個(gè)人信用等級(jí)評(píng)價(jià)模型研究.doc
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一、個(gè)人信用等級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的建立 在個(gè)人信用等級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中，每一項(xiàng)指標(biāo)都由指標(biāo)名稱和指標(biāo)數(shù)值這兩部分組成，而指標(biāo)體系，則是納入了所有的評(píng)價(jià)指標(biāo)的一個(gè)綜合評(píng)價(jià)體系，這一體系通過綜合分析對(duì)個(gè)人信用有影響的各項(xiàng)指標(biāo)，初步建立指標(biāo)體系，以綜合的系統(tǒng)的反映個(gè)人信用等級(jí)評(píng)價(jià)。 1.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的結(jié)構(gòu) 對(duì)于評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，其一般有一元結(jié)構(gòu)，線性結(jié)構(gòu)和塔式結(jié)構(gòu)這三種結(jié)構(gòu)類型。各種類型的結(jié)構(gòu)類型的特點(diǎn)具體如下：1.一元結(jié)構(gòu)：一元結(jié)構(gòu)為單指標(biāo)評(píng)價(jià)，這一結(jié)構(gòu)類型最為簡(jiǎn)單，但同時(shí)，由于其過于簡(jiǎn)化，因而也存在一定的局限性；2.線性結(jié)構(gòu)：線性結(jié)構(gòu)是一系列的指標(biāo)構(gòu)成的結(jié)構(gòu)，各指標(biāo)之間是平行或者順序的關(guān)系，這一結(jié)構(gòu)由于納入了多個(gè)指標(biāo)，因而能一定程度上客服一元結(jié)構(gòu)的局限性，但是同時(shí)，當(dāng)分析的因素增加時(shí)，線性結(jié)構(gòu)會(huì)變得過于復(fù)雜，因而難以把握各指標(biāo)之間的關(guān)系；3. 塔式結(jié)構(gòu)：由于前兩種指標(biāo)評(píng)價(jià)體系存在一定的局限，因而，塔式結(jié)構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生，在評(píng)價(jià)指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)中的影響因素較多時(shí)，綜合評(píng)價(jià)通常采用塔式結(jié)構(gòu)，而這其中經(jīng)常采用的層次分析法，就是塔式結(jié)構(gòu)分析法。這一方法將評(píng)價(jià)指標(biāo)按照邏輯分類向下展開為若干子目標(biāo)，再將各子目標(biāo)分別向下展開為分目標(biāo)，依此類推，便可以知道可定量或可定性分析位置。由于這一方法選取的指標(biāo)直接與目標(biāo)相關(guān)，具有層次性，并可以隨著目標(biāo)的增多而擴(kuò)充，因而能運(yùn)用到更多的場(chǎng)合中，局限性也比較小。 本文從個(gè)人基本情況、收支情況、資信情況、社區(qū)居住情況、交易情況、其他這六個(gè)方面來(lái)對(duì)個(gè)人信用進(jìn)行等級(jí)評(píng)價(jià)。 2.指標(biāo)體系的原則 本文在對(duì)個(gè)人信用等級(jí)的指標(biāo)體系進(jìn)行設(shè)計(jì)、在選取個(gè)人信用等級(jí)的指標(biāo)體系中的指標(biāo)時(shí)，需要遵循以下原則： （1）全面性原則 為了讓構(gòu)建出的信用評(píng)價(jià)體系能夠?qū)€(gè)人信用有個(gè)全面的、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，篩選出的指標(biāo)應(yīng)該盡可能的包含盡量多的影響個(gè)人信用的因素，所制定的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系也應(yīng)該由多層次、多要素構(gòu)成的復(fù)雜系統(tǒng)。這就要求這一評(píng)價(jià)體系，以及體系中的指標(biāo)具有足夠的涵蓋面，盡可能將反映個(gè)人信用的主要因素包括在內(nèi)，以全面、系統(tǒng)、真實(shí)地反映個(gè)人信用的基本特征。 同時(shí)，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系又不應(yīng)該是各個(gè)衡量個(gè)人信用的指標(biāo)的簡(jiǎn)單堆砌，這一體系必須根據(jù)各指標(biāo)之間的內(nèi)在邏輯關(guān)系，對(duì)其進(jìn)行系統(tǒng)的整合，并在保證體系能夠圍繞總體評(píng)價(jià)目標(biāo)的同時(shí)，將評(píng)價(jià)指標(biāo)分解為不同的層次和模塊，以形成明晰的框架結(jié)構(gòu)。這樣，其中的各評(píng)價(jià)指標(biāo)才能既互相獨(dú)立，又互相聯(lián)系，從而形成一個(gè)有機(jī)的評(píng)價(jià)系統(tǒng)。 因此，本文在篩選評(píng)價(jià)個(gè)人信用的指標(biāo)、構(gòu)建適合于評(píng)價(jià)個(gè)人信用的指標(biāo)體系的過程中，對(duì)影響個(gè)人信用的因素進(jìn)行了全面的、系統(tǒng)的考量，并最終確定從個(gè)人基本情況、收支情況、資信情況、社區(qū)居住情況、交易情況、其他方面這六個(gè)維度，對(duì)個(gè)人信用等級(jí)的指標(biāo)體系進(jìn)行構(gòu)建， （2）科學(xué)性原則 所謂的科學(xué)性原則，指的是選定的個(gè)人信用評(píng)價(jià)指標(biāo)要界定清晰、可衡量、并可以通過計(jì)算較為準(zhǔn)確的獲得。這就要求所選取的指標(biāo)具有以下特點(diǎn)：1.首先，指標(biāo)要能對(duì)現(xiàn)實(shí)情況進(jìn)行真實(shí)的刻畫，并對(duì)所研究的問題有實(shí)際的影響；2. 其次，各指標(biāo)之間，要具有相對(duì)的獨(dú)立性，且同一層次的指標(biāo)不應(yīng)具有明顯的包含關(guān)系；3.要綜合考慮，使得指標(biāo)能夠?qū)?dòng)態(tài)、靜態(tài)的情況進(jìn)行全面的刻畫，以力求靜態(tài)指標(biāo)和動(dòng)態(tài)指標(biāo)之間的平衡性。 （3）系統(tǒng)性原則 所謂系統(tǒng)性原則，指的是評(píng)價(jià)指標(biāo)之間要具有內(nèi)在邏輯關(guān)系，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系要對(duì)各個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)的整合，以保證各個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)能夠互補(bǔ)，體系能夠在圍繞總體評(píng)價(jià)目標(biāo)的同時(shí)，將評(píng)價(jià)指標(biāo)分解為不同的層次和模塊，以形成明晰的框架結(jié)構(gòu)，并真實(shí)、完整的反映個(gè)人信用狀況，以保證評(píng)價(jià)結(jié)果的可信度，口徑統(tǒng)一。 （4）可行性原則 雖然指標(biāo)體系中包含的評(píng)價(jià)指標(biāo)越多，對(duì)事物的刻畫就會(huì)越精細(xì)，評(píng)價(jià)結(jié)果就可能回越準(zhǔn)確，但同時(shí)，評(píng)價(jià)指標(biāo)的增多也增大了工作量，而一些對(duì)研究問題有影響但難以獲得的指標(biāo)也會(huì)降低這一研究方法的可行性。因此，在實(shí)際的操作中，在指標(biāo)選取時(shí)，必須考慮到這一影響研究問題的指標(biāo)是否可以量化，以及，刻畫這一指標(biāo)的數(shù)據(jù)是否具有可行性，也因此，在設(shè)計(jì)指標(biāo)體系時(shí)，應(yīng)當(dāng)盡量選取那些能夠量化的指標(biāo)，并且這些指標(biāo)可以通過調(diào)查研究采集到相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。而同時(shí)，由于某些指標(biāo)雖然不可以直接量化，但其對(duì)研究的問題具有較大的影響，而這些指標(biāo)又可以采用專家咨詢、專家評(píng)分的方法進(jìn)行賦值，最終得以量化，因此，為了克服將這類影響較大的指標(biāo)忽略而對(duì)實(shí)證結(jié)果產(chǎn)生的影響，本文也將這類指標(biāo)納入個(gè)人信用的指標(biāo)評(píng)價(jià)體系中，并用專家打分法對(duì)其進(jìn)行賦值。 （5）定性分析和定量分析相結(jié)合的原則 為了盡可能準(zhǔn)確的衡量個(gè)人信用，應(yīng)盡可能采用可以量化的指標(biāo)，并采用定量分析。但同時(shí)，考慮到某些指標(biāo)會(huì)對(duì)研究問題產(chǎn)生較大影響，將其忽略會(huì)對(duì)文章結(jié)果產(chǎn)生較大誤差，因此對(duì)于這一類指標(biāo)，本文采用專家打分法對(duì)其進(jìn)行賦值，即依靠專家和評(píng)估人員的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)其進(jìn)行定性分析，隨后，采用必要的手段進(jìn)行量化，這種方法運(yùn)用定性分析與定量分析結(jié)合的方法，克服了將這類影響較大的指標(biāo)忽略而對(duì)實(shí)證結(jié)果產(chǎn)生的影響。 3.指標(biāo)體系的構(gòu)成 在對(duì)個(gè)人信用進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)個(gè)人信用領(lǐng)域有個(gè)全面的、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，以盡可能的將能夠反映個(gè)人信用等級(jí)評(píng)價(jià)的各個(gè)因素都包括在內(nèi)，從而能夠?qū)€(gè)人信用等級(jí)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、真實(shí)的反映。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，應(yīng)該構(gòu)建一個(gè)既能體現(xiàn)個(gè)人信用的現(xiàn)有的實(shí)際情況，又能反映個(gè)人信用獨(dú)特性的指標(biāo)體系，同時(shí)，這一評(píng)價(jià)指標(biāo)體系又不應(yīng)該是各個(gè)衡量個(gè)人信用的指標(biāo)的簡(jiǎn)單堆砌，這一體系必須根據(jù)各指標(biāo)之間的內(nèi)在邏輯關(guān)系，對(duì)其進(jìn)行系統(tǒng)的整合，并在保證體系能夠圍繞總體評(píng)價(jià)目標(biāo)的同時(shí)，將評(píng)價(jià)指標(biāo)分解為不同的層次和模塊，以形成明晰的框架結(jié)構(gòu)。這樣，其中的各評(píng)價(jià)指標(biāo)才能既互相獨(dú)立，又互相聯(lián)系，從而形成一個(gè)有機(jī)的評(píng)價(jià)系統(tǒng)。 根據(jù)個(gè)人信用評(píng)價(jià)的狀況，本文建立了由多個(gè)層次、多個(gè)方面共三十多個(gè)指標(biāo)構(gòu)成的指標(biāo)集，然后按照上述指標(biāo)設(shè)計(jì)原則，在征詢專家及其他相關(guān)人士的意見，以及參考相關(guān)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過反復(fù)篩選、調(diào)整和系統(tǒng)整合，最終構(gòu)建了一套由6個(gè)二級(jí)指標(biāo)、17個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成的個(gè)人信用等級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。指標(biāo)體系如下圖所示。 圖1：個(gè)人信用評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系 4.評(píng)價(jià)指標(biāo)解析 指標(biāo)體系的一級(jí)指標(biāo)是個(gè)人信用等級(jí)評(píng)價(jià)，指標(biāo)體系的二級(jí)指標(biāo)包括個(gè)人情況、收支情況、資信情況、社區(qū)居住情況、交易情況和其他六個(gè)方面，在二級(jí)指標(biāo)下還有17個(gè)三級(jí)指標(biāo)，以期對(duì)二級(jí)指標(biāo)有個(gè)更加具體的刻畫。 （1）二級(jí)指標(biāo)解析 B1——個(gè)人基本情況。調(diào)查研究的結(jié)果表明，隨著居民的年齡、受教育程度以及職業(yè)的不同，人們?cè)谛睦頎顟B(tài)、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、道德水平等方面也會(huì)有很大的不同，這進(jìn)一步的導(dǎo)致了居民的信用度的不同。因此，本文在考量個(gè)人基本情況時(shí)，從年齡、文化程度、職業(yè)三個(gè)方面進(jìn)行考慮。 B2——收支情況。收支情況包括家庭的年收入情況、家庭供養(yǎng)人口兩個(gè)方面。由于人們之間的收入以及支出情況的不同，會(huì)對(duì)信用造成不同的影響，因此，本文在選取指標(biāo)時(shí)，也將這兩個(gè)因素納入了考量范圍。 B3——資信情況。本文主要從三個(gè)維度對(duì)資信情況進(jìn)行考察：個(gè)人的債務(wù)情況以及是否有不良貸款記錄、是否有司法不良記錄、以及平時(shí)生活中個(gè)人的信用度的高低。 B4——社區(qū)居住情況。這一指標(biāo)包括水電費(fèi)消費(fèi)金額、有線電視持續(xù)付費(fèi)、煤氣費(fèi)消費(fèi)金額三個(gè)方面，由于這些社區(qū)居住情況方面的數(shù)據(jù)也能反映出一個(gè)人的信用狀況，因此，應(yīng)當(dāng)納入信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系當(dāng)中。 B5——交易情況。這一指標(biāo)主要從社區(qū)O2O交易頻次、退貨頻次、單筆購(gòu)買金額、累計(jì)購(gòu)買金額四個(gè)維度進(jìn)行考量。由于這些交易數(shù)據(jù)從側(cè)面反映出一個(gè)人的信用狀況，因此，應(yīng)當(dāng)納入信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系當(dāng)中。 B6一其他。除了以上幾個(gè)方面外，個(gè)人的消費(fèi)水平等也會(huì)對(duì)個(gè)人信用有一定的影響。因此，本文在“其他方面”中，主要對(duì)個(gè)人月消費(fèi)占月收入的比重和占月家庭收入的比重兩個(gè)方面進(jìn)行考量。 （2）三級(jí)指標(biāo)解析 1）對(duì)于個(gè)人基本情況而言，包括： ①年齡。本文以年齡為依據(jù)，將居民劃分為未成年、青年、中年和老年幾個(gè)階段，來(lái)考量其信用水平：由于中年人相對(duì)而言比較成熟，經(jīng)濟(jì)也比較穩(wěn)定，所以，通常而言，其信用水平高于其他幾個(gè)年齡階段，因此，本文在對(duì)指標(biāo)進(jìn)行賦值的時(shí)候，對(duì)于中年這一年齡段的居民賦予了較高的分值。 ②文化程度。由于文化不同，也會(huì)對(duì)個(gè)人的信用情況產(chǎn)生不同的影響，因此，本文也對(duì)這一因素進(jìn)行了刻畫。具體的，本文將這一指標(biāo)劃分為研究生、本科或大專、高中或中專、初中、初中以下幾個(gè)階段，以對(duì)個(gè)人信用進(jìn)行考量：一般而言，學(xué)歷越高，教育程度越好，信用度會(huì)相對(duì)越高。 ③職業(yè)。不同的職業(yè)對(duì)于個(gè)人的信用情況也是有影響的，本文主要對(duì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、教師、企業(yè)主等幾個(gè)職業(yè)進(jìn)行對(duì)比，根據(jù)相關(guān)的參考文獻(xiàn)對(duì)其進(jìn)行打分，評(píng)估不同職業(yè)的信用水平。 具體的評(píng)分規(guī)則如表所示。 指標(biāo) 評(píng)分準(zhǔn)則（單位：分） 年齡 18歲以下:4-5分，18-30歲：5-7分；31-55歲：7-10分；56歲以上5-8分 文化程度 研究生以上：7-10分；大學(xué)：6-9分；大專：5-8分；高中或中專：5-7分；初中以下：4-6分 職業(yè) 注會(huì)/醫(yī)生/教師：7-10分；金融/供電/郵電/電信：6-9分；公務(wù)員/律師/軍人/記者：5-8分；企業(yè)主（含個(gè)體）：4-7分；職員：4-6分；其他：3-7分 2）對(duì)于個(gè)人收支情況而言，包括 ①家庭年收入。一般而言，家庭的年收入越高，其個(gè)人信用度越高。 ②家庭供養(yǎng)人口。供養(yǎng)人口的多少對(duì)個(gè)人信用也有一定的影響，一般而言，供養(yǎng)人口越多，其負(fù)擔(dān)就越重，相應(yīng)的，其信用度可能越小。 具體的評(píng)分規(guī)則如表所示。 指標(biāo) 評(píng)分準(zhǔn)則（單位：分） 家庭年收入 1000元以下：2-4；1001-2500元：5-6分；2501-4000:6-8分；4001-6000元：7-8分；6001元以上：8-10分 家庭供養(yǎng)人口 0人：8-10分；1人：6-8分；2人：4-6分；3人：2-4分；4人以上：0-2分 3）對(duì)于個(gè)人資信狀況而言，包括： ①債務(wù)情況。一般而言，能定期還款的居民個(gè)人信用會(huì)相對(duì)較好。 ②司法不良記錄。一般而言，有司法不良記錄的居民，個(gè)人信用會(huì)相對(duì)較差。 ③個(gè)人社會(huì)信譽(yù)度。一般而言，個(gè)人社會(huì)信譽(yù)度較高的居民，個(gè)人信用也會(huì)相對(duì)較好。 具體的指標(biāo)評(píng)分規(guī)則如表所示： 指標(biāo) 評(píng)分準(zhǔn)則（單位：分） 債務(wù)情況 有貸款,且連續(xù)三期按時(shí)付款還本付息,有提前還款能力的：7-9分；有貸款記錄且連續(xù)兩次按時(shí)還款付息,無(wú)其他欠款記錄的：6-8分；剛開始還款的：4-7分；沒有貸款記錄的3-8分 司法不良記錄 無(wú)記錄：7-9分；民事記錄：4-7分；經(jīng)濟(jì)違約記錄：2-4分；刑事記錄：0-3分 個(gè)人社會(huì)信譽(yù)度 優(yōu)：8-10分；良：6-8分；一般：3-6分；較差：3-4分；極差：0-3分 4）對(duì)于社區(qū)居住情況狀況而言，包括： ①水電費(fèi)消費(fèi)金額。一般而言，水電費(fèi)消費(fèi)金額較高的居民，其個(gè)人信用也會(huì)相對(duì)較好。 ②有線電視持續(xù)付費(fèi)情況。一般而言，有線電視持續(xù)付費(fèi)時(shí)間越長(zhǎng)的居民，其個(gè)人信用也會(huì)相對(duì)較好。 ③煤氣費(fèi)消費(fèi)金額。一般而言，煤氣費(fèi)消費(fèi)金額較高的居民，其個(gè)人信用也會(huì)相對(duì)較好。 具體的指標(biāo)評(píng)分規(guī)則如表所示： 指標(biāo) 評(píng)分準(zhǔn)則（單位：分） 水電費(fèi)消費(fèi)金額 50元及以下/月：2-4分；51-100元/月：5-6分；101-150元/月：6-8分；151-200元/月：7-8分；200元以上/月：8-10分 有線電視持續(xù)付費(fèi)時(shí)間 6個(gè)月以下：0-3分；6個(gè)月-1年：3-4分；1年-2年：4-6分；2年以上：6-10分 煤氣費(fèi)消費(fèi)金額 0-15元/月：0-3分；15-30元/月：3-4分；30-60元/月：4-6分；60-90元/月：6-8分；90元以上/月：8-10分 5）對(duì)于交易情況而言，包括： ①社區(qū)O2O交易頻次。一般而言，社區(qū)O2O交易頻次較高的居民，其個(gè)人信用也會(huì)相對(duì)較好。 ②退貨頻次。一般而言，退貨頻次較高的居民，其個(gè)人信用會(huì)相對(duì)較差。 ③單筆購(gòu)買金額。一般而言，單筆購(gòu)買金額較高的居民，其個(gè)人信用也會(huì)相對(duì)較好。 ④累計(jì)購(gòu)買金額。一般而言，累計(jì)購(gòu)買金額較高的居民，其個(gè)人信用也會(huì)相對(duì)較好。 具體的指標(biāo)評(píng)分規(guī)則如表所示： 指標(biāo) 評(píng)分準(zhǔn)則（單位：分） 社區(qū)O2O交易頻次 0-3次/月：0-3分；3-4次/月：3-4分；4-6次/月：4-6分；6-8次/月：6-8分；8次以上/月：8-10分 退貨頻次 4次以上/月：0-3分；3-4次/月：3-4分；2-3次/月：4-6分；1-2次/月：6-8分；1次以下/月：8-10分 單筆購(gòu)買金額 0-10元/筆：0-3分；10-30元/筆：3-4分；30-60元/筆：4-6分；60-90元/筆：6-8分；90元以上/筆：8-10分 累計(jì)購(gòu)買金額 0-100元/月：0-3分；100-300元/月：3-4分；300-600元/月：4-6分；600-900元/月：6-8分；900元以上/月：8-10分 6）對(duì)于其他方面的情況而言，包括： ①每月消費(fèi)占收入比重。一般而言，每月消費(fèi)占收入比較高的居民，其生活水平較高，個(gè)人信用也會(huì)相對(duì)較好。 ②每月消費(fèi)占家庭收入比重。一般而言，每月消費(fèi)占家庭收入比重比較高的居民，其生活水平較高，個(gè)人信用也會(huì)相對(duì)較好。 具體的指標(biāo)評(píng)分規(guī)則如表所示： 指標(biāo) 評(píng)分準(zhǔn)則（單位：分） 每月消費(fèi)占收入比重 10%以下：7-9分；11%-20%：6-8分；21%-40%：4-6分；41%-80%：3-4分；81%以上：1-3分 每月消費(fèi)占家庭收入的比重 10%以下：7-9分；11%-20%：6-8分；21%-40%：4-6分；41%-80%：3-4分；81%以上：1-3分 二、個(gè)人信用等級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系權(quán)重的確定 1.確定權(quán)重的原則 由于在評(píng)價(jià)個(gè)人信用等級(jí)的指標(biāo)體系中，各指標(biāo)對(duì)個(gè)人信用評(píng)價(jià)的影響不盡相同，因此，簡(jiǎn)單加總的方法并不能真實(shí)客觀的對(duì)個(gè)人信用進(jìn)行評(píng)價(jià)，基于此，本文對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的影響程度進(jìn)行科學(xué)合理的衡量，并確定每項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重，以客觀度量各指標(biāo)對(duì)個(gè)人信用評(píng)價(jià)的影響。其中，如果指標(biāo)對(duì)個(gè)人等級(jí)評(píng)價(jià)的影響更為直接，且影響越大，則對(duì)其賦予的權(quán)重就越大；反之則越小。 在確定各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重時(shí)，本文主要考慮了以下因素： （1）權(quán)重值的大小基于該指標(biāo)對(duì)個(gè)人信用的影響程度 在對(duì)權(quán)重賦值時(shí)，權(quán)重的大小應(yīng)基于該指標(biāo)對(duì)個(gè)人信用的影響程度：如果指標(biāo)對(duì)個(gè)人等級(jí)評(píng)價(jià)的影響更為直接，且影響越大，則對(duì)其賦予的權(quán)重就越大；反之則越小。 （2）各因素的權(quán)重之和等于1（或100%） 設(shè)Wj為第j項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重，n為指標(biāo)總數(shù)，則無(wú)論是對(duì)于各層指標(biāo)的權(quán)重之和，還是對(duì)于具體指標(biāo)的權(quán)重之和，其都滿足i=1nWi=1。 （3）采用層次分析法，以合理確定指標(biāo)權(quán)重 在量化指標(biāo)權(quán)重時(shí)，由于既要分層次的確定每層的影響，又要對(duì)處于同一階層的每一項(xiàng)指標(biāo)合理分配權(quán)重，為此，本文采用層次分析法，在確定權(quán)重的過程中，先從高層到低層按層次對(duì)指標(biāo)進(jìn)行分解，隨后，本文從低層開始進(jìn)行同層次指標(biāo)之間權(quán)重的橫向?qū)Ρ龋⒔?jīng)過多次調(diào)整，最后確定合理權(quán)重。 2.確定權(quán)重的方法 在確定指標(biāo)權(quán)重時(shí)，學(xué)者們通常會(huì)采用德爾菲賦權(quán)法，層次分析法、主成分分析法等方法。各方法的思路及特點(diǎn)大體如下： （1）德爾菲賦權(quán)法 確定權(quán)重的主要思路：邀請(qǐng)多位專家，獨(dú)立客觀的對(duì)各指標(biāo)的權(quán)重進(jìn)行評(píng)估，并綜合考慮所有專家的評(píng)分結(jié)果，計(jì)算每個(gè)指標(biāo)的平均權(quán)重的估算值。隨后，基于計(jì)算出的每個(gè)指標(biāo)的平均權(quán)重的估算值，計(jì)算每個(gè)專家的評(píng)分相對(duì)于這一平均權(quán)重估算值的絕對(duì)偏差，并邀請(qǐng)偏差較大的專家，重新進(jìn)行評(píng)估，并在這一新的估計(jì)值的基礎(chǔ)上，重新計(jì)算每個(gè)指標(biāo)的平均權(quán)重的估算值。經(jīng)過幾輪的反復(fù)，當(dāng)估計(jì)值的偏差在合理范圍內(nèi)時(shí)，便得出了最終的權(quán)重?cái)?shù)。 德爾菲賦權(quán)法的主要特點(diǎn)：這一方法在定性分析的基礎(chǔ)上，充分利用了專家的經(jīng)驗(yàn)，因此具有簡(jiǎn)單易懂、方便快捷的特點(diǎn)，而經(jīng)過專家多次反復(fù)的評(píng)估，這也使最后確定的權(quán)數(shù)具有一定的合理性和客觀性。 （2）層次分析法 確定權(quán)重的主要思路： 層次分析法是一種定性分析和定量分析相結(jié)合的多目標(biāo)的決策分析方法，在權(quán)重確定中有廣泛的應(yīng)用。這一方法將復(fù)雜的問題按總目標(biāo)、各層子目標(biāo)等順序分解為不同的組成要素，按支配關(guān)系將要素分層、分組，以形成有序的遞階層次結(jié)構(gòu)；隨后，在基礎(chǔ)上，該方法通過兩兩比較的方式判斷各層次中諸要素的重要性，并構(gòu)造判斷矩陣，通過求解判斷矩陣的最大特征值與特征向量，以及歸一化處理，求得每一層次的各元素對(duì)上一層次某元素的優(yōu)先權(quán)重，最后再用遞階歸并等方法確定最終權(quán)重。 層次分析法的主要特點(diǎn)：該方法具有定性分析和定量分析相結(jié)合的特點(diǎn)，同時(shí)，由于該方法也充分利用了專家的經(jīng)驗(yàn)，計(jì)算結(jié)果具有科學(xué)性、合理性。但該方法也有不足之處，由于計(jì)算過程復(fù)雜，采用該方法對(duì)指標(biāo)賦予權(quán)重時(shí)比較費(fèi)時(shí)費(fèi)力，尤其是當(dāng)指標(biāo)過多時(shí)，往往難以構(gòu)造一個(gè)合理的判斷矩陣。 （3）主成分分析法 確定權(quán)重的主要思路：主成分分析法旨在通過降維的思想，把多指標(biāo)轉(zhuǎn)化為少數(shù)幾個(gè)綜合指標(biāo)。該方法通過計(jì)算各指標(biāo)的相關(guān)矩陣與指標(biāo)貢獻(xiàn)率，用少數(shù)幾個(gè)指標(biāo)來(lái)代表原來(lái)指標(biāo)所包含的信息，并通過貢獻(xiàn)率來(lái)確定各個(gè)指標(biāo)的權(quán)重。 主成分分析法的特點(diǎn)：完全以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，避免了主觀隨意性。但對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性太強(qiáng)，對(duì)數(shù)據(jù)的質(zhì)量要求較高，容易造成結(jié)果失真。 綜合比較三種指標(biāo)權(quán)重的確定方法，本文最終決定選用層次分析法計(jì)算評(píng)價(jià)個(gè)人信用等級(jí)的指標(biāo)的權(quán)重。 3.權(quán)重的確定計(jì)算模型 層次分析法是一種定性分析和定量分析相結(jié)合的多目標(biāo)的決策分析方法，在權(quán)重確定中有廣泛的應(yīng)用。這一方法將復(fù)雜的問題按總目標(biāo)、各層子目標(biāo)等順序分解為不同的組成要素，按支配關(guān)系將要素分層、分組，以形成有序的遞階層次結(jié)構(gòu)；隨后，在基礎(chǔ)上，該方法通過兩兩比較的方式判斷各層次中諸要素的重要性，并構(gòu)造判斷矩陣，通過求解判斷矩陣的最大特征值與特征向量，以及歸一化處理，求得每一層次的各元素對(duì)上一層次某元素的優(yōu)先權(quán)重，最后再用遞階歸并等方法確定最終權(quán)重。這一過程體現(xiàn)了人們決策思維的基本特征，即分解→判斷→再綜合。 （1）建立決策問題的遞階層次結(jié)構(gòu) 本文首先對(duì)所要研究的問題進(jìn)行分解，并建立如圖所示的遞階層次結(jié)構(gòu)。 圖2遞階層次結(jié)構(gòu) （2）構(gòu)造判斷矩陣 設(shè)C層層次中Ck因素與下一層次P中的P1、P2、……、Pn有關(guān)聯(lián)，則每個(gè)Pi在Ck中有一個(gè)權(quán)重Wi=W(Pi)，因素Pi、Pj權(quán)重之比為Wi/Wj，則構(gòu)成一個(gè)權(quán)重比矩陣Ck（判斷矩陣）。 同樣的，對(duì)于每一層中，與上一層的某個(gè)因素有關(guān)聯(lián)的各因素，構(gòu)造每一層的該因素與上一層某因素有關(guān)聯(lián)的各因素之間的權(quán)重比矩陣，并進(jìn)行如下操作： 首先：確定某層各因素相對(duì)于某元素重要性的主觀判斷標(biāo)度，并通過專家填表打分的方法，構(gòu)造兩兩比較判斷矩陣。 為了得到這一判斷矩陣，可以向所在研究領(lǐng)域內(nèi)有經(jīng)驗(yàn)的專家進(jìn)行咨詢，并請(qǐng)專家為這些因素進(jìn)行比較，以及打分。由于根據(jù)心理學(xué)家的研究，人們區(qū)分信息等級(jí)的極限能力為72，為此，本文采用如表所示的9級(jí)標(biāo)度法。 在求解判斷矩陣Ck第i層上第n個(gè)因素的權(quán)重向量Wi=(wi1,wi2,……win)T時(shí)，計(jì)算判斷矩陣的最大特征值和特征向量即可。一般來(lái)說(shuō)，在層次分析法中計(jì)算最大特征值和特征向量，并不需要更高的精度，用近似計(jì)算即可。 其次，層次單排序，即求出相對(duì)上層某元素而言，本層中與之有關(guān)的元素的相對(duì)權(quán)重。這可以通過對(duì)判斷矩陣B=(bij)計(jì)算，即：BW=λmaxW。 在求解B最大特征值λmax和標(biāo)準(zhǔn)化特征向量W時(shí)（特征向量的分量Wi即是相應(yīng)元素的權(quán)重），可以采用冪法求解，步驟如下： 表1求解步驟 相對(duì)比值 權(quán)重比值含義 1 兩評(píng)價(jià)指標(biāo) 3 一評(píng)價(jià)指標(biāo)比另一評(píng)價(jià)指標(biāo)稍微重要 5 一評(píng)價(jià)指標(biāo)比另一評(píng)價(jià)指標(biāo)明顯重要 7 一評(píng)價(jià)指標(biāo)比另一評(píng)價(jià)指標(biāo)更重要 9 一評(píng)價(jià)指標(biāo)比另一評(píng)價(jià)指標(biāo)絕對(duì)重要 2,4,6,8 處于兩相鄰判斷的中值 倒數(shù) 評(píng)價(jià)指標(biāo)ei和ej相比等于aij，則ei與ej相比為1/aij 任取與B同階的正規(guī)化初始向量W0=(1/n,1/n,…,1/n)T，計(jì)算Wk+1=BWk+1(k=0,1,2,…)，令β=Wk+1 ，計(jì)算Wk+1=(1/β)Wk+1（k=1,2，…），對(duì)預(yù)先給定的精度e，當(dāng)|Wk+1i- 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