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2016年銀行從業(yè)資格考試初級《風險管理》高頻考題(三) 一、單項選擇題 1.銀行因員工知識/技能匱乏所造成的損失，屬于操作風險類型中的()。 A.可規(guī)避的操作風險 B.可降低的操作風險 C.可緩釋的操作風險 D.應承擔的操作風險 答案.D[解析]略。 2.個人信貸業(yè)務是國內商業(yè)銀行個人業(yè)務的主要組成部分。為核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于()主要操作風險點。 A.個人耐用消費品貸款 B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款 C.個人住房按揭貸款 D.個人質押貸款 答案.C[解析]個人信貸業(yè)務是國內商業(yè)銀行個人業(yè)務的主要組成部分。為核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于個人住房按揭貸款主要操作風險點。 3.代理合同文件存在瑕疵、錯誤和誤導銷售，屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中()操作風險點。 A.外部事件 B.人員因素 C.系統(tǒng)缺陷 D.內部流稗 答案.D[解析]代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內部流程和系統(tǒng)缺陷。代理合同文件存在瑕疵、錯誤和誤導銷售，屬于內部流程操作風險點。 4.下列各項中，不屬于內部欺詐事件的是()。 A.多戶頭支票欺詐 B.內幕交易 C.交易品種未經(jīng)授權(存在資金損失) D.銀行內部發(fā)生的環(huán)境安全性事件 答案.D[解析]內部欺詐是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失，此類事件至少涉及內部一方。A、B、C選項均屬于內部欺詐事件，D選項屬于違反用工法事件。 5.下列各項中，不屬于失職違規(guī)情形的是()。 A.對客戶進行誤導 B.從事超越授權交易 C.惡意毀損 D.支配超出權限的資金額度 答案.C[解析]失職違規(guī)，是指商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包括過失、未經(jīng)授權的業(yè)務以及超越授權的活動。員工越權行為包括濫用職權、對客戶進行誤導、支配超出其權限的資金額度，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險。A、B、D選項均屬于失職違規(guī)事件，C選項屬于內部欺詐事件。 6.銀行的員工在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識/技能，按照自己認為正確而實際是錯誤的方式工作屬于()造成的損失。 A.知識/技能匱乏 B.失職違約 C.核心雇員流失 D.違反用工法 6.A[解析]商業(yè)銀行員工在工作中，由于知識知/技能匱乏所造成的操作風險主要有：①自己意識不到缺乏必要的知識/技能，按照自己認為正確而實際錯誤的方式工作;②意識到自己缺乏必要的知識,/技能，但由于顏面或其他原因，未向管理層提出或聲明其無法勝任或不能正確處理面對的情況;③意識到自己缺乏必要的知識/技能，并進而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益。 7.管理流程不清晰屬于內部流程因素中的()內容。 A.結算/支付錯誤 B.財務/會計錯誤 C.文件/合同缺陷 D.交易/定價錯誤 答案.B[解析]財務/會計錯誤是指商業(yè)銀行內部在財務管理和會計賬務處理方面存在流程錯誤，主要原因是財會制度不完善、管理流程不清晰、財會系統(tǒng)建設存在缺陷等。 8.下列不屬于產(chǎn)品設計缺陷的表現(xiàn)的是()。 A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務管理框架方面不完善 B.提供的產(chǎn)品在權利義務結構方面不健全 C.提供的產(chǎn)品在風險管理要求方面不完善 D.提供的產(chǎn)品在售后服務方面考慮不周到 答案.D[解析]產(chǎn)品設計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構等客戶提供的產(chǎn)品在業(yè)務管理框架、權利義務結構、風險管理要求等方面存在不完善、不健全等問題。因此，A、B、C選項都屬于產(chǎn)品設計缺陷。 9.現(xiàn)金未及時送達營業(yè)網(wǎng)點屬于內部流程風險中的()。 A.錯誤監(jiān)控/報告 B.結算/支付錯誤 C.產(chǎn)品設計缺陷 D.財務/會計錯誤 答案.B[解析]結算/支付錯誤是指商業(yè)銀行結算支付系統(tǒng)失靈或延遲(如現(xiàn)金未及時送達營業(yè)網(wǎng)點或交易對方等)。 10.金額輸入錯誤屬于系統(tǒng)缺陷中的()風險。 A.數(shù)據(jù)/信息質量 B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定 C.系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險 D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風險 答案.A[解析]商業(yè)銀行對數(shù)據(jù)/信息質量管理主要是防止各類文件檔案的制定、管理不善，業(yè)務操作中的數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(如金額、幣別等輸入錯誤)。 二、多項選擇題 1.在操作風險的自我評估的過程中，依據(jù)評審對象的不同，可采用的方法有()。 A.流程分析法 B.情景模擬法 C.風險地圖法 D.調查問卷法 E.損失分布法 1.ABD[解析]在操作風險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用流程分析法、情景模擬法、引導會議法、調查問卷法等方法，并借助操作風險定義及損失事件分類、操作風險損失事件歷史數(shù)據(jù)、各類業(yè)務檢查報告等相關資料進行操作風險自我評估。C、E選項均為操作風險的評估方法之一。 2.下列屬于可緩釋的操作風險的有()。 A.火災 B.搶劫 C.高管欺詐 D.改變市場定位 E.交易差錯 2.ABC[解析]根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風險管理能力，可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險?；馂?、搶劫、高管欺詐等操作風險商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制訂應急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務外包等方式將風險轉移或緩釋。D選項屬于可規(guī)避的操作風險，E選項屬于可降低的操作風險。 3.監(jiān)管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括()。 A.資格要求 B.定性標準 C.定量標準 D.情景分析 E.內部控制 3.ABCDE[解析]高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構提出的資格要求，以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。其中關于定量標準，商業(yè)銀行操作風險計量系統(tǒng)的建立應基于本行內部積累的損失數(shù)據(jù)、外部相關損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內部控制四個基本要素，并對其在操作風險計量系統(tǒng)中的作用和權重作出書面合理界定。 4.商業(yè)銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發(fā)展趨勢、將來值得關注的地方，其報告內容大致包括()。 A.風險狀況 B.損失事件 C.誘因及對策 D.關鍵風險指標 E.資本金水平 4.ABCDE[解析]略。 5.下列屬于風險緩釋措施的有()。 A.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案 B.建立完善的風險監(jiān)管體系 C.購買保險 D.業(yè)務外包 E.計提預期損失 5.ACD[解析]風險緩釋可以通過制定應急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務外包等方式將風險轉移或緩釋。 6.操作風險涉及的領域廣泛，形成原因復雜，其誘因主要可以從內部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內部因素來看，包括()引起的操作風險。 A.人員 B.流程 C.經(jīng)營環(huán)境 D.組織結構 E.經(jīng)營場所安全性 6.ABD[解析]操作風險涉及的領域廣泛，形成原因復雜，其誘因主要可以從內部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內部因素來看，包括人員、流程、系統(tǒng)及組織結構引起的操作風險;從外部因素來看，包括經(jīng)營環(huán)境變化、外部欺詐、外部突發(fā)事件等，所以A、B、D屬于內部因素。 7.在銀行公司治理架構中，風險管理部門的職責包括()。 A.批準風險管理的政策及相關文件 B.具體執(zhí)行操作風險管理系統(tǒng)，并制定相應的政策、程序和步驟 C.確定商業(yè)銀行的薪酬政策 D.指導并定期檢查、評估業(yè)務條線的操作風險管理活動和狀況 E.為操作風險管理開發(fā)相應的技術和方法 7.BDE[解析]在銀行公司治理架構中，風險管理部門的職責包括具體執(zhí)行操作風險管理系統(tǒng)，并制定相應的政策、程序和步驟，指導并定期檢查、評估業(yè)務條線的操作風險管理活動和狀況，為操作風險管理開發(fā)相應的技術和方法，所以B、D、E項正確。A項屬于董事會的職責，C項屬于高管層的職責。 8.下列關于操作風險計量方法的說法，正確的有()。 A.基本指標法和標準法是針對操作風險較低的商業(yè)銀行 B.高級計量法的風險敏感度更高 C.對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用2年的歷史數(shù)據(jù) D.商業(yè)銀行的操作風險計量系統(tǒng)必須利用相關的外部數(shù)據(jù) E.《巴塞爾新資本協(xié)議》中對基本指標法提出了具體標準 8.ABD[解析]基本指標法和標準法是針對操作風險較低的商業(yè)銀行，高級計量法的風險敏感度更高，商業(yè)銀行的操作風險計量系統(tǒng)必須利用相關的外部數(shù)據(jù)，所以A、B、D項正確;對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的歷史數(shù)據(jù)，所以C項錯誤;《巴塞爾新資本協(xié)議》中未對基本指標法提出具體標準，所以E項錯誤。 9.商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失，下列屬于引發(fā)操作風險的外部事件的有()。 A.外部欺詐 B.錯誤監(jiān)控 C.監(jiān)管規(guī)定 D.供應商破產(chǎn) E.政治風險 9.ACDE[解析]商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。主要包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅，供應商破產(chǎn)屬于業(yè)務外包。 10.健全有效的內部控制應該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內部控制必須包括的要素有()。 A.決策 B.建設與管理 C.執(zhí)行與操作 D.監(jiān)督與評價 E.改進 10.ABCDE[解析]健全有效的內部控制應該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內部控制必須包括決策、建設與管理、執(zhí)行與操作、監(jiān)督與評價、改進五個環(huán)節(jié)。 三、判斷題 1.實證研究表明，系統(tǒng)缺陷是操作風險的最主要因素。() 1.[解析]我國商業(yè)銀行員工違規(guī)行為導致的操作風險主要集中于內部人作案和內外勾結作案兩種，屬于最常見的操作風險類型。因此，人員因素是操作風險的最主要因素。 2.作為關鍵流程的有效控制與否的證據(jù)，文件/合同歷來是各商業(yè)銀行加強檔案管理的重點。() 2.√[解析]文件/合同缺陷也稱文件/合同瑕疵，是指各類文件檔案的制定、管理不善，包括不合適的或不健全的文檔結構、協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議等。文件/合同歷來是各商業(yè)銀行加強關鍵流程控制的重點。 3.風險監(jiān)測中的因果分析模型就是對風險誘因、風險程度和損失金額進行歷史統(tǒng)計。() 3.[解析]風險監(jiān)測中的因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計。 4.完善的內部控制體系是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。() 4.[解析]完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。 5.關鍵風險指標應遵循的原則是相關性、可測量性、風險敏感性、有效性。() 5.[解析]關鍵風險指標應遵循的原則是相關性、可測量性、風險敏感性、實用性。 6.在風險表中，顏色越深表明風險越嚴重，o表示風險惡化，1表示風險好轉。() 6.[解析]在風險表中，顏色越深表明風險越嚴重，l表示風險惡化，0表示風險好轉。 7.操作風險的三種計量方法在復雜性和風險敏感性上是逐漸減弱的。() 7.[解析]操作風險的三種計量方法在復雜性和風險敏感性上是逐漸增強的。 8.商業(yè)銀行不用表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件。() 8.[解析]商業(yè)銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件。 9.未及時收回賬務對賬單屬于柜臺業(yè)務中賬戶開立、使用、變更與撤銷的主要操作風險點。() 9.[解析]未及時收回賬務對賬單屬于柜臺業(yè)務中平賬和賬務核對的主要操作風險點。 10.提交給高級管理層的風險報告中首先要列明經(jīng)評估后商業(yè)銀行的風險狀況，風險評估結果通常以風險圖、風險表的形式來展示，顏色越深表明風險越輕。() 10.[解析]提交給高級管理層的風險報告中首先要列明經(jīng)評估后商業(yè)銀行的風險狀況，風險評估結果通常以風險圖、風險表的形式來展示，顏色越深表明風險越重。 11.操作風險是銀行自身導致的，它可以通過加強銀行內部管理和制度建設來有效降低。() 11.[解析]操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。商業(yè)銀行的操作風險可按人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。因此，操作風險并非全是由銀行自身導致的。 12.操作風險既包括法律風險，又包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。() 12.[解析]操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。 13.在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務等7類。() 13.[解析]在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務等B類。 14.內部數(shù)據(jù)無論用于損失還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少3年的內部損失數(shù)據(jù)。() 14.[解析]內部數(shù)據(jù)無論用于損失還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內部損失數(shù)據(jù)。 15.風險管理部門作為風險管理的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。() 15.[解析]業(yè)務部門作為風險管理的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。 參考答案 一、單項選擇題 1.D[解析]略。 2.c[解析]個人信貸業(yè)務是國內商業(yè)銀行個人業(yè)務的主要組成部分。為核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于個人住房按揭貸款主要操作風險點。 3.D[解析]代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內部流程和系統(tǒng)缺陷。代理合同文件存在瑕疵、錯誤和誤導銷售，屬于內部流程操作風險點。 4.D[解析]內部欺詐是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失，此類事件至少涉及內部一方。A、B、C選項均屬于內部欺詐事件，D選項屬于違反用工法事件。 5.C[解析]失職違規(guī)，是指商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包括過失、未經(jīng)授權的業(yè)務以及超越授權的活動。員工越權行為包括濫用職權、對客戶進行誤導、支配超出其權限的資金額度，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險。A、B、D選項均屬于失職違規(guī)事件，C選項屬于內部欺詐事件。 6.A[解析]商業(yè)銀行員工在工作中，由于知識知/技能匱乏所造成的操作風險主要有：①自己意識不到缺乏必要的知識/技能，按照自己認為正確而實際錯誤的方式工作;②意識到自己缺乏必要的知識,/技能，但由于顏面或其他原因，未向管理層提出或聲明其無法勝任或不能正確處理面對的情況;③意識到 自己缺乏必要的知識/技能，并進而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益。 7.B[解析]財務/會計錯誤是指商業(yè)銀行內部在財務管理和會計賬務處理方面存在流程錯誤，主要原因是財會制度不完善、管理流程不清晰、財會系統(tǒng)建設存在缺陷等。 8.D[解析]產(chǎn)品設計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構等客戶提供的產(chǎn)品在業(yè)務管理框架、權利義務結構、風險管理要求等方面存在不完善、不健全等問題。因此，A、B、C選項都屬于產(chǎn)品設計缺陷。 9.B[解析]結算/支付錯誤是指商業(yè)銀行結算支付系統(tǒng)失靈或延遲(如現(xiàn)金未及時送達營業(yè)網(wǎng)點或交易對方等)。 10.A[解析]商業(yè)銀行對數(shù)據(jù)/信息質量管理主要是防止各類文件檔案的制定、管理不善，業(yè)務操作中的數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(如金額、幣別等輸入錯誤)。 二、多項選擇題 1.ABD[解析]在操作風險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用流程分析法、情景模擬法、引導會議法、調查問卷法等方法，并借助操作風險定義及損失事件分類、操作風險損失事件歷史數(shù)據(jù)、各類業(yè)務檢查報告等相關資料進行操作風險自我評估。C、E選項均為操作風險的評估方法之一。 2.ABC[解析]根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風險管理能力，可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險。火災、搶劫、高管欺詐等操作風險商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制訂應急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務外包等方式將風險轉移或緩釋。D選項屬于可規(guī)避的操作風險，E選項屬于可降低的操作風險。 3.ABCDE[解析]高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構提出的資格要求，以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。其中關于定量標準，商業(yè)銀行操作風險計量系統(tǒng)的建立應基于本行內部積累的損失數(shù)據(jù)、外部相關損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內部控制四個基本要素，并對其在操作風險計量系統(tǒng)中的作用和權重作出書面合理界定。 4.ABCDE[解析]略。 5.ACD[解析]風險緩釋可以通過制定應急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務外包等方式將風險轉移或緩釋。 6.ABD[解析]操作風險涉及的領域廣泛，形成原因復雜，其誘因主要可以從內部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內部因素來看，包括人員、流程、系統(tǒng)及組織結構引起的操作風險;從外部因素來看，包括經(jīng)營環(huán)境變化、外部欺詐、外部突發(fā)事件等，所以A、B、D屬于內部因素。 7.BDE[解析]在銀行公司治理架構中，風險管理部門的職責包括具體執(zhí)行操作風險管理系統(tǒng)，并制定相應的政策、程序和步驟，指導并定期檢查、評估業(yè)務條線的操作風險管理活動和狀況，為操作風險管理開發(fā)相應的技術和方法，所以B、D、E項正確。A項屬于董事會的職責，C項屬于高管層的職責。 8.ABD[解析]基本指標法和標準法是針對操作風險較低的商業(yè)銀行，高級計量法的風險敏感度更高，商業(yè)銀行的操作風險計量系統(tǒng)必須利用相關的外部數(shù)據(jù)，所以A、B、D項正確;對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的歷史數(shù)據(jù)，所以C項錯誤;《巴塞爾新資本協(xié)議》中未對基本指標法提出具體標準，所以E項錯誤。 9.ACDE[解析]商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。主要包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅，供應商破產(chǎn)屬于業(yè)務外包。 10.ABCDE[解析]健全有效的內部控制應該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內部控制必須包括決策、建設與管理、執(zhí)行與操作、監(jiān)督與評價、改進五個環(huán)節(jié)。 三、判斷題 1.[解析]我國商業(yè)銀行員工違規(guī)行為導致的操作風險主要集中于內部人作案和內外勾結作案兩種，屬于最常見的操作風險類型。因此，人員因素是操作風險的最主要因素。 2.√[解析]文件/合同缺陷也稱文件/合同瑕疵，是指各類文件檔案的制定、管理不善，包括不合適的或不健全的文檔結構、協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議等。文件/合同歷來是各商業(yè)銀行加強關鍵流程控制的重點。 3.[解析]風險監(jiān)測中的因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計。 4.[解析]完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。 5.[解析]關鍵風險指標應遵循的原則是相關性、可測量性、風險敏感性、實用性。 6.[解析]在風險表中，顏色越深表明風險越嚴重，l表示風險惡化，0表示風險好轉。 7.[解析]操作風險的三種計量方法在復雜性和風險敏感性上是逐漸增強的。 8.[解析]商業(yè)銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件。 9.[解析]未及時收回賬務對賬單屬于柜臺業(yè)務中平賬和賬務核對的主要操作風險點。 10.[解析]提交給高級管理層的風險報告中首先要列明經(jīng)評估后商業(yè)銀行的風險狀況，風險評估結果通常以風險圖、風險表的形式來展示，顏色越深表明風險越重。 11.[解析]操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。商業(yè)銀行的操作風險可按人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。因此，操作風險并非全是由銀行自身導致的。 12.[解析]操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。 13.[解析]在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務等B類。 14.[解析]內部數(shù)據(jù)無論用于損失還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內部損失數(shù)據(jù)。 15.[解析]業(yè)務部門作為風險管理的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。