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亞洲風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)管理協(xié)會(huì)－風(fēng)險(xiǎn)管理百家講壇發(fā)言提綱 2011年4月22日 一、 風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)經(jīng)營(yíng)－為什么要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理？ 企業(yè)經(jīng)營(yíng)的目的－資本的保值增值，風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)質(zhì)是資本經(jīng)營(yíng)；風(fēng)險(xiǎn)是要經(jīng)營(yíng)的； 二、 中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理回顧 上個(gè)世紀(jì)九十年代：完成信貸管理，為風(fēng)險(xiǎn)管理奠定了基礎(chǔ)； 2000－2003年：朦朧了解期，中銀香港重組上市； 2004－2007年：盲目崇拜期，商業(yè)銀行資本充足比率管理辦法； 2008－2010年上半年：推動(dòng)摸索期，啟動(dòng)實(shí)施BASELⅡ項(xiàng)目； 2010年下半年至今：理智成熟期; 三、 中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 1、 組織架構(gòu)：圖 2、 風(fēng)險(xiǎn)文化：全面風(fēng)險(xiǎn)管理：六個(gè)全 3、 人員配置： 4、 管理技術(shù)：三大風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)控評(píng)價(jià)； 5、 管理工具：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的影響程度、預(yù)期損失、非預(yù)期損失、在險(xiǎn)價(jià)值、止損限額、占用資本收益率、經(jīng)濟(jì)價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)緩釋、組合管理、流程梳理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、問題庫、壓力測(cè)試； 6、 進(jìn)展效果：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)－較為準(zhǔn)確的計(jì)量交易賬戶和銀行賬戶的未來一段時(shí)間可能發(fā)生的損失；信用風(fēng)險(xiǎn)－利用客戶違約概率對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)不并實(shí)施相應(yīng)管理；操作風(fēng)險(xiǎn)－計(jì)量某業(yè)務(wù)板塊或產(chǎn)品未來一年再次發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)事件的概率；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)－計(jì)量由于資金錯(cuò)配而引致?lián)p失的波動(dòng)性；聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)－計(jì)量市場(chǎng)股價(jià)的波動(dòng)性對(duì)企業(yè)市值的影響； 四、 有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理的幾個(gè)重要議題 1、 風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念：風(fēng)險(xiǎn)定義、風(fēng)險(xiǎn)管理定義、風(fēng)險(xiǎn)管理是一把手工程； 2、 風(fēng)險(xiǎn)分類管理的重要性：不同特征的風(fēng)險(xiǎn)其識(shí)別、評(píng)估計(jì)量、應(yīng)對(duì)、控制的方法和手段不同； 3、 風(fēng)險(xiǎn)平衡：損失和收益的對(duì)稱性； 4、 統(tǒng)一授信：以法人視角和容忍度看待風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)； 五、 值得關(guān)注的二個(gè)問題 1、 COSO、ISO與財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》； 2、 非銀行業(yè)如何借鑒BASEL的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法； 一個(gè)理念：風(fēng)險(xiǎn)文化； 二個(gè)規(guī)范：組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程； 三項(xiàng)關(guān)注：杠桿比率、流動(dòng)性比率和資本充足比率； 四項(xiàng)技術(shù)：信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和測(cè)量技術(shù)；