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監(jiān)管評級—— C ,S & O,,1,監(jiān)管評級要素 ——資本充足狀況,一、資本監(jiān)管與資本評級 （一）“資本監(jiān)管”的核心：要求銀行維持一定數(shù)量的資本 （二）巴塞爾協(xié)議：1988年協(xié)議；Basil II （三）確保銀行達到最低監(jiān)管要求的核心是資本評估，資本評估的體系化結果即資本評級；資本評級是資本監(jiān)管的持續(xù)運作,2,監(jiān)管評級要素 ——資本充足狀況,二、資本的定義與構成 （一）賬面資本、監(jiān)管資本與經濟資本 （二）監(jiān)管資本的構成： 一級資本（核心資本）：核心資本主要是指銀行的股本金和其公開儲備，包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權 二級資本（附屬資本）：附屬資本包括重估儲備、一般準備、混合型債務資本工具和長期次級債務 三級資本,3,監(jiān)管評級要素 ——資本充足狀況,三、資本充足狀況的監(jiān)管評級 （一）定量評價的指標：資本充足率 核心資本充足率 （二）定性分析的主要方面： 1、銀行資本的構成和質量 2、銀行整體財務狀況及其對資本的影響 3、資產質量及其對資本的影響 4、銀行增加資本的能力 5、銀行對資本和資本充足率的管理情況,4,監(jiān)管評級要素 ——資本充足狀況,四、資本充足的監(jiān)管措施 （一）目前我國商業(yè)銀行資本充足率大體情況 （二）干預措施：防止資本充足銀行資本充足率降到最低標準要求之下，提前采取的措施 ，包括： 要求銀行完善風險管理制度 要求銀行提高風險控制能力 要求銀行加強對資本充足率的分析及預測 要求銀行制定資本維持計劃,限制介入部分高風險業(yè)務,5,監(jiān)管評級要素 ——資本充足狀況,（三）糾正措施： 1、對資本不足的銀行: 下發(fā)監(jiān)管意見書 要求銀行制定并實施可接受的資本補充計劃 要求銀行限制資產增長速度 要求銀行降低風險資產規(guī)模 要求銀行限制固定資產的購置 要求銀行限制分配紅利和其他收入 嚴格審批或限制增設新機構、開辦新業(yè)務 還可根據(jù)商業(yè)銀行風險程度及資本補充計劃的實施情況，要求商業(yè)銀行停辦除低風險業(yè)務以外的其它一切業(yè)務、停止審批商業(yè)銀行增設機構和開辦新業(yè)務,6,監(jiān)管評級要素 ——資本充足狀況,2、對資本嚴重不足的銀行： 對資本不足銀行的全部糾正措施 要求銀行調整高級管理人員 依法對商業(yè)銀行實行接管或者促成機構重組，直至予以撤銷 綜合考慮外部因素，采取其他必要措施,7,監(jiān)管評級要素 ——資本充足狀況,五、資本充足狀況評價中應特別注意的問題 撥備,8,監(jiān)管評級要素 ——市場風險狀況,一、市場風險 （一）市場風險的定義和覆蓋范圍 （二）市場風險監(jiān)管的意義 （三）市場風險的分析方法： VaR 敏感性分析 情景分析 壓力測試,9,監(jiān)管評級要素 ——市場風險狀況,二、市場風險狀況的監(jiān)管評級 （一）定量指標：利率風險敏感度 累計外匯敞口頭寸比例 （二）定性分析： 1、董事會和高級管理層監(jiān)控的有效性 2、市場風險管理政策和程序的完善性 3、市場風險的識別、計量、監(jiān)測和控制的有效性 4、內部控制和外部審計的完善性,10,監(jiān)管評級要素 ——市場風險狀況,三、對于市場風險的監(jiān)管措施 提出整改建議，包括調整市場風險計量方法、模型、假設前提和參數(shù)等方面。同時對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題，要求商業(yè)銀行在規(guī)定的時間內提交整改方案并采取整改措施。 對于在規(guī)定的時限內未能有效采取整改措施或者市場風險管理體系存在嚴重缺陷的商業(yè)銀行，采取下列措施： 1、要求商業(yè)銀行增加提交市場風險報告的次數(shù)； 2、要求商業(yè)銀行提供額外相關資料； 3、要求商業(yè)銀行通過調整資產組合等方式適當降低市場風險； 4、其他措施,11,監(jiān)管評級要素 ——其他因素(Others),一、主要包括： 銀行經營的外部環(huán)境 銀行的控股股東 銀行的客戶群體和市場份額情況 銀行及其關聯(lián)方涉及國家機關行政調查、法律訴訟、法律制裁等情況 國際、國內評級機構對銀行的評級情況 新聞媒體對商業(yè)銀行的報道,12,監(jiān)管評級要素 ——其他因素(Others),二、其他因素主要是指對于銀行風險可能產生重大影響的其他事項 三、監(jiān)管評級人員將依據(jù)這些事項的性質和對銀行風險的影響程度，對綜合評級結果做出更加細微的正向或負向調整，以增強監(jiān)管評級結果的準確性。 四、其他因素一般不改變綜合評級結果，通過“+”、“－”符號標識出評級結果正向或負向的趨勢。,13,謝謝！,14,