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廣發(fā)天天紅發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金 2015年第3季度報(bào)告 2015年9月30日 基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司 基金托管人：廣發(fā)銀行股份有限公司 報(bào)告送出日期：二〇一五年十月二十六日 1 重要提示 基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 基金托管人廣發(fā)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2015年10月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。 本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。 本報(bào)告期自2015年7月1日起至9月30日止。 2 基金產(chǎn)品概況 基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)天天紅 基金主代碼 000389 交易代碼 000389 基金運(yùn)作方式 契約型開放式、發(fā)起式 基金合同生效日 2013年10月22日 報(bào)告期末基金份額總額 24,290,800,568.72份 投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的、高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 投資策略 本基金將在深入研究國(guó)內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、貨幣政策變化趨勢(shì)、市場(chǎng)資金供求狀況的基礎(chǔ)上，分析和判斷利率走勢(shì)與收益率曲線變化趨勢(shì)，并綜合考慮各類投資品種的收益性、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)特征，對(duì)基金資產(chǎn)組合進(jìn)行積極管理。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 活期存款利率（稅后） 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于貨幣市場(chǎng)基金，長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。 基金管理人 廣發(fā)基金管理有限公司 基金托管人 廣發(fā)銀行股份有限公司 3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) 3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2015年7月1日-2015年9月30日） 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 204,846,076.44 2.本期利潤(rùn) 204,846,076.44 3.期末基金資產(chǎn)凈值 24,290,800,568.72 注：(1)所述基金財(cái)務(wù)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)和交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。 (2)本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于貨幣市場(chǎng)基金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。 3.2 基金凈值表現(xiàn) 3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較 階段 凈值收益率① 凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④ 過(guò)去三個(gè)月 0.8601% 0.0019% 0.0894% 0.0000% 0.7707% 0.0019% 注：本基金利潤(rùn)分配按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。 3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較 廣發(fā)天天紅發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金 累計(jì)凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖 （2013年10月22日至2015年9月30日） 4 管理人報(bào)告 4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介 姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明 任職日期 離任日期 譚昌杰 本基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)理財(cái)年年紅債券基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)錢袋子貨幣基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)天天利貨幣基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)聚安混合基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)聚寶混合基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)聚康混合基金的基金經(jīng)理 2013-10-22 - 7年 男，中國(guó)籍，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，持有基金業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書，2008年7月至2012年7月在廣發(fā)基金管理有限公司固定收益部任研究員，2012年7月19日起任廣發(fā)理財(cái)年年紅債券基金的基金經(jīng)理，2012年9月20日至2015年5月26日任廣發(fā)雙債添利債券基金的基金經(jīng)理，2013年10月22日起任廣發(fā)天天紅發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理，2014年1月10日至2015年7月23日任廣發(fā)錢袋子貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理，2014年1月27日至2015年5月26日任廣發(fā)集鑫債券型證券投資基金，2014年1月27日至2015年7月23日任廣發(fā)天天利貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理，2014年9月29日至2015年4月29日任廣發(fā)季季利債券基金的基金經(jīng)理，2015年1月29日起任廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合基金的基金經(jīng)理，2015年3月25日起任廣發(fā)聚安混合基金的基金經(jīng)理，2015年4月9日起任廣發(fā)聚寶混合基金的基金經(jīng)理，2015年6月1日起任廣發(fā)聚康混合基金的基金經(jīng)理。 任爽 本基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)純債債券基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)理財(cái)7天債券基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)天天利貨幣基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)錢袋子貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)活期寶貨幣基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)聚泰混合基金的基金經(jīng)理 2013-10-22 - 7年 女，中國(guó)籍，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，持有基金業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書，2008年7月至今在廣發(fā)基金管理有限公司固定收益部兼任交易員和研究員，2012年12月12日起任廣發(fā)純債債券基金的基金經(jīng)理，2013年6月20日起任廣發(fā)理財(cái)7天債券基金的基金經(jīng)理，2013年10月22日起任廣發(fā)天天紅發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理，2014年1月27日起任廣發(fā)天天利貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理，2014年5月30日起任廣發(fā)錢袋子貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理，2014年8月28日起任廣發(fā)活期寶貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理，2015年6月8日起任廣發(fā)聚泰混合基金的基金經(jīng)理。 注：1.“任職日期”和“離職日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定 4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說(shuō)明 本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)天天紅發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無(wú)損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。 4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明 4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況 公司通過(guò)建立科學(xué)、制衡的投資決策體系，加強(qiáng)交易分配環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，并通過(guò)實(shí)時(shí)的行為監(jiān)控與及時(shí)的分析評(píng)估，保證公平交易原則的實(shí)現(xiàn)。 在投資決策的內(nèi)部控制方面，公司制度規(guī)定投資組合投資的股票必須來(lái)源于備選股票庫(kù)，重點(diǎn)投資的股票必須來(lái)源于核心股票庫(kù)。公司建立了嚴(yán)格的投資授權(quán)制度，投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)可以自主決策，超過(guò)投資權(quán)限的操作需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序。在交易過(guò)程中，中央交易部按照“時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡”的原則，公平分配投資指令。監(jiān)察稽核部風(fēng)險(xiǎn)控制崗?fù)ㄟ^(guò)投資交易系統(tǒng)對(duì)投資交易過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控及預(yù)警，實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)的事中風(fēng)險(xiǎn)控制；稽核崗?fù)ㄟ^(guò)對(duì)投資、研究及交易等全流程的獨(dú)立監(jiān)察稽核，實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)的事后控制。 本報(bào)告期內(nèi)，上述公平交易制度總體執(zhí)行情況良好，不同的投資組合受到了公平對(duì)待，未發(fā)生任何不公平的交易事項(xiàng)。 4.3.2 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明 本公司原則上禁止不同投資組合之間（完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的投資組合除外）或同一投資組合在同一交易日內(nèi)進(jìn)行反向交易。如果因應(yīng)對(duì)大額贖回等特殊情況需要進(jìn)行反向交易的，則需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批并留痕備查。 本報(bào)告期內(nèi)，本投資組合與本公司管理的其他投資組合未發(fā)生過(guò)同日反向交易的情況。 4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明 4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析 本報(bào)告期內(nèi)工業(yè)指標(biāo)繼續(xù)走弱，房地產(chǎn)銷售略有回暖，但持續(xù)性不強(qiáng)；基建投資增速有所回落；受匯率波動(dòng)的影響，進(jìn)出口數(shù)據(jù)繼續(xù)低迷。從政策方向來(lái)看，貨幣政策繼續(xù)寬松，但對(duì)市場(chǎng)的影響弱化；財(cái)政政策未見(jiàn)明顯發(fā)力，有待后續(xù)觀察。資產(chǎn)表現(xiàn)方面，股市經(jīng)歷深度調(diào)整和IPO的暫停，引導(dǎo)大量避險(xiǎn)資金以及低風(fēng)險(xiǎn)偏好資金進(jìn)入債券市場(chǎng)，債市進(jìn)而出現(xiàn)了一波持續(xù)的慢牛。 本報(bào)告期內(nèi)資金面整體寬松，即使期間經(jīng)歷了匯率變動(dòng)帶來(lái)的短期資金外流壓力，但在央行強(qiáng)力維護(hù)下，資金面僅僅出現(xiàn)日間的階段性緊張。避險(xiǎn)資金以及低風(fēng)險(xiǎn)偏好資金進(jìn)入債券市場(chǎng)，其中大部分進(jìn)入到了貨幣市場(chǎng)中，帶動(dòng)貨幣市場(chǎng)收益率持續(xù)下行。 基于資金面持續(xù)寬松的判斷，本基金繼續(xù)維持中性偏高的債券比例，盡可能維持較高的剩余期限。在確保有較為充裕的短期到期現(xiàn)金流的前提條件下，根據(jù)貨幣市場(chǎng)收益率曲線的陡峭形狀，配置性價(jià)比較高的期限品種。 4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn) 本報(bào)告期內(nèi)，本基金凈值增長(zhǎng)率為0.8601%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為0.0894%。 4.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望 我們對(duì)于未來(lái)1-2個(gè)季度的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍不樂(lè)觀，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的自主投資意愿難以恢復(fù)，外需受外圍經(jīng)濟(jì)的影響可能仍會(huì)惡化，一線與二三線城市的房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍會(huì)繼續(xù)分化。經(jīng)濟(jì)的支撐來(lái)自政府投資，但4季度和1季度受制于天氣影響，北方地區(qū)難以大面積開工，因此，即使政府主導(dǎo)的基建投資重新上馬，對(duì)于經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)短期內(nèi)也很難體現(xiàn)。 我們認(rèn)為，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)處于市場(chǎng)出清的進(jìn)程中，在維穩(wěn)的大背景下，政府會(huì)施加各類托底的措施，這會(huì)延長(zhǎng)出清的過(guò)程、減緩出清的幅度。就政策方向而言，寬松方向是確定和必須的，但更應(yīng)該關(guān)注寬松的方式。我們認(rèn)為，后續(xù)政策方向應(yīng)以切實(shí)降低企業(yè)融資成本作為著力點(diǎn)，通過(guò)降低基準(zhǔn)利率引導(dǎo)市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的下降，同時(shí)允許部分企業(yè)破產(chǎn)整頓，發(fā)揮市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)功能。因此，預(yù)計(jì)4季度債券仍是相對(duì)安全的品種，但僅限于利率債以及高等級(jí)債券，中低等級(jí)有利差擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。權(quán)益類市場(chǎng)方面，IPO預(yù)計(jì)很難在年內(nèi)重啟，二級(jí)市場(chǎng)方面系統(tǒng)性上漲的空間有限，但板塊性、結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)很大。 基于后續(xù)資金面仍將維持寬松的判斷，本基金將繼續(xù)維持較高的債券倉(cāng)位和組合剩余期限，合理分配資產(chǎn)的到期分布，逐步置換入一部分目前市場(chǎng)估值收益率偏高的品種，比如可轉(zhuǎn)讓大額存單。 5 投資組合報(bào)告 5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況 序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%) 1 固定收益投資 10,693,327,802.61 41.51 其中：債券 10,693,327,802.61 41.51 資產(chǎn)支持證券 - - 2 買入返售金融資產(chǎn) 3,982,297,315.31 15.46 其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) 1,099,988,991.86 4.27 3 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 10,900,928,821.76 42.32 4 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 184,707,864.76 0.72 5 合計(jì) 25,761,261,804.44 100.00 5.2 報(bào)告期債券回購(gòu)融資情況 序號(hào) 項(xiàng)目 占基金資產(chǎn)凈值的比例（％） 1 報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額 9.16 其中：買斷式回購(gòu)融資 - 序號(hào) 項(xiàng)目 金額 占基金資產(chǎn)凈值的比例（％） 2 報(bào)告期末債券回購(gòu)融資余額 1,455,497,176.75 5.99 其中：買斷式回購(gòu)融資 - - 注：報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報(bào)告期內(nèi)每日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡(jiǎn)單平均值。 債券正回購(gòu)的資金余額超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20％的說(shuō)明 本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場(chǎng)基金債券正回購(gòu)的資金余額未超過(guò)資產(chǎn)凈值的20%。 5.3 基金投資組合平均剩余期限 5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況 項(xiàng)目 天數(shù) 報(bào)告期末投資組合平均剩余期限 118 報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值 119 報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值 83 報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過(guò)180天情況說(shuō)明 本基金合同約定：“本基金投資組合的平均剩余期限在每個(gè)交易日均不得超過(guò)120天”，本報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)生超標(biāo)情況。 5.3.2 報(bào)告期末投資組合平均剩余期限分布比例 序號(hào) 平均剩余期限 各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（%） 各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例（％） 1 30天以內(nèi) 36.61 5.99 其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 - - 2 30天（含）—60天 12.23 - 其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 - - 3 60天（含）—90天 4.70 - 其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 - - 4 90天（含）—180天 19.65 - 其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 - - 5 180天（含）—397天（含） 32.11 - 其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 - - 合計(jì) 105.29 5.99 5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合 序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％) 1 國(guó)家債券 - - 2 央行票據(jù) - - 3 金融債券 1,434,653,214.75 5.91 其中：政策性金融債 1,434,653,214.75 5.91 4 企業(yè)債券 - - 5 企業(yè)短期融資券 9,258,674,587.86 38.12 6 中期票據(jù) - - 7 同業(yè)存單 - - 8 其他 - - 9 合計(jì) 10,693,327,802.61 44.02 10 剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券 - - 5.5 報(bào)告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì) 序號(hào) 債券代碼 債券名稱 債券數(shù)量 (張) 攤余成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 1 150202 15國(guó)開02 7,500,000.00 752,153,925.68 3.10 2 150301 15進(jìn)出01 2,000,000.00 200,566,498.53 0.83 3 011537010 15中建材SCP010 2,000,000.00 199,277,184.68 0.82 4 150411 15農(nóng)發(fā)11 1,800,000.00 180,522,907.63 0.74 5 140230 14國(guó)開30 1,700,000.00 170,349,975.87 0.70 6 011574005 15陜煤化SCP005 1,500,000.00 149,997,570.49 0.62 7 011523005 15大唐SCP005 1,500,000.00 149,823,517.82 0.62 8 041551037 15華電股CP003 1,500,000.00 149,507,582.12 0.62 9 011599600 15廣晟SCP006 1,400,000.00 139,956,985.48 0.58 10 011599612 15陜煤化SCP007 1,400,000.00 139,944,348.90 0.58 5.6“影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離 項(xiàng)目 偏離情況 報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對(duì)值在0.25(含)-0.5%間的次數(shù) 18次 報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值 0.2838% 報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值 0.2008% 報(bào)告期內(nèi)每個(gè)工作日偏離度的絕對(duì)值的簡(jiǎn)單平均值 0.2333% 5.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 5.8 投資組合報(bào)告附注 5.8.1基金計(jì)價(jià)方法說(shuō)明 本基金采用“攤余成本法”計(jì)價(jià)，即計(jì)價(jià)對(duì)象以買入成本列示，按實(shí)際利率并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)，在其剩余期限內(nèi)攤銷，每日計(jì)提收益。 5.8.2本報(bào)告期內(nèi)本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券。 5.8.3本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體在本報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。 5.8.4其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成 序號(hào) 名稱 金額(元) 1 存出保證金 - 2 應(yīng)收證券清算款 - 3 應(yīng)收利息 184,707,864.76 4 應(yīng)收申購(gòu)款 - 5 其他應(yīng)收款 - 6 待攤費(fèi)用 - 7 其他 - 8 合計(jì) 184,707,864.76 6 開放式基金份額變動(dòng) 單位：份 本報(bào)告期期初基金份額總額 20,420,140,002.76 本報(bào)告期基金總申購(gòu)份額 30,873,942,801.93 本報(bào)告期基金總贖回份額 27,003,282,235.97 報(bào)告期期末基金份額總額 24,290,800,568.72 7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì) 序號(hào) 交易方式 交易日期 交易份額（份） 交易金額（元） 適用費(fèi)率 1 贖回 2015-07-02 -40,000,000.00 -40,000,000.00 - 2 申購(gòu) 2015-07-03 113,000,000.00 113,000,000.00 - 3 申購(gòu) 2015-07-08 50,000,000.00 50,000,000.00 - 4 贖回 2015-07-10 -100,000,000.00 -100,000,000.00 - 5 申購(gòu) 2015-07-17 65,000,000.00 65,000,000.00 - 6 分紅轉(zhuǎn)投 2015-07-31 1,518,350.10 1,518,350.10 - 7 申購(gòu) 2015-08-06 100,000,000.00 100,000,000.00 - 8 贖回 2015-08-11 -20,000,000.00 -20,000,000.00 - 9 贖回 2015-08-17 -10,000,000.00 -10,000,000.00 - 10 贖回 2015-08-19 -38,000,000.00 -38,000,000.00 - 11 分紅轉(zhuǎn)投 2015-08-31 1,682,441.76 1,682,441.76 - 12 贖回 2015-09-30 -30,000,000.00 -30,000,000.00 - 13 分紅轉(zhuǎn)投 2015-09-30 1,589,051.33 1,589,051.33 - 合計(jì) 94,789,843.19 94,789,843.19 8 報(bào)告期末發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況 項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限 基金管理人固有資金 548,860,111.59 2.26% 10,000,800.00 0.04% 三年 基金管理人高級(jí)管理人員 4.40 0.00% - - - 基金經(jīng)理等人員 2,990.31 0.00% - - - 基金管理人股東 503,582,139.18 2.07% - - - 其他 - - - - - 合計(jì) 1,052,445,245.48 4.33% 10,000,800.00 0.04% 三年 9 備查文件目錄 9.1 備查文件目錄 1.中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)廣發(fā)天天紅發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金募集的文件； 2.《廣發(fā)天天紅發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金合同》； 3.《廣發(fā)天天紅發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》； 4.《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》； 5.《廣發(fā)天天紅發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書》及其更新版； 6.廣發(fā)基金管理有限公司批準(zhǔn)成立批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照； 7.基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 9.2 存放地點(diǎn) 廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔31-33樓 9.3 查閱方式 1.書面查閱：查閱時(shí)間為每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投資者可免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買復(fù)印件； 2.網(wǎng)站查閱：基金管理人網(wǎng)址：http://www.gffunds.com.cn。 投資者如對(duì)本報(bào)告有疑問(wèn)，可咨詢本基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，咨詢電話95105828或020-83936999，或發(fā)電子郵件：services@gf-funds.com.cn。 、 廣發(fā)基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日