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風(fēng)險管理模擬試卷（一） 一、單選題: 1. 以下對風(fēng)險的理解不正確的是（www.TopSage.com）。 A.是未來結(jié)果的變化 B.是損失的可能性 C.是未來結(jié)果對期望的偏離 D.是未來將要獲得的損失 2. 杠桿比率，是用來比較企業(yè)所有者提供資金和債權(quán)人提供融資的能力，并用以確定償債資格和能力。下列不是此內(nèi)容的是（www.TopSage.com） A.資產(chǎn)負(fù)債率 B.有形凈值債務(wù)率 C.利息償付比率（利息保障倍數(shù)） D.流動比率 3. 下列不是風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)（www.TopSage.com） A.風(fēng)險管理部門履行的一個非常具體但卻至關(guān)重要的職責(zé),是監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額； B.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估； C.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用 D.風(fēng)險控制 4. 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是（www.TopSage.com）。 A.10% B.10.5% C.13% D.9.5% 5. 全面風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、（www.TopSage.com）和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。 A.流動性風(fēng)險 B.國家風(fēng)險 C.法律風(fēng)險 D.市場風(fēng)險 6. 巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險的依據(jù)是（www.TopSage.com）。 A.按風(fēng)險事故 B.按損失結(jié)果 C.按風(fēng)險發(fā)生的范圍 D.按誘發(fā)風(fēng)險的原因 7. 商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其原因是（www.TopSage.com）。 A.不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風(fēng)險對沖 B.通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C.利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來進行風(fēng)險分散 D.將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng) 8. 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施（www.TopSage.com）。 A.風(fēng)險分散 B.風(fēng)險對沖 C.風(fēng)險規(guī)避 D.風(fēng)險補償 9. （www.TopSage.com）不包括在市場風(fēng)險中。 A.利率風(fēng)險 B.匯率風(fēng)險 C.操作風(fēng)險 D.商品價格風(fēng)險 10. 我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理中最重要的內(nèi)容是（www.TopSage.com）。 A.信用風(fēng)險管理 B.操作風(fēng)險管理 C.流動性風(fēng)險管理 D.市場風(fēng)險管理 11. 根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍無法收回，或只能收回極少部分的貸款屬于（www.TopSage.com）。 A.次級類貸款 B.損失類貸款 C.可疑類貸款 D.關(guān)注類貸款 12. （www.TopSage.com）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。 A.會計資本 B.監(jiān)管資本 C.經(jīng)濟資本 D.實收資本 13. 下列不是考察和分析企業(yè)非財務(wù)的因素（www.TopSage.com） A.管理層風(fēng)險與行業(yè)風(fēng)險 B.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險 C.宏觀經(jīng)濟及自然環(huán)境 D.流動比率 14. 商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的（www.TopSage.com）來覆蓋。 A.監(jiān)管資本 B.會計資本 C.核心資本 D.經(jīng)濟資本 15. （www.TopSage.com）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。 A.商業(yè)銀行公司治理 B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理 C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制 D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理 16. 商業(yè)銀行公司治理的核心是（www.TopSage.com）。 A.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系 B.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化 C.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督 D.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會、高管層組成體系和制衡機制。 17. 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析中，錯誤的是（www.TopSage.com）。 A.難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息 B.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力 C.不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力 D.不利于商業(yè)銀行的進一步發(fā)展 18. 5Cs體系不包括（www.TopSage.com）。 A.品德和資本 B.還款能力和抵押 C.經(jīng)營環(huán)境 D.法律環(huán)境。 19. 風(fēng)險識別包括（www.TopSage.com）兩個環(huán)節(jié)。 A.感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險 B.計量風(fēng)險和分析風(fēng)險 C.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險 D.計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險 20. 在各種風(fēng)險發(fā)生前，對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以便對風(fēng)險進行估算和控制，這是（www.TopSage.com）。 A.風(fēng)險識別 B.風(fēng)險計量 C.風(fēng)險監(jiān)測 D.風(fēng)險控制 21. 假設(shè)商業(yè)銀行的一個信用組合由3000萬元的A級債券和2000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內(nèi)違約的概率分別為2%和4%，且相 互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為（www.TopSage.com）元。 A.280000 B.720000 C.39000 D.4000 22. （www.TopSage.com）是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 A.信用風(fēng)險識別 B.信用風(fēng)險計量 C.信用風(fēng)險監(jiān)控 D.信用風(fēng)險報告 23. 以下說法中不正確的是（www.TopSage.com）。 A.違約頻率即通常所稱的違約率 B.違約概率和違約頻率不是同一個概念 C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D.違約概率與不良率是不可比的 24. 從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了（www.TopSage.com）三個主要發(fā)展階段。 A.專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析 B.信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析 C.專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法 D.信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法 25. 按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用（www.TopSage.com）。 A.評級方法和評分方法 B.評級方法和評級方法 C.評分方法和評級方法 D.評分方法和評分方法 26. 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（www.TopSage.com）。 A.行業(yè)因素 B.產(chǎn)品因素 C.地區(qū)因素 D.宏觀經(jīng)濟因素 27. 壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（www.TopSage.com）兩種方法。 A.情景分析法 B.分解分析法 C.失誤樹分析法 D.專家調(diào)查分析法 28. 關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的以下說法，正確的是（www.TopSage.com）。 A.內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估 B.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險進行評價 C.內(nèi)部評級主要依靠專家定性判斷 D.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè) 29. （www.TopSage.com）是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。 A.信用風(fēng)險識別 B.信用風(fēng)險度量 C.信用風(fēng)險監(jiān)測 D.信用風(fēng)險控制 30. 假定某銀行2006會計年度結(jié)束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其中一般準(zhǔn)備8億人民幣，專項準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（www.TopSage.com）。 A.5% B.5.6% C.20% D.50% 31. 按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（www.TopSage.com）。 A.法人客戶和個人客戶 B.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶 C.單一法人客戶和集團法人客戶 D.公共客戶和私人客戶 32. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是（www.TopSage.com）。 A.債務(wù)人評級 B.債項評級 C.不良貸款評級 D.貸款評級 33. 下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（www.TopSage.com）。 A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 B.在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 C.計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期 D.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者 34. 不是經(jīng)營績效類指標(biāo)的是（www.TopSage.com） A.總資產(chǎn)凈回報率 B.股本凈回報率 C.成本收入比 D.不良貸款比率。 35. 中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標(biāo)進行信用風(fēng)險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（www.TopSage.com） A.資本充足率 B.股本凈回報率 C.大額風(fēng)險集中度 D.不良貸款撥備覆蓋率 36. 對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（www.TopSage.com）萬人民幣。 A.5 B.10 C.20 D.100 37. 與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注（www.TopSage.com）可能造成的影響。 A.管理層風(fēng)險 B.生產(chǎn)風(fēng)險 C.系統(tǒng)風(fēng)險 D.個體風(fēng)險 38. 因為資產(chǎn)之間的信用風(fēng)險發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險一般（www.TopSage.com）單筆資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。 A.大于 B.小于 C.等于 D.不確定 39. 在操作實踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計算公式為（www.TopSage.com）。 A.預(yù)期損失率=違約概率違約損失率 B.預(yù)期損失率=違約風(fēng)險暴露違約損失率 C.預(yù)期損失率=違約概率違約風(fēng)險暴露 D.以上公式均不對 40. 反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風(fēng)險的防范能力的指標(biāo)是（www.TopSage.com）。 A.不良貸款率 B.不良貸款撥備覆蓋率 C.預(yù)期損失率 D.貸款準(zhǔn)備充足率 41. 經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（www.TopSage.com） A.預(yù)期損失 B.非預(yù)期損失 C.災(zāi)難性損失 D.常規(guī)性損失 42. 組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一，它可以分為（www.TopSage.com）兩類。 A.風(fēng)險等級限額和行業(yè)限額 B.授信集中度限額和總體組合限額 C.行業(yè)限額和集團限額 D.行業(yè)限額和產(chǎn)品限額 43. 有關(guān)集團客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是（www.TopSage.com）。 A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C.系統(tǒng)性風(fēng)險較高 D.風(fēng)險監(jiān)控難度較小 44. 重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警方法是（www.TopSage.com）。 A.黑色預(yù)警法 B.藍(lán)色預(yù)警法 C.紅色預(yù)警法 D.橙色預(yù)警法 45. 專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為（www.TopSage.com）。 A.債務(wù)人資本實力 B.貸款抵押品 C.經(jīng)濟或行業(yè)周期形勢 D.信貸專家的主觀性 46. 在對貸款保證人進行分析中，下面不屬于考察范圍的是（www.TopSage.com）。 A.保證人的資格 B.保證人的貸款規(guī)模 C.保證的法律責(zé)任 D.保證人的財務(wù)實力 47. 組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于（www.TopSage.com）。 A.系統(tǒng)風(fēng)險 B.非系統(tǒng)風(fēng)險 C.特定風(fēng)險 D.宏觀風(fēng)險 48. 下面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯誤的是（www.TopSage.com）。 A.非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度 B.非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在 C.非預(yù)期損失可通過提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避 D.從計量角度來看，非預(yù)期損失是無法確切計算為某一個具體數(shù)值的 49. 采用VaR方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定（www.TopSage.com）。 A.信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B.信貸資產(chǎn)組合價值的分布 C.不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征 D.信貸資產(chǎn)組合的組成成分 50. “5C”方法屬于（www.TopSage.com）評級方法。 A.信用評分法 B.專家判斷法 C.模型法 D.部分基于模型法 51. 在針對單個客戶進行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的（www.TopSage.com）。 A.最高債務(wù)承受能力 B.最低債務(wù)承受能力 C.平均債務(wù)承受能力 D.以上均不對 52. 可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（www.TopSage.com）。 A.單一客戶風(fēng)險限額 B.組合風(fēng)險限額 C.集團客戶風(fēng)險限額 D.以上均不對 53. 假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風(fēng)險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億 元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風(fēng)險，則該銀行以上交易的利差為（www.TopSage.com）。 A.3% B.4% C.5% D.8% 54. （www.TopSage.com）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。 A.平價期權(quán) B.歐式期權(quán) C.買入期權(quán) D.美式期權(quán) 55. 假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為（www.TopSage.com）。 A.200 B.400 C.600 D.1000 56. 假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則其（www.TopSage.com）為3%。 A.違約概率 B.違約頻率 C.不良債項余額在所有債項余額的占比 D.違約損失率 57. 通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越（www.TopSage.com）。 A.不變 B.高 C.低 D.無法判斷 58. 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（www.TopSage.com）兩大類。 A.銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn) B.銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn) C.負(fù)債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn) D.風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn) 59. 關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說法，不正確的（www.TopSage.com）。 A.兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同 B.隨著人們對風(fēng)險日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失 C.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險管理的 D.資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)有強大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持 60. 對資產(chǎn)的價值有：公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值計量指標(biāo)，在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是（www.TopSage.com）。 A.公允價值和名義價值 B.名義價值和市場價值 C.市場價值和公允價值 D.內(nèi)在價值和市場價值 答案 風(fēng)險管理絕密全真模擬試卷（一） 一、單選題: 1. D 2. D 3. D 4. D [解析]5％300/600+15%200/600+12%100/600=9.5％ 5. D 6. D 7. C 8. D[解析]風(fēng)險補償主要是指事前對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償。對此，商業(yè)銀行應(yīng)該對信用等級高的客戶給予優(yōu)惠利率，信用等級低的客戶進行利率上浮。 9. C 10. A 11. B 12. B 13. D[解析]注意分清單一法人客戶的財務(wù)狀況分析以及非財務(wù)狀況分析。 14. D 15. A 16. D 17. D 18. D 19. C 20. B 21. B[解析]30002％（1－60％）＋20004％（1－40％）＝720000 22. B[解析]信用風(fēng)險計量經(jīng)過了專家判斷法、信用評分模型和違約概率模型三個發(fā)展階段。 23. C[解析]違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，違約概率是事前預(yù)測。 24. A 25. A 26. B 27. A 28. B[解析]參考教材124.其他描述主要針對外部評級。 29. C 30. D[解析]（8＋1＋1）/（200-180）=50% 31. A[解析]法人客戶分為企業(yè)類和機構(gòu)類，企業(yè)類又分為單一法人和集團法人。 32. B 33. B 34. D 35. B 36. B[解析]20010％50％＝10 37. C 38. B 39. A 40. B 41. B 42. B 43. D 44. C[解析]藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。 45. D 46. B 47. A 48. C 49. A 50. B 51. A 52. B 53. B[解析]10％50％＋8％50％－5％＝4％ 54. D 55. C[解析]150＋200＋250＝600 120＋280＝400 56. B 57. B 58. B 59. B 60. C