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Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove ; Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweep .-- Shakespeare 一、課程基本信息 課程代碼 課程性質 專業(yè)任選課 課 程 名 稱 中文名稱 期貨市場理論與實務 英文名稱 Futures Markets 學 分 數(shù) 4 總學 時數(shù) 68 講課 學時 58 實驗 學時 10 開課單位 傳播與經貿系 適用專業(yè) 國際經濟與貿易、市場營銷、工商管理專業(yè) 先修課程 宏觀經濟學、微觀經濟學、貨幣銀行學 選用教材 期貨市場理論與實務． 王健編著． 對外經濟貿易大學出版社， 2003 主要教學 參考書 期貨市場教程 (第三版)．中國期貨業(yè)協(xié)會，2005 考核方式 開卷 本課程在 專業(yè)課程 體系中的 地位和作用 《期貨市場學》是國際貿易與經濟專業(yè)的專業(yè)任選課。期貨交易是商品經濟發(fā)展的必然產物，其特有的套期保值功能，回避價格波動風險的機制在商品交易和金融業(yè)務中發(fā)揮著重要作用，成為商品生產經營者和金融服務部門的最重要、最有效的風險管理工具與投資工具之一。 當企業(yè)跨出國門直面國際競爭時，除了要了解國際貿易慣例和規(guī)則以外，還要充分認識期貨市場的作用，通過在期貨市場進行套期保值，規(guī)避國際貿易中的價格波動風險，以保證國際貿易的順利開展。因此，《期貨市場學》這門課程在國際貿易與經濟專業(yè)學習中具有重要的作用。 《期貨市場學》的教學目的，是使學生通過本課程的學習，能從理論上掌握期貨市場的基本原理、了解主要期貨市場的特性，并能理清期貨市場的發(fā)展脈絡，為進一步的理論探索和實際操作打下堅實基礎。 二、課程內容與學時分配表 序 號 章 節(jié) 內 容 學 時 分 配 講 課 實 驗 其 他 1 第一章 現(xiàn)代期貨市場的產生和形成 4 2 第二章 期貨交易的對象——期貨合約 4 3 第三章 期貨市場的構成 4 1 4 第四章 期貨市場的主要保障制度 4 5 第五章 期貨市場的價格 4 作業(yè) 6 第六章 投機交易 3 2 7 第七章 套利交易 4 2 8 第八章 套期保值 5 2 作業(yè) 9 第九章 匯率期貨交易 4 10 第十章 利率期貨交易 4 11 第十一章 股票指數(shù)期貨交易 5 作業(yè) 12 第十二章 期貨合約的期權交易 4 13 第十三章 現(xiàn)代期貨市場的發(fā)展 3 作業(yè) 14 第十四章 期貨市場價格分析方法之一——基本因素分析法 2 2 15 第十五章 期貨市場價格分析方法之二——技術分析法 2 1 合 計 56 10 機 動 2 總 計 68 三、教學內容及基本要求 第一章 現(xiàn)代期貨市場的產生和形成 u 教學目的：通過學習，首先簡單了解期貨市場的產生和形成過程，其次掌握芝加哥交易所在現(xiàn)代期貨市場的形成過程中的重要作用，第三，了解現(xiàn)代期貨市場最終形成的標志，最后應該掌握期貨市場在現(xiàn)代經濟生活中的作用。 u 教學重點和難點： 本章的重點是期貨市場的產生和形成過程、芝加哥商品交易所CBOT與現(xiàn)代期貨市場的形成、期貨市場的作用；難點是期貨市場的作用。 u 主要教學內容及要求： 了解：期貨市場的產生和形成過程 理解：芝加哥商品交易所CBOT與現(xiàn)代期貨市場的形成。 掌握：期貨市場的作用。 第二章 期貨交易的對象——期貨合約 u 教學目的：通過學習，首先應了解期貨合約、對沖平倉、實際交割以及現(xiàn)金結算等基本概念；其次，對于期貨商品的構成條件、期貨合約的內容以及期貨合約的履約方式和交易方式等內容要全面了解；最后，簡單了解期貨合約的種類。 u 教學重點和難點： 本章的重點是期貨合約與遠期現(xiàn)貨合約之間的差別、期貨商品的構成條件、期貨合約的主要內容、期貨合約履約方式、期貨合約的交易方式、期貨合約的種類；難點是期貨合約的主要內容、期貨合約履約方式、期貨合約的交易方式。 u 主要教學內容及要求： 了解：期貨合約的種類。 理解：期貨商品的構成條件。 掌握：期貨合約的內容以及期貨合約的履約方式和交易方式等內容。 熟練掌握：期貨合約、對沖平倉、實際交割以及現(xiàn)金結算等基本概念。 第三章 期貨市場的構成 u 教學目的：通過本章的學習，重點掌握期貨交易所的組織形式、職能、管理體制；期貨清算所的組織形式及其在期貨交易過程中的特殊作用、了解清算所的清算過程；了解期貨交易的主要參加者。通過學習，應該對期貨市場的構成有比較全面的了解。 u 教學重點和難點： 本章的重點是期貨交易所的組織形式、職能、管理體制，期貨交易所、期貨清算所、期貨交易的參加者，期貨清算所的組織形式及其在期貨交易過程中的特殊作用，清算所的清算過程，期貨交易的主要參加者，理解期貨市場的構成；難點是期貨交易所的組織形式、職能、管理體制，期貨清算所的組織形式及其在期貨交易過程中的特殊作用，清算所的清算過程，期貨交易的主要參加者。 u 主要教學內容及要求： 了解：清算所的清算過程，期貨交易的主要參加者。 理解：期貨市場的構成。 掌握：期貨清算所的組織形式及其在期貨交易過程中的特殊作用。 熟練掌握：期貨交易所的組織形式、職能、管理體制。 第四章 期貨市場的主要保障制度 u 教學目的：通過學習，重點掌握期貨交易的各種保障制度：保證金制度的含義以及保證金賬戶的核算方法；實際交割制度的含義及交割程序；漲跌停板額制度的含義及價格形成制度；限倉制度或期貨頭寸限額制度的含義及具體限制方法；大戶報告制度的含義；強制平倉制度的含義以及交易者遭受強制平倉的情形、執(zhí)行情況；簡單了解交易所風險準備金的含義及來源；簡單了解交易所在遇到異常情況下采取的措施和處理方法。 u 教學重點和難點： 本章的重點是期貨交易的各種保障制度；難點是保證金制度、實物交割制度、漲跌停板額制度及價格制度、限倉制度、大戶報告制度、強制平倉制度、風險準備金制度、異常情況的處理。 u 主要教學內容及要求： 了解：期貨交易的各種保障制度的類型。 理解：交易所風險準備金的含義及來源；交易所在遇到異常情況下采取的措施和處理方法。 掌握：保證金制度的含義以及保證金賬戶的核算方法；實際交割制度的含義及交割程序；漲跌停板制度的含義及價格形成制度；限倉制度或期貨頭寸限額制度的含義及具體限制方法；大戶報告制度的含義；強制平倉制度的含義以及交易者遭受強制平倉的情形、執(zhí)行情況。 第五章 期貨市場的價格 u 教學目的：通過學習，掌握解讀期貨市場價格的價格行情表，了解期貨價格的基本走勢以及期貨市場的價格決定。 u 教學重點和難點： 本章的重點期貨市場的價格行情表、期貨市場價格的走勢、期貨市場與現(xiàn)貨市場的價格關系；難點是解讀期貨市場價格的價格行情表，期貨價格的基本走勢以及期貨市場的價格決定。 u 主要教學內容及要求： 了解：期貨價格的基本走勢以及期貨市場的價格決定。 掌握：解讀期貨市場價格的價格行情表。 第六章 投機交易 u 教學目的：通過學習，從辯證的角度來正確看待投機交易，了解肯定投機交易對期貨市場的積極作用，同時了解過度投機活動給期貨市場帶來的負面不利影響，從而掌握對期貨市場中的投機活動進行正確慣例的方法。 u 教學重點和難點： 本章的重點是投機交易、正常投機在期貨市場中的作用、非正常投機對期貨市場的不利影響、對期貨市場中投機交易的管理；難點是投機交易、正常投機在期貨市場中的作用、非正常投機對期貨市場的不利影響。 u 主要教學內容及要求： 了解：過度投機活動給期貨市場帶來的負面不利影響。 理解：投機交易，了解投機交易對期貨市場的積極作用。 掌握：對期貨市場中的投機活動進行正確慣例的方法。 第七章 套利交易 u 教學目的：通過學習，了解套利交易的基本原理，掌握各種套利的方法以及各種套利交易的盈虧計算。 u 教學重點和難點： 本章的重點是套利交易、跨月份套利、跨市場套利、跨商品套利的涵義與操作過程；難點是套利交易、跨月份套利、跨市場套利、跨商品套利的操作過程。 u 主要教學內容及要求： 掌握：各種套利的方法以及各種套利交易的盈虧計算。 熟練掌握：套利交易的基本原理。 第八章 套期保值 u 教學目的：通過學習，掌握套期保值的含義，了解套期保值的動機理論及套期保值的種類，以及重點掌握各種套期保值策略及其盈虧計算。 u 教學重點和難點： 本章的重點是套期保值的含義、套期保值者的動機、套期保值的種類、套期保值的做法和一般交易策略；難點是套期保值的做法和一般交易策略。 u 主要教學內容及要求： 了解：套期保值的動機理論及套期保值的種類。 掌握：套期保值的含義。 熟練掌握：各種套期保值策略及其盈虧計算。 第九章 匯率期貨交易 u 教學目的：通過本章的學習，學會解讀主要匯率期貨合約的行情表，掌握確定匯率期貨價格的原理；掌握匯率期貨的主要套期保值策略及其盈虧計算。 u 教學重點和難點： 本章的重點是匯率期貨交易的含義、匯率期貨合約價格的確定、匯率期貨的套期保值；難點是匯率期貨合約價格的確定、匯率期貨的套期保值。 u 主要教學內容及要求： 了解：如何解讀主要匯率期貨合約的行情表。 掌握：確定匯率期貨價格的原理。 熟練掌握：匯率期貨的主要套期保值策略及其盈虧計算。 第十章 利率期貨交易 u 教學目的：通過本章的學習，掌握利率期貨的主要種類，了解各種利率期貨合約的發(fā)展過程以及合約的主要特點；簡單了解利率期貨合約的行情表解讀；掌握短期利率期貨合約價格的確定原理及其方法；掌握中長期利率期貨合約價格的確定原理及其方法；了解利率期貨的套利交易和套期保值交易策略。 u 教學重點和難點： 本章的重點是利率期貨合約的含義、短期利率期貨合約價格的確定、中長期利率期貨合約價格的確定、利率期貨的套利交易、利率期貨的套期保值；難點是短期利率期貨合約價格的確定、中長期利率期貨合約價格的確定、利率期貨的套利交易、利率期貨的套期保值。 u 主要教學內容及要求： 了解：利率期貨的主要種類，各種利率期貨合約的發(fā)展過程以及合約的主要特點。 理解：利率期貨合約的行情表解讀。 掌握：短期利率期貨合約價格的確定原理及其方法；中長期利率期貨合約價格的確定原理及其方法。 熟練掌握：利率期貨的套利交易和套期保值交易策略。 第十一章 股票指數(shù)期貨交易 u 教學目的：通過本章學習，了解股票指數(shù)期貨產生的背景和條件，掌握股票指數(shù)期貨合約的有關內容，同時掌握股票指數(shù)期貨的價格確定方法以及股票指數(shù)期貨的投資策略，重點是股票指數(shù)期貨的套期保值交易的策略。 u 教學重點和難點： 本章的重點是股票指數(shù)的概念及常見的股票指數(shù)、股票指數(shù)期貨合約、股票指數(shù)期貨價格的確定、股票指數(shù)期貨的套期保值；難點是股票指數(shù)期貨價格的確定、股票指數(shù)期貨的套期保值。 u 主要教學內容及要求： 了解：股票指數(shù)期貨產生的背景和條件。 掌握：股票指數(shù)期貨合約的有關內容。 熟練掌握：股票指數(shù)期貨的價格確定方法以及股票指數(shù)期貨的投資策略。 第十二章 期貨合約的期權交易 u 教學目的：通過本章的學習，首先了解期權交易的基本概念和種類；其次掌握期權交易買賣雙方各自的損益特點；第三掌握期權價格的確定方法及其影響價格的因素；最后了解期權交易的主要策略。 u 教學重點和難點： 本章的重點是期權交易的基本概念、期權交易的損益分析、期權的價格、期權的主要交易策略；難點是期權交易的損益分析、期權的價格、期權的主要交易策略。 u 主要教學內容及要求： 了解：期權交易的基本概念和種類。 理解：期權交易的主要策略。 掌握：期權交易買賣雙方各自的損益特點。 熟練掌握：期權價格的確定方法及其影響價格的因素。 第十三章 現(xiàn)代期貨市場的發(fā)展 u 教學目的：通過本章的學習，要求掌握期貨市場的整個發(fā)展歷程，重點了解70年代以來金融期貨交易異軍突起的歷史背景、原因和發(fā)展狀況及未來的發(fā)展前景。 u 教學重點和難點： 本章的重點是現(xiàn)代世界期貨市場的發(fā)展趨勢；難點是現(xiàn)代世界期貨市場的發(fā)展趨勢。 u 主要教學內容及要求： 了解：70年代以來金融期貨交易異軍突起的歷史背景、原因和發(fā)展狀況及未來的發(fā)展前景。 理解：期貨市場的整個發(fā)展歷程。 第十四章 期貨市場價格分析方法之一——基本因素分析法 第十五章 期貨市場價格分析方法之二——技術分析法 u 教學目的：本教學對這兩章內容不做要求，學生可以根據自己的興趣進行自學。 四、課程教學的有關說明 本課程按照課程教學大綱要求，師生互動，圓滿完成課堂教學任務，培養(yǎng)提高學生扎實雄厚的理論素養(yǎng)。 結合中國國情，深入進行調查研究，理論聯(lián)系實際，有針對性的學習，培養(yǎng)提高學生發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力。充分利用各種學習資源和現(xiàn)代化手段，進行大量的課外學習和實踐，拓寬學生的知識視野，培養(yǎng)提高其開拓創(chuàng)新和適應市場需要的能力。期貨市場學是專業(yè)性很強的課程，本大綱提出了各章的教學目的與要求，學生除了要掌握以上內容外，還應該掌握本書中出現(xiàn)的所有英文，如專業(yè)術語及各交易所的英文名稱。 課程課內外學時比例為1：4；平均周學時為3學時；本課程自學內容包括：期貨市場價格分析方法之一——基本因素分析法、期貨市場價格分析方法之二——技術分析，這兩章建議采用自學的方式進行，教師指導學生閱讀相關文獻，學時為160學時；課內習題課安排4學時，作業(yè)4次；本課程所有的內容采用多媒體教學；利用經濟管理綜合實驗中心進行實驗教學，共10學時。