(fēng)險的第承擔(dān)者D.金融監(jiān)管機構(gòu)要求. 76.計算資本充足率和核心資本充足率時，都應(yīng)該扣除　　 A.商譽 B.商業(yè)銀行對未并表金融機構(gòu)的資本投資C.附屬資本D.商業(yè)銀行對非自用不對產(chǎn)和企業(yè)的資本投資 77.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的　　 ；計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的　　 . A.100%，100% B.50%，100% C 100%，50% D.50%，50% 78.商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的　　 來覆蓋. A.監(jiān)管資本 B.會計資本 C核心資本 D.經(jīng)濟資本 79.1997年亞洲金融危機發(fā)生后，　　 又被廣泛討論來對抗危機. A.風(fēng)險管理 B.公司治理 C.風(fēng)險文化 D.內(nèi)部控制 80.商業(yè)銀行內(nèi)部控制重心就是　　 . A.權(quán)力制衡 B.權(quán)責(zé)明確 C.風(fēng)險控制 D.產(chǎn)權(quán)清晰 81.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是　　 . A.董事會 B.監(jiān)事會 C.高級管理層D.銀行內(nèi)部的各個部門及其人員 82.有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必須以　　 為先導(dǎo). A.健全的內(nèi)部控制機制 B.完善的公司治理機構(gòu) C.先進(jìn)風(fēng)險管理文化培育 D.有效的風(fēng)險管理策略 83．　　 對金融機構(gòu)的般事務(wù)及會計事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé). A．監(jiān)事會 B黨委 C.紀(jì)委 D董事會 84.使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行，必須證明自己的估計代表了　　 . A同行業(yè)的平均水平 B目前的情況 C長期的經(jīng)驗 D同行業(yè)的最高水平 85．商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險的估計，一般不包括　　 . A.違約概率 B.實際損失 C.違約損失率 D 違約風(fēng)險暴露 86.風(fēng)險管理最為核心、最為關(guān)鍵的階段是　　 . A.風(fēng)險識別 B.風(fēng)險計量 C.風(fēng)險監(jiān)測 D.風(fēng)險控制 87.商業(yè)銀行對前臺業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)傳送來的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合是通過聚類和　　 來完成的. A.匹配 B.分類 C.對稱 D.集合 88．.商業(yè)銀行應(yīng)采用適當(dāng)?shù)募用芗夹g(shù)和措施，保證所傳輸交易數(shù)據(jù)的完整性、真實性和　　 . A.及時性 B.一致性 C.完全性 D.不可否認(rèn)性 89．　　 是風(fēng)險管理的基礎(chǔ). A.健全的內(nèi)部控制機制B.完善的公司治理機構(gòu)C安全的信息系統(tǒng)D有效的風(fēng)險管理策略 90.資本融資的具體來源不包括　　 . A.股東紅利 B.原有股東追加投資 C發(fā)行新股 D留存利潤 91.　　 必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告. A.監(jiān)事會 B.高級管理層 C.股東大會 D風(fēng)險管理部門 92.　　 負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系. A.監(jiān)事會 B.高級管理層 C.股東大會 D董事會 93.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制內(nèi)容上要具有　　 . A.穩(wěn)定性 B.創(chuàng)新性小.C.開放性 D.一致性 94董事會應(yīng)定期核查其　　 能否充分保證銀行有序和審慎地開展業(yè)務(wù). A.公司治理結(jié)構(gòu)B.內(nèi)部控制系統(tǒng) C.風(fēng)險控制環(huán)境D.風(fēng)險監(jiān)測體系 95.風(fēng)險管理體系的靈魂是　　 . A.風(fēng)險管理文化 B.風(fēng)險管理策略.C.公司治理結(jié)構(gòu) D.內(nèi)部控制系統(tǒng) 96.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點　　 風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受度. A.確定相應(yīng) B.確定平均 C.統(tǒng)一確定 D.確定最大 97.在般情況下，對戰(zhàn)略風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險，可采取　　 等方法. A.風(fēng)險分散 B.風(fēng)險對沖 C.風(fēng)險規(guī)避 D.風(fēng)險補償 98.銷售理論是　　 嶄露頭角的種銀行負(fù)債理論. A.20世紀(jì)60年代 B. 20世紀(jì)70年代C. 20世紀(jì)80年代 D. 20世紀(jì)90年代 99． 　　 的興起，標(biāo)志著銀行經(jīng)營戰(zhàn)略思想的重大轉(zhuǎn)移. A.購買理論 B.銷售理論 C資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 D.存款理論 100．根據(jù)　　，銀行在購買證券和發(fā)放貸款以提供貨幣的同時，要積極展開投資咨詢、項目評估、市場調(diào)查、信息分析、管理顧問、電腦服務(wù)、委托代理等多方面配套業(yè)務(wù)。 A.銷售理論 B.資產(chǎn)負(fù)債表外風(fēng)險管理理論 C.存款理論 D.超貨幣供給理論 模擬試題一答案 1.D 2.C 3. B 4.D 5.A 6.B 7.C 8B 9.A 10.B 11.C 12.D 13.B 14.A 15.B16.D 17 .D 18.C 19.A 20.D 21.D 22.D 23.B 24.C 25.D 26.A 27.B 28.A 29.D 30.C 31.B 32.A 33.B 34.C 35.D 36A 37.D 38.C 39.B 40.A 41B 42.D 43.A 44.B 45.C 46.B 47.B 48.C 49.D 50.C 51.A 52.C 53.B 54.C 55.A 56.D 57.A 58.C 59.B 60.C 61D 62D 63C 64A 65B 66B 67A 68D 69C 70B 71A 72C 73D 74B 75C 76A 77C 78D 79B 80C 81D 82C 83A 84C 85B 86D 87A 88D 89C 90A 91B 92D 93C 94B 95A 96C 97C 98C 99A 100D 模擬試題二 1.經(jīng)濟資本主要是用于規(guī)避銀行的　　 。 A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失 C災(zāi)難性損失 D常規(guī)性損失 2．從操作層面上講，　　 不用于經(jīng)濟資本的配置。 A.預(yù)期損失分配法B.損失變化分配法 C矩陣分解法 D收入變動法 3.在財務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標(biāo)不包括　　 。 A存貨周轉(zhuǎn)率B應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 C.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D.資產(chǎn)負(fù)債率 4．在非財務(wù)因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于　　 。 A.經(jīng)營風(fēng)險分析 B.管理風(fēng)險分析 C.還款意愿分析 D.行業(yè)風(fēng)險分析 5．　　 不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。 A.抵押 B.質(zhì)押 C.保證 D.信用證 6．有關(guān)集團客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是風(fēng)險　　 。 A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C.系統(tǒng)性風(fēng)險較高D.風(fēng)險監(jiān)控難度較小 7．采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險模型是　　 。 A.CreditRisk + B. CreditMonitor TM C. CreditMetries TM D. CreditPortfolioView TM 8.有關(guān)CreditMetries TM，，下列說法錯誤的是　　 。 A.該模型的核心思想是組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響 B.該模型通過度量信用資產(chǎn)組合價值大小來確定信用風(fēng)險大小，并由此來判斷一個機構(gòu)承擔(dān)風(fēng)險的能力 C. 該模型對組合價值的分布有兩種處理方法：正志分布假定下的解析法和蒙特卡羅模擬法 D.該模型屬于一個典型的有條件組合風(fēng)險模型 9. CreditMonitor TM 對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是　　 。 A.保險學(xué)的精算理論 B.默頓期權(quán)定價理論 C.經(jīng)濟計量學(xué)理論 D.資產(chǎn)組合理論 10.從驗證方法上看，對數(shù)據(jù)質(zhì)量、內(nèi)部運行和模型設(shè)計的驗證主要使用的是　　 。 A.定性與定量驗證方法的結(jié)合 B. 定量驗證方法 C. 定性驗證方法D.上述答案均不對 11. 定量驗證方法中的返回測試與基準(zhǔn)測試的主要區(qū)別在于　　 。 A.所使用的數(shù)據(jù)源不同 B. 所使用的測試方法不同 C. 適用范圍不同 D. 使用成本不同 12.在對評級模型進(jìn)行區(qū)分能力測試過程中，不使用的方法是　　 。 A.ROC曲線 B. AUC曲線 C. CAP曲線 D. 二項式檢驗 13.反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風(fēng)險的防范能力的指標(biāo)是　　 。 A.不良貸款率 B. 不良貸款撥備覆蓋率 C. 預(yù)期損失率 D. 貸款準(zhǔn)備充足率 14. 有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是　　 。 A. 該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度 B. 該指標(biāo)是一個動態(tài)指標(biāo) C. 該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D. 該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失 15. 重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警方法是　　 。 A. 黑色預(yù)警法 B. 藍(lán)色預(yù)警法 C. 紅色預(yù)警法D. 橙色預(yù)警法 16. 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面屬于違約的一種情況是　　 。 A. 銀行停止對貸款計息 B. 債務(wù)人對銀行集團的任何重要債務(wù)逾期超過60天 C. 銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟損失 D. 銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法全額償還對銀行集團的債務(wù) 17. 下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是　　 。 A. 違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 B. 《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者 C. 計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期D. 在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 18. 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系　　 。 A. 完全等同于內(nèi)部評級法 B. 是銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C. 主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主D. 是實施內(nèi)部評級法的惟一必備條件 19. 專家判斷法中的“5C”方法不考慮的因素為　　 。 A. 債務(wù)人資本實力 B. 貸款抵押品 C. 經(jīng)濟或行業(yè)周期形勢D. 信貸專家的主觀性 20.在信用評分法中，用來測量一種信貸產(chǎn)品對客戶的吸引力的行為評分模型為　　 。 A. 帳戶管理分模型 B. 追討評分模型 C. 響應(yīng)評分模型 D. 核銷評分模型 21. 采用統(tǒng)計模型法來計算違約概率的理論依據(jù)是　　 。 A. 統(tǒng)計模型的估計與使用相對比較簡單 B. 統(tǒng)計模型具有明顯的經(jīng)濟意義 C. 財務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常的企業(yè)間有著明顯的差異 D. 統(tǒng)計模型所反映的統(tǒng)計關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化 22. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是　　 。 A. 債務(wù)人評級 B. 債項評級 C. 不良貸款評級 D. 貸款評級 23. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，采用內(nèi)部評級法的銀行必須最少有　　 個不違約的評級級別，有　　 個違約評級級別。 A. 7，1 B. 6，1 C. 5，1 D. 6，2 24. 根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于　　 。 A. 次級類貸款 B. 損失類貸款 C. 關(guān)注類貸款 D. 可疑類貸款 25. .有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯誤的是　　 。 A. 預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度 B. 相對于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在 C. 從計量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的 D.通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預(yù)期損失 26.用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是　　 。 A. VaR B. 預(yù)期損失 C. 非預(yù)期損失 D. 違約概率 27.下列工具中不能用來衡量資產(chǎn)組合對宏觀經(jīng)濟變動和發(fā)生非正常事件情況下的變化的是　　 。 A. 統(tǒng)計模型 B.壓力測試 C.情景分析 D.歷史模擬 28.在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是　　 。 A. 為了發(fā)行證券 B. 為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離 C. 為了保證投資者本息的按期支付 D. 為了購買權(quán)益資產(chǎn) 29.目前。在國際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險調(diào)整績效考核指標(biāo)RAROC的計算公式為　　 。 A. RAROC=（收入—預(yù)期損失—其他各項費用）/監(jiān)管資本 B. RAROC=（收益—非預(yù)期損失—其他各項費用）/監(jiān)管資本 C. RAROC=（收益—預(yù)期損失—其他各項費用）/經(jīng)濟資本 D. RAROC=（收益—非預(yù)期損失—其他各項費用）/經(jīng)濟資本 30. 國際領(lǐng)先銀行所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法（RAPM）中除了RAROC指標(biāo)外，另一個常用的指標(biāo)RAROA是指　　 。 A. 風(fēng)險調(diào)整資本回報率 B. 風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率 C. 資產(chǎn)風(fēng)險回報率 D. 風(fēng)險資本回報率 31. 在信貸資產(chǎn)證券化過程中，　　 不屬于信用增級的常用類型。 A. 超額現(xiàn)金流 B. 優(yōu)次分級與超額抵押 C. 現(xiàn)金準(zhǔn)備金 D. 交互式現(xiàn)金支付 32. 抵押貸款支持證券CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指　　 。 A. 證券本金償還的時期 B. 特設(shè)中介機構(gòu)以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的發(fā)行證券，籌集資金并將其投資于新資產(chǎn) C. 特設(shè)中介機構(gòu)購買初始抵押資產(chǎn)的時期 D. 不斷購買抵押資產(chǎn)，然后再以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的來發(fā)行證券的過程 33.將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是　　 。 A.總收益互換 B.信用違約互換 C信用價差衍生產(chǎn)品 D.信用聯(lián)動票據(jù) 34．下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是　　 。 A信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約 B.信用衍生產(chǎn)品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的 C.信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式 D信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險 35.可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是　　 。. A.總收益互換 B.信用違約互換 C信用價差衍生產(chǎn)品 D.信用聯(lián)動票據(jù) 36.從絕對差額的角度來看,信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指 　　 。 A.相對于無風(fēng)險利率的差額 B.兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差 C.相對于無風(fēng)險利率的比率 D兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險利率的比值 37.在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中,對于絕對差額而言.如果指定證券和無風(fēng)險 證券的差額減少時,交易方就　　 。 A.獲得盈利 B承受一定損失 C不受影響 D以上均不對 38.將固定收益證券和總收益互換，信用違約互換，信用價差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成 的信用聯(lián)動票據(jù)是　　 。 A復(fù)制信用票據(jù) B信用組合證券化C信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù)D.合成債券 39.信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于　　 。 A.可獲得更高的投資收益 B.可完全規(guī)避信用風(fēng)險. C.可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)到的避稅功能時時獲得標(biāo)現(xiàn)金 D.不需要對相關(guān)的證券進(jìn)行實際投資，而是人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益 40.下列不屬于對經(jīng)濟資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是　　 。 A.了解各種風(fēng)險的概率分布 B.確定銀行對備風(fēng)險敞口所提取的風(fēng)險準(zhǔn)備金額度 C. 確定各類風(fēng)險對敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性 D.確定銀行對風(fēng)險的容忍程度 41.在經(jīng)濟資本的配置中,以違約概率和風(fēng)險敞口的乘積作為加權(quán)因子,根據(jù)因子大小 來分配經(jīng)濟資本的方法屬于　　 。 A.預(yù)期損失分配法 B.損失變化分配法 C.矩陣分解法 D.非預(yù)期損失分配法 42.用來表示信貸臺同約定到期日企業(yè)能否足額償還本金及利息的變量是　　 。 A.資金的信用風(fēng)險 B.信貸資金的風(fēng)險度 C信貸資金的回收率 D.信貸資金安全程度 43.在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標(biāo)是　　 。 A.速動比率 B.存貨周轉(zhuǎn)率 C資產(chǎn)負(fù)債率 D.權(quán)益比率 44在對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中,對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人分析起 點和考慮的程度是不同的.因此,對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注　　 。. A.其抵押或擔(dān)保是否足額,其還本付息是否正常 B.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足移的現(xiàn)金流量以償還貸款本息 C正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否及時和足額償還貸款 D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息 45.在對貸款保證人進(jìn)行分析中,下面不屬于考察范圍的是　　 。 A.保證人的資格 B保證人的貸款規(guī)模 C保證的法律責(zé)任 D.保證人的財務(wù)實力 46.有關(guān)集團客戶,下列說法錯誤的是　　 。 A.存在投資關(guān)系,在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系,或共同被第三 方（企事業(yè)法人或自然人）所拉制的企事業(yè)法人群體 B無論是否存在投資關(guān)系,通過自然人或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān) 關(guān)鍵管理人員,或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為,且引 使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險的企事業(yè)法人群體 D.以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶,以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其 他成員企業(yè)或機構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體,其自身也具有企業(yè)法人資格 47.與一般單個企業(yè)不同的是,在對集團客戶進(jìn)行財務(wù)分析時還需要涉及到　　 。 A.分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題 B.匯總報表與合并報表問題 C分析企業(yè)償債能力的問題 D.分析企業(yè)還款能力的問題 48.在對集團客戶進(jìn)行合并報表時,下列說法正確的是　　 。 A.合并報表既是集團的反映,也反映了其中每個法律實體的償債能力,因而能夠滿足 債權(quán)人的分析要求 B.母公司和子公司的債權(quán)人對企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對獨立的法律主體,而不是 針對經(jīng)濟主體 C合并報表能為預(yù)測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù) D合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務(wù) 49　　 不屬于按照信貸產(chǎn)品分類劃分的個人客戶 A.抵押房貸 B.車貸 C.新申請客戶 D.信用卡消費 50.組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于　　 。 A.系統(tǒng)風(fēng)險 B.非系統(tǒng)風(fēng)險 C.特定風(fēng)險 D.宏觀風(fēng)險 51.典型的,組合信用模型通常采用　　 方法通過對可能的情景進(jìn)行模擬來計算組合 中多種資產(chǎn)的相關(guān)性. A資產(chǎn)分組 B集中度指標(biāo) C.蒙特卡羅模擬 D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 52.較多地考慮了管理層素質(zhì)、公司的行業(yè)競爭力等定性信息的內(nèi)部評級方法是　　 。 A信用評分法 B.統(tǒng)計模型法 C.部分基于專家判斷法 D.專家判斷法 53. 目前,在銀行零售風(fēng)險管理中廣泛應(yīng)用且具有量化、精確、快速、客觀和動態(tài)特點的 內(nèi)部評級方法是　　 。 A信用評分法 B.統(tǒng)計模型法 C.部分基于專家判斷法 D.專家判斷法 54.用于預(yù)警客戶發(fā)生違約后,及時足額歸還貸款的可能性的行為評分模型是　　 。 A.賬戶管理評分模型 B.追討評分模型 C.響應(yīng)評分模型 D.核銷評分模型 55.對客戶進(jìn)行定期評分且具有高準(zhǔn)確性的信用評分模型是　　 。 A行為評分模型 B.信用批準(zhǔn)模型 C.追討評分模型 D.應(yīng)評分模型. 56.有關(guān)經(jīng)濟損失,下列說法錯誤的是　　 。 A.經(jīng)濟損失是指損失的嚴(yán)重程度 B經(jīng)濟損失刻畫了折現(xiàn)至違約發(fā)生時刻的債務(wù)回收價值以及直接或間接成本 C.應(yīng)該對每個違約債項的經(jīng)濟損失都加以度量 D.經(jīng)濟損失這概念與對損失采取的會計度量是相同的 57.下面關(guān)于非預(yù)期損失的說法錯誤的是　　 。 A.非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度 B非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在 C.非預(yù)期損失可通過提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避. D.從計量角度來看,非預(yù)期損失是無法確切計算某一個具體數(shù)值的. 58.采用VaR方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定　　 。 A.信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B.信貸資產(chǎn)組合價值的分布 C.不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征 D信貸資產(chǎn)組合的組成成分 59. 　　 不屬于用VaR方法來計算非預(yù)期損失的不足表現(xiàn)。 A.VaR方法不能對置信水平之外的損失概率分布提供任何預(yù)測 B.VaR方法通常不考慮可能發(fā)生的任何極端市場變化 C.VaR值的計算是基于各種假設(shè)和估計,因此可能導(dǎo)致對風(fēng)險的錯誤解釋. D.VaR僅能比較不同資產(chǎn)組合的風(fēng)險,而不能比較不同類型的風(fēng)險 60.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,銀行在IRB法下對債項評級時需按照違約時的　　 對債項進(jìn)行等級劃分。 A.違約風(fēng)險損失大小 B.違約概率太小 C.非預(yù)期損失太小 D.預(yù)期損失大小 61.銀行在IRB法下對債項進(jìn)行評級時,LGD評級必須反映　　 。 A.違約率相對較高時期下的預(yù)期損失 B.違約率相對較低時期下的預(yù)期損失 C.違約率相對較高時期下的非預(yù)期損失 D.違約率相對較低時期下的非預(yù)期損失 62.銀行在進(jìn)行壓力測試時,第一步是　　 。 A.分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況 B.根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失 C.設(shè)定情景假設(shè) D.根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失. 63. 　　 不屬于進(jìn)行壓力測試時所采用方法。 A.情景分析 B.歷史模擬 C.蒙特卡羅模擬 D.場景再現(xiàn) 64.在信用風(fēng)險模型技術(shù)中,蒙特卡羅模擬法的基本思想是　　 。 A.通過給定歷史時期所觀察到的風(fēng)險因子的變化來表示風(fēng)險因子的未來變化. B.通過建立個概率過程,使其參數(shù)等于問題的解,然后通過對過程的觀察計算所求. 參數(shù)的統(tǒng)計特征,最后給出所求問題的近似值,解的精確可以用估計值的標(biāo)準(zhǔn)誤差. 表示 C通過計算機不斷產(chǎn)生隨機數(shù)來模擬信貸資產(chǎn)組合的價值變化. D.以上說法均不對 65.在信用風(fēng)險模型技術(shù)中.歷史模擬法與蒙特卡羅模擬法的最大區(qū)別是　　 。 A.前者是全值估計,而后者不是. B.前者不能處理非線性問題,而后者可以處理復(fù)雜的非線性問題. C.前者是非參數(shù)方法,而后者是參數(shù)方法. D.前者需要大量的歷史數(shù)據(jù),而后者則并非如此. 66.CreditMetricsTM的核心思想是　　 。 A.組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響 B.公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征 . C.債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān) D. 信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟因素的結(jié)果 67CreditMetricsTM和CreditRisk+這兩個模型框架都是基于歷史違約記錄和借款人的特定信息之間的相關(guān)性而得出違約率而與外部因素沒有關(guān)系，因此，這兩個信貸風(fēng)險模型都屬于　　 。 A.無條件信貸風(fēng)險模型 B.有條件信貸風(fēng)險模型 C.組合信用風(fēng)險模型 D.以上均不對 68. CreditMmonitorTM可直接對公司用于評級，但它的評級與通常的評級過程不同的是　　 。 A.先有違約概率，再有公司信用等級 B.先有信用等級，再有關(guān)于該等級的違約概率 C.同時給出信用等級與違約概率 D.只給出公司的信用等級而無法給出違約概率 69.與CreditMetricsTM，CreditMmonitorTM不同的是CreditRisk+在對違約風(fēng)險進(jìn)行估計時，是采用　　 來描述一個等級客戶的違約發(fā)生情況。 A.具體的違約數(shù)值 B.一個連續(xù)的隨機變量 C.一個離散的隨機變量 D.一個確定的LGD值 70.CredltPonfolio ViewTM與CreditMonitorTM所應(yīng)用的方法都是基于經(jīng)驗觀察，而唯一不同的是　　 。 A.前者是從宏觀角度，后者是從微觀角度 B. 前者是從微觀角度，后者是從宏觀角度 C. 前者重視歷史數(shù)據(jù)，后者重視建模技術(shù) D.以上說法均不對 71.“5C”方法屬于　　 評級方法。 A.信用平分法 B.專家判斷法 C.模型法 D.部分基于模型法 72. CreditMetricsTM計算資產(chǎn)組合風(fēng)險價值的兩種方法是　　 。 A.解析法與歷史模擬法 B.歷史模擬法與蒙特卡羅模擬法 C.蒙特卡羅模擬法與情景模擬法 D.解析法與蒙特卡羅模擬法 73.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)　　 單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。 A.大于 B.小于 C.等于 D.無關(guān) 74. 　　 不屬于債項評級的內(nèi)容。 A.貸款五級分類 B.貸款12級分類 C. LGD評級 D.借款人評級 75. 　　 不屬于在進(jìn)行貸款定價時明確考慮的因素。 A.處理該筆貸款所花費的成本 B.由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 C.資本金要求所帶來的成本 D.客戶的規(guī)模 76. 　　 不屬于信用風(fēng)險控制的手段。 A.授權(quán)管理 B.貸款流程控制 C.貸款定價 D.客戶財務(wù)分析 77.在我國商業(yè)銀行實踐中,對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險化解的手段不包括　　 。 A.催收 B.重組 C .訴訟 D.貸款的借新還舊 78.在操作實踐中,預(yù)期損失通常以個比率的形式表示,即預(yù)期損失率,它的計算公. 式為　　 。 A.預(yù)期損失率=違約概率違約損失率 B預(yù)期損失率=違約概率違約風(fēng)險暴露. C預(yù)期損失率=違約風(fēng)險暴露違約損失率. D.以上公式均不對國 79..風(fēng)險報告部門是個獨立于營銷部門的部門.其主要職責(zé)是　　 。. A.收集和處理與風(fēng)險控制相關(guān)的各種信息,并將該信息匯總到風(fēng)險報告中. B.顯示總體組合和各個子組合的風(fēng)險狀況. C.討論各種流程和措施的有效性. D.報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險狀況. 80.在綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告中,從全行范圍來看的、可用來監(jiān)控是否獲得目標(biāo)盈利性的輸. 人參數(shù)是　　 。. A.股權(quán)收益率/RORAC B.VaR總體最新狀況 C.限額/風(fēng)險資本總體使用情況 D.集中度. 81.與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告不同,專項風(fēng)險報告主要是　　 。. A.對常規(guī)信息進(jìn)行定期報告. B.至少每年準(zhǔn)備一次. C僅對影響信用機構(gòu)的重大風(fēng)險事件進(jìn)行報告, D.定期報告的. 82.在授權(quán)管理中—如果由自動化系統(tǒng)來計算與風(fēng)險相一致的信貸條件時,有權(quán)單獨 設(shè)立信貸條件的是　　 。 A營銷人員 B.風(fēng)險分析人員 C.信貸審批人員 D. 信貸組合管理人員 83.在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括　　 。 A.借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B.違約風(fēng)險暴露的數(shù)據(jù).. C擔(dān)保品價值的數(shù)據(jù) D.部門成本的數(shù)據(jù) 84.在限額管理過程中需要進(jìn)行的決策不包括　　 。 A.確定限額的結(jié)構(gòu) B.確定用來計算限額的方法 C.如限額的約束性 D確定限額管理的具體信貸種類 85.在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時,關(guān)鍵需要計算客戶的　　 。 A.最高債務(wù)承受能力 B.最低債務(wù)承受能力 C平均債務(wù)承受能力 D.以上均不對 86.可防止銷風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是　　 。 A.單一客戶風(fēng)險限額 B.組合風(fēng)險限額 C.集團客戶風(fēng)險限額 D.以上均不對 87.在設(shè)定組合集中度限額的程序中,首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán) 重,這里“資本分配”中的資本是指　　 。 A.所預(yù)計的下一年度的銀行資本 B本年度的銀行資本 C. 所預(yù)計的未來三年的銀行資本 D.過去三年間的銀行資本 88.在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是　　 。 A.組臺在戰(zhàn)略層面的重要性 B.經(jīng)濟前景 C.收益率 D.過去的組合集中情況 89.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子,下列說法錯誤的是　　 。 A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險 B.某組合越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C.同樣的資本,風(fēng)險高的組合計劃的授信額就越高 D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信的風(fēng)